计量经济学金玉国第一章导论.ppt

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1、计计 量量 经经 济济 学学 主讲教师：赵云霞主讲教师：赵云霞Email：beany_第一章第一章 导论导论第二节第二节 计量经济学模型计量经济学模型第三节第三节 计量经济学建模方法计量经济学建模方法第四节第四节 计量经济学软件计量经济学软件第一节第一节 计量经济学的一般问题计量经济学的一般问题主要内容主要内容机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学一、计量经济学的定义和性质一、计量经济学的定义和性质三、计量经济学与其他学科的关系三、计量经济学与其他学科的关系二、计量经济学的产生和发展二、计量经济学的产生和发展机动 目

2、录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室一、计量经济学的定义和性质一、计量经济学的定义和性质（一）计量经济学的定义（一）计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以术为工具，以计量经济模型的建立和应用计量经济模型的建立和应用为核为核心，对经济关系与经济活动的数量规律进行研心，对经济关系与经济活动的数量规律进行研究的一门经济学方法论学科。究的一门经济学方法论学科。(随机性特征随机性特征)（二）计量经济学的种类（二）计量经济学的种类广

3、义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：广义上讲，计量经济学有两个主要的研究内容：n一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之一是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究内容称为计量经济学方法，这部分研究内容称为理论理论计量经济学计量经济学，也称经济计量方法。，也称经济计量方法。n二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统二是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模计数据为依据，以经济计量方法研究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称

4、型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为为应用计量经济学应用计量经济学。（三）经济计量模型是计量经济学研究的核心（三）经济计量模型是计量经济学研究的核心n模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。地揭示出现实的本质与规律。n人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，语义模型、物理模型，几何模型，数学模如，语义模型、物理模型，几何模型，数学模型、计算机模拟模型等等。型、计算机模拟模型等等。n计量经济学方法及其

5、应用，都是围绕建立、估计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。（四）计量经济模型的定义（四）计量经济模型的定义n模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。规律。n模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组模型由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。成。其中，系统也是由方程组成。（五）计量

6、经济模型的特点（五）计量经济模型的特点n模型是定量研究具有随机性特征的经济变量关模型是定量研究具有随机性特征的经济变量关系的代数模型。系的代数模型。n注重经济计量模型的随机性特征，是计量经济注重经济计量模型的随机性特征，是计量经济学的最显著特征。学的最显著特征。二、计量经济学的产生与发展二、计量经济学的产生与发展 英文英文“Econometrics”一词最早是由挪威经一词最早是由挪威经济学家济学家R.Frich于于1926年仿照年仿照“Biometrics”（“生物计量学生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者由英文直译，而且济计量学与

7、计量经济学。前者由英文直译，而且强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型与检验经济模型；后者试图通过名称计经济模型与检验经济模型；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。强调它是一门经济学科。人们一般认为人们一般认为19301930年年1212月月2929日由挪威奥斯陆日由挪威奥斯陆大学大学弗里希弗里希(R.Frich)教授、美国教授、美国荷兰经济学院荷兰经济学院丁丁伯根伯根(J.Tinbergen)教授教授等人的提议下在美国克里等人的提议下在美国克里富兰成立的世界计量经济学会标志着计量经济学富兰成立的世界计量经济学会标志着计量经济学的正式诞

8、生。该学会于的正式诞生。该学会于19331933年年1 1月创版月创版EconometricsEconometrics杂志。杂志。（二）近（二）近70年以来，理论计量经济学取得了长年以来，理论计量经济学取得了长足的进步足的进步1.最初最初10年，主要研究微观经济问题年，主要研究微观经济问题 2.40-70年代，重点是研究宏观经济问题年代，重点是研究宏观经济问题（一）萌芽时期（一）萌芽时期3计量经济学之今日计量经济学之今日4计量经济学在西方国家经济学科中的地位计量经济学在西方国家经济学科中的地位5计量经济学在中国计量经济学在中国 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因著名计量经济学家、诺贝尔

9、经济奖获得者克莱因（Klaien）在）在 Textbook of Econometrics序言中写道：序言中写道：“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分学课表中有权威的一部分”。著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者萨谬尔森著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者萨谬尔森（P.Samuelson)说：说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。三三 、计量经济学与相关学科间的关系、计量经济

10、学与相关学科间的关系经济学、数理经济学、经济统计学与经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学计量经济学 经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。经济学科之发育与成长经济学与数学结合=数理经济学 经济学与统计学结合=经济统计学数学与统计学结合=数理统计学数学、经济学、统计学三者的结合=计量经济学数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学机动

