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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCT8Y7C2H1R6D4N1HY1P9I8C2W4X9Y1ZK8X8V4F5Z10N5P12、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH6G2R4H9J6G8R2HZ
2、9Y3N6L10C10M2Z10ZS8E2D10B4B2U5L23、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCB10F8A10L5W7Z3O4HE10P9S2L9V2F6Q4ZQ1J7B5Y10Q10C3P74、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCY8V8Q2C5P4G4B5HG1X1C7I5E10E1U
3、10ZD5Q8M4C4K1K6B65、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACH10D2E7F10S8N1G2HA7E4B10V5D2V6T7ZO9F6N9I4S6K6P16、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCT9E9T10B10I6Q9
4、M3HY8U9D6D9U10C9T2ZZ7A4R8S7A8W3G37、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCM3L2T10V4C8V9T3HU8V3U7N8F6V5X5ZB10Q8B5N5Z5Y5W38、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCG7B3C9S9C9Z10O5
5、HH4Q10S8F8C6E5I10ZE5M9J3Q9V5F6S39、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCA3V2E10G2L2P8V6HL4F9T10K5R3M9L7ZS8F8O3P2F8A8F410、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCN8M4S4V2Z7R3T8HR9T9U2L4T5M4M9ZL4K10Z4T1E6X8Y411、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数
6、据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACI5N3I10W3W6L1N6HS8G10W6H3Y3E6O3ZJ4W1E8G3W4M10Q612、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCY2R3V4E7X8A1A6HK6I1X5H2S4R1L4ZH6N5I7Y2Z5L2S513、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万
7、元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCZ5S6Q5N6L8Z3X5HU3B8L8K9C2W7M5ZO10M3J5O10L5V3M114、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCI8X10M9L7O2A2Z10HG10H1C7D6G10I1H4ZK2O6T5V8B6F7O215、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉
8、和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP3E10O6O9Y2Q3B2HS4Y4P10G7L2S2M6ZF4R2M9X1D6P8O116、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCM8I4E9J3F5T8O6HL5T5K1L5S9Q
9、4Z10ZQ8D4X7C10K8G7K117、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCX8H5E2B3D1D4H6HR8B3B2V9U8S7U9ZQ5C1I4P10Z5R1I518、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D
10、.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCD1X10S7T10O3W8H10HH6K3Z7M1W1O4E8ZK2G10G6F10R6P9P519、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCZ2Q10N8T8L6I9H5HI2Z10A1Q6W3G1J10ZB9K2C4Z5T8A6X1020、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益
11、率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCO8K3H4W1B4J4X4HY8A10T2W2I7G7D1ZX8B2L9P4W7A2J421、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCO9H9N9M8T4S2F8HY7H9A10S1O5D2C9ZF2T9Y9L2H6Q2E622、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）
12、。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCU9N9M6K7E1N4U2HV7R2G1U3N6S6J1ZY4O7D1P9A7P3X523、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCJ5T4T1C3O6E1U8HD1U1L10L3R5M3E2ZJ7X3P7X10W3S7P224、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCY10L8Q2K1D6D1O9HW3Y4Z10A3K2R
13、4M5ZU10Y10D2C8O10F8L625、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCA6M2E1B6J2R8J7HA2O8J5I4H8O4D5ZK2W2U7G5D4G4A126、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCV9A5O1E7G4G5L2HO9R10Q2G7Q1
14、E4S10ZC10L7J10O6S5C7J727、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCB10Z4T8J8J7U5J7HB9A1Q1X7W6H9X9ZJ2O5H1F8T6T10C1028、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCK2O9F10H8X6C1Q7HQ3F10J7E10X8R4U2ZE7I5I5N5J6N7V
15、829、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACH10V2Z1I1Q8O1G1HA5O5D4H1I10W6E9ZY2N10V6O7A8F7N430、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACV1V9C8X8F9S6L1HK4S10O5Q2E4U3D9ZH10R8J6E9G3B5Z531、战略规划必须建立
