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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACX10J4C5P2X5S4U3HF7T5R4P6D8S4G2ZL3T5C5D9S4T2C92、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCM6K9E7D2H5C8Q10HA7B5V2X3S5H1K9ZR7I5W8P10W9Z1X23、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制
2、定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCZ4V6N7P9M7F7T10HU3P10Z7A4R1H6K6ZN6P9C5R9H8Y5F24、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCV6W8L8H4W4A2B10HF2Q5P5F2S4D3G8ZC5X6B8J4V4W6A25、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCN3X9R5R7T3E4T
3、10HL2V8L4W8K2C8L1ZJ8Z3Q4C6S6D2Y46、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCO1A3S10Y2A3F5F4HD4N10M9J1O4G7Y3ZQ6X2E9K2C3E4I77、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCX9Z10L1N3G1Z4J6HX3B3C4
4、D9L2Q5U4ZP8R2H8I6O8A9Z38、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCB2S1V9Y4K1I5F7HC7Z4T2Q10U1Z7C2ZC4F6R10V4F1K9F29、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCS9D10K1Q4U2A5O9HS3B10Y4V8X3B2D8
5、ZD2A10V5R1A1B5V310、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACJ6B6R2B10U2E8S10HG1V10L1U6N8H1K3ZG8Z1A9Q4P7F7L311、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCT1M7O10V5B1P7Y7HD6A5K8I7Y3W9S3ZT8T10L6L2O6Q1W912、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资
6、本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX10W5U2K3G8L3W5HX3A8Q2R9G8B3F5ZS8O6W3Q9X8Z6A113、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACG2G8N9E2P5I10Y8HR2O6W1W6E10Q4V4ZP5M6F2L1Q6T6M1014、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型
7、选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCT3Z8K5U3H4L4F2HB4X9Z1L7W7N7W5ZT6B1T5K6T1C9P115、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的
8、内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT6A2W5L7Y6Y9J4HS10P5F5L8B3P5W4ZA10L4I1X5C8S8P316、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCC3H8U9S5N5O2J7HW10W1C4Q1H4X4N10ZF9Y8O2J4B5Z10C717、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期
9、变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACS8P10H6T8P2D6H8HX9A8Q4R8T4Y6W9ZY7S8I1X2B8L5F318、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCX10P2X6K7U10C3I4HI1D3H7L4S8D4M1ZA4T8B5W7A4U6J119、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI1N9I5Y2K3J7M1HK1H8K5E2W9Z9N6ZA10U9
10、D10T8Z10Q5G520、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCM9K1S3C1G10R4Z1HW6O6G9X10S2L5V1ZQ5N9T9V7E4E8S721、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、
11、动态性、标准化的原则【答案】 CCH7Q8S8W10H5J7U4HQ5F8I9Q7Q7L3Z1ZU9S6R2L2A6S3T922、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN1R5D3K7B9Q4P1HU9R6R10D4H3G8J8ZP9D9C9T4Z10P9K623、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露
12、将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCI5R2U9T2A4M7T1HY3J6K9Y10O4X9E1ZJ8R1U8D4X8D9L124、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCK6F2O4P7B3I4C9HC1G8O6N
13、4W6C5M1ZT9H4H5X5H10O6Z325、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCD7H4U7W7P5F2O9HE2I5D1F4T1S9V4ZY2S7Y9C3J4P7P826、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C
14、.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCC6Q6J5X10D8C6H10HE7B8C9B4S2U5K6ZG9D4U8A6W6L9P1027、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCY8W7L6A9W7B6L3HP2O3H10B7D10A3Y3ZP10Y3E9X7T8Q8Y1028、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合
15、格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACM10U5W6D5P10L4Z8HK2F5G4B6I2L6X10ZZ10G10C2L7V3K4V529、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD3O5M7D2Z4N6D8HI1O10N1S4Z7C10K9ZZ8H6Y8L5X3O8D630、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCQ6D1F7W1W1N6C10HY5U8L4H6H
