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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCE9Z4Q8I6J3X1D8HR8P7P10G5E1G8B8ZC4K8G9Q1S7Q10I82、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险
2、等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACW8X1M7M10X4P7A3HP6B9V6B7B10X9O9ZD10I6O7Z9Y3Z8I43、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCF1J5Z2K9V3L4P8HH1L3C1H2M8D6U9ZK1T1Q6I7T2V6L14、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACZ7N1C1Z9T9X2Y7HA6C5L8X4M5X1N9ZD7G9W7V6C3M
3、7S65、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCO4W10H2E1M1Y6Z5HJ9J5B9O1Y10X4U3ZV5M4K6O8H2X10B26、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计
4、量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACX1H4K2I8Z8S6D10HX2V1F10C10P9O8G7ZR3L10U1J10T9A2I47、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACS9Q10B4H8E4A9Y7HS2A9K4H5B10D6M3ZM5O2H10X1C2A7I48、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCV9K3P7L4Y1B8A3HR8Y9U8
5、N10Y9R9A10ZM10A5F1B1N7M7G79、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCJ3B6Q1G7D7T5M10HD4R3B6P1K10P5S4ZH3B3V9R9E10N4V310、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.
6、不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP4Y10S8B4P4D2C2HJ9R6I2Z2F7X6P9ZV6O6B1L4M5J5P1011、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCI10T9H5Q6F1Q5W9HA7Z7M5P1H7B7U6ZM2M5U6N2V2I7L812、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价
7、格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ7W5X1O4B9N2P3HX1Q2H6A5K10T6H5ZM6M7J1N2U7X5Q913、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCW7C9G10Z10B6D9O6HC2U5R8N4S3E5I2ZW10B3C8D4L6A9L314、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业
8、特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCG4K9U8V3P6S9Q3HT7U3R2I7I2F1P10ZE7X9J5M8R4T2G915、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCE6H6K8K4V5X2J2HO7O7G6K1C8T6B8ZC5S8C8A7U10R6M516、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不
9、属于非系统风险【答案】 BCR1O2J10V5L8J8H6HC4Y7N6P9F10U10I8ZE2A2W9N5T5I5Y817、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB7P5L4L6V6L2R5HG4M7N7L7Q8V1D6ZQ1I3E7R10F2C3A618、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人
10、员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCN6J10Z5Z9G6T5F1HQ8K6V8H6E1Y5Z3ZR8I1D8W8I6A3Q819、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCX10J8X8K8Z4T7S10HS9W2T10C4K6E9G2ZP3T3F4Q3Q1E8X620、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风
11、险识别【答案】 ACY1L7W5W1C4E9H4HL2Y5O10H1R3R8O5ZO4H10S2S2B9X1K921、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCT6F4M3G6F9G7F1HD8G4J9H5N8W5O4ZT8R1I1I1B5E10I1022、商业银行正确处理投诉和批评对于维护
12、其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO7J8N2D3U2J3Q3HE3H4B3A10M3R8Q5ZZ5A2L5U6X8J5O623、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2
13、C.7.8D.8【答案】 CCN10C5H2Z10T9A8W5HN8D9E6D6H5B10H8ZN8E6L2A8V8R6R424、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCN4D7Y9G3U4P9V6HL5M3C8C3Z5P6E9ZR9H8V10I3Z4J1Y425、下列关于气
14、候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACL1F10M6Y9D7M10Q1HX10M5O8U2Y2X9X9ZT9W9H3I6O4H1E226、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCS2I4A3A6E10L9D3HF1I
15、5J3J3Q2G4B4ZO1Q3I3O9V1D6M127、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCH3H7K5W2C2G3V4HZ9W5J8V7B4J1V9ZQ4P2R9O4R9B6O828、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立
16、多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACR6L7Y6Z1H10X3D10HX3R10S3L8Z4T4H10ZB1L6Z4Z5D1U4Y429、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACT1H8S9L10A4C3M7HW1N2W8I10T9C9R10ZK1H5T3O10N8G10H1030、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种
