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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC10P7E3X8O5S3A5HU4U2O9X8Y2W2Y6ZD10G4V4M5M3I8P62、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力
2、测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCN1M1F5E3R7O3Z5HM2S9K2X7K6T10K6ZW4M9F4W9U4V5Z23、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCJ6G4H6T3Y2L3T3HJ1N2V1K8X5J9B7ZB7J2P7Z3Z3W1V44、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均
3、收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACE7J7P2X10A1G2F2HM4R5U5S10W3V8K6ZC4B3U9W9R10A9D65、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分
4、配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCX3X9K9W6G6C4H7HH8V10T4G1L8E5S3ZS3D8A4S4H7D2V106、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACK5G7X8N4Z1Y3U10HG4A8T3V8I4H8V2ZH8V8L2S4C10K6N57、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架
5、和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCK6Y2F1M4D6G5P8HI9K10Z8X1O6T7Y7ZR2W9V8N7Z1N5X48、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCH10S8H6S1I1C4S5HD3H2A1F8O6L6U9ZW8P8Y1G6W9A7K79、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACD7E1E1M2O9J6L3HC3D6I10N9R3I9R10
6、ZO5G3D1Z7C2J4G510、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCK2N7H2F10C2P8H10HK1K10L1L9P7N3J3ZU5X6O3Y8V6Y10J911、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；
7、标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACM8D1I8Q4E2U1W1HG1V6A4H10N2M3P9ZS8R3H2H10A7F4T412、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCB2P9W3T1O3G8R3HD1R5S10N8D8E3V4ZJ8D2V8W2L8Q9W913、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCH4H4L3X1I2M6C7HM7B4G7P3L6M6I10ZE7W9N6H8P4U9C414、下列关
8、于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS9S2W1D2P10B9I2HC9A4T4Z2L6O4U2ZW10P7G9L8V8Z3G715、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收
9、入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCT4X5X10G7N7E2T9HN6T6G9T4C8U1J8ZR3A1K7I10H8G4I1016、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCD2H4J3N6O9C1S10HB6V9N10S2L10J7R8ZQ8J3I8C8U3V3V917、（）是
10、有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCM8F3L9G2C10R1R2HE2X4J7Y3X4Z1C5ZF3O7K10Y4D8W1X618、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACW10W2R4Q4Y7Y6Y3HL2J10X6F9Q5R6M5ZO1H1X2G9G8R1T519、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足
11、率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ1B1K2A1S8A6Y9HM7O9E2G4K8I5W5ZH8C3O3L2R8Q10T220、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCG7B3L7V8B10O2W8HN9P6R9T4Q8L4X9ZK9V4U9N6A1N4B921、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.
12、商业银行【答案】 DCO10O3O1Y9K7Y1T10HM5C4U1T3P3E1Z3ZR9E7U6O6J10V4K622、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV7I4V3W3G9E4L9HF6G1H9K3Q3C7L9ZH2Z3L5E2P4X1Q123、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCD6K6C8O10D5G8F5HF6Z1Q7Y5B10N4Y9ZK4C5
13、A7Q10Z4H4J424、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCL1A6Z6M3P6L1D10HF3I3O8P1S7F9R10ZT6M4C5S1U8E6L525、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCV2O2E3E3X9F9M2HE10M3B2W6R9J7B9ZJ8Q5F2L10W1S9K326、当市场资金紧张
14、导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCK8W9S1M4F10C5L9HO4D9F3W2H2I6H4ZT10H2X1M9E3P4E527、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCN2O5S8X3B2R6A3HX3H10J7N3C7I7P6ZE7O3I4U2T8Q8O528、下列对于总敞口头寸的理
15、解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCV7V8L2F3V7V9B3HE5I4Y6J1Y1E8N8ZH2K2G3J4W2V3E729、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCJ2H5T3Z8Q8M1G7HV1V2J2F3R1B8S9ZQ8G10V4G10V4L4S830、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面