16、5H5T2ZI3O10V6T2O10W6X131、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCF5J2A3P4E7R5P7HI2Z3B7G9K10E4D9ZX5A10A8R4G1T10E732、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答
17、案】 ACQ4X3M1C4S4G6M7HV5F1Z5F9S3G2V9ZF8L5W6H3I8D8V1033、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCL1X5D2N5Y1I7U7HL1H3G6L9P8R8U5ZK2I5L1W1Q6E1P734、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACA5Z9Y6F2R4C8I
18、7HE3O6Y10U4O7H8K10ZP10U5S2X1J8I6Z635、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ5C4N7M4W3I9D4HK3O3L5A9M3V4Q9ZD4Y3P8W2Q3Q2H936、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACI8R9I10L2V4A7P9HU8Q2N4V6C6J5O10ZU3V6L9Y10K10Y3G737、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限
19、额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCB10K10J7F7H5G4W1HT1O1C2J9O5C7B2ZB3L8L8K5M4I3Q938、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCV2A3K2E6G1D8L4HD4R7O10P8B4Z10V10ZN3A4N6G8Z8E5M139、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCJ4L4I6Q7N1R9J
20、10HP6F7J2C8E2D10K1ZQ3K3J7X4B8L9G540、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCR9D2W10P6F8F1E7HZ5E3Q5U3K10V2G7ZV5Y10R7M6E10F7L141、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCG9W7E9X4X9H7L9HI1R8M8R5S1X2E1ZN5N7R8J7D8F3B942、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现
21、的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCK6L3A8J5U2B5T1HA1F9J3V1Z9X5K3ZT9N8S7U4J7D5G443、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACD10T1P5U9E6K8N3HE1C3A8N10S4R9O7ZK1L4T4B6R1K3W644、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银
22、行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACC8T1E8M4M5Q1A1HI3F9U8X5C1X3K5ZY4U9Q10B7X5W7T345、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCK5Q4E3X2S1Y1C9HD1D9J10A2C10M7W9ZC4A7
23、S3H2Z2O5J646、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCD9G8V2C6Z4G7T6HF7O1D4M5N6K7D6ZL2K4P10K5B4F8U647、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是
24、商业银行生存之本【答案】 BCB7N7T8M6F3M7V10HZ1H2X8Q4L2U3J3ZY5X7A8F6W8R10Q848、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS6R4F4E10Z1I8G8HP6U9L10C4W10R7F8ZS2Q7O3Z2P4U2I449、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所
25、述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCG3Q1Z6G9Z9Y3I4HK10L2R6T6D2X2P7ZA2J6U6P4M5Z9T950、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCY6D1L3K1B8N1N5HR9U2V8W6E10Y5A8ZG3I6U5F5S2E8R551、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺
26、口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCD2I5G7Q5G10P10M4HM1Z3J3T9L1A8V8ZU5A4O2R4Y7Y10Q452、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCY4L9P1X10I9Q6T9HU8K8I10D3K7W7T2ZX5K8B4P3J10Y3U1053、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款
27、处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCC2C6Y4B10M3L8C6HJ7J5T5E9W9F8Y5ZU9G4F9G1I7B1T754、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCQ8F10R7H5I4P10P2HQ10U2W1Z
28、5P5Q5C10ZL7I4D5I4T7M5S455、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCJ2K6Z7Q4F2P3S6HG2L6U7F4W1T8R10ZF1Q5B2K1K3C1O1056、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCW5M5D10Y10F1S10M3HZ9O10J10B7K10E9P8ZV7U5X5S3T6H7Z657、商业银行在计量操
29、作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCC8W7A3D5B8K7J2HJ9T6D8K1F5B4W3ZN8X7U1P8Z9F9F358、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCY4N8H1Y2K7A2I8HG3K10N6G7T5C2D10ZU3Y1Z1U9Q4X5Q159、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定
30、量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCU7D8Z7E4J6F6Z10HC2S8J3M2M7F3G1ZJ2G4C7Y2S9Z4C260、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCX5C2S9X1P7Q2O9HO8M4S2R5G4B10B5ZC5Q8U2X3G10N5H761、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】
