《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题a4版(陕西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题a4版(陕西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACW8E10D7I10A2H2D7HP7W8A4J2O1R4S4ZT1F1A1Q7H6S6B32、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高
2、国别风险D.中等国别风险【答案】 DCU3C4K9A6T2N7T6HY4Y5A6B4B5N8I5ZY3P7L1W10M2U4O23、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCG10X4N2X7G1Y8W5HI4U8C9L2W9O2Z10ZB6I7V2G2D9W7K84、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCZ4D1K5G3Z1R3M3HM
3、3U4K6Y1T5M1Y3ZL3L8G8D3G1K10Z65、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCI5Q7M4L4R8Y7Q2HY7S4A5B1O6D4H9ZK5E5X5K3V7F2M76、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时
4、，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCD4N6K5Z4R10R6L1HM4G3T5D9Z5Z8Q10ZT7N1U3H4U10I7V97、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCQ1L9U2B6H5F9O4HD1K7U10B10Q8H7N10ZR10V7K2E3N2V9A108、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCY5Y1K6I10Y5C10F10HO1L10S3G3L9Z5N10ZV10C1W9R9M1L9N59、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚
5、没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH7J9S6T8L6T5V10HG8R8H4H5R9B3T9ZE4X1D4K10V2Q1Z710、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCR7N8U4A3X1B1O9HL2O7S1B10V10J1K4ZK4Z9Y7R2B2Q6Q1011、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结
6、果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCP8B8T7Q5P9Z4P1HC2O7X9K4Z6S10M7ZR8E10O8K4S6M10W312、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCI1J9O4Q8R1
7、K6M7HX3S6H7R3Z1Q10X1ZN3W10G5Y9S2M10U213、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACX5S3S3D10F2S4I1HY5X9Y6P1H9E10Y10ZG9M5L5F9Y2C1E214、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺
8、口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCW5K5O2W7K5Y6W9HQ5N6Q10L6K3Z3K8ZL3Y2Z9O1W3I1Y615、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCE2I3G8N10H9G5V2HA2E4Q5B2T5U3V4ZJ4S3I2M1V9V8V716、某商业银行选取
9、过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACH1C7U7G3Q8W8L1HC9R8L5V6O6L4U7ZH4G4H9Y10J8H4Q1017、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCS1Q3G7I8L7U7V3HF4O3B7N1I4E10P9
10、ZP1H2Q5C6E4A1G118、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA2G10F8N5T4M7P1HP1V8Z8G6H3U6O5ZC4P1T6I6J7K2G319、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACH1X2N2O8U9S7Z6HQ3V10P8D5E8M8M10ZZ1T1
11、K10M7I10U8E1020、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCE3Q1U9B3Z2S6E9HS2J9P7V1M2M6Z10ZA7G1Y3S7T7S8K121、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCO8F10F1C8M4M5V6HE5M4Q8P2D9F6H5ZY8V6H7I6T8I7C222、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所
12、获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCQ3N2O4C5I5D7Z10HD4Q10B8D1C6D10Y2ZP2F9Q8S6Z1X7I823、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCR3I3W10V3A4V7W1HL1N4R6H1Q1F2Y2ZG1V7B9G3V2R8O8
13、24、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACP8X7A6F10R7L7X2HB7K8Z9S7F1M1Y2ZN7K10Y8Q5X6M1D225、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACG3H4H2L6P3A2R2HJ10T3F1W8D2H4M4ZD4C1G2C2B3H2U726、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利
14、息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCC8X4Z8N2L2F1X1HX6Z2Q2I2Y6B3G9ZK3D6I9A5K7T2S427、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCQ1S5J10B5E9S6L5HR9O5R7O5O9Z6H6ZR5W3A3V6S4U9M228、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACJ6F
15、10Q8Q6R6X6E9HU3G5M10T6D2L3I3ZF9P2F6N9T2Q3A329、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCL10J6H7E2O3F1I5HU10T4F10R9M1I6Z1ZP5M3E3X3L4E1P330、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCE9E1U4G1W6G4S10HA5C9V4X7Y8V4H2ZN9W3D5W4D7Z1G1031、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销
16、售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCC8S8N10V3N2M8M10HP3D8R2S5C9P9B8ZW5T7K1A9J4B8L632、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD8H10S2B3P8L3O3HL
17、2G7X8U6V6X10B2ZU3E2F8T7S5A6Q933、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCB10N7W4D1T6J9A9HV8E4S7N6J4J6Z7ZB5U4I5D6G5Q4D734、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCB10Y1I6F7T9F2L10HL2A7J5U1G10J6S1ZX6D8Z7E7E5L5Z935、商业银行批发和零
18、售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCI1V7Y3J9U10D10L9HU2X3G5F6F9E1V2ZG7O8E10M8Q6P5C736、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCH8J5V8I9J8Q10O6HM1W10C9K8X9T4C8ZO9I7G3A10U8Z9R337、风险
19、分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCM2F9D10F3B6A4U3HD1O3D3L4C8P2H6ZV10R7D4N10T10Y6H338、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACV3I10O9R3B1R9P1HF9H6V5V1U
20、1B3G10ZV9N1L1U6D6D9L139、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCK2G8V6X8L9R6D10HV6E1C6F3U7E8D2ZH9H7F4M1G5K7Z340、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCC5E6J7C4Z7G5M1HP8E1O5
21、I8I3Y6C10ZO10U10H5J5C3W6O441、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCI6N2R9V5H6T3M3HJ8T5M8U10W10P4L3ZZ9L10X1V2Y1V2R642、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCE5L10S10E9V1V6E1HQ4D5B10L10Z10U7N1ZE8A2V8N9N9N7T243、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACN8N2H4B
22、7F10J8P6HD9W4A3M6E1J1A3ZS7P4B10A4F10V3D244、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCZ4B4H8S1T3B7U8HF1K4T4B1I4J2X8ZY10V7I7N10U4S3F845、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B
23、.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCH2C9W5A2U6A2T9HS5M2H10Z8Z10V1Z9ZP9Z9J3S8S10E8E846、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCZ4G5G1D7T7C10J9HM9B2J6M8D7V8I6ZJ1S3U4T9S6D3E147、下
24、列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACV4R4H9X3Y8W6H10HH6N8U7Q5O7N9C5ZO7D6X3T2R9A5H748、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCC10U2M9B5E3W1D2HZ9X5B2P10X1W9Y2ZR7R9P9B6N3E7L549、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风
25、险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCD10R4Y5P5C1Z6L8HH8L2P4E1Q8W4P2ZM6O4T9A6I5E5B450、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCU9C4Y6Q9J4W6T6HW1B3O4M8J7U2Y8ZU10F7J8Y10L4H10E651、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代
26、表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCV4H3G3I2Z2B3W1HB10D10N3R1L1E2E3ZO7B6Y4Q5K3O6K852、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCJ5Z9R2U10H8Q3C1HW5F2B3K1S2H4X4ZQ9M1V8F6D7V6I253、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCX5R7J1J3F6S2B1H
27、E6F6T1H9Q3X7Z1ZH8U4P5Q8L4O3V654、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCY10D3R9R5B1Q2A6HU6M7V7W3S3M8U10ZR2E9R7E6G4S9R555、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCL7E1Q8X2S7Y10F10HP4C2G10
28、U5V10M1W8ZB7J6I4S4J10U2N956、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCN7D3U7M6C7T8A3HU5B3K10C4Y10G10W3ZY9N3W8D9Y7I8S557、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCA3D10Z9B1C8T9T5HI2L7R2Q10O3W7M2ZF6S6E8P6S2H5B858、商业银行的内部控制体系的要
29、素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCZ6R6Q10O2F4K7Z1HX9N7I5A5I3G2D4ZE2W9H7M10U3F7P759、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCR1Z2N4S2T10F4B3HX2U10W7Y7R8Q5S4ZK7Z7E7A6S1H7J760、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCZ6L10I9G10H5
30、F7T8HV3Z8Y10Y7M1L5N1ZC10T1W8V10W8P3Z561、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCD4W4P3H3R10K9K4HN2I6D5P1U6E3K9ZZ1H8E1B3Q8W4I1062、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高
31、；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCO4O9H9R2O3O10A10HH4K10L2N7J6A9U9ZK10L8Y5A7M8Z7M363、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCJ8J8W5B1I8Z7V9HJ6G9K3D3T2F3X8ZW9S8G4P5R1Q2H564、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有
32、利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACL9C4O3K3L10W2J7HV9U2Q4P10T2L9K4ZI5D8H2B9M4Q6E765、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCF2H4J10E10D2K9V3HE1H10W3I6A10K2P9ZE1P9A3D4N9B7Q366、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险
33、管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCZ6Z4P6K2N9W10D2HK7Z10R8E8D1W9F7ZE7U2G7N5D1S7L767、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCS2E7T1P10V1A2R4HC6E7T3P2Z1M4A5ZG6S9F5
34、W5D4J3U568、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCB5N3T2P3R2T9W7HR5X10E9O9H6H9O1ZF10V5X6Z9F9I4P669、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCR5A5P8E3A8J9X7HW4N7N10K7F1Z5N6ZE3J1I3S5W10C8I970、银行将全部资产按照监管规定的
35、类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCN9C6S5W8A6O7S9HE6Z4B7V5P3M5H1ZD5B1E9T1D3V8H771、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 C
36、CG4U4X6L1U1J1Z3HF1A2F7S2S4T8G1ZD2X1D7Q10T8C6H972、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCJ10T4R9S5I6G4D9HL10P10B10S2R10B2L1ZR2Q1C2M9B9F5U873、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、
37、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCF8K2V2C9N5C5B8HJ1R7E7Y9D8K8R5ZD3Q10D2O4D4I5T174、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACC4B6S7B7G1F9K5HR4N9F9M7V3W6V3ZF9Z4W7E1W5J7A475、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口
38、的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACR10Z4A9N2L6I4B3HE6Z1V6U6T7M6M5ZS5X4L9K3U1S10H576、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCZ7N2P8B9Q7I9P5HP7C1I6G8J2E9V4ZQ1Q4C6A9
39、I10N9W777、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCT8R1D2L1Y1W9N4HW4S9P7Q8B1Q5O3ZH5B7B6X10H2Q4A178、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合
40、角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCW4N7O8C6T1W6P1HR8O5Y4Q10E8A9O8ZN9V9U5B6I10V1D379、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO6Y4D5I2L5V2N4HI3T8G7N1L9K8U6ZD3Y1Y4F5E6Z8R780、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACP4D3N7W5J7C7
41、U6HT8P9E9U5F4U6N3ZN4O3A9H9N4L4F781、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCX7Q7J6X2W2B1M10HU1Z5X3H2B10I10A8ZR8I2B1L5A7H10H182、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCO2W6P4R7S1S10W5HR8V6Y5D10U8M4R2ZI5V10O10Z1J1V3E783、下面关于内部评
42、级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACS3Q6V9M3M6K5N4HD5Y3C10G10U6R2P9ZG8K3R2C6H4T3D984、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.
43、风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCL4Y1A6T4E3L3C7HD10T9V1A8C1Q6D1ZM4N2O4T7I9C5Y285、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACV6A2O1U3J7M1J1HI8D2B2Y2L4H9V2ZA5F8D10X8I4L8Z1086、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.
44、借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCH5Q5I3F6L8N4N6HX4Q3B8Y2C7W1N9ZU1A1Q3F7B2U1Z587、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCA4S3Q4U6F8X4Q7HR7U10I7E6Y2H4C7ZD4S9B3L8J6I10P888、
45、下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCE5S6I8X3P2C2V1HU9U1U3O2G7Q10S2ZQ5H1V1A9U7T8O289、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACB5J10N9Q9N6U8R7HN6P9A4W10V3E7U3ZC8U1Z10O6T7R2Y290、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，