《2020年上海市《中级风险管理》每日一练(第191套).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年上海市《中级风险管理》每日一练(第191套).pdf（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 第 1 页 2020年上海市中级风险管理每日一练 考试须知：1、考试时间：180 分钟。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。5、答案与解析在最后。姓名:_ 考号:_ 一、单选题(共 30 题)1.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括()。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D.建立风险处置
2、和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用 2.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是()。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 3.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空 第 1 页 头300万，
3、那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A.300 B.500 C.700 D.1000 4.根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是()。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次 5.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是()。A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，
4、每一部分分别计算加权风险资产 B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率 D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法 6.下列各项不属于违约概率模型的是()。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型 第 1 页 7.下列关于客
5、户信用评级与债项评级的说法，正确的是()。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 8.在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资 9.监管部门对内部控制体系的内容不包括()。A.控制环境 B.信息披露 C.控制活动 D.信息与沟通 10.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在
6、中央银行的()。A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头 11.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是()。A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权 B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊 第 1 页 目的实体 C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力 D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权 12.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是(
7、)。A.采取授信额度 B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则 C.设立非常有限的风险容忍度 D.使用交易限额 13.()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.返回检验 14.商业银行战略风险管理的最有效方法是()，并定期进行修正。A.加强对风险的监测 B.制定长期固定的战略规划 C.制定战略风险的应急方案 D.制定以风险为导向的战略规划 15.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。A.连环担保十分普遍 B.内部关联交易频繁 C.系统性风险较
8、低 D.贷后管理难度大 第 1 页 16.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 17.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的()。A.最高债务承受额 B.最低债务承受额 C.平均债务承受额 D.长期债务承受额 18.市场准入应遵循的原则不包括()。A.
9、效益 B.公开 C.便民 D.效率 19.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?()A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 B.部分营业场所系统故障造成客户损失 C.柜员错误收取外币汇款手续费 D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低 20.下列各项不属于债项特定风险因素的是()。A.抵押 B.质押 C.优先性 第 1 页 D.产品类别 21.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是()。A.商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况 B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C.高级管理层承担对市场风
10、险管理实施监控的最终责任 D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 22.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?()A.股票风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险 23.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 24.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50，则贷款实际计提准备为()亿元。A.330 B.550 C.1100 D.1875 25.商业银行个人信贷产品可以划分为()。A.个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款 B.个人信用贷款和个人消费贷款 第
11、 1 页 C.个人零售贷款和个人信用贷款 D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款 26.即使采用适当的缓释工具，也不能()操作风险。A.限制 B.降低 C.分散 D.消除 27.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和()乘积的差额。A.收益率 B.资产负债率 C.现金率 D.市场利率 28.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。A.设立专户核算代理资金 B.签订书面委托代理合同 C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示 29.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于
12、信用评分模型的是()。A.死亡率模型 B.1ogit模型 C.线性概率模型 D.线性辨别模型 30.外部的盗窃、抢劫行为属于()。A.内部欺诈 第 1 页 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素 二、多选题(共 20 题)31.战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括()。A.所涉及的风险因素 B.潜在收益 C.可以接受的风险水平 D.预期风险损失和财务分析 E.银行自身资本状况 32.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好 B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好 C.资本积累率是评价目
13、标行业发展潜力的重要指标，越高越好 D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好 E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好 33.商业银行风险控制缓释策略应当实现的目标主要有()。A.监测各种可量化的关键风险指标 B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求 C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求 E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 34.下列关于风险分散化的论述正确的是()。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B.如果资产之间的相
14、关性为-1，那么风险分散化效果最好 第 1 页 C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险 D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好 E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 35.巴塞尔委员会要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的，下列说法正确的有()。A.评价管理层的能力 B.评价商业银行各项风险管理制度 C.评估其从商业银行收到报告的精确性 D.评价商业银行总体经营情况 E.商业银行遵守有关合规经营的情况 36.商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险
15、管理进行监测的意义在于()。A.满足客户需求 B.提高雇员的技术水平 C.银行能更清楚的认识到市场变化 D.银行可以了解自身营运状况的改变 E.了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险 37.下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有()。A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类 B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级 C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断 D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
16、 38.在巴塞尔新资本协议中，()被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。A.治理结构 第 1 页 B.内部控制 C.最低资本要求 D.市场约束 E.监管当局的监督检查 39.下列可能对商业银行的声誉产生不利影响的事件有()。A.商业银行所提供的金融产品服务存在严重缺陷 B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感 C.商业银行受到监管处罚 D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难 E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷 40.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括()。A.净资产收益率 B.销售毛利率 C.总资产周转率 D.资产
17、净利率 E.资产负债率 41.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有()。A.风险评估结果 B.资本可获得性 C.未来资本需求 D.压力测试结果 E.资本监管要求 42.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有()。A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 第 1 页 B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险 C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险 D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险 E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响 43.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列哪些层
18、次的法律规范构成?()A.法律 B.行政法规 C.程序 D.规章 E.司法解释 44.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有()。A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 B.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现 D.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征 E.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 45.下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A.违约概率是事后检验的结果 B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
