《2020年陕西省《中级风险管理》每日一练(第334套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年陕西省《中级风险管理》每日一练(第334套).pdf（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第1页 2020年陕西省中级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，()一般不具有实质性意义。A.名义价值 B.市场价值 C.内在价值 D.公允价值 2.下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。A.假定每笔贷款
2、只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 3.关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是()。第2页 A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生 B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销 C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止 D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失 4.金融资产的公允价
3、值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 5.良好的风险报告路径应采取()。A.横向传送 B.纵向报送 C.直线传送 D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 6.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风
4、险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要 7.下列关于信用风险的说法，不正确的是()。A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生第3页 产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 8.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是()，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本
5、。A.银行股本 B.银行的实收资本 C.上一年度的银行资本 D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)9.商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险 B.行业风险 C.客户风险 D.品牌风险 10.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从()分布。A.正态 B.泊松 C.指数 D.均匀 11.表11为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表11A、B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准
6、差相同，则下列投资组合中风险最低的是()。A.60的 A和40B B.40的 B和60C C.40的 A和60B 第4页 D.40的 A和60C 12.法律风险是一种特殊类型的()。A.声誉风险 B.国别风险 C.操作风险 D.流动性风险 13.下列关于专家判断法的说法错误的是()。A.专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 B.专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习
7、惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出 14.下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是()A.通过业务传染 B.通过市场价格波动进行传染 C.通过流动性进行传染 D.通过市场预期进行传染 15.()作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A.监管部门 B.银行业协会 C.评级机构 D.审计师 16.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性 第5页 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商
8、业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度 17.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头 18.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A.300 B.500 C.700 D.1000 19.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率约为()。A.345 B.359 C.367 D.435 20.对内部模型计量的风
9、险价值设定的限额是()限额。A.交易 B.头寸 C.风险价值 D.止损 21.信用评分模型的关键在于()。第6页 A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 22.商业银行信用风险监测中，行业经营风险因素不包括()。A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损 23.下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是()。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开
10、展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施 24.下列说法正确的是()。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守 B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进 C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守 D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进 25.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造相当可观的附加价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触可以成
11、为商业银行在利益持有者以及公众心目中建立积极、良好声誉的重要媒介 第7页 26.证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.敞口 C.现值 D.终值 27.下列各项不属于关键风险指标的是()。A.交易量 B.员工水平 C.董事会水平 D.客户满意度 28.在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.8 B.12 C.18 D.15 29.()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构 B.健全的内部控制机制 C.有效的风险管理策略 D.风险管理信息系统 30.资产
12、管理业务是金融机构的()业务，金融机构开展资产管理业务时()承诺保本保收益。A.表内，可以 B.表内，不得 C.表外，可以 第8页 D.表外，不得 二、多选题(共 20 题)31.行为风险管理措施包括()A.培养行为风险管理人才队伍 B.建立行为风险事前、事中、事后全流程管控机制 C.构建良好的行为风险文化 D.基于三道防线强化行为风险管理和控制 E.强化行为风险治理 32.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?()A.正常 B.关注 C.次级 D.不良 E.损失 33.纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。A.该项金融工具不可赎回 B.该项金融工具不属于发行方的债务
13、 C.对发行方资产或收入具有剩余索取权 D.发行方的年销售额不超过3亿元人民币 E.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益 34.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有()。A.衡量商业银行风险变化的程度 B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 C.属于静态指标 D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率 第9页 E.是风险监管核心指标的主要类别之一 35.风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括()等。A.了解机构 B.实施风险为本的现场检查 C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D.准备风险为本的现场检查 E.规划监管行动 36.风险
14、管理信息系统应当()。A.设置灾难恢复以及应急操作程序 B.建立错误承受程序 C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 E.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵 37.商业银行制定资本规划，应当()。A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求 B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性 C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负
15、面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件 D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量 E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不 38.下列关于正态分布曲线的描述正确的有()。A.关于x=对称 B.关于x=不对称 第10页 C.在x=+处有一个拐点 D.在x=处曲线最高 E.在x=-处有一个拐点 39.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理中“公开原则”的“公开”包含()。A.行政复议的依据、标准、程序公开 B.监管执法和行为标准公开 C.监管立法和政策标准公开 D.监管职权的信息公开 E.监管范围的信息公开 40.选
16、择关键风险指标的基本原则有()。A.整体性 B.重要性 C.敏感性 D.可靠性 E.有效性 41.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好 B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好 C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好 D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好 E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好 42.内部评级法初级法下，合格净额结算包括()。A.表内净额结算 B.表外净额结算 C.回购交易净额结算 第11页 D.场外衍生工具
17、净额结算 E.交易账户信用衍生工具净额结算 43.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。A.操作风险 B.违规风险 C.交易风险 D.战略风险 E.监管风险 44.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有()。A.市场利率上升，银行整体价值增加 B.市场利率不变，银行整体价值不变 C.市场利率上升，银行整体价值减少 D.市场利率下降，银行整体价值减少 E.市场利率下降，银行整体价值增加 45.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述
18、，正确的有()。A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险 C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险 D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险 E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响 46.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于()。A.满足客户需求 B.提高雇员的技术水平 第12页 C.银行能更清楚的认识到市场变化 D.银行可以了解自身营运状况的改变 E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险 47
19、.关于市场约束，下列表述正确的有()。A.公众存款人是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等 D.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度 E.债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 48.下列各项属于关键风险指标的是()。A.交易量 B.员工水平 C.市场变动 D.地区数量 E.技能水平 49.现金流分为()。A.经营活动的现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.休
20、闲活动的现金流 E.投机活动的现金流 50.商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括()。第13页 A.或有风险暴露 B.严重且长期的市场衰退 C.突破风险承受能力的其他事件 D.风险事件 E.外部事件 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第14页 单选题答案：1：A 2：B 3：B 4：C 5：D 6：C 7：B 8：D 9：B 10：B 11：B 12：C 13：D 14：A 15：C 16：D 17：D 18：B 19：B 20：C 21：C 22：D 23：C 24：B 25：B 26：A 27：C 28：D 29：D 30：D 多
21、选题答案：31：A,B,C,D,E 32：A,B,C,E 33：A,B,C,E 34：A,B,D,E 35：A,B,C,D,E 36：A,B,C,E 37：A,B,C,D,E 38：A,C,D,E 39：A,B,C 40：A,B,C,D,E 41：A,B,C,D 42：A,C,D,E 43：B,E 44：B,C,E 45：A,B,C,D 46：C,D,E 47：B,C,D,E 48：A,B,C,D,E 49：A,B,C 50：A,B,C 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值
22、一般不具有实质性意义。2：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。3：采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执行性、评估和信用事件的规定四方面。A 项属于法律确定
23、性的要求；B 项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销；C 项属于可执行性的要求；D项属于评估的要求。4：A 项是指名义价值；B 项是指市场价值；D 项是指市值重估。5：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以第15页 增强决策管理层对操作层的管理和监督。6：巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力危机情境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求
24、变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。C 项属于数据完整性的要求。7：B 项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。8：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的；设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行
25、用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。9：A 项，竞争对手风险是指越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务、填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额；C 项，客户风险是指经济发展及市场波动导致客户风险投资偏好发生转变，客户维权意识和议价能力也显著增强；D 项，品牌风险是指激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空问。10：Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布 11：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间
26、的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有 BC 组合的相关系数为-05，所以风险最低。12：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。13：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性(例如不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议)。专家系统的这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出
27、。14：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。(一)直接传染路径 1.通过业务直接传染 2.通过交易对手/合作机构直接传染(二)间接传染路径 1.通过市场价格波动进行传染 2.通过流动性进行传染 3.通过市场预期进行传染 第16页 15：评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构。16：D 项，评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度。17：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。18：单币
28、种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。19：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi 表示第 i 年的边际死亡率，CMR2 表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-(1-6)(1-25)359。20：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。21：信用评分模型是一种传统的信用风险量化
29、模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。22：行业经营风险因素包括：行业整体衰退；出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；产能明显过剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。23：C 项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。2
30、4：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。25：B 项，努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。26：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。27：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟
31、度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。28：商业银行各业务条线的届系数为：“公司金融”、“交易和销售”、“支付和清算”条线为18；“商业银行业务”、“代理服务”条线为 15；“零售银行业务”、“资产管理”、“零售经纪”条线为 12。第17页 29：风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。30：资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。相关解析：31：随着金融业行为监管和消费者权益保护的不断增强，行为风险管理是商业银行未来经营发展中需要关注的一个重要领域，以下几个方面有助于增强商业银
32、行的行为风险管控。1.在商业银行内部明确行为风险的定义和内涵 2.强化行为风险治理 3.构建良好的行为风险文化 4.基于三道防线强化行为风险管理和控制 5.建立行为风险事前、事中、事后全流程管控机制 6.探索和构建行为风险的有效管理工具 7.培养行为风险管理人才队伍 32：根据贷款风险分类指引规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。33：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件:持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务。对发行方资产或
33、收入具有剩余索取权。34：风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。35：风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除 ABCDE 五项外，还包括风险评估。36：风险管理信息系统应当：针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵；随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记
34、录；设置灾难恢复以及应急操作程序；建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。37：除了 ABCDE 五项外，商业银行制定资本规划的监管要求还有：对于重度压力测试第18页 结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道；商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。38：正态分布曲线的性质包括：关于 x=对称；在 x=处曲线最高；在 x=处各有一个拐点。39：银
35、行业监督管理机构对银行业实施监督管理中的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准公开；监管执法和行为标准公开；行政复议的依据、标准、程序公开。40：操作风险关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。41：行业财务风险主要包括以下 6 种指标：行业净资产收益率，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好；行业盈亏系数，该指标是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小；资本积累率，该指标是评价目标行业发展潜力的重要指
36、标，越高越好；行业销售利润率，该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大；行业产品产销率，该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大；劳动生产率，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。42：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。43：广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监
37、管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。44：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。45：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整
38、个金融系统出现流动性困难。E 项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可能影响。46：战略管理规划部门对评估结果的连续性和波动性进行长期、深入、系统化的分析和监测，非常有利于商业银行清醒地认识市场变化、运营状况的改变，以及各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险。47：A 项，监管部门是市场约束的核心。48：关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产第19页 品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。49：现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。现金流分为三个部分：经营活动的现金流；投资活动的现金流；融资活动的现金流。50：商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。相关解析：相关解析：