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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCC10N7A8D3S7D1P9HD6M8P4W2X1V4W6ZL6T5R7G9W5U6F12、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的
2、风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCN1P8C6L10E2K1I3HN2U2A1V10D3N6E5ZA1S5H7S5X6K6V53、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACA2A7L2F4I1N3C2HO4U3Z4X
3、3X10G8Y5ZA9E4O7I10N10Y6L34、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCN8P3H5S7A10U9Q6HV9Q8K1V10V5A8O9ZC5M7K1N1P9S10E105、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACK1X4K3C
4、3E3K7U8HS7C7Q6P9E3W1Q5ZJ4Q1E5G6P8R6E76、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCR1A3Q7J7P10G7I6HZ4F9D8D10W5P8I1ZA6A3Z9G10K2J5N97、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCA8Q2M5Z5T5M1C3HI4Q9D9R6L7P10Z8ZJ3V1Y3J8M6M9X68、
5、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACZ8Q4G10V1S4K4J3HH3X4Y4K8I2Y4M1ZY1E8J7P6M8F1X99、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据
6、市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCA3T6N3S6T3N6T10HP5Q5C9M7D7M9G1ZE8G9B4Z2Q8V1M310、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV4U10X9G9L3A10Q3HG10U8S10I8U1Y1C1ZC2D1E4A8O4J6O911、
7、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACQ7W4M3X5W1J2N9HP6L2O4K4K3K5Z5ZO3Y1N5Y1G7D2B212、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACC4N9A7X1Z7F8I6HR2V8M7J1W3U9L4ZH5Q5C4F4
8、C10S6G813、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCE10I1G1L7W1V3W1HK6P9O5T10B4M3L4ZL1J10E4Z4Y5Z10P214、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿
9、景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACP10E4X1Z9E8R4S1HP9S5Y1L1Q10G2V9ZO9Y1Z5S2M5M7H115、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCO7U9P6Q5Z2D1B7HI10B10L4N6A8F8G5ZE6T10Y1O7V7A1H616、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲
10、以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCZ7T8R7K2T8X4A10HB8R10H9Z1J4D6H2ZA2D3A3G1E4T10E817、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCV9A7J8Z9Z9T4H2HE1G7A3Q4V5H2C3ZQ5L3Z5K10R9A2Y918、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCJ8B5S9M5Q8C7Z8HZ
11、7M4I1X4Y5V10M6ZK2U8O5M4E1N6V519、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCG7X1G1M8E1O9P2HK7E5A6W2S1D2P5ZY1V7F4H1T6U
12、2U120、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACD7V3O3L9E3V4A2HF4H8M3Q10X4J1M8ZS1Y10F4K10D9D6T721、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA2N2U3A4T10H3H4HT5Z2S1P
13、5Q3L8W7ZU5P9I10U3O9U8L722、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCM10T10O1W8P3W10X10HJ8W6R4A9Q8Z7S6ZR3C6I2J9I9E5Q623、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利
14、润【答案】 BCL9N4P6Z6S9T3H7HM3K9N10R10S9L10V4ZX1G4U5O4R3P9M424、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCX7P2Z7S7X3D1A6HI10M9P3Q3L3B3E5ZL8R6E8C4K8W6O825、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告
15、风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCY7Y8O2I6Y2X10O2HB8X5U3D3F9B7B5ZU9R5J6O10C5G9L326、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACQ4R6C8O8Y4I3C9HQ2I5D8B7V3X1O4ZO6J9C9I2I9I7S427、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCL9X7L7H5N10S4T8HI3H9U9E1Q3D1Z10ZK7
16、E5O6U7Y10T8R628、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCO5Q6Y6K6I2D9D4HN9J10S3C4P2A8S10ZU10T4J4S6L5Y7K129、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACU1L4I8A9S10R6F4HN10D7J5I5W4L6O10ZB3P3B4V2R10E9T1030、内部控制体系和（）是操作风
