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1、2023年银行业风险管理（中级）考试考试真题汇总1 .集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）oA.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信额度的参考值D,分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】：B【解析】：B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。2 .关于久期，以下说法正确的有（）
2、o数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持 有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本 是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水 平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。12 .根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据质量控制方 面，要确保数据的（）oA.真实性B.准确性C.连续性D.完整性E.及时性【答案】：A|B|C|D|E【解析】：在数据质量控制方面，要求银行业金融机构应当确立数据质量管理目 标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和 及时性。13 .无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行
3、或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而但凡涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（）的影响。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】：A【解析】：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导 致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债 务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银 行遭受其他损失的风险。14.在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）oA.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答案】：B|D|E【解析】：在评估战略风险时，应当首先由商业
4、银行内部具有丰富经验的专家负 责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预 期、信用风险参数等。15.以下不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】：A【解析】： 商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行业 务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和 其他业务。A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具（法 定存款准备金率、再贴现、公开市场业务）之一。16.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可 以表达为（）。A.违约概率下降B.风险损失降低C.违约损失率下降D.违约
5、风险暴露下降E.组合限额降低【答案】：A|C|D【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运 用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移 或降低信用风险。信用风险缓释功能表达为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率如抵（质）押和保证的减轻效果或违约风险暴露 （如净额结算）的下降。17.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类 别？（）A.银行员工窃取客户账户资金B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丧失D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E.客户采取化整
6、为零的手段进行洗钱活动【答案】:B|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 其中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履 责等。A项属于人员因素；C项属于系统缺陷。18 .在国内商业银行的管理中，流动性储藏的最主要形式是分级流动 性储藏体系，其中二级流动性储藏一般配置（）oA.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】：B【解析】：一家股份制银行的流动性储藏分为三级，其中二级流动性储藏建立专 门的流动性投资组合。该组合属于交易账户，主要配置流动性最好的 国债。19 .大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一 级资本净额
7、（）的风险暴露。A. 1.5%2.5%B. 3%D. 12.5%【解析】：强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。 风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露， 包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商 业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险 暴露。20.以下关于VaR的描述正确的选项是（）oA.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等 市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B. VaR值是对损失风险的事后估计VaR并不意味着可能发生的最大损失D.风险价值并非是指实际发生的最大损失E. V
8、aR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等【答案】：A|C|D|E【解析】：B项，VaR值是对未来损失风险的事前预测。21 .商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）oA.建立完善的内部控制体系B.正确划分银行账簿与交易账簿C.制定合理的中长期经营战略D.正确划分表内业务和表外业务【答案】：B【解析】：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量 市场风险监管资本要求的基础。根据商业银行资本管理方法（试行） 规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿 两大类。22 .Credit Portfolio View模型根据现实宏观经
9、济因素通过（）计算违 约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代【答案】：C【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充， 因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观 经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率 那么还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概 率进行了调整而已。23 .根据监管机构的要求，商业银行符合以下哪些条件时，可以使用 标准法计算操作风险资本？（）A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B.未建立清晰的操作风险内部报告路
10、线C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行 D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】：D|E【解析】：银行实施标准法必须至少符合监管当局的以下规定：银行的董事会 和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督；银行的操作 风险管理系统概念稳健，执行正确有效；有充足的资源支持在主要 产品线上和控制及审计领域采用标准法。24.根据巴塞尔协议H,法律风险是一种特殊类型的（）oA.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险【答案】：C【解析】：A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B.久
11、期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=DXP/ (1+y)D.久期又称持续期E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变 动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大【答案】：A|B|D|E【解析】：C项，久期的数学公式应为dP/dy= DXP/ (1+y)。3.对于中长期贷款，需要考虑的内容包括()。A.不同开展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时归还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以归还贷款本 息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得 所需的现金流量以归还贷