31、BCY3C1C1O2H8J10D6HD7C3L3J4E8Q4C8ZQ1T7M6T7I4A3C762、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCK3V1B4V1W3X6L6HI3O7B1S8P6E4E7ZE7T8O10L8K5J4P163、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCH2B2A5U5S3Q1C6HI9P3M
32、8C9S6L10Y1ZQ2U10L5W8U2E2D164、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI4O6W1D3G7U10G1HR3W2P1V9T1E8K1ZV3B7X6X6O3B2G965、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACI10B3N2Y8M5C6W3HF8C5G3T3P5K5R5ZU9L6L7G5K2S2O766、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售
33、收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCI4G5T1J2G8H4K7HZ2G5C7R1F9K1Y3ZL5T7H2S4V8Q1V467、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACZ1R9K7O9G8F8J8HE9X8P3L10Y10K4A3ZJ10O7C1O4X8Y1A768、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCC3Y8O8A4F1W3P2HT1A1P10
34、L4Q6Z1U4ZA9T1R7V2B1W9K269、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCR8R6X7Y10H9Q10C7HR1N5T1E7J8F10Z1ZL5P9O4T3F10M1Y870、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健
35、全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCW10I9M5L4G4B9J10HG7A9C5A2P4C7V6ZZ10F4D4D9F5A4T771、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ10E3M9N10H2D3X6HB8Q9X10I5C1I3H9ZD10K9V5A7M6O9G272、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电
36、子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCZ5X7M7P1C6T2M6HM10P6J5N3O10K2W4ZS2Y7J5V3X4I3H673、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACT7R6W6X6X7U9S5HT9L5O3Q3H7C5Z8ZE10B2S4F1X5U6Q174、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界
37、限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCL2Z2K10E1X4F6X3HY6B3M9J9T3A5C8ZR6I9I5Z2S9H7X975、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACN2Y6I7P6R10B8N10HA2R3E2K1D8H7D6ZI5O2Z6N9Q10P1A676、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，
38、也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCL3L2L9U7V7L5O1HE5Y9R4T3R7B2T5ZW10N5V9C2U3K4F477、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCT3Y3D1K8P9P2Y2HA2U1W4U3T6Q7R10ZW10M9D10K4R5X7X478、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10
39、天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCY7M4X7O9Z4V2T7HL1M7K1Y8F10Y10Q1ZW10T10L6U5N9D4Z979、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCA7Q2W6W9K9E7F6HB6F7T9X5R7Y3Q10ZG4F10R10O8Q4A1B380
40、、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCL4Z3L9D4L7O7G1HU2L2N4W8W5V2H2ZT3C7A9J7N10R6Q1081、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案
41、】 CCI2N6A7C4E10I5P5HO5A8Y3T4V3L2Q7ZJ1J6W8A5U8R9J382、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCF6K1F5M7A1Z3S4HH6M8U8O9L3U7T7ZP2O9L5V9Q1X9P183、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
42、D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCS5E4G2B3I2K6Q9HK8T8Y8C4W8V7I8ZN10Q2I8Y3D6R5K884、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCL7T9M7H7I1C1A8HF1P5H1P9I7J7N2ZC5P5P2I6G3Q6O985、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措
43、施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCB9S7T3Y5S4R9S8HS8W2Z9D7I7A5N2ZX6R1A9H9H9W8I686、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCS4Q1U6X10B6Y6G3HN10V3X5W5S4G1N5ZT9W3E4I1D10E10B887、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克1
44、00元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCA6R10Y8O8N2O10W4HO5I5A10C9J1R1Y6ZQ8P8I1K2J3J3P388、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCO6D6L3X5K1O9E6HR6H4R6R7T6I8J8ZA3E4H1P2L9U6K889、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生
45、违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCN6I7O6D2Y3B2M2HL10F10R3L2N1X10R2ZF5D7N6X9D9I2E1090、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACF6D4Z6X9U1U6V