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1、 证券分析师模拟冲刺试题集7节证券分析师模拟冲刺试题集7节 第1节对手方依据提出需求的一方的特定需求设计场外期权合约的期间，对手方需要完成的工作有（ ）。.评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险.确定风险对冲的方式.确定风险对冲的本钱.评估提出需求一方的信用A.B.C.D.答案：B解析：场外期权的对手方依据提出需求的-方的特定需求设计场外期权合约，在提出需求的一方的需求和期权标的、行权价格水平或区间、期权价格和合约期限等关键条款中取得平衡，并反映在场外期权合约中。在这期间，对手方通常需要评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险。并确定风险对冲的方式和本钱.完全垄断型市场构造的特点是:( )I
2、.市场被独家企业所掌握，其他企业不行以或不行能进入该行业.产品没有或缺少相近的替代品.垄断者能够依据市场的供需状况制定抱负的价格和产量.垄断者在制定产品的价格与生产数量方面没有限制 A、I.B、I.C、.D、I.答案：B解析：考察完全垄断型市场构造的特点。项是错误的，垄断者在制定产品的价格与生产数量方面的自由性是有限度的，要受到有关反垄断法和政府管制的约束。资金面是指（ ）A.肯定时期内货币现金的总量B.肯定时期内流淌资金的总量C.一时期内货币供给量以及市场调控政策对金融产品的支持力量D.肯定时期内市场货币的总量答案：C解析：资金是指表示货币供给量以及市场调控证策对金融产品的支持力量。货币市场
3、资金面充裕与否，直接影响到债券品种收益率曲线走势。在预期通货膨胀率上升时，利率水平有很强的( )趋势；反之，在预期通货膨胀率下降时，利率水平也趋于( )。A.下降；上升B.上升；下降C.上升；上升D.下降；下降答案：B解析：在预期通货膨胀率上升时，利率水平有很强的上升趋势；反之，在预期通货膨胀率下降时，利率水平也趋于下降。场外金融衍生品销售业务对手方包括:（ ）.证券公司.保险公司.上市公司股东和高净值个人.商业银行、基金公司、劵商资管等财宝治理机构.私募基金A.B.C.D.答案：D解析：场外金融衍生期货公司在现有合规条件下的场外衍生品业务的的主要业务线可由两局部组成:一是根底交易层。基于场外
4、衍生品交易主协仪.期货公司与包括证券公司、银行业金融机构、各类资产治理机构及各类其他机构开展以商品、权益、利率、汇率及信用等各类标的的掉期。期权及远用交易。由此形成场外衍生品业务根底交易层.二是产品封层。依据各类客户的实际需要，期货公司需要将根底交易层中各类交易进展封装。以各类型客户能够按受的产品形式向目标客户供应效劳，可选择的户品封装形式包括资产治理、财务治理类产品:融资类产品；风险治理类产品及Delta One产品证券分析师模拟冲刺试题集7节 第2节道氏理论认为，趋势必需得到（）确实认。A.交易价格B.交易量C.交易速度D.交易者的参加程度答案：B解析：在确定趋势时，交易量是重要的附加信息
5、，交易量与价格共同形成量价的趋势规律。投资者用100万元进展为期5年的投资，年利率为5%，一年计息一次，按单利计算，则5年末投资者可得到的本息和为（ ）万元。 A、110B、120C、125D、135答案：C解析：单利就是仅按本金计算利息，上期本金所产生的利息不计入下期本金重复计算利息。单利计算公式为:I=P*r*n，I表示利息额，P表示本金，r表示利率，n表示时间。所以5年末投资者可得到的本息和为:100+100*5%*5=125(万元)。（ ）是产业构造政策的重点。 A、产业构造长期设想B、对战略产业的爱护和扶植C、对衰退产业的调整和扶持D、财政补贴答案：B解析：对战略产业的爱护和扶植政策
