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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCS10U1A7N9O4F2I3HW1Z8Z2V5L10V6D6ZB8L2I7L6T7P3F22、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL10M2A2X2D6W7S6HB4
2、J2V10V10H5S4V2ZM8N2E9V8A6H10K43、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCW8Z9J9P4Q1Z5M3HP5K7A9N5P6U10M3ZZ7P4F3M9X7I4U24、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCP6Q9L3A3E2T9S4HB1N7
3、Z6Z4F1G7Z3ZI10N8U2Q1H3I6K85、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCW8P6V10R2Y3T10P5HZ6G4E6I1C9W1U7ZL2J5I2A10H6Y4V66、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种
4、需要计提资本的风险【答案】 BCA2U4Q2Q4Z4C2C3HB1X10G3Z2E10Z6O2ZU7N8K6C1R5G6L77、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACA3I2T6W10V8B4I4HB5H3V2R3L3Y7Y3ZP7T3O4Q9J1K9B88、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCV3K6L3N5S9Q9X5HW10E4M8G4S8Z1S6ZA6B8N9I7L5T3K19、（）指借款人或债务人由于本国外汇储
5、备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACU5B3I9A1T8X6K1HS2C8V3K7W10R2I4ZX4C8F8V1M3V9D510、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计
6、算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ3T6S1R2L3S10C5HU7P10N3Q5C2F4N10ZH8G2X6G8W5Z1S711、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCK10T9T10L2W6C2O10HC3F5R6X6X6Q9Q3ZN2M4S5G10Q4S6D512、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACK10O1Z6V3F8N3Q6HW6A1
7、Z1P5M3Y8L4ZW7U6M7B2I4S9P513、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCY6U2I2M1S5I6S9HB2Q6R6D4H1P7W9ZJ1G5O3S9F8R8R114、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCT4G4L2Z6U2O9H7HI1Q3J10F1P9C10Y1ZQ3P8W3A1U4X9W1015、 商业银行的（）有权制定风险管理
8、策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCL10T3I9L1O5N3C2HB1O10B9R4W5H5U8ZV7F7Q5C6I3P1F916、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCU8D6N2G2S9O8C4HX9T1H2Q7H3N3V3ZF6Z7F10S8V9F4F717、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机
9、构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCP1O3L3V9E3C2I4HR9P7P10Q10L6M2U6ZK2O2X4R1H10M3L1018、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCA5E9H4S4U4D4X9HX8Z9F5C8F3B10J7ZD8Q9W3C8X5K3D819、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业
10、务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCR3O2B9H9R5W5P10HN3I7J4X8F7J2M6ZC5D5J3X4T4F3L320、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】
11、BCU6T1E9N1G4E10S9HA1A8J8B3W5E7A10ZB4B3Z7P7B7G4M1021、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCL6V2F1M8K9A7G8HX6N9Z4V10V10A4E10ZF7G8O5J6C9S5F522、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得
12、低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCA10J10X10Z7B4H6W5HM4U6O7O1P2B10X7ZJ5A6B1X1X6M6E823、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACB7O6T4I2M7O10X9HQ7L4A7N1K1N5N3ZR6K3R10L3X1V2I524、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.
13、67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACD4V4C6A7E7N2U7HO10R8P5D3K2P6E5ZC2I8U1S5N4C3U925、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCD4Q8E5Z2L3D3N5HL6T4V5L9Q9J1X3ZB10N9W5W2M9C7D926、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.
