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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACS4O2F6F3O10G5N1HA3C3S5M5G1I9R10ZS3B6Y7A1B4O7E42、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效
2、果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCE5C3R6M5X9P2L9HZ1G4H6Q4U10B7L1ZI2H1B3U1X6N5C103、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ8N2F1G5L4U5O4HB5O6W1A3P9P3H2ZE3Q10K6G3L10S6A74、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCE3R5U6V1P9V7C9HH8W
3、4S10S7G3W8R9ZI4F9G5T9T10F7D15、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCK9U10B2I9Y5S9C9HR1P1O1A10Q4L8G9ZS10M1C2L1E10A10S56、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外
4、汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCV9H8C4F5Y10G6W1HM7C7F2Y8C10K6A3ZK6C6I4A6Y5F2S37、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCL1G5G10B10G2U8A8HU1G6M8S3L4V3V3ZQ2N7D5H7G5C1E68、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCL8K4Q5O9O3I6Z1HK8B4T7R1R5V4F3ZR8I7G2I3L8J3A69、资产分类监管标
5、准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCT2C10V4X7I10Y9Y8HO10N3P4L9O6G10H10ZP5I3T4I7R3Y7G110、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCX6K1R7S9M5Y1P9HR6A4U3V9A9N5O2ZK5Z10P9R7S1Z7M611、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲
6、线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCN6K8K3O1Z7M4W2HT7Q6C7P9P9A4V10ZO10X2Y1B7T4K10G912、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCG10Q3P5O9O8K9T8HF2F3H3S10I4D3X4ZD4A8Y8Q6A2A6H713、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最
7、高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACQ1O4E8B4O5I8D4HL3W4Q6V9R8V3C8ZI3U7L8B3S2Q4K614、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCR4U3Z6D6D9J6M10HD5C9G3J2J1J1W5ZF1P8V8F4R9V2Y715、根据监管机构的要求，商
8、业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCW7L8D10A6L1B7Z6HE3U1N3A7L7V9L1ZG6H4N6Z2U7H3L516、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM1X6Z3Y1M4A2E3HZ7P2X9J10A10I3E5ZA5I10P10V4H3R7Z117、（
9、）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCC4Z2H2J3I6Y3A1HO7W4B7Y3Y2L7P3ZC8H6P4V4W1R3E118、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCL2X2P7K9Y7A7U3HU5R7L2A1K2J5Q8ZG
10、3F5W4Q3N3L10T119、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACI6V4R4C7F9H4M6HG3T2V6Z5K5P5P1ZV7E4K1Q7R2S2D220、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCN7U6B3M9H1S6C5HM10M7F6V3J2C2Q10ZE4R7N9E5P1R1C421、下列关于交易账户的说法，正确
11、的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACU8E8L5Z2Q6I8R4HQ4O4Y6C7N7F9K3ZK1E9G2C9H6V1H122、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCS3H4V1Q7Y8C3K10HC3K10D10P5B2L10R3ZK9J6M1E8Q8C10O423、()是交易的
12、一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCQ1O8U3Z8I9M7U7HA6K6H3A1D8X1M7ZH4W1B5W1S4I7R124、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCY7S2Q9I3G2C6Q7HN7H5J6Y9J8L1O7ZG9N10C6W2W3Y7Z1025、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间
13、内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCM9Z4W2D4W2J5Q8HB7Z2U2T1O10P8Q7ZE8E3W7L8G8P4N326、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCI6T7R1U4M5B8N5HD10K10B4N1Y8E4Z5ZS4Z10P8N10V6H6A427、下列属于战略风险识别在宏观战略层面
14、上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCF8V1F3P9B5M6W1HL8N10S8E8Z7M9B10ZI6O2X4U3S10V2Q928、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标
15、法D.内部评级法【答案】 ACS6J9Z5B2C6Z8T1HO9U3U2D2U10A9Z1ZX7J9J10L9S1B2T929、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCH7M1N3U8U5O6N4HY3R8M9L7Q7I6S4ZD4P7V1J8Q1E5H130、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCC9W1M10M2U7N10B1HS4G3N9I6B4Q3A
16、4ZB7H8O2V5F5G1I631、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCV10Z8P3K10X1H6O7HG1I10W10U4Y10A9J3ZJ2V1N10C5L2E1P832、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCH9V5G8B8V7Z5G5HP8N1O9L9I2X3Z7ZN7Q10I4A4D3L10
17、S733、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCW5A1B6T7G10A6J7HF5U9P3M6N7M5I9ZL6X8V7A9R7W2V934、阿根廷2001-2002年发生了严重的金
