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1、1 课程性质与要求课程性质与要求 课程性质课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定:计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 能运用EViews软件作一般性经济计量分析 第1页/共41页2应具备的预备知识应具备的预备知识经济学理论 宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t t 分分布、布、F F分布等概
2、念和性质分布等概念和性质线性代数基础 矩阵及运算、线性方程组等矩阵及运算、线性方程组等经济统计学知识 经济数据的收集、处理和应用经济数据的收集、处理和应用第2页/共41页3配配 套套 教教 材材科学出版社出版国家精品课程主干教材国家精品课程主干教材教育部统计专业教学指导分教育部统计专业教学指导分委员会推荐用书委员会推荐用书普通高等教育普通高等教育”十一五十一五”国家级国家级规划教材规划教材计量经济学计量经济学 出版时间:2006年1月第3页/共41页4 计量经济学计量经济学 第第 一一 章章 导导 论论第4页/共41页5第一章第一章 导论导论 对计量经济学的概略认识 什么是计量经济学 计量经济
3、学的研究方法 计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型 第5页/共41页6第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学 本节基本内容本节基本内容:计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 第6页/共41页7 产生的历史：起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics”“Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会 说明：“计量经济学”“经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展第7页/共41页8特点 计量经济学的重要特点是它
4、自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征第8页/共41页9 计量经济学的发展 计算机应用 模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验第9页/共41页10 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论
5、等新的研究领域 第10页/共41页11 二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质若干代表性表述：若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）各种表述的共性：各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系第11页/共41页12 一般性定义一般性定义 计计量量经经济济学学是是以以经经
6、济济理理论论和和经经济济数数据据的的事事实实为为依依据据，运运用用数数学学和和统统计计学学的的方方法法，通通过过建建立立数数学学模模型型来来研研究究经经济济数数量量关关系系和和规规律律的的一一门经济学科。门经济学科。研究的主体研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律经济现象及数量变化规律 研究的工具研究的工具（手段）：模型数学和统计方法模型数学和统计方法 必须明确：必须明确：方方法法手手段段要要服服从从研研究究对对象象的的本本质质特特征征（与与数数学学不不同同）,方法是为经济问题服务方法是为经济问题服务第12页/共41页13注意：注意：计量经济研究的三个方面计量经济研究的三个方
7、面理论理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的基础数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可三者缺一不可第13页/共41页14计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述：准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段 根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量模型经济模型数量化经济理论加工的数据统计数据经济计量方法数理统计事 实反映为补充改造第14页/共41页15计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型 理论计量经济
8、学 研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题第15页/共41页16三、计量经济学与其他学科的关三、计量经济学与其他学科的关系系1、计量经济学与经济学的关系联系：联系：计量经济学研究的主体经济现象和经济关 系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善 第16页/共41页17 区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容第17页/共41页18联系：联系：经经济济统统计计侧侧重重于于对
9、对社社会会经经济济现现象象的的描描述述性性计计量量经经济济统统计计提提供供的的数数据据是是计计量量经经济济学学据据以以估估计计参数、验证经济理论的基本依据参数、验证经济理论的基本依据经经济济现现象象不不能能作作实实验验，只只能能被被动动地地观观测测客客观观经经济济现现象象变变动动的的既既成成事事实实，只只能能依依赖赖于于经经济济统计数据统计数据2、计量经济学与经济统计学的关系第18页/共41页19区别区别：经经济济统统计计学学主主要要用用统统计计指指标标和和统统计计分分析析方方法法对对经经济济现现象象进进行行描描述和计量述和计量计计量量经经济济学学主主要要利利用用数数理理统统计计方方法法对对经
10、经济济变变量量间间的的关关系系进进行行计计量量第19页/共41页20 联系：联系：数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别：区别：数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性；般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法经济计量方法 3、计量经济学与数理统计学的关
