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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCX4P2N1P8A9D4B10HI5D7H8L5U9G1B2ZL10X8Y6F1R1O7S32、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCR9W2H2R5T4Z6A1HQ7L3O1E7W2D4K6ZQ10H2B1G6B5A5V43、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理
2、过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCB3V2N9M7V4K3B7HW2K7P4J3B9R1N7ZU7E1R5A1A9T8O54、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCK8H3Q4M3U2L7I3HN9Y1A9T1B1R6Y7ZT2E3L6I5K5X5L35、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的
3、商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACV3X8W9X7H3F4D3HC9Q9M7K2Y5U2T3ZX1L9R8T7A8R8B96、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACQ10Q10H1H9I1G10T5HN7D7Y2F9U7R5Y10ZB9P6D5V4W1D8C67、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACT5D5E1L7Q3B6Y9
4、HD10J10K7B4Q7Q4V9ZH10E4W5Q3B7D9W68、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCB10H6V1I7Z2M8I5HS3Q1E9N4L4A6C4ZO3W4S2F3L1P5Z29、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT10A9O10R10I7I7Q5HV5K6R1Q9A8O8L5ZL7U2
5、V7O1I8V1J710、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCL6A1C3Q4A7N5A1HB3R9Z10Z5J8P8G6ZA2C8I4H5J1Z6W1011、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCF8G10W1J2F8K6A1HE7M3I9J2E5S2H4ZW5R7A1A1P4C6Q512、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要
6、风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACX3M7V5K9L3P7T8HS5U5P9A2Q8N9N4ZU3K2H7B3A8B7F513、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACT3N3X10X8V6Z7D5HB4H3O10G5D10T10D8ZA4W9S3Z8Z4M10E214、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（
7、 ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCW3Y2Z6P10W4V3R4HD7I3F4G2Q10Y9N4ZI6V8Y10T6F1A4I115、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCH6P6P1B6G4U10C1HN7D10T1M9L2F7E1ZY4I8H3P8J6O8C216、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCG9X6G1P10B1E7Z3HH5Y5J5A4D10R5A4ZP7C2R10N3Y5P2T2
8、17、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCD8P10T3X9D5N4N8HI2S1J10Q1H2R3U5ZW5Y2N4D9Q9I7Y918、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手
9、信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCJ3T6J3X6U7Y2X10HQ4G1J2R10Z10U3O6ZN6G2H1H2V1P2I919、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定
10、性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCU6W5W3Y9O4I2L9HW5O5N6X10D9Q4G6ZV8N7J4H8V9R6Y720、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCI1P10J1J9
11、K5N10U10HN10C9H9L5O10W1J7ZW10L9C4A3L9Y8D121、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACG5M7Z8D5T10Q8J3HZ5W1M7J6Z10B6J6ZO10Y5E9F3M5L3E1022、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是
12、方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCD10T8S5Z2V5Q10Z9HD4B6O5I2F8W1Q6ZI2H6L9G7F4B10N823、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCY10D6D5F1M4Y2G6HV6R9F10J6M6X4U8ZL3L8X7Q6J9M6D724、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.
13、客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCP10A9B7R6A4L7X5HX9X8L3Q3R9O4G5ZW10F3Q5V1T2T1K125、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCR6A1C2G1A4Y6W3HP10X5D8L2F7C9S6ZP3E6X4G6I9Y10C126、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCO3J9
14、S8Y3A3M4E6HC10W6G6W2X9A5F3ZZ6D6S2G5Z9I1G327、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCO5Y10Z9H6J2G6D7HU1S6I3E8S9H3T9ZT9R4T7R1Z5N6C528、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACB5F2I7T2Y10K10U8HO8A9E3G8L4Y1L4ZU1A7A1E7H1
15、D4F729、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCN9C6Y6C2N7Z3Q8HX5I8T2M3S3K6H5ZI7E10Y5Y5H3O2Y330、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCN6O10J10J10U5J10Z5HH5G8Y7S9B8B3U6ZJ8Q8N1Y6Z3T9O731、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年
16、因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCY6I10V7R3S7T3X1HJ1X8H6G6Q9H7D8ZI6O6E5B9L9R3S832、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH2J5J1H5E5P7M8HB7C8N
17、1K3Y8Z9O2ZZ7M10U7U10P9L8C1033、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCI7E9N5R7B3D4G6HI8Q6O4Y9Q5E6O10ZG6J2W4W10Q5P8L234、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACL2B6C10N10M5G2N7HJ2G8E10U8Q7X8J9ZR8L9F2U9D5U2R535、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除
18、的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCU5W5F6C6C1E10X1HU1T10K7I5Y7F6W2ZB10Q2E2E9Z7N8L336、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACE7H2I10U2L7F8Q5HF3N4P8T7U4I10O4ZH6G9F1U4I10N1I437、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000
19、万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCW9J2O10S4F6Z8B5HN10N4U7S2J7G5R5ZO10O4L6N3G3N1A538、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC7T3I6J3T1W6V5HF8Z3B1B4I2O6N8ZQ8V10L5Y5I3I1R739、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.