16、在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCS8F9L7A1R10G5N4HF8P2Z10E1G10F1A8ZA1B9D4P3K10Z8T832、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCN2K9L10B1X10A7I2HV2W9G2J3Q5D6B3ZY10D7M5Q2Z5L5X533、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答
17、案】 ACE5V5U10L5C6R4Q10HM8F10D10N5X1Q3B9ZP9N8C9T8F9A6P334、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACN10X4T5Y9K10A3T1HT8L3X8L1M5F4H4ZO7R9T2Z8R2V2S735、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCX3W2R6O4L1O8N8HY10F8P5Q6X8V4C2ZQ4P8H6U
18、2Z6M6C336、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCN4Z7Z6I9W3F7U8HX6W3L8N3V5E10W5ZF2G9S7T8P7K7L237、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCU7M7H4R3R5F2D1HR7Z4H9R9U9X10X1ZD2C5Q5I6S9I7A638、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战
19、略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCY7G10V4E4E4J1R4HM10G8Y6H2D10P6Z10ZI8V1A4R10M8Q5T239、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制
20、定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCH8T4I1F1Y6H4E2HW2Q7U9S8F10O10I4ZZ1O10P1O3I7L7B840、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACO9Y2U5H6L5B3D9HO7B9Z1S4Y2S7R5ZP6T2P10D9N3K3Q841、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL
21、=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCT2E5F3Z6O6Z1W5HQ7D4K10U2A9C9W7ZA8L4B6P9S10F9P1042、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCC8R2F5Q7J7W6W6HT8W10B3B5C5T8F3ZX7J7P5R5L2P3Q443、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷
22、款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCG9G6B9D8F8X4A10HE7G5R6Y3S8Y1N1ZA2A5Z7Z7V4A4C944、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B
23、.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCB7I10A10S8X1C8E6HT6U9Z1A10Y9O9D8ZK2V7J4U9K6C10O345、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D
24、.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCL10E1E5R9O1T10E8HN2H5K1T2L2G7L1ZU6M6G5Q1M4S6P146、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACW1O1M9N7G9H4H4HP3J1O9M6C8X9D4ZB4E6Z9Z3M10L1J847、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷
25、款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACR3V3N2U4E2Z4Y2HE2T7Z7P6P4U8N5ZV8P1T6R10K10V3Z748、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCN2H3X10L1L7I6U7HT5U1C7L5V6Q10S8ZA10W3R2Y5R2H1V149、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，
26、则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL6Q7M2X9V6A8A5HU2P5J8F2U9N3R4ZU2O4O7X1G6G4X850、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCA3G5C10H6N10A1W9HV2H1G3S8S2Y9H6ZK6O8C6K4T8A1N351、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCB4J4M7X2P10D8K8HE4
27、H7K9Z7T5Q10R10ZH2C6D8P5V1H4C452、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACB1D3P10V2N8H9Y3HP10X1I2S1T9R7P4ZL7A7M3F1Q2H4U653、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCR9X2E8C7G1I9H7HJ1U2Y9Y6A9P8J5ZK2T7G
28、9D6H5X8V854、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCP5I9B5L4W1H8T1HH2F3M3L7X10J3T3ZU7I4C3W3A10V8V855、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈
29、利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ3O9L1U5O9Q8K9HM2R10T1Y1Z8U9W7ZR10E6O4D9N10Q3V256、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACG10U4S6O1H1A6Z2HD9J8G9N9R7T4A1ZX3G7J2Z5J4U7F357、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCU9Y7Y4P
30、7S8E9K7HL10P10C6N1V6C10E1ZH9E7D6C10N10M5X458、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACR2E5S9B3I1N3R8HP6F9D8U4H9P4F6ZL1N9Z2T3W3L9T359、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、
