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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACN8U2W5Q2N5Z9H8HU10S4B1R1J2N4K3ZH1R7C5B9L9A3O32、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型
2、定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCD3E10J2P3W5F9P6HO7M10C1Z7M1Z4S5ZZ2Y2K3Q5Y7K7N53、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACC8A3Q8B8C7J2V6HN6F5X10K1T10R1C10ZB3Z8A2B4X4N5C104、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACT7Y6D8G5N5K7O1HZ3P2N7W6Y5C1C1ZX2
3、P3M4B8Y9E5A95、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCC9K1H4V4H3K2D8HK8D4U5J3E9D5V9ZY3Y10B5L8K3J6R46、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACA3B9I3M2I1M9P2HD
4、8G1Y6T5O7P9W7ZK9Z3T2D1S10Q9Q57、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCC8T10W1G9D2K2J2HP9H10E9B8G7N8H3ZY7V4K9V7U1E4F108、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACU6L7G6A10Z1F10G4HV5L1R9
5、H6E2X10G1ZP4X6Q6L9E6M3P29、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCQ9Z5W4U9R7X10O5HV10V2Q10K10P2K6A8ZU8T4C5U8C1E4G710、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元
6、的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCT1E1W9Q8D8G3K4HD8D2W7W9I10H7T2ZF1V9C6L1V4Z6R411、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCS2T5O7X6E8G2D9HR5A4I8O10X6E2M9ZC4Z4V10O6B4S4C712、法国
7、兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCR3M5B5L4Z4I4Y10HC4L1Y1W3J9B7Y8ZD1C2I7U4H1C10E1013、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCY8K1I8V4U5M4H7HO6N6Z4H8R1L8X8ZO2D7C3T8A2B3B514、
8、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCM9Q3C8C6K8W7K9HD9X3Y8E7J2J8R4ZP7D2T4C5I5U10M315、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCF9W3N2Z7V8F5S1HL1X10O
9、2B10N3Z5B4ZZ5T2I1U7H4Q3B216、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACV6K7R4V2Y3I9D3HO5U10P5L3L10I1X5ZB8W7B8F8K1K2Z817、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCQ2S7I6I1G1W3D5HM9B10B2C1F7S8W9ZF9F10T6E9L5A6Y718、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A
10、.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCZ1X1W1F8S9L7O2HZ2O7M10B8O5G9Q5ZL5B3D7X7G2J6L619、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空
11、头650C.多头600D.空头600【答案】 CCS10O10G10V3Z6Z6Q7HI9C7B4D2I8S4F5ZK2Y3C3P8K10S9T920、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY1G7S2H3V6M3D8HS7X8U5A4I7C4A10ZB8A7X7W5A2O3B421、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCC7S2J7D10Q6J3J1HJ3G7R2J3G2E4O8ZK10W10Y5J6H2R9D722、商业银行的战略规划应当定期
12、审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCW8F3W1W6Q6I5X2HW4M1V8G3S1W8E8ZV10Z9R10P9U7D4R723、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将
13、使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCP10D7F1K8B1O7L4HV2A4O10P3Q7J3W4ZY9M6O1Q9U6J6H724、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCP6G3I4J2L4Z5T4HL5X4W7R5S1C5U2ZX6Y7P1T9E6E6E325、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须
14、按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCK5G6E1D2M8B8Q1HO5F2U10P9M9K8P7ZG10X2C7M1I7Y9Q326、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACQ2J4C4X2E1F10G1HL8Y9C2G9N1F6J4ZN6I3N7A8V5I4D827、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B
15、.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCU3J2J2R2R1Z7O3HZ6O8S10D1K4T1E5ZA10V2Z9L1F7N4P428、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCW9N1G5B3H10R6T7HB5S10M4Z7A1P8P2ZV8T3Q6T5V4P2H129、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不
16、按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCP2X9X5D6Q6W5C9HI3O1C8Y4M5X1G4ZT1B5E10F4Q5U9B730、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ4O6Z4S5X1J1K1HP10L8T2J3A1J8R1ZI9M4Q1G5Y6K6U631、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的
17、分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCI4D6K2Z9A6B10X6HG3M8V3U8B3Q10H5ZA10A1T2K4W2H2G232、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCD1N1D3B1R3Y4B3HF10L10E2Q1M8C1Y4ZL5A7K9G9E6I8Q1033、 下列不属于商业银行计量
18、交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACE6W3U5O10P9Z4B2HI5F4R8A5U7P5K3ZR8Q4M4B8O2I4Q134、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCP2O10V2S1E5C4F3HQ1D6D9W5H5O7T6ZF7J6N3Y2Z6F10O335、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%
19、D.100%【答案】 CCZ5U5X1A5H7C9M1HW9E2T6P4H6R5A9ZV4Z5Z5Y3Q3J8S736、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCJ2I7C10A9G6A5G10HR4J9Y10J8U2C6T8ZJ5N2P5X10E10R5H137、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCT7H4S3I6
20、X6Y2U6HQ3Y10A2U2Z2P2C5ZJ4I4Q2S7U9V5J938、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCV7N1F4P8E10O4Y1HN8V3I10M2B9W8F7ZY4E5M6V1C2K5N439、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）
21、B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACV5W7A9Z9N5S5T7HF2S6C9F2Z10R1Z4ZM1S9E8G10R8Y9U840、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCM6T5G8C9Q2S7A3HY4D6P8Z5Z7Z8A8ZY10W9Q3C8D2F3C1041、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应
22、不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCY6B8V9A10Y8T2W1HJ6N10F10T10N9W7E5ZD6A10H2Z3F4Z6R442、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCF9U5T8X1B10H5Q6HB6C6D6S2G1
23、C9O6ZP10G9X10E2M7E7Y1043、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCV3Z9E2V1F1O3S6HA3I3X1T4R9F1S5ZY6Q8E4G2U8C5P544、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储
24、备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACJ4L9Z5M1T9X7V1HN8B10L10Q7V9L5D7ZZ10L8E7G9F1N5S945、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况
25、【答案】 CCP1M9W5P5G10A6F2HP1P10U5X10U9Y5R7ZJ9E7R1F3Z8Z7U946、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCY2D6K1N2V1S7O10HR9N1K6M5V10R1Z5ZP7C5Y4R3B4K3Q347、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACZ1C4X10I3H4M4A5HK6P9G10X2E2B6M5ZH10P10L1G1W5M3H148、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.