6、是产业构造政策的重点。“战略产业”一般是指具有较高需求弹性和收入弹性、能够带动国民经济其他部门进展的产业。2023年，我国参加WTO，大家普遍认为会对我国汽车行业造成巨大冲击，没考虑到我国汽车等稚嫩行业按国际惯例实行了爱护，在5年内外资只能与中国企业合资生产汽车，关税和配额也是逐年削减，以及我国巨大的消费市场和经济的高速进展我国汽车业反而会走上快通进展的轨道。这属于金融市场中行为偏差的哪一种（ ）。A.过度自信与过度交易B.心理账户C.证明偏差D.嗓音交易答案：D解析：人们在风险决策中受心理因素的影响并非是完全理性的。投资者有时不是依据根本因素进展买卖，而是依据根本因素以外的其它因素（称为嗓音
7、）进展买卖。这种行为称为嗓音交易。关于证券市场线，以下说法错误的选项是（ ）A.定价正确的证券将处于证券市场线上B.证券市场线使全部的投资者都选择一样的风险资产组合C.证券市场线为评价预期投资业绩供应了基准D.证券市场线表示证券的预期收益率与其系数之间的关系答案：B解析：B项，资本市场线使全部的投资者都选择一样的风险资产组合。证券分析师模拟冲刺试题集7节 第3节ARIMA模型常应用在以下（ ）模型中。 A、一元线性回归模型B、多元线性回归模型C、非平稳时间序列模型D、平稳时间序列模型答案：D解析：数据本身就是稳定的时间序列，ARIMA模型常用于平稳时间序列模型中。债券发行增资对企业财务构造的影
8、响，以下选项正确的选项是（ ）。公司发行的不同期限的债券将影响公司的负债构造企业资产负债率将提高企业总资产也增加发行债券后，公司的负债总额将增加A.B.C.D.答案：A解析：考察债券发行增资对企业财务构造的影响。发行债券公司负债总额增加，总资产增加资产负债率将提高公司发行不同期限的债券影响公司负债构造假定利率保持不变，且不考虑购回条款，可转换债券可粗略地近似为一个（）加上一个（）。 一般债权 优先股票 股票看涨期权 股票看跌期权A.、B.、C.、D.、答案：B解析：可转换债券是指可以在肯定时期内，按肯定比例或价格转换成肯定数量一般股票的特别企业债券。可转换债券兼具债权和看涨期权的特征。企业会计
9、准则第22号金融工具确认和计量规定，假如存在活泼交易的市场，则以市场报价为金融工具的（ ）。A.市场价格B.内在价值C.公允价值D.贴现值（折现值）答案：C解析：依据我国财政部公布的企业会计准则第22号金融工具确认和计量，假如存在活泼交易的市场，则以市场报价为金融工具的公允价值；否则，采纳估值技术确定公允价值。特殊指出:“估值技术包括参考熟识状况并自愿交易的各方最近进展的市场交易中使用的价格、参照实质上一样的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。”实施总本钱领先战略是有肯定风险的，以下（）是例外。A.企业注意本钱的同时，更注意营销策略的变化B.技术变化使过去的某些投资或者
10、学习行为失去了效用C.行业后来者或者追随者的学习本钱低，通过仿照或投资就可以实现追逐D.本钱提升限制了企业保持本钱优势的力量答案：B解析：总本钱领先战略是指通过降低产品生产本钱，在保证产品和效劳的前提下，使自己的产品价格低于竞争对手，争取更多的市场份额。在实施战略的过程中，会面临肯定的风险，但是，技术的不断更新会使追随者和仿照者失去仿照的效用。证券分析师模拟冲刺试题集7节 第4节关于股指期货交易，以下表述正确的有?.通过股指期货进展套期保值躲避系统性风险?.通过股指期货进展套期保值躲避非系统性风险?.通过股指期货进展期现套利，仍旧存在市场风险?.通过股指期货进展期现套利，存在信用风险A.、B.