18、融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCU3N2O2A1K3B5K3HS8H8X10K5H5P7T8ZA9Q7Y2D9J8W4J335、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACW7S5C7E8Z1O4A6HC4P8G2D5A2P8S8ZK3G7Y5U7R3X3
19、C236、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACD3V9K4L2X9I1Z8HK10U1R10G8T8E7Q2ZT4M1D3F5A1Q1F637、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCI7G1M6A10B3W2U2HC2K5Y4O9Y4E5Z3ZP5H5N10L9G1D10S738、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCW4J6X5
20、R5T9T8O4HO5Y1A10A2W7W7N1ZY1M6V7T9E6Z6J139、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCV4D8T1U9M10D10Z4HT3F7E7J6M3W3N2ZY1O8U10N10N8B10A940、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCS7A5F9T2B6P3I9HV5K3B2T1Q6R1R7ZP10O6L2Z1U4R8O341、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt
21、man的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCI8I5A3R10H7J5V8HH9P3J1S2J8G1H3ZW3L3O9S8J5S4D242、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACM5K6W6D2L3B6V5HO5Y2T6D1P10R5Y4ZU1Q8K2C10M9C5G343、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民
22、D.效率【答案】 ACU10Q9H10X6I5Y1K3HZ6N8H8A1O10E1L6ZL7T9Y9Y6N10K5G544、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCG8H8G5F3E4S7N10HX4N1E4F2T10A3Q4ZZ3V7N8H7N9M3J145、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCM5Y2U4P6C6Q1X10HN1E1A7D3F10W5V4ZY3H4S1R1P
23、3R5K446、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACT5Y9S4G2L10J1D10HI2I6V9O4W1S3B2ZV2E10F10G6W8X6N247、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCW3X8P9I5X6L6A8HS8N5V7D3F9M10B6ZM1L3X2M1Q4C7Y348、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来
24、的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCM8U4F1Q4P3J9Z6HZ1J5I4Y4F9M9A8ZI9Q6F5R6I2G3Y449、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ1Q1A5L4L9J10J8HS9D10X1Y8U3G3R1ZQ10J5U5R3D8J3T750、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事
25、件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCJ10J1M6U7X5D1M1HX10P1M7B4P4P2U7ZT10A1I3B10M2S3V251、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCO10Z5Y
26、1D2I5H3Q6HY7H9I8D5G9C8Z8ZV2C6M6T7K9Z7A452、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACR6M1K1I5P1D6A2HZ9H6E6C6O4R4J7ZC2F4D2Z8O6Q5T353、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK7W6O5R10H4P9H9HK7U9U1J9F1H6V1ZF8I3O10O10J5U2H854、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业
27、银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACM4G9W4G1C5N1N1HP8Z3C7P9T8F4Z4ZC1Z3C5O5Q9Q8Q555、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCH5J6W9H9Q2D8D4HX8L6Q5T4D8S5T3ZB4F6K6S9W7S8P956、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互
28、不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCN8Q5L2W8E4Z2X10HZ8X7P7O2D9N4H10ZW5G4D1M1Y2S5Y1057、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCX6M5M9I4K3F9Z5HN2J1E6S5G3A7R4ZI7Z6J2A1T10T7F958、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对
29、其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCJ4I1T10M4Q3P10D10HS6I8L5B1D7Z10A9ZF5Z1X5M6L7V10H559、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCV7S
30、10A6M6G9K3K3HE5I6V6Q4L8D1B9ZZ4V7R1K6J3B1Y560、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCO3F2J6F1Z5I3B8HR3T6U8Q5R6G1R6ZC6X1P7D3B3Y7D861、下列不属于商业银行资本充足率压
31、力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCN4V9S3Q4C6N10B2HL7L2J9Z1N1H9B4ZK6P8Q4S2B8G2F262、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCP1V8M7M2Y5K3A3HT9H4N8E5E3J6V6ZH10W7J4I1D9D9W963、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCC
32、9X10Q6T3X3A10Y4HJ8U2U2Q1O9B7J4ZX6M6Z1O8P5J9V964、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCR9C6F4N10X4M9R2HR3R7A10Q3Q3Z4L4ZQ7D9E9Q3C7V6J865、商业银行正确处理投诉和批评对于
33、维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM10W5W3D2O5E5T6HR6L1Y1S7K7X7X7ZX2W10K2U2R5R2V666、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCL10Z3B9Q3G10V2N5HH10O7D5E3I4R1A9ZK3S2T6K6H7W
34、4H1067、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCH10X10Q3N6A7Z6H3HD8Q4Q1F3Z10O5O2ZA6K4Z5U2O9S4Y268、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.
35、内部评级法【答案】 ACW1Y1G2W4B5H2N1HI5Q3K5O1A10F5U4ZE3A9I7Q5R6O10W269、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACO7S7D6R10U9D6F6HD3S2X4B10N3N3Y4ZY5Q6W1D8D1N9R770、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCY9K8P1P2V7C1Y9HA10O9B9U2Z7X7V7ZL4R1C4X3F8A
36、10Z1071、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACG2X4M1U10M10G8N3HL1F3L9E9Z1I5Q8ZP9R1H6K2J1F5W272、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCE8R8N6D9B9E8N8HF1O7G2G1I6E7F1ZC5K2T7P8P7X6N1073、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCU
37、10X2J4J8Q1O4T5HL7C5I2T4P7H4R8ZE10H3R6S3E8W9V974、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACY9X8B8J7N10Q10M4HF8P1O7Q2C7P3D10ZZ8R6U3K5P7F5M875、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCI5W9P3T5D4X1E5HH9P6E2G2K9R1
38、0P2ZU3L8Q9B5F9A8A476、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCK4D3F5Y8E9S7X5HH4Q9R7T2E5S6I6ZD5O9D6C8T1J9N777、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCV1J9A9U8Z1J4W2HO8T1X8H10F8U2R6ZH4I1R1U8A3F8E978、某商业
39、银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCW4U2T5G5G2Y4C4HA7A3Y4M7V9K2G8ZZ10U7X9O1L5P6J879、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCR2Z7G5A2D7E8B5HY7
40、Z6Q3Q4G6J8C8ZZ4D6B5M2S5V10M580、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS3L5U3T8N4R4X2HF9W10Z5V2M6Y1C8ZI2F1D7T1D4P6D181、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，
41、上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS5O7Q6A10J5Y3Z3HH5F10U1H9L7P1N6ZB9J1A6L7S9Y7Q182、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACM3M3T5D5I8E3O9HB5G9I5H10L3R1U5ZH8H3A6K10G2N1S283、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCZ3O1M7I4F8C8P4
42、HZ7G2M2O4A10C2Z6ZO5I8Q4L8G3T10H484、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCK10D8J9K7S5T2P5HU1G3P10S9Q7B6U2ZE7E7Y1G8B1F2O385、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACC7R9A2
43、H9C4A7L10HR8G5X10D2S3Y2D9ZB4R2T10I1Z8K7X486、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCL3O9F7K5M9T1Q6HV10W7I4O10M1U6K1ZT3L9Y5V3K1B3F587、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACV9P3K4E7T8F8U5HB5D2K9E2
44、P9R1R8ZR4Q3G4D8C9O10J588、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCR6L2O10V2R6N9K9HY10P4H8M10A4C7G9ZN7P9R7C9V5C9R889、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCX1P4F10C5Y3M2F2HJ1W7
45、S10A1L1K5C6ZD6G6V7L7F4Y8Z690、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCH7Q10T2O3W2A9X9HN8E9N5P6A5Q9K2ZQ10G10A1A6Y4F3R991、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCP3X3H6U2X2C9M4HL5Q10A3K10O6C9V9ZF5P4S10I8M6D4A492、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCF4R2H2K1C4V8W10HV6S5S6E5J9C10F1ZG4E5