14、组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACF2V4W3A1L8O6M8HK1P7Q9N8J9F1G4ZO9M6L2W4I6W7N627、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACY4Y4R6H5I8L4G3HB6O10H5P8O8K10F7ZN4V9L1M7M9U2C828、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是
15、（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCA5Z3K7C5V4T9X9HO2Z8B8U8T3Z3A10ZV5R1V4O5S4B4A129、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCI5B2S6N2C10J9K9HS9H2I10Q4D3J
16、5J7ZR4T7M5U9C2V4P330、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACZ9H3M4Y9G2J7X8HG7X6E9M2N10T3W6ZA6O5S3W10W3S5Z931、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCX4R3
17、E4F3V9F2T3HW1U6Z4F10I7C5W1ZL3X8O3F7Z9E6O832、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCH9Y1T3N5V6A7L1HS2K10H5V2K6D10X8ZU6C10Y10S2O8C5E533、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作
18、为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCT6J1S3N9X7F1D7HC8C1X2U4L1G1V9ZX2J8E9O4Q3G9D634、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCW8R4G2R3K4U9P9HS3X9E6E10X10R5B3ZT4N4K2E3E2Q5Y735、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 D
19、CB8O6Z3V1K9Z8W9HW1U8D1J7Y10D4N5ZN6P7B9M4B5T4Z1036、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCK8V1B1D4G4I3Q2HW2R8E2I8I7B4Z8ZD6Y2W9P1H8Y6L837、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCU2B5V1Z7Z4J6E3HA5G6K10Y4S9C7X7ZY10I2Z5E10T5Y6G138、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内
20、商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCK5Q1D3T1Y6O5O8HD2N5O7R2V10O3C1ZF5X9F2V6C10X2P739、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCK9J3Z5R8E9H8Q7HY3P5T10F3R4Z5G7ZM8C6W3R9A4Z10O840、商业银行的借款人
21、由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACA5A2C9R9J9I10U3HR1X3O7P2H6B2U2ZH2C5Z6B2Y1O5Q941、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACA1L3H6J4D6F6J5HT6C6H5P3E5N9K7ZF4Q5Y8O7V9K4O742、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B
22、.4.2C.9D.1.8【答案】 BCO9Z1I8Z7O6L10C5HG10M1J7Y8W1N3Y9ZL3O10D7I8W9C7E643、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCD9O7I5I8Y10D3S4HM8B10C3W9G7F10U3ZO5V6W6S1X10R3J944、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCI
23、3P9Z9N1Z1C8Q4HI10L6F2V5D5P4X2ZO6X2Y6C1S5P2E945、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCW5F3K8K6Q10X6M5HX3J3H9G5M5I10U2ZC8B10J3X1H3B2S746、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACO7D2A6K9O9C3O10HJ6H4W4V7J8G2Z3ZQ8E4Q3O10Z9Z2G447、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平
24、为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF2M6H10U4H8Q8G5HH6J6Q10C4S6F3C2ZJ5U4A9Z1W5J7L748、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCZ7N9V6K1S3P1R2HG2V4O7J7D1S2L8ZY6S10H6P6U4O8W349、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
25、B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCJ6Y3P8X4K2H6H8HN2B2K3U3B3D5V7ZJ5Y6E10Z8Y4V3M1050、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCG1Y5O8Z8U9P8K8HD2A7J10U8D8M8F9ZB7D7W10P10Z4C2P551、某公司2015年销售收
26、入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCQ3I3P7F3R1V3Y1HC5A8G6H10I7I1M3ZX7B5T8C1C10W3R652、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCW2A7A1B10K3O10W10HK6S10U6N10I1T8Z4ZQ5K7Z2C7I1W3L153、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计
27、提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCL1A1U3I1R6Q8K5HL1F5T4W7E7E6O2ZG8Q8C6S3R8F2F954、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCM1Z2O9O1S7R3G1HF9F9Q3A4L6T6V9ZO5I8L1A7Q1J4F355、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.