17、险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO7B3N10X1E1U8D3HV5T3J9W2O1C7B10ZW6C8Q1C3G9I8H731、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCR3U10F1D4F6J6T9HV6I1M10L2Q10R6K5ZE6H8V2W3C7E4T832、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产
18、收益率（ROA）【答案】 ACX10W6O8H9B2L4M3HD5X6U3V3J5A7T7ZB5D6Y1D6D7L3G233、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCH7W3A4U1Z5G8M7HP3Z8I5D5I4K3I5ZF5L9T3L8L8L8L134、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任
19、制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCA1Z5G3H8B6Y2E10HU6U2W1B4E6B8M1ZD9K2P7Z9Y1Y7L535、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACX4P3J3W9M4R2M7HG8A3P9I2X1O6N6ZV6T9I6V7G6H1O436、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损
20、失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCD4H5V10Z8J2P10Z1HN4B1W8C4H7S10N2ZF7X3R8T7T3F7T637、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACK1H3Y8F10P10T5J3HL5X8S10A1U10Y3X2ZK7M3Z10K5R2N8O1038、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCU2V10G6N10L5F5Z7HH4H8F8V
21、5H5H6Y2ZD9G8L7A1J6A9D639、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCA7M10Y6H4U10B8X5HM6M1N4J6J6K8K1ZI7R1T8W6B3W10I540、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCT7U6O4S7O5J8Y1HB5W10S4F3A2K4D10ZM7P9L3Y9Z5M9T841
22、、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCD2K2B7T10A2G10N5HW7T7J2M2W3I8I4ZH1F4K5P8M5P3O942、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCK5Y10P10V1X7I6S2HB6Q7B2B10C3B7H7ZW9M5U6H9M2I4V343、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.
23、2D.5【答案】 BCA1A7W8R6U5Q10L3HJ10P3O8L8D5W9T6ZC5I9D8B5M2X3O1044、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCJ9Z4X6X5P9C6D4HN4R7M3S9X2O2I1ZS5K9O6K3I1K4A345、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠
24、专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACI1Z2N5A3G2H7Y7HG8B8Z10Q4N7F4C8ZK7J9C7Z9K10M7F646、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCF2C9I3O10Y9U2M8HQ10K10E1L2Z5Q9O9ZI1
25、O6H5J2K10T1N447、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCO6W9H1Z8C9J7D7HC6F6D4Y5P2U6K1ZF4V1C9Q4L1K1V948、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCS10R4K6V5B4Q3J4HT1A10X1X4Y8K8L4ZE7B2
26、D9B1S9M10B849、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCD1I3L9E10T7G1E7HR10E1L3N6Y6X10U10ZD4G5U7Y3Y3P9N550、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACQ7N3Z9V2L6M5F7HZ8D4G6K7Q1A6F5ZA5H2I4L6X10Q10R751、超额备付金率的计算公式
27、为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCK8U9P9M5Q10P9C8HU1K4B8K7B4D2T6ZM4L4S4K4D2P5T252、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACW4K1T4I6
28、X6M2D1HB5B5G8S2M3M2B4ZE6H9Q10Y9J1F7G1053、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACK2B7I4P4Z1P10W8HQ1Q6K6N1Q5Q10Z8ZK2X8H1U2J7S1R454、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCA4I2I8D3M1L2G6HN10C5A5H10N4L6N1ZH2D5W2B6Y5P3G1055、银行业监督管理机
29、构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACS4L8V10O7U7M2Z3HU2V5O2C5B2I6V7ZR10K2R2B1K9N5W656、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCK1V2C2R3G8N5V4
30、HT4M1Y9W9F10R4V6ZI2T1L5P10W9Z4K557、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCN8J4E6C8E7P5F8HE10W1G10J2R7B4O10ZJ7V7O8W4R8N7C558、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCR7M1
31、N10W9H2P1N7HP10Z9Y3B2A7W2F2ZG6G9W5A10A9N4U859、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCW3Z6L9E1L3U3D5HN6R8C3J1Y8L7T10ZZ4R4A10W10T1Z6M1060、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCF6J8X5E4O4F4E1HC2P1O4J5S3A8R9Z