12、款本息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额归还贷款根据巴塞尔协议II,法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不 限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔 偿所导致的风险敞口。25.以下不属于增加商业银行二级资本方法的是（）。A.发行可转换债券B.提高超额贷款损失准备C.发行长期次级债券D.提高留存利润【答案】：D【解析】：二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等， 故ABC三项均可以增加商业银行二级资本。D项，提高留存利润属于 增加一级资本的方法。26 .商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能 够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得
13、更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益【答案】：B【解析】：传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推 卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机 处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承当 责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续 对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的 基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更 好的效果。27 .以下关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的选项是（）。A.不应集中于同一业务
14、B.不应集中于同一性质借款人C.可以集中于同一个借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化【答案】：A|B|D|E【解析】：根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种 类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银 行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式， 使授信对象多样化，从而分散和降低风险。28 .对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）oA.止损限额B.特殊限额C.风险限额D,头寸限额【答案】：D【解析】:头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对 特定交易工具的多头头寸或空
15、头头寸分别加以限制；净头寸限额对多 头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。29 .关于银行监管的主要方式，以下表述不正确的选项是（）oA.银行监管的主要方式包括市场准入、非现场监管、现场检查和风险 处置纠正B.非现场监管需要非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持 续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.现场检查是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严 重程度，及时采取相应措施加以处置D.非现场监管工作需要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪 监测，催促被监管机构的整改进度和情况【答案】：C【解析】：C项，风险处置纠正是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风 险的严重程度，
16、及时采取相应措施加以处置。现场检查是指监管当局 及其分支机构派出监管人员到被监管的银行业金融机构进行实地检 查，通过查阅账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金 融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，催促其合法、稳 健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系平安的一种检 查方式。30 .在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）oA.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】：A|D【解析】：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负 责监督和评估业务部门承当风险的业务活动。合规部门负责定期监控 银行对
17、于法律、公司治理规那么、监管规定、行为规范和政策的执行情况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。31.以下关于正态分布曲线的描述正确的有（A.关于x= M对称B.关于x= 口不对称C.在x= 口 + 0处有一个拐点D.在乂= 口处曲线最高E.在x=R_o处有一个拐点【答案】：A|C|D|E【解析】：正态分布曲线的性质包括：关于X=U对称；在X=U处曲线最高; 在X= U 土。处各有一个拐点。32.商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）oA.制定风险管理策略B.建设完善的风险管理体系C.组织开展各项风险管理工作D.对银行承当的风险进行识别【答案】：A【解析】：风险管理部门在高管层（首席
18、风险官）的领导下，负责建设完善包括 风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组 织开展各项风险管理工作，对银行承当的风险进行识别、计量、监测、 控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续开展。A 项是董事会的职责。33.商业银行提高资本充足率的方法有（）。A.降低风险加权资产的总量B.提高留存利润C.多计提超额贷款损失准备D.发行减记型资本债券E.收购上市公司【答案】：A|B|C【解析】:商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：分子对策，即增加 资本。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二 级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利
19、 润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券 等。分母对策，即降低总的风险加权资产。商业银行提高资本充足 率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降 低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。A项为分母对策；BC 两项为分子对策。34 .相比巴塞尔协议H,巴塞尔协议HI突出表现在（）oA.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位 B.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求 C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力 E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普
20、通股 充足率应到达7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】:相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议ni突出表现在：重新界定监管资本 的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量 方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机 制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经 济之间的正反应循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下 普通商业银行的普通股充足率应到达7%,总资本充足率不得低于 io.5%o c项属于巴塞尔协议n的内容。35 .以下哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容？（）A.利率风险B,股票风险C.外汇风险D.信用风
21、险E.商品风险【答案】：A|B|C|E【解析】： 关于市场风险的定性信息披露包括：标准法下计量市场风险覆盖的风 险暴露，内部模型法下计量市场风险覆盖的风险暴露、所用模型的特 点、压力测试情况；定量信息披露包括：标准法下利率风险、股票风 险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求，市场风险期末风险 价值及平均风险价值，内部模型法下市场风险期末风险价值，报告期 的最高、最低、平均风险价值，返回检验中的显著异常值。36 .商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，以下哪些业务 条线对应的系数是18%?()A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D,代理业务E.零售银行业务【答案】:A|B|C【解析
22、】：商业银行各业务条线的操作风险资本系数(即8系数)如下：零售 银行业务、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为【答案】:A|C|D【解析】：对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的 现金流量以归还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足 够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以归还贷款利息。此 外，由于企业开展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行 现金流量分析时需要考虑不同开展时期的现金流特性。BE两项属于 短期贷款应该考虑的内容。4.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）oA.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验
