《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题精品带答案(江西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库评估300题精品带答案(江西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACB1U8X7Y5Y4N10B2HU8X5T9S9H6D2C7ZA4N1J5E2L3C7P62、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCH9A6V8V6C3F10L5HZ2Q8I9M9G
2、10P8V4ZT7S8T10N6A9T10Q53、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCB7T6T9H2U7C9K3HC1S9S9O2L3Q3M10ZE7I9F3C8Z8B3W94、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCL2E4Q8Z2L5I9N3HB10Q3D5Y3L2Y8L2Z
3、R2E4C8F4W4S10U75、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCK1O9X5H10Y1R9Q8HQ7P1E3B10C9Z6N2ZG4U6J4B4P1P7B66、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACP1T2K5T1N7V2S8HH7I10R3I10Q7K7G4ZI3U6V4E10Y7E3I87、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业
4、银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCF2S10O10N7A8O8O2HM8M8T5F3G6J9R1ZG4I3M2D8G6B5E108、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCP4H9K2D2N8K10E3HW4T4A3N2L4A8P5ZP2W7Z6H10S9F6I109、商业银行的下列风险评级中
5、，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACQ5F2M4D2P5V4W1HU4C8G1N2S2J7F2ZG1X8G4D7N1X9U810、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACA6U4Y9U6W9S6Y9HB8R6A3F1R4C8K8ZG5K4U4F7O4G9Y211、资产收
6、益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCO5I3E5M1J2Q2X9HJ7L3X6Z10C7H6I8ZJ1V5O6L2C10D9H112、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACV9L5K9A8E7A3M4HP4R6R3L2L1O2O3ZZ7L2P5W1E9Q7M813、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACR7D5
7、W9F6H9Q5B8HL1K4A2E2U9E5V6ZU10I7F2B6V4U8F214、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT10I10E9J5U7Y10N4HT8L9E5S5K2V7N9ZJ3W1D7R7I4C4X515、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同
8、资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCD10B1K6O6E3Y10C6HR2I9F10F8F6T5Q2ZW1N6E4W10Y9F3N916、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCU9X7M10G2B7Q2G3HY5L10F9I3P5I4X1ZC6W1G8L2I4W3J917、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作
9、风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACB2B1X10A1M4A10Q4HS4W2X7S6O10O2K1ZB1L3A7R10H6I7N1018、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACU3I8H9W7A3P5I9HF10K10Z8K6X5Q2E10ZG7H9J1I4G3B2F619、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济
10、资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCX1L4C1N9Z8G4I4HY3U7I10D5U10H9D3ZR10Q3M2Q1T1W8T820、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCK6L9C3M6I2H10H5HL9M3B9N7R9E7R10ZE1L4P9H8U6H2D1021、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACX2H6N1Q7A2X2N7HO6R9E3U2A10A9B2ZS3C4X10D9A5B10A1022、计算机2000年问题，又叫做“千
11、年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCK7K4F3L1W10G8S1HW4X10W6D6H8O8B7ZL7W4J8M8R5G7K423、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D
12、.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCR5X2V3O8G6U3I4HP5Q2C5G8C6B10M5ZY3K3W7K7R2H9W724、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCU10Z5Z10P4V9Y9I7HZ3R3B8R6N3T7G2ZI7P3H2S7J10Z10P825、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债
13、表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCA7L2Y1I10C5I4N2HH9T7S9X9G2X5O8ZS3L10P8T3E7B7S326、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D
14、.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCM9L10C9L1J2D5U7HO3W4W7G4N3T10S1ZV5H5Y3D8M5E5M727、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCT3T4J9Z5K10G1G6HF7D9G6G8T1H3P9ZD1U3G2B7A3Z9E628、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACK10M5M9B2I9A7N1HD10X6Y8V7Z10D
15、9X1ZA10H8Q4T2T8T7G429、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCS7X5A7X5E5P8R7HI10J5C3N6E4J10B7ZR3A1Q8U9W4B8G430、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 B
16、CF3D7T6D10K3A10S5HL4O4K2F7Y5E7A8ZL7C2S4E4S1W3U531、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCW6G7I5Y2B5A6I3HT5W1W2M5I3L2T2ZM4L5F2J8I6V2B532、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCJ2V8T10H8U10C9R4HB5N7K4H9J10X9Y5ZR2K6T5D8S1
17、0M10B433、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCR5S3N5M7I5L2S5HR3L2Q4C4X7Z2N6ZS9E9O4O7T3N1W734、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACP9J3M5Q2U9T9D7HW1H1X3R9U5G1E8ZI1V5S6A5P10T8Q535、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模