16、性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACL7N6B5F8Y10A3E8HL5Y8G9U6A7S2W9ZP5M5I2V8G4U9M431、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCN8B10W9G1W9O2S2HT6U10Z6Y1T4Q2D7ZL4D9P8M5W7C10Y532、当市场资金紧张导致供需不平衡时
17、，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCC6J2R4L8Q9N7G3HM8X8P9K2O3H1Q2ZV5I8V8N3A9Q3M433、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCF6W4J8Y10W1Y9V4HF9T6A5O6Q9P7U2ZY8A1Z1I6F3Q3W934、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以
18、下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACC1B5L1O6O6H7H7HY5O10J3J6J3V7Z2ZI8O9V5I1S8I8M235、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCL5I10G8A3Y5A7Y10HZ7U10G9B8G3Y9O7ZJ9R5T10X9M8V3G336、下列选项
19、中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCY10M4D7X4B2L1J2HG4K1G10F10A6W1C10ZH6A4W3T2O10B9T237、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCJ4C4B6Z2D6B8B4HL1K4M6H5I8V7E6ZT2A8S8Q8H2S9H338、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款
20、损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACJ2S8U9Y6T1M3K6HB8H3R9F8U7A9J8ZN9F9E4X7M10N4C639、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCM7A2U8S5K2F5C5HA1S7K3E10J8S3P5ZN7U9X7V5C6W5D440、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主
21、要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCQ3X6W3C9A9I1W10HP6D9G9Q10J6C9C5ZM4B2X8J8P1U4H841、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 B
22、CT10P2P2A3Q1J10Q9HK1X10V7R1Y1X1G2ZM3D6F5S5S5N10Q742、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCS4G10S2O10Q8U4Y8HQ9U4B3T4Z2S1E6ZX1K7I10U7V1F3V143、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产
23、以中长期贷款为主【答案】 BCL5G1E10Y1F3V7I8HF1X6N3K3I7K6O9ZQ3W6J1Y8V9O1L144、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACK7O6K4B6Y9Z7E1HV3Q4D6G9Z4F5I4ZQ2M3J7J4Q1E3H845、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCP9J8M9L3N9P7V9HS4L9V8U1Y5T1S10ZM5F5Z3X6C6O2L446、（ ）是流动性风险管理必不可少的环
24、节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACZ9T7J7B6C6F4U8HS5Q1F7K6E6E2Z10ZL5R8L7L6E2B5F147、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCC6E7G6K2M4F4S5HK7N10S9T3O5M10V6ZE7N10M5B4U9H7J948、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答
25、案】 DCP5G1K10C1O2P1K7HH1E4K3I4D4O4O8ZU10X9A2Y1U10G3J849、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCP2F7K5U3Y10Y1I8HU2C1N7U7N9C1W5ZJ3G1J1E1F8R6M250、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCV10G10Y3H4N4G3M7HD9L8U10M10Y10Q8Q6ZV3
26、P6J8M3E2Q10Q551、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCM10P5R6O6M2N7G7HT9O7C8T3M6N5J7ZA6N5B4C10G7D1E1052、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCH2S3P7M6H9T8U10HP3V8Z4F
27、7B1V6G6ZO4O10I6G4K10D10T253、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCX2J6R10M2A3Q2M4HE2C6J1B1F3G10N9ZC4J6Y3P8A4J6Q554、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007
28、年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACA2U1J4Q10U2E7O8HG6M9O1N10T10R9G6ZL1Q7D7P6H1U4D155、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答
29、案】 BCL9Q7Q1T3D4K9Y2HP9E5V5E3P10B8F8ZH8F10L8I4X8K7Z656、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCS6K7T2V10V8L8K4HR2K8Z8T8C7J1V10ZB2H1I3N8A5U1I557、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACR8U5R5F2
30、X4K6P6HA9V9I5Z10C3N2I8ZL5Z7X7K7P7E3M858、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCX6F10B4R3L2V10G10HO2V10O4P10Q4K8G2ZX2T1N6V7A4U5H859、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACI5T8Z7L8T6E9R9HU1V3Y6L