11、系第20页/共41页21 第二节第二节 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 需要做的工作 选择变量和数学关系式 模型设定模型设定 确定变量间的数量关系 估计参数估计参数 检验所得结论的可靠性 模型检验模型检验 作经济分析和经济预测 模型应用模型应用第21页/共41页22 一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型：对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）:模模型型只只能能抓抓主主要要因因素素和和主主要要特特征征,不不得得不不舍舍弃某些因素弃某些因素 对对所所研研究究经经济济变变量量之之间间的的关关系系选选用用适适当当的的
12、数学关系式近似地、简化地表达出来数学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍模型的设计和形式的取舍具有一定主观性具有一定主观性 第22页/共41页23 构成计量经济模型的基本要素构成计量经济模型的基本要素经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。第23页/共41页24 设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式 类型类型:单一方程、联立方程单一方程、联立方
13、程 线性形式、非线性形式线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型：两种不好的模型：太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用 过分简单过分简单不真实不真实 包含随机误差项包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性第24页/共41页25 二、二、估计参数估计参数为什么要对参数作估计？为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如如何何通通过过变变量量
14、样样本本观观测测值值去去科科学学地地估估计计总总体体模型的参数是计量经济学的核心内容）模型的参数是计量经济学的核心内容）第25页/共41页26两个概念两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法第26页/共41页27 三、模型检验三、模型检验为什么要检验？为什么要检验？建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型检验什么？对模型和所
15、估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠第27页/共41页28 对计量经济模型检验的方式对计量经济模型检验的方式经济意义检验经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比第28页/共41页29四、模型应用四、模型应用 经济结构分析经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系分析
16、变量之间的数量比例关系（如：如：边际分析、弹性分析、乘边际分析、弹性分析、乘数分析）数分析）例：分析消费增加对例：分析消费增加对GDPGDP的拉动作用的拉动作用 经济预测经济预测 由由预预先先测测定定的的解解释释变变量量去去预预测测应应变变量量在在样样本本以以外外的的数数据据 （动动态预测、空间预测）态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势例：预测股票市场价格的走势第29页/共41页30政策评价政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济把计量经济模型作为经济活动的实验室）模型作为经济活动的实验室）例：分析道路收费政策对汽车市
17、场的影响例：分析道路收费政策对汽车市场的影响第30页/共41页31经济理论经济理论实际经济活动实际经济活动搜集统计数据搜集统计数据设定计量模型参数估计模型检验是否符合标准模型应用经济预测结构分析政策评价修订模型符合不符合计量经济学的研究过程计量经济学的研究过程第31页/共41页32第三节第三节 变量、参数、数据与模型变量、参数、数据与模型 本节基本内容本节基本内容:计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 参数的估计方法参数的估计方法 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立计量经济模型的建立第32页/共41页33一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量 从变量
18、的因果关系区分：从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项）第33页/共41页34 从变量的性质区分从变量的性质区分 内生变量其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果 外生变量其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量第34页/共41页35二、参数的估计方法二、参数的估计方法单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计 法等联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则：参数估计值应符
19、合“尽可能地接近总体参数真 实值”的准则”。第35页/共41页36三、计量经济学中应用的数据三、计量经济学中应用的数据数据的来源：各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据数据类型:时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）混合数据（面板数据 Panel Data）虚拟变量数据数据的要求：真实性、完整性、可比性 第36页/共41页37四、计量经济模型的建立四、计量经济模型的建立经济模型经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点：特点：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素第37页/共41页38可利用来建立计量经济模型
20、的关系可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系（如生产、投资、消费）生产技术关系（如投入产出关系）制度关系（如税率）定义关系 计量经济模型的数学形式：计量经济模型的数学形式：线性模型：如 非线性模型：如第38页/共41页39 本章学习要点本章学习要点1.计量经济学的性质2.计量经济学与相关学科的联系与区别3.学习计量经济学的必要性 4.计量经济学研究的基本思路和步骤5.模型的设定、参数估计、模型检验的要求6.模型中的变量及其类型7.计量经济研究中数据的类型8.参数估计的方法类型9.建立计量经济模型的依据第39页/共41页40第一章结束第一章结束第40页/共41页41感谢您的观看！第41页/共41页