11、 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室第二节第二节 计量经济模型计量经济模型一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量二、计量经济学中应用的数据二、计量经济学中应用的数据三、变量之间的数量关系三、变量之间的数量关系四、计量经济模型四、计量经济模型机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量1、因果关系：可分为解释变量和被解释变量、因果关系：可分为解释变量和被解释变量被解释变量：也称应变量或因变量，是由研究目被解释变量：也称应变量或因变量，是由研究目的确定的，即的确定的，即“因果关系因果关

12、系”中中“果果”。解释变量：也称自变量，是用以说明被解释变量的，解释变量：也称自变量，是用以说明被解释变量的，即被解释变量的变动是由解释变量的变动引起的，即被解释变量的变动是由解释变量的变动引起的，是是“因果关系因果关系”中中“因因”。2、变量的性质：可分为内生变量和外生变量、变量的性质：可分为内生变量和外生变量内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量：其数值由模型以外决定的变量。外生变量：其数值由模型以外决定的变量。注：在计量经济模型中，外生变量数值的变化能够影响内生注：在计量经济模型中，外生变量数值的变化能够影响内生变

13、量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。外生变量可以分为政策变量和非政策变量。外生变量可以分为政策变量和非政策变量。政策变量：决策者可以加以控制的变量政策变量：决策者可以加以控制的变量。非政策变量：难以控制或不能加以控制的变量。非政策变量：难以控制或不能加以控制的变量。前定变量：外生变量和滞后内生变量的统称。前定变量：外生变量和滞后内生变量的统称。前定内生变量：也称滞后内生变量，是过去时期的、滞前定内生变量：也称滞后内生变量，是过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变

14、量的影响，但能够影响所研究的内生变量。生变量的影响，但能够影响所研究的内生变量。注：在单一方程的计量经济模型中，前定变量一般作为解注：在单一方程的计量经济模型中，前定变量一般作为解释变量，内生变量一般作为被解释变量；但在联立方程计释变量，内生变量一般作为被解释变量；但在联立方程计量经济模型中，内生变量既可作为被解释变量。又可作为量经济模型中，内生变量既可作为被解释变量。又可作为解释变量。解释变量。3、变量的时间特征：流量和存量、变量的时间特征：流量和存量n流量：一段时期内的累计值；其大小与时流量：一段时期内的累计值；其大小与时间的长度有关间的长度有关 如：某企业的年利润等如：某企业的年利润等n

15、存量：某一特定时刻的瞬间状态；其大小存量：某一特定时刻的瞬间状态；其大小事时刻无必然联系事时刻无必然联系 如：某企业年底的总职工人数等如：某企业年底的总职工人数等4、变量的取值不同：离散变量和连续变量、变量的取值不同：离散变量和连续变量5、取值的偶然性：随机变量和非随机变量、取值的偶然性：随机变量和非随机变量6、数值表达：数值变量和分类变量、数值表达：数值变量和分类变量7、经济问题的范畴：宏观经济变量和微观经济、经济问题的范畴：宏观经济变量和微观经济变量变量计量经济模型中，计量经济模型中，x x一般被视为非随机变量。一般被视为非随机变量。计量经济模型中，变量一般都是连续变量。计量经济模型中，变

16、量一般都是连续变量。分类变量一般需要引进虚拟变量将其数量化，方便模分类变量一般需要引进虚拟变量将其数量化，方便模型的计算和分析。型的计算和分析。二、计量经济学中应用的数据二、计量经济学中应用的数据1、时间序列数据（、时间序列数据（Time Series Data）采纳时间序列数据的注意事项：采纳时间序列数据的注意事项：（1）样本区间内经济行为的一致性问题；）样本区间内经济行为的一致性问题；（2）样本点之间数据具有可比性；）样本点之间数据具有可比性；（3）样本观察值过于集中的问题；）样本观察值过于集中的问题；（4）模型随机误差项的序列相关问题。）模型随机误差项的序列相关问题。按照时间先后顺序排列

17、的统计数据按照时间先后顺序排列的统计数据2、截面数据、截面数据（Cross-Section Data）发生在同一时间截面上的调查数据发生在同一时间截面上的调查数据采纳截面数据的注意事项：采纳截面数据的注意事项：（1）样本点间的）样本点间的同质性同质性（样本与母体的一致性）问题；（样本与母体的一致性）问题；（2）模型随机误差项的）模型随机误差项的异方差异方差问题问题。3、混合数据、混合数据既有时间序列数据又有截面数据既有时间序列数据又有截面数据4、虚拟变量数据、虚拟变量数据表示定性变量非此即彼的状态表示定性变量非此即彼的状态三、变量之间的数量关系三、变量之间的数量关系n函数关系和相关关系函数关系

