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1、第一章 导论1第一章 导论u关于导论 导论是课程的纲。 学好导论，可以说学好了课程的一半，做 到高屋建瓴。 导论课的目的：对计量经济学整体的概略认识，了解课程的性质、地位、内容体系 和将要讲授的内容；了解课程的重点和难 点；了解进一步学习的相关途径。 不必全懂，只需似懂非懂。内容：什么是计量经济学计量经济学的基本研究方式计量经济学中最基本的概念变量、参数、数据和模型3第一节 什么是计量经济学本节基本内容:计量经济学的产生与发展计量经济学的性质计量经济学与其他学科的关系4什么是计量经济学?从感性认识到理性认识先看实例:实例1：对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量与增长的状况怎样?(GDP的
2、度量、增长速度、波动)分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等55实例2：中国家庭用汽车市场的研究家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？所得的分析结论是否可靠？今后
3、汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？66实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）250020001500影响股票价格变动的主要因素是什么?1000500 012/ 19/ 9010/ 19/ 94SHZ S8/ 19/ 98（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？7这类实例需要研究的共性问题：确定作为研究对象的经济现象的变量提出所研究的经济问题与度量方式（如GDP、股票价格、汽车）分析主要影响因素
4、（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究88一、计量经济学的产生与发展产生的历史：起因：对经济问题的定量研究名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会说明： “计量经济学”“经济计量学”9特点计量经济学的重要特点是
5、它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。10计量经济学的发展计算机应用模型的变量和方程由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型应用领域的拓展宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验11理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域12二、计量经济学的性质若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来
6、论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系13一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象与数量变化规律研究的工具（手段）：模型数学和统计方法14注意：计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到
7、的信息计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的工具与手段三者缺一不可15计量经济学研究的基本概述：经济理论数量化经济模型统计数据经济计量模型加工的数据事实反映为根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析经济预测数理统计补充改造经济计量方法政策评价计量过程运用阶段准备阶段16【例1】生产函数资本技术生产函数理论产出量Q = f ( L, K , T )投入的劳动t0.4645 0.5606我国工业生产函数 Q = 1.01(1 + 0.014) KL【例2】宏观经济模型Y =C + I +G国民收入政府消费平衡方程消费函数投资函数C = a0 + a1Y +
8、e 1居民消费I = b0 + b1Y + b2 R + e 2投资额利率随机误差项上述例题表明，利用计量经济模型可以定量描述和分析经济变量之间的数量关系，即经济关系的量化分析。此即计量经济学的研究内容。计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系。例子：关于变量间的关系，GDP构成，农村、城镇居民年末储蓄存款余额。计量经济学的学科类型理论计量经济学研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题20三、计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系：计量经济学研究的主体经济现象和经济关系的数量规律计量经济学必须以经济学提供的理论
9、原则和经济运行规律为依据经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善21区别：经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容22EXAMPLE:根据不同的经济理论建立不同的消费函数l 绝对收入理论的消费函数模型o 消费是由收入唯一决定的Ct = a + b Yt + mtt = 12,L, T,参数的经济意义和数值范围？是否反映消费的边际效用递减规律？l 相对收入理论的消费函数消费具有示范性o 杜森贝里（Duesenberry）认为，在一个群体收入分 布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。CiYi =
10、 a 0 + a1YiYi 消费函数Ci = a 0Yi + a1Yi + mi 参数的经济意义和数值范围？i = 1,2,L, n消费具有不可逆性（惯性）o Duesenberry认为当前收入低于曾经达到的最高收入 时，往往有较高的消费倾向。 消费函数CtY0 = a 0 + a1YtYtCt = a0Yt + a1Y0 + mtCt = a0Yt + a1Yt -1 + mtt = 1,2,L, Tl 生命周期理论的消费函数o 莫迪里安尼（Modigliani），Brumberg和Ando 于1954年提出预算约束为 Ct (1 + r ) t -1 =t =1T Yt (1 + r )
11、t -1t =1T 使得效用函数达到最大，消费是各个时期的收入和贴现率的函数 。即Ct = ct (Y1 , Y2 ,L, YT , r )o 表示为当前收入和资产存量的函数Ct = a1Yt + a2 At + mtt = 1,2,L, Tl 持久收入理论的消费函数o Friedman于1957年提出收入与消费都分为两 部分Yt = Yt + YtpntCt = Ct + Cppt tt消费函数Ct = a0 + a1Yt + a2 Yt + mtt = 1,2,L, T2、计量经济学与经济统计学的关系联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、
12、验证经济理论的基本依据经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据29区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量303、计量经济学与数理统计学的关系联系：数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法31第二节 计量经济学的研究方法需要做的工作选择变量和数学关系式 模型设定确定变量间的
13、数量关系 估计参数检验所得结论的可靠性 模型检验作经济分析和经济预测 模型应用32一、模型设定经济模型与设定模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）:模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来模型的设计和形式的取舍具有一定主观性33构成计量经济模型的基本要素经济变量不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。随机扰动项模型中没有包含的所有因素的代表例如：Yi
14、= a + bX i + ui、参数abY 消费支出X收入u随机误差项341.确定模型中的变量 应注意以下几点： 正确把握所研究经济活动的经济学内容； 确定纳入模型中的变量的性质（被解释变 量？解释变量？）和入选变量之间的关系 （解释变量之间独立吗？）； 纳入模型中的变量的数据可得性； 将影响研究对象的最主要因素纳入模型中。2.确定模型的函数形式 根据经济行为理论，运用数理经济学的研究 方法推导出模型的具体数学形式； 根据实际统计资料绘制被解释变量与解释变 量的相关图，由相关图显示的变量之间的相 关关系大体确定模型的数学形式。 电视厂家关于 “第一”的表 述3.确定统计指标并搜集整理数据 应根
15、据模型中变量的含义，模型的研 究目的，统计数据的可得性、可比性和一 致性等因素考虑。建模的统计数据主要有三种类型： 时间序列数据 横截面数据 合并数据：二、估计参数为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）38三、模型检验为什么要检验？ 建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型和所估计的参数加以
16、评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否可靠39对计量经济模型检验的方式经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定预测检验模型对样本期以外的客观事实的描述能力（超样本特性）：将模型预测的结果与经济运行的实际对比模型的稳定性检验：扩大样本容量或变换样本，检查差异。 40四、模型应用 经济结构分析分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析）例：分析消费增加对GDP的拉动作用 经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势41政策评价
17、用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室）例：分析道路收费政策对汽车市场的影响验证理论验证既有理论的正确性，发现新的理论42计量经济学的研究过程经济理论设定计量模型实际经济活动搜集统计数据参数估计修订模型不符合是否符合标准符合模型应用模型检验结构分析经济预测政策评价验证理论43第三节 变量、参数、数据与模型本节基本内容:将贯穿于全部课程的基本概念和基本问题计量经济模型中的变量参数的估计方法计量经济学中应用的数据计量经济模型的建立44一、计量经济模型中的变量从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变
18、量（非主要原因归入随机误差项）45从变量的性质区分内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量46二、参数的估计方法单一方程模型最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等联立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则：参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则”。47三、计量经济学中应用的数据数据的来源：各种经济统计数据专门调查取得的数据人工制造的数据数据类型:时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）
19、混合数据（面板数据 Panel Data）虚拟变量数据数据的要求：真实性、完整性、可比性48四、计量经济模型的建立经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点：只能在一定假定前提下忽略次要因素，突出主要因素49可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系（如生产、投资、消费）生产技术关系 （如投入产出关系）制度关系（如税率）定义关系计量经济模型的数学形式：线性模型：如非线性模型：如Yi = b1 + b2 X 2i + b3 X 3i + uiYi = b1 + b2 ln X 2i + b3 X + ui23i50本章学习要点1.2.3.4.5.6.7.8.9.计量经济学的性质计量经济学与相关学科的联系与区别学习计量经济学的必要性计量经济学研究的基本思路和步骤模型的设定、参数估计、模型检验的要求模型中的变量与其类型计量经济研究中数据的类型参数估计的方法类型建立计量经济模型的依据51第一章结束了！52