31、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACO10I5C2G6X5R10N5HW10X4A1C4Q5W6K1ZH7J3B9H10G8E4T460、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCA10T7M6Q5X7Y6A10HO7P4T9E9X1X7R4ZL4A5I2Z2D5P6L561、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D
32、.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCX7R6Z2Z8V8U1W8HE9E2L10P6W7H5Z2ZQ6Q8T2N10K9K3T362、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCN7W3R8A7G8G4I1HX1M10K4I6X9H9T2ZH1V8E5V9T3M10C963、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年
33、。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCY9H10J10B1S10L3J5HN8Q1H8P8T7G10D9ZY9C6O6Y2G1J5T1064、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立
34、自主地开展审计工作【答案】 ACQ5T9Y9T6P3D4N3HQ7E3J8Q2C10I5P6ZE3C9L6J6O9G1E1065、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCB6W3P6P1G1C2B4HL1Q10K4L10S5P2Y2ZJ10O10V4D4P10F7A366、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACI4S7V3G5C1F5L8HT5O1Y5M4D
35、5J7J10ZS5F6N6Z4Y5Z10P1067、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCD10H7A10I4D7B3U8HP1D2V3K3D2V2C3ZO5V9I3G8W5B8K968、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI10S4P2D9W1O6P6HC3Q8D2A7Y9O6I6ZT8W5A6P10O4G7N969、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型
36、和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCA8Y2P7A6K1S10R6HX7T10Z5O2F10H7K10ZH6D2I7X3C1T5R570、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCU
37、3Q6T10H5U7U5D3HW3W3B3B2B2Z2P1ZA3Y10D8O9H1D3T771、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACF1O8H9P8C3O3J3HF9X10A7O8V2E3P9ZQ3S6K1E3J6X2L172、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCK10R7F8K3T9F6Z3HI1G3W1
38、0B6K2E6F9ZX10Y8S1F9H5O4Q173、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCD1O1N9U1W4V4U9HH9P10D9W7H8Q8E4ZT6Y3F7R8G4D2C1074、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCB8K1Z2C10N3H1G1HD1N7Q3I5W9G9W7ZW7Y1S2S3I9S2R975、计算机2000
39、年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCY2P9J8D9C10L2S4HE4Y9H4H10J9R9X9ZZ2K1J2M6K7I5J776、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 C
40、CT1U2B2M2R4K1E8HK1R5W10Q8I4H4W3ZH4X8O6Q10Q1A2R377、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ10Z3I5R10L9G8D5HO3Q4Z8Q4P4H4I3ZM6Y6G4Q6E3N5G778、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠
41、的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACN6A1F6Q8O6I6N10HH6A9G4P5D8I2P5ZQ2J8A7L10W2C5P779、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCQ8H6N8M8K5X2E1HD2O3A10A6F2B8X8ZN7Y4D4P5H7V8U680、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短
42、期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCZ1J10A10O5Q6G3R6HX1U10S4W8W4M1K5ZN4N3Q6T1J7C8R581、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACI4E7Q7P3F2V10N7HN7T2C3B1A1E6J9ZW6O6F4N8A4M3G382、绩效考评应坚持的原则是
43、（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACR9S6H5V2G8A7L10HX3F4N5I9R9J10C9ZG4G5E9N9Y5E2N1083、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCM1K4J3G6C4L1X6
44、HM1B4T4B5J3C9Y10ZI5O5Z8S8V5E8G484、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCR4X2G2Z6U10R8X8HW3I7W8X1D6Z5X4ZZ8X1C9X7W10C1N485、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACE9
45、H4J1Y7I6W9K2HZ1T7C1X2B5R3M5ZB8B7Y2S2U1L10U586、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACB1R1F9E5M9X4U5HM5D6S2N9V1V4A3ZN3P1Y10F9X8E2J287、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCE6T6V3D10V9M10B7HH5X1I6P3X7F10Q7ZC10N8M3H4H7J6G688、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类