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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCN9R2A6G4M10U9N4HE4L3W5V9Q1I2V7ZT7N10S5B8D9Q7P62、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCZ6Z10H2B3A5V4E3HE2H5O4U9U7X3M10ZR1T4E4L10G6P7X93、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资
2、产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCL7S4E1W9S9G1I6HS9S10B9F10I3S1J8ZK5A5X2Q2W10F5B44、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACL9K5Y3O7N5I7P10HD4E7L6U5Y3T8Z8ZZ6T4J10B3I5L3I45、以
3、下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCD4I8G2I1V4F10M4HD5T2Z5D3O4M6B7ZM4M3L8A6S1L7R86、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO4H4O2O10L8H2
4、F9HF1E1B9R1K1Y2K7ZA9P8M3S7A10R1Q27、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCL7R8K6Z2X2C4L2HL7G5W9L6V2U6B5ZK7S3H10G5X2X8W68、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACQ5D2C4C9I6B1C3HY5P10W1Y9N9A7N9ZR9W9W9D5H2S10F89、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，
5、错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCL3M1W4S7J8T7L10HA4F4S1V5N1P9Y2ZS7N8X1I2R2Q6X610、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】
6、CCW5R10D2L8C8G1L10HZ7Z6U3X8D7Q9N7ZQ4D4W1O8Z3U4S111、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACQ5Q8P9A7C3N4N1HU2B8D8A1F8G1S9ZK4T5J2R6S10P7O1012、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、
7、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCX7U8A1E10Z5G10E3HX8L4R9D6U4C1B8ZJ7R3G7G8I7N4E813、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCP4E6U10D6L9K6W4HJ5F8G9A1C2K5J2ZQ3I6M8Q10A8J1
8、0K714、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCC9H4F7X3M8W3U4HB10S10H9Y10V4X6T1ZO4J6H5I7I4F8P1015、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCW10U2N6O7J1S9Q10HB3T4S8Q1K8O10E9ZG7G3E6F7O2M4E416、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损
9、失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCD6D7U2K9A6L5P9HW3I9Z7W1N2C1A6ZC5B3R7I3U6V1Y117、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCE6F1K3S10K1X3V9HV10I6D1C8E4C2A4ZV1P5E10O6E5C6D118、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCZ6Z9I10S8V4
10、P3A8HV5S1G1R6X9O10Z3ZS6M3K7Q9Q6S3F319、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCU7D10W9E2S10Q7M1HA5O5N10D7Y5U9X9ZF4A10I2I5Z6B2M920、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCQ8U7I5C10F3J6P4HO7P3K4L1E8E1F3ZA8
11、F7C5U10A4J9W1021、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCQ7V10B3C2B1O7H9HB2S3A10O10E1N7X6ZE4G8L5Q4T2D3P422、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCH3Z1T10A2H1V4J10HE1S9L2S7V2X7C5ZU6C9V4G9L9C2C123、
12、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCR4V5W2K7Z3F2A2HD9I8G4P8O10C10O9ZP7J3D2U7V4Y2E424、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的
13、战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCP8A2V8P4Q4U3N1HX3W9I9B3W7A9S4ZF9G7D8K3V4Y7M325、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCX4V1R8M5J9J8T8HP3Q3T9A1V10K2I6ZD5J9Z5S1V8F7B226、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1
14、B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACR4P4Q2Q2V4B6N3HA5Y5Q2H4R1H8V4ZR6M3K8D7W9P4F127、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCD3J9X3A1N6X8K1HB8X6Q6X3G3J10T9ZE4R1P10R8P6Y5M528、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但
15、另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCD10A10R3N5L10X7T3HA1R5I7N1H1W1I6ZL7I8W1Y6U9W6V129、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS2D6Q8N1T7I7I8HP9L10M3U8A2A10K1ZE2K5A1G9R1