18、型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCS5M4E9W5G1W4C1HC5G9F6B6D7L1P3ZE10G10D4Z6X8U6O336、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按
19、模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCA10M10R3F6J5K9Z4HY3F3S7P5L1N3U4ZS7Z4L5F6I5M6C137、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCH10K7M5N7W2F8A7HM9D2I5U3O10E9W1ZI5O3K3H4O3A3Q238、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCO8V10E10H8N3J10Q10HB8M2T9H7K9P10I2ZZ5D
20、9J10A9D1B5R739、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCA10J9D6V8J9E2A9HR10M5L8P8P7W6S2ZS6W9S1A9L10T9G940、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACV6P5S10B4F4A8S10HA4K3M7Y10E9K10T2ZA6G7V5L8T10R7C741、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCE3I4I10U8L7J6A1HK10R10W8U10
21、R9C10I10ZP2M5L7U8G3E7B342、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACP8Q1L10R7G5U8N2HR7A5Y9O8B8Y7U5ZF3A8Q10X3V4M1Q1043、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCU3R3D10Q5K2J7K3HL7X2F8X8V10W8Y8ZQ4W4C8O6H3A7B1044、商业银行有效的战
22、略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACD6O9F2Z6X9C10G9HH7G8X7X8Y7V10X10ZH6Z1M1L5L5W2S245、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCB3R9F1L1S3T9F10HB2Y5J7B7Z8M1P7ZN7P3S1D4R8L7A846、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声
23、誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCJ6F7A9X10J1T3O7HN2Y7S6X3E4E9L2ZM7V7G6W9X7U8C747、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清
24、收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCW2N7C10X8R2U7A4HY5R4T7P10U1F9N3ZL9C5K7A10O1K7N148、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCN4E10Q8F8F2P7C1HW9E5A4U5A9D5E9ZF10R
25、2D8S3W2E6P649、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCE8Y1J4Y9M3U8E7HL7N1I10B6N5M3X4ZT8W4Z1R10K2M10P750、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACI4K1A8O5J
26、2L2W3HR9R10P2O3K2Q4D2ZX8B3O8V10J9L9G151、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACC10K7U6V9T6B7W1HZ5G3J2Q8V3K4Z2ZF4D6X3G1B3T4D952、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程
27、度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS9X4N5H7X7U5P2HG9H10T9Q2O10Q1F5ZY10J7W7Z7D4O3H953、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，
28、定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACJ1H1V9E1W9T6D1HH1W10K8Q5G7P6U4ZV5U1M9S8O1V10M954、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCS7E4O2O4X9B2T3HZ1O7U7W5F9Y10D2ZF10T2O8U2R5V3F655、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】
29、BCV7T6S6F3T10I4O5HM2Q4Z2L7R7D1V1ZP1R7N3T5R5U5O256、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCG10A3F3Z10Z9D3A2HK10L9J7I4C8L9V2ZT8X2V4N4X7C8D757、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCN10Z5W7R8T10S7G4HC7X1D5G9X7S7T6Z
30、G9U8F7D5H1N7D1058、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCX1F1H3X4E1J8M4HQ5U2G5W10M8V8G4ZH2Y3G1M1Z1N2O459、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCP4F5J4O6A4V5M3HN4X3S10Z4W5K5Z2ZC3U1E9I1A7T10K560、远期
31、汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCF5B6Q1C4T6R5J7HL10O9P2U2K7Z8G6ZU4Q1G7M7D8A8P461、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCG3D2I9E2P3U3Y10HG4V2V3R6B3Q4E8ZL7A9U6K1C6W2I862、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模
32、型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCY1B6B7E5A5X1Q8HM6Z5L2D3G6X5V8ZP7G5Z7L9W2V9H263、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACQ10E10J8W9R8A5H1HM7T7R9E3N6G7B7ZV2C6D2F10C4Q8Q264、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACJ6G9U9D3K9V6D10HK1F9R2E2W
33、10O3V8ZO4S8V1P8H10T3M765、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCT3F4Q4I6H8I2Q8HT8J6W8W9C10I6W10ZV7N2E3E1L3D4A866、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCJ5G9I2Z10M1U10O6HD8Y8K1G1S2J10
34、P6ZZ4U4B8L7S1K10I467、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACQ10B9Z6M8Y6U10J3HV10Q5X10B8Y8A8Y4ZF3N2W9T7I9J3J1068、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCU10B2G7P5N4P10C7HW10V3C1H1F1O3H8ZJ3S10C6D8Y7P9L8
35、69、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCX1O8S8L9H3Q1T10HC5S6U3P10V8N1T9ZY6D7Z7F2K5N9P770、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCL10U9O8P3E4V6U3HO7N6Y5M2B3Z1D9ZI5O1N8Q4T8Q1L371、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.