18、和相关关系n单向因果关系、双向因果关系和恒等关系单向因果关系、双向因果关系和恒等关系 变量变量(组组)另一变量另一变量(组组)原因原因(自变量、解释变量自变量、解释变量)结果结果(因变量、被解释变量因变量、被解释变量)不可逆，不可逆，单向因果单向因果原因原因(自变量、解释变量自变量、解释变量)结果结果(因变量、被解释变量因变量、被解释变量)双向因果双向因果变量之间的定义式，可完全反映变量间的联系变量之间的定义式，可完全反映变量间的联系恒等关系恒等关系n计量经济模型及其构成计量经济模型及其构成n计量经济模型的特点计量经济模型的特点n计量经济模型的分类计量经济模型的分类四、计量经济模型四、计量经济

19、模型(一一)计量经济模型及其构成计量经济模型及其构成n模型（模型（Model）就是真实现象（客观世界的结构体系或运行过程）的一种表达或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。n计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般形式一般形式为：模型由经济变量（x,y），随机误差项（u），参数（）和方程的形式 f()等四个要素构成。说明解释变量说明解释变量对解释变量的对解释变量的影响程度，参影响程度，参数估计数估计三个要素联系在一起三个要素联系在一起的数学表达式，线性的数学表达式，线性和非线性和非线性(二二)计量经济模型的特点计量经济模型的特点n经验性。经验性。即

20、计量经济模型是对各种经济变量之间的关系在经济理论的指导下，利用经验数据进行估算，使经济理论具有经验内容；对经济行为进行经验观察，使经济分析具有经验基础n随机性。随机性。即经济模型所反映的经济活动(或经济现象)是随机的，同时把随机误差(包括观察误差、修改误差、估算误差或计算误差等)作为其必要的因素n动态性动态性。即计量经济模型具有较长的时间跨度(三三)计量经济模型的分类计量经济模型的分类n包括方程的个数包括方程的个数：单方程模型和联立方程模型 n数据形态数据形态：横截面数据模型（Cross-Sectional Data Model）、时间序列模型（Time Series Model）和面板数据模

21、型（Panel Data Model）机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室一、理论模型的设定四、计量经济学模型的应用三、模型的检验二、模型参数的估计第三节第三节 计量经济建模方法计量经济建模方法机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室一、理论模型的设定一、理论模型的设定 依据一定的依据一定的经济理论经济理论，先验地用一个或一组数，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。这阶段的工作称为理论模型的设计。理论模型的设计主要包含三部分工作

22、，即选择理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、拟定模型中待估计参数及数值范围、确定变量、拟定模型中待估计参数及数值范围、确定变量之间的数学表达式。变量之间的数学表达式。2、选择解释变量需要考虑数据的可得性；、选择解释变量需要考虑数据的可得性；1、正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济、正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础；学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础；（一）确定模型所包含的变量（一）确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量主要是确定解释变量确定模型所包含的变量主要是确定解释变量。3、选择变量要考虑所有入选解释变量之间

23、的关系，、选择变量要考虑所有入选解释变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。使得每一个解释变量都是独立的。生产资料进口额=0.73轻工业投资+0.21出口额+0.18生产消费+67.60进出口政策农业总产值=0.78+0.24粮食产量+0.05农机动力-0.21受灾面积 农副产品出口额=-107.66+0.13社会商品零售总额+0.22农副产品收购额 变量的选择不可能一次完成，往往要变量的选择不可能一次完成，往往要经过多次反复！经过多次反复！n参数一般都具有明确的经济含义，参数的具体参数一般都具有明确的经济含义，参数的具体数值只有在模型完成以后才能确定。但它们的数值只有在模型完成以后才能

24、确定。但它们的取值范围，即理论期望值，可以根据它们的经取值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义，在理论模型设计阶段拟定。济含义，在理论模型设计阶段拟定。n 可以根据经济理论拟定的理论期望值，来检验可以根据经济理论拟定的理论期望值，来检验模型估计的结果。模型估计的结果。（二）待（二）待估计参数的理论期望值估计参数的理论期望值（三）（三）确定模型的数学形式确定模型的数学形式1、选择模型数学形式的主要依据是、选择模型数学形式的主要依据是行为理论行为理论；2、通过被解释变量和解释变量的、通过被解释变量和解释变量的散点图散点图中样中样本点的分布形式作为理论模型的数学形式；本点的分布形式作为理论模型