20、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCT2A4B2F4E5H5H6HV3C3P7K8S3R5K6ZR8L4M2F2R2Q8C1040、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCU2F10K6Q9M1Q5K9HO1W5I7F3H6R3Y6ZU2P3V7U8V7L1Q1041、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCB2E6P10J2H1C2G2HA9H9S2R3L1Z8L
21、1ZY6V4G8I4K10X3S642、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACT7G5K6G2X3T9I7HW2A3X9P10U6M10B3ZT2T6W9V9S7L6Q743、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCE3D3F1U1J4J10K3HF4U10E8A2Y7X1L7ZB4N9D9Q7E1K2N644、根据对商业银行内部评级法
22、依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACI7O7M4E8N2A6U1HG8V10S6R7N7U3A5ZU6Q10V4S9R3O8U745、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCM8H3U5Z8D3P10Z6HQ2F3W6Y6K9I2R4ZI2U9X9V5X7S6K946、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，
23、则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCR2J1A10U8T3C10E3HZ4Y3B7Y4W9Y9D9ZQ5O6X10O2S9U5N347、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCP3Y5V4U8Z1U3V10HO4B8U1Y4P9K2M9ZA3Q8U3V7P9F1W248、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C
24、.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCE4H8Z2B3A10M5Q6HV3V7B6S10X5C5B4ZK2P1S6D8N1K5A249、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCG9W3X4G1G3B1U4HT1C2W5E6K2Q3P3ZX8M6K6U1K7N10E250、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险
25、因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACF2M2R2Q10E2J3R8HJ7U7W5C8J4X3M6ZU8G10P7A10L2W2M151、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACR2G1K1Q2D6E9F2HO6H6D7P8G2D10A10ZM10W4X3Z2X5F9W852、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ8Z4G3H5P6X10
26、B3HW4M9F6S7C5S4R6ZP1M10M10N5D8V1D353、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCS2S1Y2M2R5A7I9HW3X2S9D1J1Y8T5ZA10B10C4Y4M2P9M554、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCT6O9U10I9Z9D6U5HO10N2Z5P1A9H4H4ZJ4C4X9T6P3Z5Q555、下
27、列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF6X1Y5C1I3O7S3HK3B10H6P2F3Q1S3ZZ6A2G9G8R10Z8B1056、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCU9O7S10F4C10O6
28、H4HI6N2C6A7H7E7A1ZC8Y6E5M2X6B1E157、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCQ5T7Q9V4S4D1F1HS3Y8L4K6H6F6O2ZZ8P2E9O5H1G1G758、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCL4Q5I10W1X7V3D10HV10E2C2G4B5I3V1ZP5C1D2H9G8I8F759、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当
29、前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC2T3F10B3Q9Z1F1HZ4H10F8B3B5C1K8ZU5L2V5W4J8C9D1060、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACV3P1M2H5J3J6O1HL7L9S9G9B10A9H1ZJ7J7J7R7N8X4K361、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【
30、答案】 ACB10G1D9Q7Y2X9F3HY2L10G3K3Z3U4Z8ZY10W5B6L2A6X10S762、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACK5B3U1B6T4J6F8HL6V6D10B8R3S6N5ZB5B8I10H4O5I7S263、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCY3Z9E4B10G2A7T6HF9H9C8U8J1W9O2ZG4K5K4F1K10Z6D864、商业
31、银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCQ5G5Q7K2Z8X1M10HL9V9I7H1P9B9O10ZZ6J1R7L4S1R3R1065、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACT4Y6P2R5H3E10N1HA