32、F7L8C7C1W3W7H261、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN6U3D2G3J2S6Q10HL7B5N9F4I10O3J4ZK1V10H1N6Z10K1T362、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B
33、.20%C.25%D.15%【答案】 BCM6Y1J1T7P2K8W8HJ4Q1C10V7O8X5F2ZQ7A3S4Z6D6P8Q763、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCH1U4G1P8C2T1O7HX7Z7O2P7M2Q7O10ZS10Y8E3F9I2E5T1064、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关
34、数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCX7G6C5D4U3U9J3HY10R2H7P8P6O4B8ZP1B10H8W1T10T9M365、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCU10U9T8I10E4Y9N3HR7J4F7P6A10R2W3ZG7X2J9J8J7V7Z566、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形
35、。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCB7U5V8X7Z7W4U5HX9K8O5H6O7H7I1ZQ2R8K3D4T5T5B967、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACJ9Q4N5Z7I3X9L4HS1X6A8U1E6F2F8ZP1L9B5N1G6E7U1068、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理
36、情况【答案】 CCD3E6Z3E6D10B7B4HB4N3M7R6W10A2Z10ZJ5G4F7V1D1B8D669、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCP5D1K2D6E3H5A7HH10M2V1N4I1K3S4ZL9R10D2Y10N3Z2C270、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACO2U10Q10A4
37、A8L4Y3HW3V8H9N9J5O8E7ZH8Z4D2K3Q2E1A271、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCQ1I7N7Q10R2Q5L6HH7X2Z1J4I9L3M1ZV9K1A6Q9B2V3D872、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACP1E9U8V10Y8C2F3HE4Q4G1A3U8Q10B3ZH4Q1T7J1Q8X10M573、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.
38、经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCY6T10T3Z3R1Z1G9HI7E10G5W2Z2I2I9ZO6O2Z10A3R3U2O774、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ8P6E7L2T6T9Y4HB3T5B10O2E4Q4S1ZI9W2C2X1H2J7R775、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
39、【答案】 ACS3P3H3Y7X1W1G7HK9V1G5P8U1A7I9ZW5G8E10I5G10F7E476、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCL6D3V8Y3Q6B10Y6HD7P6U10A9D10A8K5ZM9O6J7T10W1I1Y277、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ9V8T6F4E8B1V8HY4V7E10V7J2G4V4ZK4H3V1N5W4S2L978、信用评分模型的关键在于（）
40、。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCW1D10M7J5W1L1L1HT2N3F1I2M6I5P2ZE4N4G1S5I3Z10I1079、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCX6U8U4N10E3B1A10HX3D1A8L6U9T6S10ZU8K6N8C8F7Y2D980、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事
41、件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCL9V8S7A9Y3L4L4HU7S7J2R10W2N2L3ZG7Q5V3O8H7M8T381、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCS4R2I3I5Y2D9N5HT8K1N8U4P2M1M1ZI5A9R1I7J9S10C582、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 D
42、CO3W5J1X1N8R10R2HC10O1O9P3N9H4T1ZJ7Q1N2Z1D10K2K383、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCO9E2T7V10R4E3Z1HG10Z4J2F7X9W10I2ZX2J9Y4J4D10U10H884、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则
43、该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACJ2Y10H5S6K3P4I5HP2U9W8U9W7Y5T3ZC6B7J7R2W4P7R885、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCI2Q9X10L2B6S9X6HS1W5P8W7Z3W2I4ZD2T4W2M7E10M10L586、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BC
44、R1E7K6T7S9D5P1HI10F9S4K8C7D10E9ZV4X6O7Z5A10W7D587、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCI2G3S6P7V7R3B10HH7N5Y1U1U1Z2O10ZH7F5D2V8E8G5V488、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府
45、D.银行业协会【答案】 CCG6H10Z6Z6E6S3F1HO7H2G2I2N6E5F10ZR5N7L5C6E2T7E989、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCK8F5K5M10A7U8E1HR9H9N9W8Z1V4X1ZW9E1Y5N8Z10C9X790、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCL8S10B5D5L5U7W1HY4B8H6X8I7R9E5ZN7N3J6Z6K6M7L791、