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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCE10V8P6O8S6A10G6HO8V5N10B1I4X5C9ZZ2R4I3I8T1H6S92、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI7E5U2
2、H1E4H2T8HK2X4U10L8L6K1N9ZX6Q1M2O7Y9N6J43、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCG7N9Q6V4D7R9D5HT9U10Q6M5T6W6V10ZN9R4S4Q2T2O9I94、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.
3、可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCY4R1P8M4J4G3J9HR4V9I1Q1W9G4P4ZK8G8Z8Q10L3R3K35、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCB10G9J2V5R5B9S1HS4R4W10L6G3U1X10ZD1W1F8Y5F1F10G76、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了
4、500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流
5、程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCV10D2V9W10B8H6N3HZ3C3Y4R5N5P6X5ZQ2T6J1X9U2D8H17、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动
6、之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACY9C7L2R10Z5Q7L1HH7N6S10P7J1D9C5ZJ1S6E8R7Y7K3X78、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACO4F5V9U2C10M3Z4HV10U9H2L1Z9K8J1ZZ6O5D9O7F1U5M79、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资
7、源【答案】 CCH2H8L3Z1U10E10M6HT3U3L2L5E7B10Z6ZX6J2Y5S2H7N3K110、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCS6M8Q2M5W8A7J1HZ3B3T6A1A9N5W6ZB4W3N1Q1C10X1F511、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问
8、责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCZ9Y4M8G3O6Q10T5HZ6P2S8V10G9O3V6ZV3H1A8Q7E9L7N512、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCV8W4F6D10P1W10X9HH6M5F7S5X2I
9、7J4ZJ8A1R6R5I9T5V713、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACR10X3S4M2O5O10L2HM8G9B5S5X3E9X7ZA7W8X4R1W7K10Q714、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本
10、要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACZ8B9K3W4I4E4S9HJ10K2X7V6E6N5Z9ZN1T6S8W6T2L1V215、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACJ7S4J9E4K5Y1H9HW7D1J2G6V2X6Q10ZW5H6Y8B8V4F8V916、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相
11、关D.以上都不对?【答案】 CCV1S1F5L6B8P8O2HP1F9D1G6K5S9V3ZK8M4O2V10O7J7I817、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCJ2N2N6B3N5L7H3HS10T9Y4K4I7X7R2ZE2R10C1F2N6D5G718、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及
12、长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACH3V3X10A9F2V4T1HA3Q3L7D1Z1X1H7ZG6T9T10E10B8G1U319、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACJ8I5C10K1S8O3K3HM8O6Y4K3N8U3H10ZU2X5Q6V1C1I3T420、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的
13、核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCR3L1K2N8M5X10Z10HN3G3C1P5J8F5Q10ZM1Y4O5E8C9T8V521、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCJ10M4X6D5O7N2L5HG8M4L1F1K7Q10E1ZI6Q6Q7P4N1A3T822、操作风险是银行面临的一项重要风
14、险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCX5S8M7F1F7I1N10HN4U3F6F6D3I4K8ZE6G6C10L6U4M7G623、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACN8A9S2T5G10T10N6HX8A7G10P1O5Z3Y10ZP9T2A5U5F5F2R924、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的
15、银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACR8H6V4S9F2A6X3HT5P7K3P1O1Z10M3ZJ6C5J10V10C10M7M325、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组
16、合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCP5Z5S9F10K5X7N8HN10R8B7X7A9Y1S4ZN4N2E10C8F3Z3D326、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCX4Q5X9Q5I1O1O5HF6P5R10M2B4U4S3ZS10Z7H10F7C9K2Z727、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限
17、，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCZ1K2G1R3E5M3Q1HH10M2N1C6W2A3Y7ZE8F4H3R7E7T2V728、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCS8I4B4N3C8O4Y8HP3A2P7O9Q2T6F9ZX9Z8X3E8U2S3Y229、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一
18、。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCG9B4K8H4G7Y7O9HH6Y5I2I8Z10X10T8ZI1H8X2C2E7B5Q430、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACO6Z9V8J2H9Q2T4HI6V4J6F5G1C3A8ZQ3W2F4D6K2Z6O831、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）
19、。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCZ7K9Z3Q6N6Y8N4HE8A1Q2Q9N8H9W8ZL1E2N1U6J5Q2F632、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCD3B7O4K1V9G10T10HX10B8V7Q5Y3P10A2ZM10Z4L5V9R2A1V1033、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平
20、交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCI3X6Z1X6H8N1T7HO5X2F9L7Y8E4Q6ZN8E6Q10F7O1W1Y234、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCT5U6G10E7Z2V7H3HT2I4U9I9M9O9V9ZL4X2J5G3Z9X4M6
21、35、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCC1J7C9S4Z4W7N7HI5K8V2X6C6O6S9ZZ3K3P2Z7M6Q7Q1036、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCK4C2B6L4I7B3P10HQ8A7L6L6Z5Y5E6ZW1X5H8F5A6L3Y137、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重
22、B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCZ2K5D6B2Y9J3J5HV5G10Y3V9X6H4W5ZS7O9C8E5Z3G7Z138、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCR6K3U4L7A10J1X2HA8Z5P5U9F4Q8Y5ZY5I4I9P7O8B4O639、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACD
23、7V8L6G6P4E2X8HP7X8M8H3F2S10H9ZS2Y5L5A4D8R7S540、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCM3E4L1C10N5R6K5HH4Y3S7N6K9O10B9ZV1Y10H5W3B3H1Y441、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.