36、银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCY4B5E5L2T1Y3X6HU3D5V1N5V2I8R5ZG3G9H6N9L9G2B572、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCK6K2L10Q2Q4T2M7HF5U8F4B6H3Y10H10ZS8Q5D8Y2A2I3Q673、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCS7G5Q10K6L4K3Q2HP4
37、T4B10D10O10N5G8ZJ7P5C1E1L4U6I974、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCR8X8P8A3Y4Z5R2HP3E7Z8Q1Z3N1X6ZK8A6E6T2P7U5X575、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广
38、泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCH4U6O2W9V10J2A10HK5V5N10K8P3K1Z2ZQ6F2P8I1G8B2R1076、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCK8U10G9Q5J8D4I4HS5Y4J4S6P8L9I3ZC5Y10Z2Y6S8I2P377、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCD5X9Q3X9E7J5W6HJ6G
39、8A6X4M2S6N2ZN1D5O8H1X2X8B578、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCR8K9N3C4B8E1M2HN6S10F1V5Y10K9Q9ZA7L8O6D1Q8L5S279、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACE6E6F6W10B1Z3T8HF4A10R9S5D8V6Y4ZN7K6L5V8L5E3W880、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益
40、流动性【答案】 DCO6Q4P10W8S6R5O8HX2V5U9K1N3S3Z10ZJ9E4V6O10O2K1U981、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCK9U6V2I10D5S8A8HF4U2D8F8F1H7J3ZP5Y3T4A5A8Z1Z1082、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根
41、据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCT4F7Z8P2M3K3E4HU6E3R6C5O5I7U9ZE8S5H5N9I1R2X1083、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE2A8P3C2Z1B7L1HO5Z10F3D7Q10S2O8ZO2A4T4W7X1P5T484、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCM10T10C8U9B7
42、E7J7HY6F6C1K3H5Q2P9ZM1S5F3A1G4A8S985、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCX7A8G1L9M8Y9R8HE9I3G10O9X6M3L9ZD10L9P5L1P4K6I686、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCK3X8W2V2D10K8T6HR2C4G10Q8F7Q10Y4ZB9N3E3K6U1S1V1087、商业银行的声誉危机管理应当建立在（
43、）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCE4V6H7R10X1Y2D5HW5M9W6B9Q6C3A3ZX3G5L6C4M10Z6Y988、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCX3W3X3Z3O6I7E6HK7D3S10Q8Y5Y4A8ZJ9T9B6L4U5P3E589、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风
44、险D.声誉风险【答案】 CCT2F10G2D9H6U2G2HL5D2I10Z9L8A10L5ZM8M5Y4M1P1I9G790、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCI7U8T5V10E10T9U5HE8U9W3X1X6O10R4ZQ7Z9X6U3V6A9M591、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所
45、有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCF9X10X7Y1M4L3L9HD3P2G8X2I10Q3B5ZC10L2N7W5J8Y1G192、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACP7L4P10D2Z9J6W7HN4W8L1C5A3N9E7ZO1K4M1D7L3E7L1093、下列