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1、银行业风险管理（中级）考试2023年真题模拟卷1.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A.50B.100C.150D.200【答案】：B【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。2.根据 商业银行资本管理办法（试行），采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少 年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用 年期的内部损失数据。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】：A【解析】：商业银行资本管理办法（试行）对各类操作风
2、险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。3.根据 商业银行风险监管核心指标（试行），资产收益率的计算公式 为（）oA.资产收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净利润/资本金总额C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入/资产总额【答案】：D【解析】：资产收益率（ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标，属于风险抵补类指标。其计算公式是：资产
3、收益率（ROA）=税后净收入/资产总额。4.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）oA.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】：A【解析】：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。5.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()oA.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
4、D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】：C【解析】：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等。6.关于专有信息和保密信息披露的内容，下列表述错误的是()。A.专有或保密信息的有限披露免除，不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息、，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内
5、容，一般性披露也可以免除D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要【答案】：C【解析】：C项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目未对外披露的事实和原因。7.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()oA.采取必要的管理措施B.密切关注C.尽量避免或高度重视D.接受风险【答案】：C【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发
6、生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。表战略风险评估及实施方案8.风险为本的监管模式的特点包括（）oA.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂【答案】：A|B|C|D【解析】：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。9.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.久期分析【答案】：B【解析】：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微
7、小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。1 0.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.6 4美元，汇率波动标准差为2 5 0个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有9 5%的可能性处于（）美元之间。A.1.5 6 5 -1.7 5 0B.1.5 9 0-1.6 9 0C.1.6 1 5 -1.6 6 5D.1.5 4 0-1.7 4 0【答案】：B【解析】：若随机变量X的概率密度函数为：其中，。0,U与。均为常数，则 称X服
8、从参数为U、。的正态分布，记 为N （U ,O 2）,U是正态分布的均值，。2是 方 差。P（I X-2。X R +2。）-95%,表示正态随机变量X有9 5%的可能落在均值左右两个标准差之间。本题中，U =1.6 4；一个基点表示0.0 1%,则。=0.0 2 5,则该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1.59-1.69美元之间。11.关于我国三种资产证券化业务形式的说法正确的是（）。A.信贷资产证券化的监管主体为证监会，资产支持票据的监管主体是交易商协会B.企业资产证券化和资产支持票据均采取注册制进行审核C.信贷资产证券化的投资者包括金融机构、企业年金等D.信贷资产证券化和资产支持票据
9、均在银行间市场进行交易E.企业资产证券化的基础资产包括债券类、收益权类、不动产类【答案】:C|D|E【解析】：A 项，信贷资产证券化的监管主体为人民银行和银保监会；企业资产证券化的监管主体为证监会；资产支持票据的监管主体是交易商协会。B 项，信贷资产证券化采取备案制或注册制进行审核；企业资产证券化采取备案制进行审核；资产支持票据采取注册制进行审核。12.根据 商业银行资本管理办法（试行），下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银
10、行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D 项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更新。13.监管资本的预测需要对（）分别进行预测。A.附属资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本E.经济资本【答案】:B|C|D【解析】：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子（监管资本）以及分母（风险加权资产）进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变
11、动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。14.下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。A.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D.长期、短期偿债能力指标E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成
12、影响。15.下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买 入10亿元人民币金融债【答案】：C【解析】：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。其中，交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。16.通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同
13、业拆借D.居民储蓄【答案】：D【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。17.风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管理E.运营管理【答案】：A|D【解析】：风险评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。18.()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.公司存款C.居民储蓄D.再贴现【答案】：c【解析】：通常，零售性
14、质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。19.市场约束参与方主要包括（）oA.监管部门B.公众存款人C.评级机构D.其他债权人E.股东【答案】:A|B|C|D|E【解析】：市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构（评级机构）和其他参与方。20.商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的
15、期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】：C【解析】：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。21.风险水平类指标不包括（）oA.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】：C【解析】：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A 项属于流动性风险指标；B D 两项属于信用风险指标；C 项属于风险迁徙类指标。22.Cre
16、dit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代【答案】：c【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。23.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对
17、声誉风险管理有什么意义？（）A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】：D【解析】：客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。24.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（A.波动收益率
18、曲线B.反向收益率曲线C.正向收益率曲线D.水平收益率典线【答案】：B【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时一,可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。25.下列关于收益率曲线的描述，错 误 的 是（）。A.债券的到期收益率通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线
19、是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】：B【解析】：B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。26.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()oA.计算资产组合可能产生的最高收益B.识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估C.对市场风险VaR值的准确性进行验证D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E.协助银行制定改进措施【答案】：B|E【解析】：压力测试的作用主要包括：前瞻性评估压力情景下的
20、风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；关注新产品或新业务带来的潜在风险；评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；协助银行制定改进措施。27.下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正 确 的 是（）。A.不应集中于同一业务B.不应集中于同一性质借款人C.可以集中于同一个借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化【答案】：A|B|D|E【解析】：根据多样化投资分散风
21、险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。28.下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B.监管规定的变化属于流程风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E.内部欺诈、失职违规属于人员风险【答案】:A|C|D|E【解析】：B项，监管规定的变化属于外部事件。29.内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A.表内净额结算B
22、.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】:A|C|D|E【解析】：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。30.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风 险 是（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】：C【解析】：利率风险按照来源不同，分为重新定价风
23、险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。31.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B.部分营业场所系统故障造成客户损失C.柜员错误收取外币汇款手续费D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低【答案】：D【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A项属于内部
24、流程；B项属于系统缺陷；C项属于人员因素。32.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】：c【解析】：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，V A表示总资产，V L表示总负债，贝IJ：久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期=DA（VL/VA）DLo资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整
25、体的利率风险敞口也越大。33.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗【答案】:A|D|E【解析】：B项属于操作风险中的“系统缺陷”；C项属于操作风险中的“人员因素二34.按照 巴塞尔新资本协议的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）oA.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.