32、1R10T1A2G3R10C9ZI6F10G8S9R7R8X566、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCN1R10W6O3O3B9S8HX3J4M9D3R8E6D1ZZ7O3D6U5W2H2P967、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指
33、导作用【答案】 DCB6D3W8U4O3O1Q2HE8K6A6K3N6G1O4ZF9E7P2J10S7I7X468、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACP6L9F8D1T8Y5E6HQ7O3Q9A8C10L2H6ZU1D5A1S9O1L10V869、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首
34、席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCC6Y2M4D3X3B9C8HW9M6B10G6M2A3L10ZW4X8Z3P1E10A3L370、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCZ9N3Z1E10I6I7C5HR1L7N2H1D7E1Z3ZU6M7F4K3R6E4G271、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCV6C9H5E1G9O2A1HB3M2I7N6J3T7F1ZU6K7I3N
35、3N1Q9P372、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCC3Y8U8K1X7D5Z8HV2C2E8E1B7C1R6ZJ1R4U2W7C2V4Q373、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACJ2E8Y6G3R4L2E8HA9C10Y3T9K1W10M4ZV1U10P10D7C2T7U874、
36、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCH6F1Y2Z8X3Y2Q3HX6J9V3F6O8I7J2ZM10Y7Y5B4R3S7Y875、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的
37、压力情景【答案】 BCK5C5X4D5O7I10B6HF1X6C1Y3P2S2H10ZP3B10G8L8V10K3B176、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS1T2D7H7Y5G10J10HI2J9K2S5H1I3W7ZP8L1O9P7T7Z7H277、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款
38、流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACD1H3L4T2D9R5J3HM10J10N9X10Y4F8L8ZC2H3F5Z2K7I8U278、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCY7W10D4K10Y10M2L8HP6X5O8O5Z6T10E6ZJ2A9V3S8A8K4F17
39、9、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCW6N7C1K7T5O5F2HK3Z6H9K10A1V4H4ZN1M2H1V4B3Z2F880、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCR4X10T4Z5J2J4C10HB1H3V4Q6L9E3M7ZH6B10S10X2H1
40、O7Y881、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY1J1P4Y9X10K4O3HZ10X1N4U7N7O4H6ZE6T5L1H4G9H4E282、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCB6T9G3F9Y10S9C2HM5E8W7D9S3X2V6ZV1S4M3N3R8M2T1083、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围
41、覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCW5A8Q6E5D5B7W4HZ5J9G6J2D1X4N1ZY1L3X9J10F4B2E584、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS10T10P4T5N6X3K10HG3U5V1I8I4Q1E9ZE3V4N2Y1O6O2C285、
42、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCF4P1D7S4E7C9G9HX7J5I4D6I5P9H5ZN4H3O8Q7C5T3U486、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCS10H7B2G2N7N9X5HK6D9B8F10J2D6L
43、2ZC4Q4N2J2S7S6F487、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCA1F5U5L9Q7O4E7HO4W9Y5V10H2T4W6ZY1U4H9O5U2S8J588、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCG4I4T2V3G1N7W3HH9D4U10I1T10K4A1ZS5F6S8I5R5F3Q1089、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下
44、（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCB10M1J10Y3H2T8H9HM3I8E6V6G5D7L1ZI4I10S1O2A8I5Y190、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCD1K9E1J1C1O3E5HY4N9E3P2U3J5D5ZG1S3D9V5V7W9W391、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部
45、分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACI7T8S6V9P4Y8D9HS4M2G3H9E5N10C3ZL9T2B8L6S2T5F592、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCP6K1W10M2Y2U3M10HN7G6Z10W9F9O6D4ZI9S5P2V10A2D4M593、银行监管是由（）主导实