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1、计量经济学计量经济学计量经济学导论计量经济学导论第一节第一节 计量经济学的一般问题计量经济学的一般问题一、计量经济学的定义一、计量经济学的定义l英文英文“Econometrics”,“Econometrics”,中文译名有两种：经济计量中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。学与计量经济学。l计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以计算机处理为主要手以数学和统计推断为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以计量模型的建立和应用为核心的一
2、门的研究，并以计量模型的建立和应用为核心的一门经济学学科。经济学学科。计量经济学是经济理论、数学、统计资料三者相结计量经济学是经济理论、数学、统计资料三者相结合产生的一门综合性、交叉性的学科。合产生的一门综合性、交叉性的学科。数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学三、计量经济学的种类三、计量经济学的种类按照研究内同的侧重点不同：按照研究内同的侧重点不同：理论计量经济学，是指在测量经济数量关系时理论计量经济学，是指在测量经济数量关系时需要运用的特殊的数理统计方法为研究内容的经济需要运用的特殊的数理统计方法为研究内容的经济计量学。计量学。应用计量经济学，是利用理论经济计量学提供应
3、用计量经济学，是利用理论经济计量学提供的计量理论和方法应用于经济学中的某些特殊领域。的计量理论和方法应用于经济学中的某些特殊领域。按照使用数学工具的不同按照使用数学工具的不同，计量经济学还可以分为，计量经济学还可以分为初级计量经济学和高级计量经济学初级计量经济学和高级计量经济学第二节第二节 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象一、变量一、变量（一）宏观经济变量和微观经济变量（一）宏观经济变量和微观经济变量(按照测度对象的大小或相关经济问题属于宏观还是微观范畴）按照测度对象的大小或相关经济问题属于宏观还是微观范畴）（二）离散变量和连续变量（二）离散变量和连续变量（按照变量取值的不同）（按照变
4、量取值的不同）（三）随机变量和非随机变量（三）随机变量和非随机变量（根据取值是否具有偶然性）（根据取值是否具有偶然性）l二、数据二、数据（一）时间序列数据：是按时间顺序排列而成的（一）时间序列数据：是按时间顺序排列而成的 在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。时点数据列中的每一个数必须是同范围、有可比性。时点数据列中的每一个数必须是同范围、尽可能同一间隔时点上的统计数据；时期数据列中尽可能同一间隔时点上的统计数据；时期数据列中的每一个数也必须是同范围、同一时期长度上的统的每一个数也必须是同范围、同一时期长度上的统计数据计数据（二（
5、二)截面数据：在同一时间，不同统计单位的相同统计截面数据：在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。指标组成的数据列。截面数据不要求统计对象及其范围相同，但要求统截面数据不要求统计对象及其范围相同，但要求统计的时间相同。计的时间相同。（三）合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据（三）合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据三、变量之间的数量关系三、变量之间的数量关系（一）函数关系和相关关系（一）函数关系和相关关系（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系（二（二)计量经济模型的分类：计量经济模型的分类：经典计量经济模型、经典计量经济模型、时
6、间序列模型时间序列模型一、模型设定一、模型设定l0 0模型设定的定义模型设定的定义l1 1研究有关经济理论研究有关经济理论l2 2确定变量和函数形式确定变量和函数形式l3.3.模型设计阶段具体技术工作模型设计阶段具体技术工作0.模型设定的定义模型设定的定义l依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。段的工作称为模型设定。l这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，需要作以下工作：需要作以下工作：
7、菲利普斯曲线菲利普斯曲线l例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y y、失、失业率业率x x，有关系，有关系y=f(x)y=f(x)。l失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。凯恩斯（凯恩斯（KeyensKeyens）消费理论）消费理论l根据凯恩斯（根据凯恩斯（KeyensKeyens）消费理论：）消费理论：l“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加
8、的程度一样多。但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设设y y为消费为消费,x,x为收入，用数学方程表示为为收入，用数学方程表示为ly=f(x)=by=f(x)=b0 0+b+b1 1x+ex+el其中参数其中参数b b1 1=dy/dx=dy/dx为边际消费倾向，为边际消费倾向，e e为随机项，表为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b0b1 111。2 2确定变量和函数形式确定变量和函数形式l模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的也不应该是包罗万象
9、，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象，假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用既突出主要联系，又便于模型处理、运用模型设计阶段具体技术工作：模型设计阶段具体技术工作：l（1 1）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些是自变量？是自变量？l（2 2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？l（3 3）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性）模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？单方程模型还是联立方程模型？的？单方程模型还是联立
10、方程模型？3 3统计数据的收集与整理统计数据的收集与整理l一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。特征的综合资料。三、模型检验三、模型检验l所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有异议，在统计上是否显著。确定它们在理论上是否有异议，在统计上是否显著。l检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。量经济学检验。四、模型应
11、用四、模型应用 经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。面。计量经济学的组成与结构计量经济学的组成与结构理论理论事实事实模型模型数据数据统计理论统计理论精练数据精练数据利用计量经济学技术利用计量经济学技术和精练数据估计模型和精练数据估计模型结构分析结构分析预测预测政策评价政策评价原料原料加工加工成品成品计量经济技术计量经济技术计量经济模型计量经济模型参考书目：参考书目：1.1.计量经济学，李子奈计量经济学，李子奈 潘文卿，高等教育出版潘文卿，高等教育出版社社2.计量经济学基础张晓峒，南开大学出版社计量经济学基础张晓峒，南开大学出版社3.经济计量学摘要古扎拉蒂，机械工业出版社经济计量学摘要古扎拉蒂，机械工业出版社4.计量经济学（上、下），古扎拉蒂，计量经济学（上、下），古扎拉蒂，中国人民中国人民大学出版社大学出版社5.计量经济学，赵国庆，中国人民大学出版社计量经济学，赵国庆，中国人民大学出版社