26、自营业务而持有的头寸【答案】：A|C|D|E【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。35.商业银行面临的项目风险主要有（）。A.兼并失败B.系统建设失败C.产品研发失败D.市场份额受到侵蚀E.进入新市场失败【答案】:A|B|C|E【解析】：商业银行面临的项目风险类别包括：产品研发失败；系统建设失败；进入新市场失败；兼并/收购失败等。D项属于竞争对手风险。36.某商业银行当期信
27、用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】：C【解析】：预期损失=违约概率（PD）X违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）=0.1X20X0.5=1(亿元)。37.设随机变量XN(3,2 2),且P(X a)=P(X V a),则常数a为（）oA.0B.2C.3D.4【答案】：C【解析】：由于X 为连续型随机变量，所以P(X=a)=0,已知P(Xa)=P(X a),可得P(
28、Xa)=0.5,即a 处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于U =3 轴对称，所以a=3。38.在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()oA.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符 合 私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】：D【解析】：资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A 项是信贷资产证券化的投资者；C 项是企业资产证券化的投资者。39.风险管理信息系统应当()oA.设置灾难恢复以及应急操作程序B.建立错误承受程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.为所有系统用户
29、设置相同的使用权限和识别标志E.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵【答案】：A|B|C|E【解析】：风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵；随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；设置灾难恢复以及应急操作程序；建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。40.声誉危机管理规划的主要内容包括（）。A.危机现场处理B.提高日常解决
30、问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，声誉危机管理规划的主要内容还包括：模拟训练和演习；提高发言人的沟通技能。4 L监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，目的是()oA.确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境B.增强银行吸收损失的能力C.降低资本监管的顺周期性D.保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准E.确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失【答案】:B|C|D|E【解析】：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行
31、在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。A项，逆周期资本旨在确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境。42.信息科技风险的特征不包括（）oA.隐蔽性强B.透明度高C.突发性强，应急处置难度大D.影响范围广，后果具有灾难性【答案】：B【解析】：信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险的特征包括：隐蔽性强；突发性强，应急处置难度大;影响范围广，后果具有灾难性。43.下列选项中，（）反
32、映了银行实际拥有的资本水平。A.监管资本B.经济资本C.商品资本D.账面资本【答案】：D【解析】：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。44.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）oA.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】：A【解析】：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。45.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13o资 产1和资产2的相关系数为0
33、.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为（）oA.1B.10C.20D.无法计算【答案】：B【解析】：设资产1的标准差为。，则根据公式：1 3 2=（0.5 o ）2+（0.5 X 1 9.5）2 +2 X 0,5 X 0,5 X 0.5 X o X 1 9.5,解 得。=1 0。4 6.关于久期分析，下列说法正确的有（）oA.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）D.是一种相
34、对初级并且粗略的利率风险计量方法E.对于利率的大幅变动（大 于1%）,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整【答案】:A|B|E【解析】：CD两项属于缺口分析的局限性。47.商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】：B【解析】：市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级
35、管理层提供独立的市场风险报告。48.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）oA.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】：A【解析】：主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV）,比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。49.下列指标的计算公式中，正确的是（）oA.资本金收益率=税后净收入/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金
36、总额C.净业务收益率=（营业收入一营业支出）/资产总额D.非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（营业收入一营业支 出）【答 案】：c【解 析】：A项，资 本 金 收 益 率（ROE）=税后净收入/资本金总额；B项，资产收 益 率（ROA）=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/资产总额。50.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率 要 比 经 济 扩 张 时 期 的 回 收 率 低（）。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答 案】：B【解 析】：根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低火
37、；而且，经济体系中的总体违约率代表经济的周期性变化与回收率呈负相关。51.第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。A.储备资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率【答案】：C【解析】：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。52.下列关于商业银行操作风险的表述，错 误 的 是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】：D【解析】
38、：一起操作风险损失事件可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。53.某商业银行今年共发放了 1 万笔长期个人住房贷款，假 设 该 1 万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则 该 1 万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。A.7.25%B.9%C.10.14%D.8.77%【答案】：D【解析】：贷款存活率=(1-5%)X (1-3%)X (1-1%)=9 1.2 3%,累计死亡率=1-9 1.2 3%=8.7 7%。5 4 .下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性
39、风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】：C【解析】：威廉夏普等人在1 9 6 4 年提出的资本资产定价模型(C A P M),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。5 5 .国际银行业开展风险评估的基本原则有()。A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】:A|B|D【解析】：银行在建立风险评估体系时一，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构
40、的相关要求；符合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要；保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世界各国监管机构和银行同业的先进经验。56.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。A.保证人资格应符合 中华人民共和国担保法规定，具备代为清偿贷款本息能力B.保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D.银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于
41、对保证人直接风险暴露的风险权重【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。57.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】：A56.对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】：C【解析】：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市
42、场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。58.商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】：C【解析】：商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。59.监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不 包 括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团
43、的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】：C【解析】：对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。c项属于数据完整性的要求。60.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】：A|B|C【解析】：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。