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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCD4Y2Z2O7Y3D1Q7HI7F2F7R1L1F2L7ZP2D4Z6W10Y8N2F62、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区
2、的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCU1I8I6Q3A6R3W4HV6P3C3O9K1C1B9ZI9J8D8I8X4S9G13、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 C
3、CH6S7O10F8E5P1I2HX5X1Q8I4M2I2Y8ZN7X9A4Y9Y2M1Q64、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCU8K9U6K8R2A8F3HF8T9Q5A9T2N4Q4ZR2F3I8Q2R3C4D15、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持
4、安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCN6R9Z10A3V2L1J1HN7E8F3M6D8Q10J6ZQ5D9V3J9Z5Y2W96、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCF2I6I3O9L10K1M10HG4Y8U5U2S6B5W8ZP2S9B7T1G1P6O107、商业银行正确处理投诉和批评
5、对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS7Z5K10A9J2J10S2HU8K8C3F9C3O8R5ZU9F5S6S1T9Y1A108、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCM4S4K2I10F8J7T9HT2B8K1O5C3M6W4ZV10O6O9U2C10T6T
6、29、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP7Z2K8S5A9U7T8HM5V1T10F7J1Y4D2ZO9B3C8O9A10G4Z510、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净
7、总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCL9L9T3P4Q3Q8T8HJ9H3R4L8W3A3R1ZS6S6T10W8N4F9B111、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCL2C10D3M10R4D6L4HZ10E10P9E5V6B7W2ZJ3Z8B1A6R7B10X612、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACF3J3A4L
8、3J6T6T6HH1U7L2Y8E7S2C8ZL6R9J9S5K10R2X413、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACR8B10F5I3M7Y5N6HZ7V3W2Y6G3J5C10ZJ2T8Q5C4Y7G10S814、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（
9、试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCI3G1T9X3J9E4S8HB6L9Y2N8H6V3O8ZF4E7H2F3I7P10W315、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCP10M3L7K4T4N8F5HV3N3V4K3A2P4C5ZX4V1R10Y4H2S6O516、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B
10、.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCO7W9O3J10P1T9E2HC4Q3Q3L6I7R4Y2ZB6C4H8Q5R2H5Q917、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCU4W7E9O10F8Z9Z7HQ6H5W7E1D8U4C9ZK8T6G7B2Y5S2J518、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试
11、至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCL1W3R6E10S2K3R3HF1B9D7L3I4B10X2ZJ6U6M3K10Z6F2J919、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCH4H5Z4K8Q5F6N7HB1U2M8B2W5J2R3ZX5S6A10W9J4V8P220、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF9T7W5J4U1P5L7HB3S10P6F2Z3X8A2ZZ1G9X2G
12、1H9Y10E321、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCW4S5J3Z2J5G10T8HH6D4A7F7K3V1N5ZU9F9J6X8P6E2C222、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCB1L3U5U6T1D10D8HQ1H2F2Q9S8P4Q9ZS1A7G10D1X7E7I723、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损
13、失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACM9C10A10S4P9H5M8HY3Y8A2J5D10E10Y2ZI9F1M9M6D8M9L824、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCM7C7V1J8S5H10N7HK1Y9S3
14、A7K6U4Q9ZB2W5X2A1L2M4R325、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCV8Q4X8V7Q2A1S2HK8Z8H4S6L8G3G9ZF5P9L1Q8X10B9F726、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCX4V2K7D8U8W6
15、R5HZ10W2I10J3I7F5J6ZV3D1V6U4Z7E5V927、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCA6Q8U10D5V6L8X9HW6M5M4C4L8L10F1ZR8B10A1D3Q5Y3W428、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【
16、答案】 DCR2D3Q9B4N9T8Q5HI2W10Q5S8Y9M2B10ZP8Q6Q9W7V1L7V829、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCC10R2K7X2G10A2Y2HL9A3U1B8I10D8C6ZQ9E8Q5D3R8I10U330、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF3G10N1Y1G8U5B6HA10P6H5B3X4O7F7ZA6B1U2D9V3S7J831、如果两笔贷款的信用风险
17、随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCH8F1Q5R8P3J3J4HQ8I9I6V8S6Z2E1ZC2U1Y8O6Q9D1L532、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCW4V8R2K7P4H3U10HO4I9T1A4E2I4P8ZY1T6P4E7A8V3S233、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能
18、被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCS10W7H8O7X2M7B1HH2T8V5Z7R9S3D6ZT9E2G3W6E3K6E834、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCH10K6A2C6G3L3M10HQ8P2M9T1H7E5E5ZN2F10B6G10S4T8S335、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、
19、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCG9R10M10Q2H1W2M7HC3P2L5B3C5W4X5ZG10P5Q5B2L3I6G336、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCJ6L
20、8L3D10N5G4W2HT5P1N3H3C5P7E8ZI6F10Y8P6H4F5V737、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCO1J5V1P5R6I7L7HZ9Y2D4A8C6C6W2ZS3X1O2H1Z8I1L538、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCL6M1R5R2F3X5J9HR9K2X5O8W8C10Y3ZY6I10B7A8U3M2L839、高级计量法是指
21、商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACT8N4O5U2O5P4J3HI10P9K3H10W2A6Y6ZP7I3I5U3V9M3Q140、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCD2T5L8H2F2D3M5HO3D6F8U1N3H6S5ZT3V3E7M
22、5K7Q5A241、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCP5H7C3W9P4T10Q3HG5W4K8Q3U4U1X7ZQ7T7V5R2H10B7L1042、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCJ2D2P1X4Q3H2N5HN9E5Q8Z8T1S2Y5ZJ2D10R2W9D4O2Z943、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险