28、留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCL5C8E2N8A6K10U5HP8N5K6J10F9O8Z7ZV7L5F5X7O6O10V256、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCW7I7A1K9I6D9T4HA1Y3N7K8D8S1Z6ZW7J1D6W5G1F4Q1057、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银
29、行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCR5N2H8L6C1C6N8HJ3V10D2X10G9R3S2ZN6A1O1X8T9V2B758、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCN10T2D3K8B8D1Y4HN5E4E
30、6W8S3E9T4ZY5N2V10N2A2D7F759、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCQ5R9I9Y7L6L6I2HH3O5K6J9P4Z5N10ZB6M7D7T9M7J6K660、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案
31、】 CCB2W6M6L7M4I5C6HY4R9W7R3U5W9R9ZB9Z1G4J5N7P1I1061、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCN6A10P10G5J7Z7A8HR10S8I8C3N8Y7N3ZX1V6S2X4L7Y10G162、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C
32、.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCY4S2A7J5W10C8P5HZ10F9P9Q1F10B10A5ZK4T6X3Y7Q1G9O263、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCL7K5E7K7W4J5H2HT5G4C1P5D1B9Q7ZE1D7V3T4S3C4E364、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范
33、危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCF9D8T1I4F4N7I2HL6R2Q5G8S6Q3R3ZA9F1B7K3I9G5Q865、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK8H6K10Q6K
34、6B1S6HE2Q8Q4O1M1M8Z7ZG6C8J7D10Q6F1U866、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCS10P1K9C6J1N1W7HH3N3P5H1H10W7Q8ZZ3V2S7Z8T2W3X567、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCV6X7Z1A10R1Z7F2HT1E6K3M9W4C8P2ZX7Q9L2E10K1V8E368、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜
35、选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCH1F5D3B8U10Q10S2HG3A7W8R7J7Q10R3ZA5J8F4N3L6R3U169、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCD3A3B8N3E4N8I2HF10N8V6K9F4Y7P3Z
36、Q7H4H6Y10U8K9F1070、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACS9U5V6J3D4W8R5HT5O8U5J4O9A10S9ZB9J6T6E7V8P9I171、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCY4E1P5L7T10S5X9HT10M4E6G1O3N4B6ZN10R1H4Y1J3N5P672、目前声誉风险管理最佳的实践
37、操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCG1K3R7J7T2O3D3HJ3F9Y4Z5M5S5X6ZF3L7X2Q7L4G3F873、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCO4S6Y9S9R10C7Z7HG5H9R8M7P4E6V3ZL3C10V1C8J5
38、R8D1074、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACP8E1R7P6X6P7D9HY6E9U7D5P5A3D7ZD2W6O1I10N7V1N1075、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACB3E9I5Y3W10Q2O5HE9G6Y1J3A8F7P3ZY8W5D9M5M9C10X976、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信
39、水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCR4F4W10T7Q8G3A7HA3F7R7N1S8Q5N7ZJ4Q2A9G9L1I6M477、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCR2V4Z7U1Q10D2D5HK4I9S5P2H5U10K3ZW7O4L9F3P5T10K378、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCR5D4B9T1N
40、7A5U9HQ10E3V5L5A4Y5E8ZL10X2G4X1M3I8N279、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACM3I8X3F3C1B3W10HK6Q1K4Q8N3M5O6ZC1P6G9T4Z3D9U180、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCB8Q3N2Y9N8G1O8HM10P10U10U5Z1L1C7ZD3O3Z1D3T10W10K1081、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在
41、风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCT3M10I6V10W4C4E1HL5T7Y2R3U9O3W9ZM1R3D2U5X7O2K882、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCG8O5X8T8Y5Y7Q8HY3M1K10E4F8H8V2ZW9V4S5E4X3N4J4
42、83、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACK3D6L10F9L1K9X1HR2R6X6U1W3C4D8ZW8X5N5F9J9I5I384、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACD6V6O4U10U3F7J7HV4Q8F8G10P10U10
43、N4ZH6U5T7K4C3N10F185、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACO9C7B7P6T5P2D1HK2B8A9I7C4Y2A1ZM3M10D5D8C9O8N186、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCN6K4P3L10F10J10A3HP7N10J6P7Z10A6I1ZC2N10M6P4F3H2V
44、1087、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCV7Z6J7P4X7Q1K7HJ7D4K3V6J4U5O5ZV7U3H10M5E8T8K488、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终
45、表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACS6L7K9G7Z6R6C2HT7C3W3P10C6I8H7ZB2V7S2J1V8Y5B1089、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCZ7P4R7I3S10L7Q8HC7D4G6I6Z1H3X7ZD4B8W7I9H1W6F1090、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的