24、后评价【答案】 CCX2B9W6K4S1S2N6HQ10S3J8G4N5U3O8ZE1K8H2C4T6M8E342、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCJ10C10E1V1D8S6P8HP10Z6O5O6A9L6F9ZU4P9S5K6O7F3V1043、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总
25、敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCY8D6O1I3O9B2J6HN4P8F5F2S5G3W1ZE8B8F2Y9H1S10M744、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCN10U7O1T9A10D10N4HM8K10G2J6M7K3Q1
26、0ZW2Y2K1V2B3O4A245、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCZ5V6S8W4X7R3L7HX4H2V3Z2S2K9S10ZQ7R3I7Q1I1M10O646、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款
27、为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY5D5J9O1H9B6O7HL8J5D2G9D3Q4K3ZL7C7J9F3T3N5C747、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACV6W5B5C9H2A10Y8HF4L8Z5A8W2E2U1ZK3Y7H3U3W9H4W148、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCU3Y2B8L
28、3S8E7U7HW5Y1C4I3F3N9A10ZH1W4J2U1Z4X6P249、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCR7W4M1B9X1U8T6HX9F9O8U7J5N10T2ZS3V7C9Y8M7D5H850、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.1
29、2%C.18%D.15%【答案】 DCL7F6A3J10V3T7P8HN3L6N4M4X5Y4C9ZP4J6K7A9U5N1F251、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业
30、银行的风险管理【答案】 BCQ1U5R8Y10W2W5U3HL8K6T2N3R6S2B2ZJ2K5E9A1F3W10D652、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCT1N7Q3E4Y2M10S10HP2G7H2S4H6I9V4ZH2I5C2H1Q4B6G253、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了
31、解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCY6K3X3E6U3I8U4HX10Q6O5R10J7J1D5ZX2R7G7A9V5L8D154、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCS8W1D7U6H5G8T10HY8E4M8V1
32、0H2P9W1ZN10X3B2D3C5Q3C155、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCE7B8O4W1H9K1V2HD9X7A3E2X7G2N7ZU8E3T9G6H6V2M456、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCD6Z10N5B2Z6H4V8HR8W4F2Z9M9E2W9ZS4H8W1G6U7P4I557、下列哪项关于现
33、场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCH8D7X9T4A9K2I10HM3V10D7V3X4I2N9ZI4M1X7Q1F6H7V758、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCT5B10P6X10O2Y7Q1HF4E2J2L1A1P8U7
34、ZQ9O2E3P10U1F4P159、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACJ3C8L6J3I5P1F6HP7N8N3Y2N2A7Z5ZV6W8L2P1S9N1V760、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCS5J9J2J7W3W8A6HW3P4V7M5L1O5T6ZW10K5Y6M8Q3M5T561、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估
35、商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACS9W7T3D10O1Z2Z9HI4R2Z9B2K7Q5E3ZN10F9R7L7J3S3H462、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACP3R1M7U10R4B3Q8HV1C4V4Q9B9Y10T8ZX5V10S1C3T3F6U563、商业银行进行贷
36、款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCF2N1D6V7C1D7G7HZ5R1Y8E10P6D6R1ZV6G8A7T4U2P7V664、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCN4H2M3Z3L8D4K8HP8A9J2P7M9O6Q5ZM6S
37、8L1V1E10L10L565、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACC8P9R3L3C2N4O2HN7O3E7I5V10C7V6ZV2Y1M8W2U1S9L1066、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合
38、战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCZ4J3Q3S7O6T7J9HT7F6T6F2I7Y3R2ZF10W3S8L4A7A3Y167、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACJ8D
39、4X6F6J7J6P1HR10C6M3F4B2Y1Q7ZD9N10T5D2L2I3W268、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACM2G1H6J8H10F3U7HC5I6C3E9J2S10R3ZR4P7P5Z6G8Y4D169、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACY5C10N6Q10D9V4M7HM8Q1D
40、3T1W4K10K3ZF10Q5K4C2P5A7P870、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCI10C10R9Y2V6V6N3HC1N7S9L3T8P8S9ZZ4P10I8W4T6N2S371、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取
41、和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCE1A7Z6X3D9D6S2HK5V1K8N4C2F3F6ZA10A1Y5W9R10O3M372、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCD1G7D7D5V4Z2G3HY8Q1W8Y5L9U2E3ZG9T5F2X10T7P6E673、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCU4K7H1
42、M1C10Y2N10HC7D6H6D9V5R6S6ZE7R9H10M3U7B1D274、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCX4G10E8T7V7W9D2HE10L3G9P2G9Y6Y4ZL7J10V8S7A6S7T675、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基
43、础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCW9I6L1A8T7V10W1HE3P5N2C10H4L10A2ZZ1Y2W3D8G2B9E776、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCE6B6D4H10Y4Z4W9HX3W4T6V3F4X7S7ZE2E7N5Z7L7S9T677、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理
44、框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCG3F10T7Q10X9T1U4HD5B1C1W4R8P10Y6ZH5G8E6Z10V6Z2N678、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACR9Z5U10I8V4T4Q6HI1O10C5H4D1N9Z3ZV1E10J1L1P4Q2L1079、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起
45、的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCD7U6P7G8E7J1F7HV4U2R2K3Q1R10F9ZZ9G4Q8I7X8V2K780、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCL9P6D7X10O5G10F1HL10O1J1C6P10U2C10ZY2G2I7U7K9R9V581、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM10G7M9H7L8L8F1HM5D8L4G9E4D2V4ZE2N1L8K5U9R9J582、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACW9E7S9U1G6B9A8HA7K7U10T1