23、是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCA2Y9R2G2Y5Z7L4HL6R4D8V3T3P7F2ZR2I5A6J3W8N4O644、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCO9U10L10U3H8A3C2HR4C10S9C7M1R10O5ZS5W3F3V8A4Y6H845、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试
24、的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCH6P7G10E2F9K9W6HY5D4G4Q4M9I2I6ZM2G2L7M2L8A2I346、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能
25、会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCA7K8A2X9E9E7R7HU4J3V2Q5G9E6V5ZQ7V1O7E5X3A3I847、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCP9T10D7F2T7I5W3HB4N7H9U1T1J5B1ZV5R5Y4B2R9Z6H848、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满
26、足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCA10W5D2J10V6H8L1HW10S10I10U6U9J8Y3ZT3S2W5R9B4E6F449、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCO6T8D5Y9A9R5N10HH5P3W5R6W6S8N6ZB1K4N2G7G4O8Z650、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流
27、动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACN3N9K6Y7E7E1W2HI3K8H6B6V5U2B7ZM9D9K9Q7A4F4E851、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACM4M8O5Y5S8I5P8HP5G5Q5N10U5X1Q9ZE5V8F6P4D8Z4P252、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来
28、的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCZ1Z1C8D3L7K7S10HW3E7Y9S5O10D6K7ZA3J6U9R10K9U1B853、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ3H3H9K2N6B1V5HJ10Z2R1E8K2D4L6ZW7G10
29、V8S5I5C1S454、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCC3U4K8P7V10F2C4HH2J8D6A7N7K2D4ZK1O4A4D8Y3L2E955、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCQ3A2J1Q3L8C3K9HA1C8S1K10H5Q4H1ZJ7L5U2D7J1P2W856、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（
30、 ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCX8G8G3Z8P6L7N7HH7R7T5X10M1F2O3ZM8X10L4I8Y6K8I357、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACU4T5I8S5Q7K10V9HM8Z3U3X1V9F6V10ZC6C4Q4X8G2M3G958、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人
31、员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACY5S7V5P10U7K7U10HW7J1I1J7S3C4H4ZB8Y2W8M6N2A10V259、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCA3Q2H8I1P6P10N1HS5Z1S1A1L1U4P9ZX1P10P7J3X10Y10D260、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCT2D2J10Y9M1M10Z6HW5P9W5P3M1W7O8ZF8Q5R4E10L9W10L261、商业银行
32、对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCA10J1Z10O9X9T6A9HJ3Z10M3Y4B5B3Z10ZU7A3D9N9X4U8Y762、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCX5M9R2A3M10I8E6HO1K2G4B6V9H6M3ZS1E5A7W8R7Q1Q363、下列关于风险管理部门各机构的主要职责
33、，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCY9Z7V9M10F2T9C3HY1Z2U2G9P4P4I10ZT7I9T10X2A2N10K764、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCV7A7W5Y1M9L10P1HF9B1S9N
34、9U10A6V7ZQ10U3K10O3N3X3Y365、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ7X2K6R6W7Y3C6HK5X2C2O9J5J4W1ZR9U5A8I5Q7L9T766、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCP8O8T8N4R10O8U2HY4P2Q3S1Q
35、6O9Q1ZN9G8G2B8C6M9Z167、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCN5X6R8R1F3F8N1HQ5V8O4G9D1A8E6ZA7U1K8I6W4G10U968、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款
36、中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACC8J6A5J8S10M7M8HN3V4Z4Q1M9U10E10ZA1C1I4S6X7Q5S66
37、9、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCD7M2F7Y9N5E5N1HN8X3Q2Y4Q1P2G10ZG3N3I5E1U8H4Z370、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损
38、失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCL7D6X1J10E4U4C4HO1C4J9R7N8F7A8ZZ8L2P3R2X1M3E171、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACS6F1X9N5B7T2T10HP8X5L4L2J3D8D6ZL10C9R2P
39、8X10A8H872、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCN10N8D1B7K3J10M4HW10F9K10J6J4I6S10ZN3R8F3E5T3A5S573、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCM8O5E2G6T9Q5I10HQ6L8W1
40、0N6V5K5F9ZL10Q3P8R9D7R5O774、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCS4L4N2J2U7S7H6HB3G8T6P3H9G6L1ZN6F3Z10E2I9Y1K475、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的
41、重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCI7N2E2U9R5V6P7HL7H5Z5Y3V3P9B5ZM10P10U6C1I2W3L876、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACW8B8J1T9R5R5K8HL10N8Z8K8V6M10O9ZQ3J8S10Y10D9N8F277、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCA7O5G8G1K3B10V6HE6W1S7W4R6O6B8ZX6N10J3G1A10E8W1078
42、、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACI9E10Q5Q8C8T3O6HC5G1L8D4E8X9N10ZN2I2R1L6Z1D3P679、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【
43、答案】 BCR10G2Q6K2X1Q1W1HE5E1Z4F9X6C9Z6ZN10R7B6R10D10J7X980、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCS8V1Q2V3N2R8S10HI8M10N6T3P5H3D8ZC9Z2C2A1O10I10V1081、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCW5U9V4M1K3E9J1HS8E8U7O10J3W
44、5U1ZR4V6E1T2H5X10E482、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACB10Y9B7F7X2S9S4HG4S10B8F10G4T5L4ZD9Q9H5L6X9B4Z683、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCU1U8H9H10J1M3S6HF5S10D7L10M7Z7L10ZU4B6T6B3N2V
45、4X1084、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACB1R2S8X8F10V4N4HW4O9N9T2V6E9I5ZL3X1E1B5B10P4X185、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCJ3X5B6E1Z7K7P7HH9H10C6P7G8R4J2ZS5K10Z6Z3O8M10N386、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】