23、证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证【答案】：A|B|C|D|E12%；商业银行业务和代理服务业务条线的操作风险资本系数为 15%；公司金融、支付和清算、交易和销售、其他业务的操作风险 资本系数为18% o37.商业银行的战略风险主要表达在（）oA.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】：B|C|D|E【解析】：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期开展目标的过程 中，因不适当的开展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。战略风
24、险主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺乏整 体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现 战略目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。38.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()oA.外部市场的开展变化B.自身业务性质、规模和复杂程度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、 估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。39.以下关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的选项是
25、()oA.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序 以及具体的操作规程C.高级管理层承当对市场风险管理实施监控的最终责任D,承当风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门【答案】：A【解析】：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政 策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承当对市场风险管理实 施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确， 与承当风险的业务经营部门保持相对独立。40.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的
26、期望【答案】：A【解析】： 压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力 测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超 出，银行需采取行动降低风险水平。41.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，银行 应按（）计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额 的1%OA.月B.季C.半年D.年【答案】：B【解析】：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别 的可能性损失的准备。银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额 应不低于年末贷款余额的1%。42.以下关于商业银行账面资本的表述，正确的有（）。A.是银行持股人的永久性资本投入B
27、.是资产负债表上的所有者权益C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额D.反映商业银行应该拥有的资本水平E.是对银行资本的动态反映【答案】：A|B|C【解析】：DE两项，账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有 的资本水平。43.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况， 模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】:A|B|C|E【解析】：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类
28、别的 风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难 以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多 么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准 确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险 状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局 限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。44 .商业银行资本管理方法（试行）是何时正式施行的？（）2018 年 12 月 31 日A. 2013年1月1日2012年7月1日B. 2012年6月7日【解析】:2012年6月7日，原中国银监会正式发布商业银行资本管理方
29、法 （试行），自2013年1月1日开始施行。45 .关于商业银行的风险管理策略，以下说法正确的选项是（）oA.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风 险转移的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有 限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率 的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】:B|D|E【解析】：A项应用了风险转移的方法；C项应用了风险对冲的方法。46 .以下属于
30、适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A.存贷比监管预警管理B.行业和市场风险C.拨备覆盖比预警管理D.集中度风险预警管理【答案】：B【解析】：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行 日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大 变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险 等。47 .以下关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】：D【解析】：A项，银行应根据本行内部评级体系和风险参
31、数量化的特点，采取基 准测试、返回检验等不同的验证方法；B项，内部评级体系的验证应 评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性；C项，验 证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部 评级体系是否符合监管要求的重要方式。48 .法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接 受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】：C【解析】:操作风险是指因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统， 以及外部事件所造成损失的风险。法国兴业银行因为其银行交易员违 规操作交易衍生品造成巨额损失，这是法国兴业银行不完善的内部
32、程 序和员工系统导致的。49.以下指标的计算公式中，正确的选项是（）。A.资本金收益率=税后净收入/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=（营业收入一营业支出）/资产总额D.非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/ （营业收入一营业 支出）【答案】：C【解析】：A项，资本金收益率（ROE）=税后净收入/资本金总额；B项，资产 收益率（ROA）=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=（非 利息收入一非利息支出）/资产总额。【解析】:验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约 概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的 验证、内部
33、评级政策和流程的验证等多个方面。5.以下关于风险监管的内容的表述，不正确的选项是（）。A.银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水 平，还包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术人员实施任 职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整 体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.商业银行管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结 构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合【解析】：50 .“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管 理策略是（）