11、、C.、D.、答案：A解析：通过股指期货进展套期保值躲避系统性风险。首批股权分置改革的试点公司有（ ）。.三一重工.紫江企业.清华同方.金牛能源A.B.C.D.答案：D解析：考察首批股权分置改革的试点公司。目前没有真正的完全垄断型市场，（ ）行业属于接近完全垄断市场的类型。自来水煤气纺织钢铁A.B.C.D.答案：C解析：在当前的现实生活中没有真正的完全垄断型市场，每个行业都或多或少地引进了竞争。公用事业（如发电厂、煤气公司、自来水公司和邮电通信等）和某些资本、技术高度密集型或稀有金属矿藏的开采等行业属于接近完全垄断的市场类型。在“应收账款周转率”的计算公式中，“营业收入”数据来自()。A.利润
12、表B.资产负债表C.现金流量表和资产负债表D.现金流量表答案：A解析：应收账款周转率反映年度内应收账款转为现金的平均次数，说明应收账款流淌的速度，用公式表示为：应收账款周转率=营业收入平均应收账款。其中，“营业收入”数据来自利润表；平均应收账款是指未扣除坏账预备的应收账款金额，是资产负债表中的应收账款期初数与期末数及对应坏账预备的平均数。即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（ ）。A：1.53，3B：2.68，3.15C：3.09，2.88D：2.87，3答案：C解析：设2到3年利率为，则（l+2.4%
13、） 2 （l+x）=（l+2.63% ） 3，解得x=3.09%，设三到五年利率为y，则（l+2.63%） 3 （l+y） 2=（l+2.73%） 5，解得y=2.88%。证券分析师模拟冲刺试题集7节 第5节以下属于可转换债券的回售条款情形的是（ ）。A.公司股获价格在一段时期内连续高于转股价格到达某一幅度B.公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格到达某一幅度C.可转换债券的票面利率大于市场利率D.可转换债券的票面利率大小于市场利率答案：B解析：可转换债券一班也会有回售条款。公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格到达某一幅度时。债券持有人可按事先商定的价格将所持债券回售给发行公司。量化投资
14、模型存在潜在的风险，其可能来自的方面包括（）。 历史数据的完整性、行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配 模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象 网络中断、硬件故障也可能对量化投资产生影响 同质模型产生竞争交易现象导致的风险A.、B.、C.、D.、答案：D解析：除题中四个选项外，量化投资模型存在的潜在风险还表现在单一投资品种导致的不行猜测风险。中心银行调控货币供给量的政策工具有（ ）。.汲取存款.调整法定存款预备全.公开市场业务.同业拆借.再贴现A：.B：.C：.D：.答案：A解析：中心银行可以通过法定存款预备金
15、政策再贴现政策、公开市场业务等政策工具，到达调整经济的目的。项属于商业银行的业务；项是商业银行之间调剂资金余缺的一种方式。 以下关于t检验与F检验的说法正确的有（ ）。 I 对回归方程线性关系的检验是F检验 对回归方程线性关系的检验是t检验 对回归方程系数显著性进展的检验是F检验 对回归方程系数显著性进展的检验是t检验A.I、B.I、C.、D.、 答案：B解析：回归方程的显著性检验方法有：对回归方程线性关系的检验，采纳F检验； 对回归方程系数显著性进展的检验，采纳t检验。线性关系的检验主要是检验因变量同多个自变量的线性关系是否显著，回归系数显著性检验则是对每一个回归系数分别进展单独的检验，它主
16、要用于检验每个自变量对因变量的影响是否都显著。以下各项中，属于波浪理论缺乏的有（ ）。.对同一个形态，不同的人会产生不同的推断.波浪理论中子波浪形简单多变.波浪理论无视了成交量的影响.浪的层次和起始点不好确认应用困难A：.B：.C：.D：.答案：B解析：波浪理论最大的缺乏是应用上的困难,从理论上讲是8浪构造完成一个完整的过程,但主浪的变形和调整浪的变形会产生简单多变的形态，波浪所处的层次又会产生大浪套小浪、浪中有浪的多层次形态,这些都会使应用者在详细数浪时发生偏差。浪的层次确实定和浪的起始点确实定是应用波浪理论的两大难点。该理论的其次个缺乏是面对同一个形态,不同的人会产生不同的数法,而且都有道