25、的数学形式；3、反复采用多种、反复采用多种可能函数形式可能函数形式对样本进行拟对样本进行拟合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模合，然后选择一种拟合较好的函数形式作为模型的数学形式型的数学形式。*计量经济模型的建立依据计量经济模型的建立依据1、行为关系（行为方程）、行为关系（行为方程）描述决策者经济行为的某些变量与其它变量的关系。描述决策者经济行为的某些变量与其它变量的关系。2、生产技术关系（技术方程）、生产技术关系（技术方程）反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。3、制度关系（制度方程）、制度关系（制度方程）经济现象之间由政府政策和规定

26、的制度所决定的关系。经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。根据定义而表达的恒等式。根据定义而表达的恒等式。4、定义关系（定义方程）、定义关系（定义方程）四种方程式中，四种方程式中，行为方程和技术行为方程和技术方程都含有待估方程都含有待估计参数，都是计参数，都是随随机方程机方程；制度方程和定义制度方程和定义方程不含有待估方程不含有待估计参数，且定义计参数，且定义方程是方程是恒等方程恒等方程 计量经济模型的数学形式，可以是线性的，也可以是计量经济模型的数学形式，可以是线性的，也可以是非线性的。非线性的。线性模型的一般形式：几种常见的非线性模型：1、双对数模型2、半对数模型3、倒数模型二、

27、模型参数的估计二、模型参数的估计 1、如何、如何通过样本观测数据正确地估计总体通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，是计量经济学的模型的参数，是计量经济学的核心核心核心核心内容；内容；内容；内容；2、经过、经过实际估计所得出的参数数值称为实际估计所得出的参数数值称为参参参参数的数的数的数的估计值；估计值；估计值；估计值；3、用、用一定方法获得参数估计过程的公式称一定方法获得参数估计过程的公式称为为参数的估计参数的估计参数的估计参数的估计式。式。式。式。三、模型的检验三、模型的检验 一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验，即：一般讲，计量经济学模型必须通过四级检验，即：经济意义检验、统计学检

28、验、计量经济学检验和预测检经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验。验。1 1、经济意义检验经济意义检验经济意义检验经济意义检验 经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。的关系，以判断其合理性。首先检验参数估计量的符号：煤炭产量=-108.5427+0.00067固定资产原值+0.01527职工人数-

29、0.00681电力消耗量+0.00256木材消耗量如所有参数估计量的符号正确，则要进一步检验参数估计量的大小Ln(煤炭产量)=2.69+1.85Ln(固定资产原值)+0.51Ln(职工人数)Ln(人均购买日用品支出额)=-3.69+1.20Ln(人均收入)-6.40Ln(日用品类价格)即使所有参数估计量的符号正确、数值范围适当仍不能说已通过经济意义检验，还要对参数之间的关系进行检验。2 2、统计检验统计检验统计检验统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型及统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型及其参数的统计可靠性。通常最广泛应用的统计检验准则有其参数的统计可靠性。通常最广泛

30、应用的统计检验准则有拟合优度检验拟合优度检验、变量和方程的、变量和方程的显著性检验显著性检验等。等。3 3、计量经济学检验计量经济学检验计量经济学检验计量经济学检验 计量经济学检验是由计量经济学理论决定的，目的在计量经济学检验是由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型是否符合计量经济学的假定。通常最主要的检于检验模型是否符合计量经济学的假定。通常最主要的检验准则有随机误差项的验准则有随机误差项的序列相关检验序列相关检验和和异方差检验异方差检验，解释，解释变量的变量的多重共线检验多重共线检验等。等。具体检验方法具体检验方法具体检验方法具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估

31、计值）利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验两者之间差距的显著性；与原来的估计值进行比较，并检验两者之间差距的显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。显著性。4 4、模型预测检验、模型预测检验、模型预测检验、模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观容

32、量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观察值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。察值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。四、计量经济学模型的应用四、计量经济学模型的应用1.结构分析结构分析 2经济预测经济预测 3政策评价政策评价4经济理论的检验与发展经济理论的检验与发展机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室第四节第四节 计量经济学应用软件介绍计量经济学应用软件介绍1.TSP (Time Series Program)2.Eviews (Econometrics Views)3.SPSS(Statistical Product and Service solutions)4.SAS(Statistical Analysis System)机动 目录 上页 下页 返回 结束 山东财经大学统计学院计量经济教研室