19、 C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与002中的较高者 D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率 第 1 页 46.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有()。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.内部评级体系 D.违约概率模型 E.二维评级体系 47.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括()。A.行业风险因素 B.管理层风险因素 C.区域风险因素 D.企业产品销售风险因素 E.宏观经济因素 48.下列哪
20、些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?()A.银行员工窃取客户账户资金 B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失 D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 49.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有()。A.评价整体风险状况 B.识别当期风险特征 C.分析重点风险因素 D.配合内部审计检查 E.提供监管数据 第 1 页 50.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区
21、别有(?)。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标 B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标 C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款 D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量 E.NSFR指标要求大于100，而存贷比指标要求不高于75 三、判断题(共 10 题)四、简答题(共 2 题)第 1 页 单选题答案：1：D 2：B 3：B 4：D 5：B 6：D 7：B 8：B 9：B 10：D 11：A 12：B 13：D 14：D 15：C 16：A 17：A 18：A 19：D 20：B 21：A 22：A 23：D 2
22、4：B 25：A 26：D 27：B 28：C 29：A 30：B 多选题答案：31：A,B,C,D 32：A,B,C,D 33：C,D,E 34：A,B,C,E 35：A,B,C,D,E 36：C,D,E 37：B,C,D 38：C,D,E 39：A,B,C,D,E 40：A,B,D 41：A,B,C,E 42：A,B,C,D 43：A,B,D 44：A,B,C,D 45：A,C 46：A,B,D 47：A,C,E 48：B,D,E 49：A,B,C,D 50：C,D,E 判断题答案：简答题答案：相关解析：1：D 项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。2：B 项，行政法
23、规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。3：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。4：D 项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。5：对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一个
24、信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。6：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括 RiskCalc模型、KMV 的 Credit Monitor 模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型等。D 项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。7：AB 两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C 项，客户信用评级主要针对交易主体，其等 第 1 页 级主要由债务人的信用水平决定；D 项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
25、8：B 项，KMV 的 Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。9：为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境(Control Environment)、风险评估(Risk Assessment)、控制活动(Control Activities)、信息与沟通(Information and Communication
26、)、监控(Monitoring)五个要素的内部控制体系。10：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。11：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近 3 年营业收入的算术平均值)不超过 3 亿元人民币企业的债权。专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有
27、独立偿还债务的能力；合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。一般公司风险暴露是指 12：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略制定的原则是没有风险就没有收益即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机
28、会。风险规避策略的局限性在 13：返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。14：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后
29、，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层向。15：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。第 1 页 16：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的
30、独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A 项，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。17：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。18：市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。19：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A 项属于内部流程；B 项属于系统缺陷；C 项属于人员因素。20：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先
31、性、产品类别、地区、行业等。21：B 项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C 项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D 项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。22：股票风险是指由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。23：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。24：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备贷款应提准备100，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备贷款损失准备充足率
32、=110050=550(亿元)。25：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。26：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。27：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期。28：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等。29：目前，应用
33、最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit 模型和线性辨别模型。A 项，死亡率模型属于违约概率模型。30：外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。相关解析：第 1 页 31：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。32：行业财务风险主要包括以下 6 种指标：行业净资产收益率，该指标是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好；行业盈亏系数，该指标是衡量行业
34、风险程度的关键指标，数值越低风险越小；资本积累率，该指标是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好；行业销售利润率，该指标越高，说明行业产品附加值越高，市场竞争力越强，发展潜力越大；行业产品产销率，该指标越高，说明行业产品供不应求，现有市场规模还可进一步扩大；劳动生产率，该指标在一定程度上反映出行业间的相对技术水平，该指标越高表明其生产技术越先进，单位员工产出越多。33：风险控制与缓释流程应当符合以下要求:(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。34：如果资产
35、组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。35：达到的目的，除 ABCDE 五项外，还包括：评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；其他历次监管中发现的问题。36：战略管理规划部门对评估结果的连续性和波动性进行长期、深入、系统化的分析和监测，非常有利于商业银行清醒地认识市场变化、运营状况的改变，以及各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险。37：B 项，贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素；C 项，债
36、项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断；D 项，贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。38：巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。39：声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。40：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益
37、的能力，主要包括：销售毛利率；销售净利率；资产净利率；净资产收益率；总资产收益率。C 项属于效率比率，体现管理层管理和控制资产的能力；E项属于杠杆比率，衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，判断企业的偿债资格和能力。41：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求 第 1 页 和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。42：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E 项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可
38、能影响。43：我国银行监管法律框架主要包括：法律，指由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，效力等级最高；行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律；规章，指银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。E 项，司法解释是法律框架的有效补充。44：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理。因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系
39、统共同作用的结果。E 项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。45：A 项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C 项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与003中的较高者。46：商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。47：BD 两项属于非系统性风险因素。”48：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。A 项属于人员因素；C 项属于系统缺陷。49：从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型。除 ABCD 四项外，内部报告还包括总结专项风险工作。外部报告的内容相对固定，主要包括：提供监管数据；反映管理情况；提出风险管理的措施建议等。50：A 项，NSFR 和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B 项，存贷比=各项贷款余额各项存款余额 100，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而 NSFR=可用稳定资金所需稳定资金 100，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此 NSFR 是预期指标。相关解析：相关解析：