17、理谁也说服不了谁。证券分析师模拟冲刺试题集7节 第6节在其他条件不变的状况下，假如某产品需求价格弹性系数小于1，则当该产品价格提高时，（ ）。A.会使生产者的销售收入削减B.不会影响生产者的销售收入C.会使生产者的销售收入增加D.生产者的销售收入可能增加也可能削减答案：C解析：需求价格弹性和总销售收入的关系有:假如需求价格弹性系数小于1，价格上升会使销售收入增加；假如需求价格弹性系数大于1，那么价格上升会使销售收入削减，价格下降会使销售收入增加；假如需求价格弹性系数等于1，那么价格变动不会引起销售收入变动。以下表述正确的有（ ）。.总需求曲线是反映总需求与利率之间关系的曲线.总需求曲线上的点不
18、说明产品市场与货币市场同时到达均衡.总需求曲线是说明总需求与价格水平之间关系的曲线.在以价格和收入为坐标的坐标系内，总需求曲线是向右下方倾斜的.在以利率和收入为坐标的坐标系内，总需求曲线是向右上方倾斜的A.B.C.D.答案：C解析：总需求曲线是说明价格水平和总需求量之间关系的一条曲线。该曲线上任意一点表示某一读走的价格水平及其对应的产品市场和货币市场同时均衝时的产量水平。在以价格和收入为坐标的坐标系内，总需求曲线是向右下方倾斜的。（ ）方法是通过一个非线性映射P，把样本空间映射到一个高维乃至无穷维的特征空间中，使得在原来的样本空间中非线性可分的问题转化为在特征空间中的线性可分的问题。A.支持向
19、量机B.机器学习C.遗传算法D.关联分析答案：A解析：支持向量机（SVM）方法是通过一个非线性映射P，把样本空间映射到一个高维乃至无穷维的特征空间中，使得在原来的样本空间中非线性可分的问题转化为在特征空间中的线性可分的问题。简洁地说，就是升维和线性化。当（ ）时，投资者将选择高值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率B.市场的实际预期收益率小于无风险利率C.预期市场行情上升D.预期市场行情下跌答案：C解析：一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的状况下，投资者会选择系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选
20、择系数较小的股票，以削减股票下跌的损失。（ ）是指与证券有关的全部信息，都已经充分、准时地反映到了证券价格之中。A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场答案：D解析：强有效市场是指与证券有关的全部信息，包括公开公布的信息和未公开公布的内部信息，都已经充分、准时地反映到了证券价格之中。强有效市场不仅包含了弱有效市场和半强有效市场的内涵，而且包含了一些只有“内部人”才能获得的内幕信息。证券分析师模拟冲刺试题集7节 第7节技术分析利用过去和现在的成交量和成交价资料来分析猜测市场将来走势的工具主要有（ ）。.图形分析.财务分析.产品技术分析.指标分析A.B.C.D.答案：D解析：技
21、术分析就是利用过去和现在的成交量、成交价资料，以图形和指标分析工具来分析、猜测将来的市场走势。资金面是指（ ）A.肯定时期内货币现金的总量B.肯定时期内流淌资金的总量C.一时期内货币供给量以及市场调控政策对金融产品的支持力量D.肯定时期内市场货币的总量答案：C解析：资金是指表示货币供给量以及市场调控证策对金融产品的支持力量。货币市场资金面充裕与否，直接影响到债券品种收益率曲线走势。平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。.数值.均值.方差.协方差A.B.C.D.答案：C解析：时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不同时间的转变而转变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。（ ）财政政策能刺激经济进展，证券市场走强。A.紧缩性B.扩张性C.中性D.弹性答案：B解析：扩张性财政政策刺激经济进展，证券市场走强，由于这预示着将来经济将加速增长或进入富强阶段。除主要信息来源外，证券市场上的信息来源还有（ ）。.通过朋友获得有关信息.通过市场调查获得有关信息.通过家庭成员获得有关信息.通过邻居获得有关信息A.B.C.D.答案：B解析：除主要信息来源以外，投资者还可通过实地调研、专家访谈、市场调查等渠道获得有关的信息，也可通过家庭成员、朋友、邻居等获得有关信息，甚至包括内幕信息。