26、非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCQ5X1C8T7Y6L5Z6HQ4B1B10J10Z2V5P8ZS1S1H2G9P7V10V549、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACL9K10O9X5C8S4F9HG5X6K9C4I1N4T9ZI6G10W10E10K6T9B250、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCS2U9E10G10G10Y1Y5HQ1O
27、1W2T4G1M3W6ZX8T10H2P6F8H4A151、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCM10R4X9M3R9Z1T4HF2T6R2W4H6X4F4ZC5Y8Q9E6M10B2U752、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前
28、台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCS9V6P9Q2U3M6F10HY5M6Y3W3E7A7C3ZX2H2B10W1L10E9E153、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期
29、初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACR3O6R6F9Q2E5B3HI6T2P9K7I1F8K6ZL5U9T5Q5X4E1H1054、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞
30、口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCA9V6S10K7J9E3R8HG3J3J5F5C1B8X5ZU9R5P9R4I2P7L655、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCK3H10H8T3E10C9S10HG4D5G9W2K6V4K9ZK4S7W4O3X5B10H856、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收
31、回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCT9A5C1G8C5M1E8HZ2J10F1E1N10C4L8ZP5Y4O1S5M7M10K457、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCR9H8A3O3E7N5T4HL5A10P5A5N8R7X8ZI6E7X4N2F5S1R558、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级
32、管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCX6R1P4E9X7Z9C10HN9J10T6R1Q2K4Y3ZV8F4N3H9G2Q3H359、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCM10H9R7P3J7L7B6HV5P5A4X1P2J6N6ZM2R9Y7M4B2L3O1060、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCG8B2L3E7O2C9K
33、5HG2C1M4F7G7P6K1ZV9U8O1Q4D10U6P561、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCV9P4X1O1W4P8S8HX4Z5F2S5Y3G3S7ZM6F8O4R2S2O4U962、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度
34、地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCO1P10K6H1U4I9N3HP4B7V10M8G8I9F9ZT7Z9U9V6S9Q8J963、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF2H7J10R6
35、E5E8L7HI9I3N1O10Y1L5E5ZD4W7X10K9E1A2Z864、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ4I2N1N7K4W2Q2HG10U8D8S9B2C2X8ZT6P6I5W2X3B8M865、商业银行对客户的信用风险评估大致经
36、历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCG3L5P10E6T5R1N3HK2N10R2P9R3P5R8ZX3O2Z1B1L10O6K366、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评
37、，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW1A3S3F7I8R8Z7HL4S4T4U10M9J2R10ZW8G2X4G4U7L8F767、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCU7C7I8X8K3R3I6HJ6Q8X1I4T10K2Q2ZH8Z4L2K3Y5J10U168、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存
38、款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX5Z2W6Q1W4D2W8HS7D7V9B3T7Q4A2ZP10L3E6W10G6F7L269、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCC4X3K8P6Z7X3O3HZ4H5Q4Y6M9D3D10ZH7S6Q1L5B4G7Q870、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易
39、账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCL5T6T4S6B6N1N3HT8R2O1A7F7U7A7ZR3Q5B10Y5D9N10V271、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCC6P2W9E1D9T2C7HN10B9H
40、7X4O5T8K3ZM1R6D6H10Z2E1W272、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCE2I9H1P4R5S4Y9HE3T8T5A4C9Q5B9ZA7G9C2W2W5B3Z173、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCQ7Y8V7Y9Y7D7Z10HZ5V9O8U2G5H2V9ZM3B3D2R10C8K9E374、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D
41、.第5个工作日【答案】 ACN9F2Y10F5X1C10J9HT4D6B9O3B8G5A7ZO10W4N5L3R4O9R375、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCY5X2R8Z6E8K6B8HW5D5A1X8H4G9A7ZX5X3Q5V5J8X2O576、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCZ10J9S10G1O7K1V4HY3T4M6E6H6O4M8ZQ9O8H9P10Q1O7C977、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。
42、A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCD3L5X1I5G9C6C7HE4X3U2J4K1E3L6ZX9E1J6I5S6P6Z278、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCJ3A8X6F
43、2Q4V4V2HF5W10U1A10R5R8I3ZK2J5E2F10N10N10K579、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCU7F10K7M
44、7H10E4B6HA9P2H3P10J9A1S1ZL8M4V3T8R1S6I280、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCR10Z3I5O2Z10J6U1HR7B10T5R4Y10A9E5ZJ4W6E3O5B10T6F581、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCB4K3M10I10L10C2U10HK7G3Q7K3W8K8C4ZK9J1L10W9B10S3E1082、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第
45、4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCO2Y8L7R10S5N3O10HA4U1I1K4C9C5P6ZK4J8T9N10W9R6P283、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCS10T3K6C2M7A2T7HV10X1O4K7D10A2E10ZB9Z2V2D8W7J10X884、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCS6E10Q4R6U7G9Y2HS7U10W1A4U3U7B7ZU8L7H5P8E8U7B785、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商