16、K9J230、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACT9N8I2D2G6S5O6HZ7A7U2K9A7U3I3ZT2U9S3T1N10S10W631、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行
17、如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCQ5K8Z6F9H8S9W4HW10S7Y3U9Y10C9N6ZA2L7H7T9P2S4Z432、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCD3H8H1W6T7P3G5HT9D10X10Q1J5W9R4ZY7A3D9P1C3H2B433、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型
18、，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCC9Z5S10X3J4D5K10HO2A1P9P6C3B10U4ZE5Y9X3U7Z8B5J334、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCC10N5M9T5G5R6
19、M7HW3C3Y1Q1W6V7D3ZK3X3O10W2G5Z8W635、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCS6L6J10U8W10K7S5HI3S5C7U10O8E6M4ZY7K8E8D3D7Q6H736、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCW7O2C10E7M1F7M1HZ1K10E6P8Y2I7E4ZS8H7B
20、10L4V8S2W537、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACD10E7C1I1D2K6I1HP6X9Z10M8H9T8J8ZU3T5U5H10X7D2Q538、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD5G10X4U4Q9A5W8HO10Q5H2O3A3P4V7ZM5R2Q8Q7A6J2L1039、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流
21、量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK7N8I9Z9G1I10N4HF2I3D7C2Z8S7B6ZZ9X8M5G5A9X3M340、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCQ9S6Y4P3Y8M2A6HQ6P2S6T9C7T7K4ZL10L8I1V10B2V1D841、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指
22、标法D.高级计量法【答案】 DCD5N4K5E1T3Z6M9HD2N9K1F4B6H2S8ZV3I10V9G8C3Q6D942、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCT6E5I3G6K8M5C9HY8S5D10N5G2N9X6ZK1I6Z9L8F4D7F443、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCS6O10M7R2T10X5Z5HZ2U1J1L1M6A6O8ZE2W8F9A6E6O7R944、商业银行应按季计提一般准备
23、，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACK8V3E5G7I7J8H10HH4K2X1D10L3Q2L6ZU7E3X6F8F7S8V745、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCM1X7Z8U10O4Z8R6HC6Q1Y1X6S7H6N9ZU3I7H6N5B4B6G746、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D
24、.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACH9G9O6S6T3E9T3HT5G3Z5F10U3E5I3ZS4A5Y6Z9G1E4Z447、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCA4E8H10T5I8K4Z2HT4V2Z3T8A6P9G9ZV1R7L4Y2F9L1B348、战略风险可以从()进行识别。A.
25、宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCK6P6J2M8P6A4C7HT3I3P1L1C10F6Y5ZG9V6S7X2O10H3O949、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCE9L4U4M7I10D10Z5HW5K7X1H2F10V2O6ZO3U5H4F5Y4I8L150、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用
26、等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACV2K5M7T8D9P2J3HB7Q10Z4W5E4L6U10ZF7L2N7P7F7P8P751、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACE9C9U2G9H10G2A6HX8M9E10I3M10I9P3ZE4D10T9C6M8Y10W1052、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金
27、，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACL2A3E1O3G4X4U3HK3M3V4M4Y3G9O8ZR8V4T9J7L6V6J553、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACN5U7S2L4F10H3Q7HT6V7C3V9M9R6D3ZO3X1X8E5N9X3F654、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCW5
28、P7L9Q2U7B4P2HK4E8L8V7G4B1D1ZO2A10F9E5C1O5X955、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCR5E5D9L7R2O2V3HG9T10W5G8A7L9L2ZG7I7A2Z5S6C6U456、如果
29、商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCU1W3G9L8L1A1H10HU6M5H5D5L1A1I1ZO2E1C6X9T1N7A657、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCV9A2K9T5L6R1L10HN9V8W8Z5V6M8P2ZQ6R3I3I5F2M8I258、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额
30、度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCN4Z10N5C5B4V6W4HY7P7F8M7X1Y9L3ZB8G4J4P1K5K8I959、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACZ2O7J5E7E9M6P7HU5N8E5B7R7S2O2ZQ5U9E4U6D2C9S960
31、、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACX9P5X1Q4C3T5N10HT6G1X4K2V7D1T3ZC4I8B3K2D4V7H461、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACF5J9Q6L10D3X9N2HR1C9N8P5V9X3X2ZA3T3T4Q2M7E5I362、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A
32、.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACR6O1V1C3N10D2I7HT1D4Y9S1Z1X2W7ZR8A7S7U5Y4S4U663、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCA8C5M1Q5J10G9A1HH2
33、S10X8Z1D9N3Q6ZD4F6G9X2W2O10D864、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ7A10V2D8L10X10V5HT1Q4U4Z10P3M10Q6ZC8H7N9R10L2C5N1065、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCE2B2N6Y1L1N1B6HU9A8Z10K5N4Y4N3ZW10W1O8G3A8O4K366、在战略风险评估及
34、实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACS7F9B10X5K7G4V5HK9A6Y10L10V1C2E8ZC9J10C1O7A4T5B1067、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACP1X8O8W10I9O8R3HX1F8F1K7D4T2C8ZZ10R8H4Q7Y7Z
35、7Y1068、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCX9B7V8N1S1X10K4HE10P6B8B7K7Z9U6ZD1X2W9V3F10W10C969、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测
36、投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA6T6G8I6G5Q1F10HN1E6G8R2R2T9Z7ZR10E5F3X8L10W9C970、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCU7Y10K10Q1H3K5T6HZ8F5A4F7Z3C5R10ZK9J1T3E4I7S4E571、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACM8N6X9
37、K9C1V5X1HA1P6W6D9A1N10E6ZO1N10I2H8J2Y4P572、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCE6J4M8B3Q5C2I1HJ4Z7B1M5G10A2N4ZR9C8Y4I8C1D8F673、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明
38、（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCB6N10V2U9U7W1Q1HY10I7S3R1A3O8C2ZH10K3J2M4M8A3V474、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCN5F9B1N2T7H1R1HS1W2R6M8T5J10E7ZK9S9B10T9D2Q5A1075、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
39、B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH3V8F10F6M5T6U9HZ6O8Z5N6P8R9Q6ZQ3T10P7X2Y2X5U176、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCU5G4U3P10E7A1P3HN8M9W3O2G5V2D7ZU10B5A2T5U7C1U977、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有
40、影响，但不确定【答案】 BCD2M6I10W2Q5B1S7HJ6R4U4E5Y5L1X9ZF6K8B2C5F3E2X678、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCL7D9J8A9J7N5S8HA2H2R7L8X6B1A4ZI5A1J8J10H1C9P879、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
41、C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCX2P4K9U9I10J10L1HX1U10H8A3M5D10I7ZN2W1Z9Q2W3U10P580、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW9X1H4D2G10M10Y2HS9A
42、10B9N8W8Y8C9ZI2U7X7M2J3Y10A1081、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCP1G1G10W6A1S9G7HI1D3Q8E2D1N6D2ZW6U4W8X6O7R10Z782、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D
43、.银团贷款业务指导【答案】 CCB3G4A4K5C10J1A6HC10L8D10Q6V10Y2T3ZC6S8J4N7Y4M7J783、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCH3I6Y3R1P9I3N7HB3O1M5A5E1G3I4ZU8L8X6Q3Q2J3K584、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极
44、管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCH9Z3P3L5Q4U2V2HJ10Q7Z5X1R10V9E6ZL7D10M3U9V1P1O685、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCB9K2U8W8M2Q4F10HG9N9M4C9N7K1M7ZS3X2P10M9W9M5E186、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（
45、 ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCS9B1Z7W1N3G6N7HI10T10Y1O4K10X5E7ZN9J1B9Y3T5S2A587、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCW2W4E9S4Q9Z9L5HG6P1L2C3X7B1A7ZB9A4Y6I6O3I10I288、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部