17、特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCY8F10M3M4D1O3D6HI2M10G2I10A2Z5N6ZF4E3V4B4C6B6I631、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT3V2I1K8A9F6M2HD5C8X10U5M3I1X10ZZ10X7W2Y2R4W2C732、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是
18、最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACX3C2M10S3M6G8X4HV5N6K7R7U10P8U8ZM5N3U6X3S10W7K1033、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACG6C4C2Y7Z4K10T9HA4K4C5Y5Q7L2B6ZQ1V5T10M10I8Z5I234、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇
19、率风险D.商品风险【答案】 BCD6B9R3P3E6B3S1HY8I8V10V3P7I9W3ZA9I9X4X6X3X10X935、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCB4W5N9L5O4C7J5HX10Y9X9C7S5I2P4ZA3E5N5G1E10Z5S736、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战
20、略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCY7U10X3J10K9I5O1HQ7C4L1T9A1Y6N10ZF2L1A5B10X2V2V137、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACV1D10K7L10M4B6S4HM10H8G10G6D4J10L3ZS1P8Y7N9A10V2O238、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCO7S10Y6K1
21、0G9Y6W6HT1X4X4E4O8D4F6ZH2C7P8R9Q7L8O239、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCY1F1Q9T1U8L5I4HZ3S1H7B2G2L7M10ZR8Y1G6X7Y9I9J1040、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACF3C2D2C1K10A2L10HR2C3
22、F6H9Y7F6E5ZB7X2B7O4I8Y5L841、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCP6B7M5W6P9T5R6HO1D5E10G7D4J5K1ZC8C3W10C8V6U2H342、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACB10G10A5W2X3Q9L1HE2E5A10H2R1H9Q8ZT4F6C4W1J6A2X1043、期货市场所具有的两个最基本
23、的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCL8X5H1B9G6S3A2HF6N10L3T4N7C10I2ZW4A1C4N7W5H2O744、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCT8X7P9F7L9Y10T6HY5Z10H7T5V4V9W5ZK5H5L4H1U9B5H845、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为500
24、0万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCZ2W5W3K1C5M1V9HX5F1O8K3Z8Y9W7ZJ7V6M6T9W6M3Z146、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACY3O2W10B7Y10R9O5HU2I
25、4R10B2T2Q4V5ZW3O5A8Q7T4I2K647、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACY1U9J10H4L3D10H10HO9R8C7T4G5L1Y8ZL10Y7X9F1H4A7M1048、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCO8F3X7Z4C7W3B4HZ3C2N2Y5Q4G7U1ZT8T7M3I8M2V4B449、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概
26、率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACJ9R5Z3U10W6B9L7HS6V6B3H6U6W7W8ZB10E5H5K4Z2V2C650、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCA7T8V6A8S9A
27、4O1HO10I9A7P6F5G10D1ZP5A1M5V3T5G4Q1051、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACD10K1O3T10F1U4E7HR9U8U10F8E2J6D7ZW4J8Q5T8I8W1D552、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACW4Y1Z5A10V3T10E2HF10W7P6H7P9O2S10ZL8A3X4J4Y7G6D153、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够
28、的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCL7E5D1F1Q1O1J2HM2Z6D3C8H5P4G5ZS2E1K10X2K1W4F854、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACE5C1G5G1I2Q3T7HJ4I9P10C2C6O6K10ZE4Z9F7O5U9U5Z155、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层
29、【答案】 BCG7F7E3A1C7X7S2HD1E9W8H10F9J6F10ZS7U8B10G1J5J7K356、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCG8E6B6B6E2M7L6HO10V10D10M1Q2P5F1ZR9O9U10T10Y9P5Y157、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACM2E2X4O9Y7A10O1HI5C10O6S2R2Q3L5ZR8D1I6R1X7G7F458、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质
30、流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCB7H2Y3B10K9A4R3HO5R8Q8R3S9O9Z8ZO7A1N1N8R1W9G659、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACE2N6Y2G10H6T8V9HO6E7X4W10R7R6C2ZO9Z8T6X9U9D10S360、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计