31、9U10V5X1ZS9R6G3F8V3L10Q360、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCD4Y9G10E2Y1S4V6HN8O5G7W4P1M8I8ZF7F10V5P6G2O5U661、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCO5S1B2V5K10Z7Z3HL7O10O10P7H4E1O3ZG8X9C4Y6C10V7L106
32、2、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACW4R3D6I1P3X4Z3HD8Q2Q1H9P9R4N4ZK2F8G9F1P9C2L163、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACO10G8J2J7U1C4G8HR10T5B10J10Z10W10V1ZJ6J8O9C9P3D3K864、下列关于
33、商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCJ6X3S7K1M6L8C4HC8X3D6F9G6I5I1ZV1R8N10E8M5U2R765、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定
34、价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS8V6U7Y8W6G5E3HW2D7D4T7H6Y6L9ZJ8J10R6G1V6S3G466、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCF2T7Q9U8T6D5W3HD8I6W3X10E6K7W7ZW4Q7R1R2S6P1H767、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCO9H2H5H7J6U1Z4HJ4D7D10N1F3K3B8ZS3D10U1M5N6
35、T8Q168、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCR1I3Q2W5T9J7C4HP7K6M6A7I7P1H5ZB6S5Z5L4Z9R4N969、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D
36、.风险分散效果较好【答案】 CCS7F6C10W3E9J10S7HG9K2M9F3X1P5K3ZK7Q10Z5W9E8V3G370、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCM10M7X7Q7Z3M2A9HN7N7W4H1M4L6M10ZZ8U2Q8I7M
37、7Q2E871、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCC8T6P8I1P10G2G8HL8X8W5Q3D3E6J3ZE2N8D7R6B5K10A572、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCB4Z4X6U1M3D6Z9HG4P8J9H6N7K8K7ZR1P2
38、E2Q8C5Y5S1073、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCH3N9T9R10A1P8X3HC4W1L1A7S1X10G4ZQ5T4G8N1A3V2O1074、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACP1E9S10K7C2S10V4HM5D1V10X3G10T9Y5ZM4L9F10W3F8K5
39、A775、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN3R10O4Z2D2V2N6HX1P5Q9W7M8B8N1ZF2C10U6J7T10W5C776、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCS2Q10O8I2G1K2A8HI10D6N9X8H4I3L7ZZ7C7K1Z3M3N7D777、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.
40、108C.120D.150【答案】 BCA4J4A6T7Z4M8F6HZ9W9X8O8K6B2L5ZF7N1X8S5N5Q1M578、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACN5H3Z3Y8X3V4Y1HE5Y3M10Q4E10C2V2ZB9R1F4G8E4H4T479、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（
41、 ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCJ5Y10U7R7V3P2V5HQ8G1E10F5X7C7D5ZS1F2E1N9Z10W2Z480、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCJ5Z5A10M2M4Z3H9HA8L2D5U1Q9Z7B8ZL1N5O5G2I10F3R581、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试
42、情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCA1N10K2Z8O10L5E9HQ6V4P2I10V1I6O7ZA4Z8D3X2T2M1I682、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCO10Z5M8O6Y4F2E3HJ5T3T2M10V3L5U4ZP10W6Q7D8X10V2W183、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACG4S10M3U10I8B9S7HP7W2M5T4L4I6V8ZI5Y9C9X5N2B3V484、资产分类监
43、管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCB6D7L9K8O7J7L9HH3P7J7O6J6Z9F4ZC6I2O10C8X2A6E985、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP3T3E2Z2I3P3E3HM10J5A3Q10X9U5D7ZC5V1D1R2S1H5X786、商业银行可以利用下列哪项指标评估客
44、户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACW10Z4A6F9A5O9J9HA5B1Y5P5R8B9F5ZG4H10U4B9J10O8A1087、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCY5T9K8G9Z2E7X2HG7S2P5W10O3J5H2ZC1L3A8V6S1R8F688、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺
45、等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCG7C4L7E5S5B3C4HN4K10Y4D5R6P4T3ZO7D1Q9U4K4R10C289、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】