34、oA.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】：A【解析】：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。51 .商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第 1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是 2.1%o三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A. 95.757%96.026%B. 98.562%D. 92.547%【答案】：A【解析】：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率 为：（1一0.8%） X （1 1.4%） X （1 2.1%） =95.757%。52.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的
35、资本是（）,是商业银 行用来承当所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）【答案】：D【解析】：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组 合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限 额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确 定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行 资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承当所有损失、 防止破产的真实的资本。53 .根据商业银行公司治理原那么，商业银行的战略目标应由（）审核 批准。A
36、.董事会B,高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】：A【解析】：巴塞尔委员会发布的第四版银行公司治理原那么强调董事会对银行 负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框 架和公司文化。54 .在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具本钱效益 的选择，其发挥的重要作用有（）oA.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更 紧密B,把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和 重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，
37、可根据每个机构的风险特点设计、检 查和监管方案【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通 过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估能更 好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险， 具有前瞻性。55 .以下哪项关于现场检查的表述不正确？（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金 融机构进行实地检查B.监管当局通过现场检查，可以对金融宏观调控的运行情况是否正常 等问题进行客观检验C.通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管 理操作做法予以肯定并予以保护D.现场检查对非
38、现场监管有指导作用【答案】：D【解析】：D项，非现场监管对现场检查有指导作用，非现场监管人员的分析结 果将为每个现场检查小组提供被检查机构以及同类机构的最新情况 和信息，特别是对一些风险点和重大的问题缺陷进行检查提示和建 议，从而大大提高现场检查的针对性。56 .在评估国别风险时，不需要考虑的因素有（）oA.经济的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社会状况的定量因素【答案】：C【解析】：在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政 治和社会状况的定性和定量因素。57 .商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的 有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴
39、露的有效期限是（）年。A. 32B. 2.55【答案】：C【解析】： 商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外， 其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评 级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下, 债项的有效期限越短，信用风险就越小。58 .以下关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违 约损失率无疑都是十分重要的D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，
40、必须考虑到抵押品 的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理 E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法，主要适用 于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所 采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法 （采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债 项，直接根据信用价差计量LGD）。回收现金流法。59 .违约的定义是估计以下哪些信用风险参数的基础？（）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率【答案】：B|C|
41、D【解析】：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约 损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。60.（）并不消灭风险源，只是风险承当主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】:A【解析】：风险转移给其他经济主体的一种策略性选择B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对 高级管理人员实施任职资格审核，从职业操守、专业能力和道德品质 等方面评价拟任人员适任情况；对商业银行人事政策和管理程序的 评价。6.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风险价值（VaR）方法C.历史模拟
42、法D.基于外部评级体系的方法【答案】：A【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内 部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计 算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系 和计量技术的开展。7 .商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措 施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门.风险管理部门C.高级管理层D.风险管理委员会【答案】：D【解析】：大局部银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立 了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审 议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立
43、负责对风险管理政 策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。8 .以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控【答案】:B|C|D|E【解析】：区域风险限额管理与国家风险限额管
44、理有所不同。国外银行一般不对 一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区 域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。我国 幅员辽阔、各地经济开展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域 风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为 指导性的弹性限额，但当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、 社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营 管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、 刚性地加以控制。9 .我国商业银行的账面资本包括（）。A.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答案】:A|B|
45、C|D【解析】：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者 权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分 配利润、投资重估储藏、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资 产减去总负债后的剩余局部。账面资本是银行资本金的静态反映，反 映了银行实际拥有的资本水平。10.商业银行面临的外部战略风险包括（）oA.流动性风险B.行业风险C.品牌风险D.国别风险E.法律风险【答案】：B|C【解析】：商业银行面临的外部战略风险分为：行业风险、技术风险、品牌风险、 竞争对手风险、工程风险、其他外部风险。ADE三项与战略风险并列 属于商业银行面临的八大风险。11.以下关于经济资本的说法，不正确的选项是（）oA.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】：B【解析】：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖 和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本