31、，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCL5A2Y5Z1D10X10I10HN9B8S7K4A9Z1S5ZT9U5H10G3Y9T1M961、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCN1N7V3M5F4C7K6HD7N1J6O7Y4X1G6ZQ1Q8T5J3X8O5P1062、 按照
32、我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCQ2A4B5Q3R2S5L8HZ2V3V5Z9A8O1A9ZJ10X2J5O5B2A4W1063、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACA2K2Y7W2B7A5I6HA5V3V8R2B10E3T1ZA1Q10L8H10E8I7Q664、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是
33、（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCA5D8Q7P8E2Y3N6HZ1B7G7U8D9P4P9ZU5F6J1C5P9G3Z765、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCM3O9W6N6Y3P7G4HW8F6O7I8R8I10G2ZO2X7D
34、9Y1Z8B9S366、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACH3S9I8E5G7G5G5HZ2P9D6D4I10V8C4ZX9D1F1E3K7J7M567、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCI5K2R5J9G1O5F8HL4L7Z4K
35、5X8I4T2ZQ1Y10T2L6J9S4X168、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCF8N10T9E7V10A1I5HM1K2U10D8Y3D6Z10ZU3D4K2N9G10I1A869、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCP5A2C9T7B2K9J5HX10F7F9L7Z6K5J2ZQ9I9D5P6R6F4W970、银行监管的
36、首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF7Y3M9T8E1D3P9HU5B7X5I6C10R7H2ZN6P6I10K10R10C6G471、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACX3A4B6Q2D5R5E1HP2T5M1I6Z10R1J6ZK8S3X2D5R7J3O772、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCK9Q3A3K4K6L4J4HH6O8R8I1
37、S5P5Q4ZB7W3T1H1R1Z8X373、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCC8J3Q10A10X9T9T10HN10M6G6D3E5L2V3ZC6U3X4Z8W2I10H474、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCT1T3V6G4W10V4G4HF5M2Y2D5Y5H1Z10ZF7P1M5R7V9P8O375、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金
38、流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACS2K8W9W7T5I4W8HD9T9Z3Z9J1B10V9ZI8C10H7U5G2V1N176、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）
39、。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCL2Y4S10Q10I6S4P1HL7H1O3Q9D5F7T1ZA7Z2K3P10M3B3J1077、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCM9G5Z10X10C9L8X10HD2W7W1F6F2T7C9ZD10B1D5D9L5N8A978、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的
40、两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCK2I10L7A2B3H5J7HB3B7C1F6E10H5V3ZX5F7Q3A4A7F8W579、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCM2W2R7K1Y8T4T4HY6Z5O10L8D9M10A5ZT10S8K7C6C3S2Z180、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A
41、.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCW10Z8C2W7W8S9M10HC3J10X5Y9F7D3A8ZM9T9N6Y3C6M7P981、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCQ7M4A7C6V8T3Y5HO10U5B7O1B5N4C2ZO2W6F5S4B3Y1Q382、金融资产的市场价值是
42、指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCY4K7U6Z1D5D2B2HZ2T6N7U7B1H5S2ZV7F4M7F10T1K4K483、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCZ1B4F3R7E6B4C6HF10J8B1I3C6L4D5ZH9N8K10N2H7A2U684、下列关于商业银行进行充分信
43、息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCE4L2L8N8P2Q8B5HV7V6M9T4E7R2W3ZD5Q5C4Q8Y3W2V285、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别
44、、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCL3S6Q3B5F8V2I6HW9U1N3O4A8P2D4ZR2E9G1B9G7C4Y686、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCY3T6D9X2V6K8Q9HY5K7J3Z9Q8B4B8ZO4K9I5D4I2P7B687、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCV8H1C3G5L4P2U7H
45、F6E7H9H4Q5D2E10ZQ3T7V8R1T1C6Z788、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCI1G6D5L2W8J4V8HC7I7W4K3T5A3B3ZO9T6B2O7D7Q2N189、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE3C5S8J10A8C7Q9HU10D5N7F2O4R3I2ZJ9X7Y8Z2A7C6K390、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT O