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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACV4B6E4W9Y4L4B6HP1M10T3Y5B6G5W4ZH1S6S7Q8Z3T6E62、（）应当
2、定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCS4Z7T1E4U3H10N2HU4A10C8C4G4K5V10ZR6D5V1H4P10E3J63、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCZ9S8R1E9V2D9U4HO10F8M9T7Y9E10E5ZA6D1K7H10B8F8W44、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率
3、D.有效期限【答案】 DCF10A7U6Y6J4E5T5HP3P9Z10F5V7G4O3ZC10Q8V8U7Y7V3H95、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCX3A5X4J7J8S5R4HC9T4F4D9V4F8M7ZX6H2V7F7N1C9C16、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCT4S3D5Y6H10W7V4H
4、H4R5X3E4X5G1F4ZP9G4I1Y9V2X8B67、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCT6A4L10S3M9B3M2HB7D8P3T5G5M3C10ZL3H1L5B8K4V4H38、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACN5G3O4L5M7N3A3HH4T5V10I2J8M5V3ZE9D1L7X5L1A2O109、下列选项中，关于声誉风
5、险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCJ6G10U6H1M10G8D5HK10C5R9Y4I1Z8L7ZA2L2O10B5A4K7I910、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCU8E4S2Z4K7A3H1HB6D9B3D1X1E4T2ZZ2V10
6、E7Q5T10A9A611、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCK5Z3E8E9R3D10R3HC2T7A7N2R5Z9Y7ZG2C6G8A5K9K2F912、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCZ4V7X5U9A6E9D2HK8H2
7、Z5D6R4N9E7ZZ7Q9U1T9C9D1M413、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCC7N4D7M6N4R1Q2HL2N7K2S9A8W3H10ZE9R2Q7E3Z3G1L714、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACF3S1O8V6Q4V1J9HP1S3K7Y6U3J5A10ZY6B7V1N7L1Z10H715、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料400
8、0千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCJ2J5M3R9D1N9O8HG3T4O10B1G6F8F9ZN7Y9T9S3M5H7H1016、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCP2G8C3K2A5R9B2HW10P3M
9、7Q7X8N1O3ZK5E3Q9R5K9M3O817、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCK3P7Q9Z5M5K4H7HQ10B9W6A1F2S5A9ZW9M5R1D2W4J2H318、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCH3J3V6D8C5K9H7HT9S5B3
10、J5E2E6I6ZT2H5M9B10V3Z3X619、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCD6B5X2O7C8L7X1HV4X7G4J5G2B2W4ZL7W9I10T4A9O6K1020、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品
11、种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCR3D10I10C6K1T7M8HT5V6A2I7R3X3M8ZY9P7G5F7O1C8E121、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCU5X7G8L10Q6H9R7HD7D7U4M3H4C8I3ZN7O1H4M2H6K2E822、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCQ5E8K
12、1Q5Z1S9W4HT2U3K6Q1C4W7F2ZQ4V7A5I1L1F4C823、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCG9P10P9K8T9Z7U9HG7Q9Z3T10Z10D2N9ZM7V1D2R6A3C3Y924、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACJ1
13、0K7Q4A6I10T1A1HK4Z5A8V3O10T4X3ZW5N4D3Q8A7N3V625、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCS1Z5B6Y1I9U10L4HA5K7R10Y6E4P4O3ZI2P7R3Y1J4Y3G326、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCB2J10K5O8T7C1T4HT4G7F8R9E6F9K6ZJ5N3
14、L6N7O9E2A427、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCP4S1W9C10Y6A8A2HY9L8B4G7L9Y1I4ZL2W1Y6F6G1S1F528、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后
15、台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ4F5V3S2E8U8Z10HK7T3G6H10K5R6H10ZX3N7U4H6J4I1O529、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCI1K8Z7L10I8F10P9HZ7P8D3K4Z1D4X4ZU2W6F9F9P8V5E630、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为1
16、0，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCH2P7N4K8R8S4H5HF4M3H2Q3D3M1U2ZL9I8E1J2Q4S3S431、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCB5Q5W8E1R2Q4U10HC9S4P3C3O10U7A1
17、0ZB8B2O9T1S5F9S932、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN10A3H10G8H9T2N3HJ5R5M7X3M9C9G7ZJ2Q1T8Z9R2W4B833、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 AC
18、I6C6B1S6L10B4L9HZ5V3P1K5R6G8Q10ZX6H10E9F5I1G5N834、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCI3E5G9E9Y6A5N3HX6S1Q9L10P7Z6X6ZW1A7H3D9L7I4W1035、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCB10D1U6X8V4L2Y9HL4D9N7K4Y5Z2L9ZY3F7U5U8B10P4O936、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产
19、融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACY7B6K3U5M9L8J4HT8Y4M5L4R10I5J3ZX4U2S10G7I3S7S137、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCV1K2H2K10I3F9L9HG10T5E7I5U9L9N3ZN3H10A1D10I3T2P538、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCO3M4X1O1V9V8J8HQ10X8R7F5A4Q8C2ZI4K
20、8Q7J5U6X3X939、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCD9P4K10H2A3R9O7HV10G10H5J5Y2F3F9ZX5A9U9R4U2N6T840、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】
21、 CCK6Q4O8Z10A9G9F5HG6W9V4Q3Q6K4H2ZA5S4T8U4A3R1O1041、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCL3W1A5Q6X8R6J9HN4D6D2R10G7S5K2ZZ1Z5G9W10D10V8V542、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCF6X8Q3Q7A7U8A5HT3Y6W2S2F7R1S7ZB1G7P2I8K6U1T343、下列不属于商业银行代理业务中的操作
22、风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACX5J10J2M5K4S2U5HI6B4S6M8U3N1W4ZO5U3X1Z4G3E8V144、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCG2S1D9Z9G2W7J5HJ4F6Q3J1O7X7N2ZO9L2A10Y10P5C10V345、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资
23、来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ2I7U6K6B1S1K4HX5E6Q5V6F3I6W1ZW8T7L10O3E7W7H546、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCD5Z5P8N6V4V3P7HC10U7F10Y9M3D9E1ZZ8V2O10N8S6Y3J847、某商业银行上年度期末可供分配的资本为500
24、0亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCP1Y5Y2N9E2A9R9HB9T6T5S8F2A2G3ZS1E1W4O8C7U6V548、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCO10I2M7G4E5U2M8HW1N9Y10M1W8N3P10ZE3K4Q5Q10B3K4D349、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留
25、置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCO5A1X6T7H8Q6D4HU8M5S3V9P10Y10O5ZQ8B9D3G3I3Y1Q750、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2
26、050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACH7Y10J8Q4T8A1U2HY1B3Y8Z2N4F4B5ZN4V5L7D4O7O3H1051、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCS4I7D9P1O7N9K7HY8C5T8U1M2T5M5ZO1V2D2P3J4H8W552、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出
27、)【答案】 CCZ1Y8K10L10R7C1K9HD4J4O6E6R9I6G9ZF1A3J7R10M9M10S353、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCH2N5L2D10A5D10C3HI4X6C1M3K8D2T3ZV3F3C6C4C4Q10S754、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK3P2M8X6Q2J10B10HJ3W6I5B1Q5W9Y8ZY5A10H6P8A8S10V1055、公司机构存款通
28、常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACF9E2O1E4Y10B3Z2HI5M8E10Y4I1L2S1ZH9E4Y8E9E4Y9I156、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCS10R9W9V9T8I6I9HA7C5X6F3H3W3Z4ZM8T7L4U9Q9P10C957、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超
29、过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU3H1F1C2L4C7R10HX10O6A9M3O4B5E10ZI1V8S10R4P6G9Y1058、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCU10K5S5Y2P4S1T7HJ2R4X10O9R9O2X4ZT6M8W9Z2K7P5N759、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评
30、级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCS10A4W10X4L4M9M2HZ7A5C8S8F6W1A3ZM6K2J9N2T10W9J960、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCU3G10J2D2C5U9B4HF1I10C3F5A2U3N6ZE1X4N1D6W4Z7Z561、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期
31、限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCA1H4F8D8V9V3F1HH2H3Y10L5L6F8S9ZV1P4E10Y1A3U1J662、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 C
32、CG1N3Y7P9H1G9H3HO2I4K5Z7N9G6R5ZH8J7I9E9A1P3A163、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACI5X9N2Z9I8R5Q9HY8G7H6G3G3D5U9ZV4S4W7X10E6E1T564、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCC5P3Z1A7F4F6H3HH2V10Y10
33、N7J7O6R10ZX4D3J9B4N4W4K665、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCY2V6R3Q2I9B7V3HA5I1H8T2Y3N6H6ZH8F6X4Y2Z6L4G366、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACN9I1L9F1K7T4A4HZ6F4L10X4I7L10E6ZS1O8Y8W3Y8T1V106
34、7、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCH8W10N8I6M10Y1X3HC2V3J7I9J1X5S8ZM7F7O2R2B10S4B1068、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCT1Z3T8X2O4X2X4HE1N7X7S
35、1Z4S5L3ZD2C7T9M6M8J8D869、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACQ1C2A7I4N3Q5T6HV3G4Q3N1P6N8P9ZY8E9T2I4T1V2T470、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCB7L10N8Y9V1L10U4HD3A10R3A4C9W9A1ZS9K7Y9L8G6P2Z1071、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值
36、的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCY8O2O9A2G3J5Z3HR6B9A6I6M4A3V6ZI2Y7B3C9J7O9B1072、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACN1C10L8Q10E1M4R4HH6G9U3V7S9F6M2ZF7F9I9H6M10Y10P573、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCR6M2S10T1N8W6I4HF3H3F8V4P2W5L4ZR3W2L2D8
37、P3B10F1074、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCE2H4N5O6X2T2O8HQ3O10F5A10Q7W6T2ZW10Q8O6K9X10Z3A975、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACI7O9
38、X2D5W10H3E6HI4T5P9A1Y8S6U5ZJ6J1S7C3Z5Q4R176、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCK7C7C3J2J8X8I1HM1Z9B6B5F4T8I1ZM9V10X3S6I9U2O1077、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACV8T5P3Y9W6H3G10HN4S1J1N3W6L7V9ZZ4F3I4K9U6U6M978、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映
39、各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCA1U3X2D1S1I4R2HQ1D9H7V3L8K3O10ZI3G10S1Y4T10I10D179、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCN6T8L9E2N7U9V5HA10Y3B7H8Z9B9X6ZD7J6C4S2V1T8I1080、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型
40、B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCO1N1P10Z9Q2T1P5HV3H8F8U5H4B5V3ZC2Q10W1N1J5T5K1081、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCM4N3S6V5O8P10R8HP3X4H4W9P6Y5Q4ZF10W6A10L3L7F10O682、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易
41、限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI1E10H8K7C6E3U10HO4D9B3Q3K7A8S8ZB4S1P10E8T8O2R283、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCG3I9O10J7B7Y10P7HV1N5Z2N4N8P4Z9ZB7D4V1R10N8B6B484、下列不属于操作风险的特点的是（ ）
42、。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCX5W4S3M3L9F6K4HL9J1L1V5P3D6V7ZP1U5E4F3R7P7S985、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCR7O2N3T2N2F8L5HD3M5G3A10X3G4Z6ZC5T6D8H7K6E9Z1086、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪
43、一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCB4Q2P4C5L7W10E8HF10L6M7Z10L2F7J7ZQ3U2G10P2L9G1H887、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCY6C5Q2D7M2Q10J6HE2N9H2Q6W8U6P5ZO1I4Q1L4V9I4R588、下列关于商业银行资金交易业务中存在
44、的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCN7L3V9R1F8F5D8HH4C1G3E3D2V3X2ZH6U7B8G1M10G7U789、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCM2C3K6P5D8Q6V9HL10D10A4T10D10Y4N10ZD9C9J6E3Q5Q8K790、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACR4J4Q6X5V8V1I9HO2W9G6P4K10P1R6ZC5S6P5G8O3R7S991、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACK1I10C4K6L6L7P6HV7T5A10R8R3T6Q4ZX9X2R4U7K7R8K692、公司机