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1、货币银行学 商业银行与存款创造商业银行与存款创造第一节 商业银行的产生和发展n n一、商业银行的产生与性质一、商业银行的产生与性质n n商业银行的产生商业银行的产生n n商业银行的性质：依法接受活期存款，主商业银行的性质：依法接受活期存款，主要为工商企业和其他客户提供贷款并从事要为工商企业和其他客户提供贷款并从事短期投资的金融机构。短期投资的金融机构。第一节 商业银行的产生和发展n n二、商业银行的类型：分业经营和混业经二、商业银行的类型：分业经营和混业经营营n n混业经营的缺点在于混业经营的缺点在于n n1 1、容易形成金融市场的垄断，产生不公平、容易形成金融市场的垄断，产生不公平竞争。竞争
2、。n n2 2、过大的综合性银行集团会产生集团内竞、过大的综合性银行集团会产生集团内竞争和内部协调困难的问题；可能会招致新争和内部协调困难的问题；可能会招致新的更大的金融风险。的更大的金融风险。第一节 商业银行的产生和发展n n三、商业银行的金融创新三、商业银行的金融创新n n避免风险的创新：避免风险的创新：n n可变利率存款单可变利率存款单n n可变利率抵押贷款可变利率抵押贷款n n金融远期金融远期n n金融期权金融期权n n利率互换和货币互换利率互换和货币互换第一节 商业银行的产生和发展n n技术创新：技术创新：n n信用卡信用卡n n现金管理账户现金管理账户n n票据发行便利：借款人以自
3、己的名义发行票据发行便利：借款人以自己的名义发行短期票据，包销银行有义务购买借款人不短期票据，包销银行有义务购买借款人不能售出的票据或为其提供备用贷款。能售出的票据或为其提供备用贷款。第一节 商业银行的产生和发展n n规避金融管制和竞争资金来源（吸收存款）的创新规避金融管制和竞争资金来源（吸收存款）的创新规避金融管制和竞争资金来源（吸收存款）的创新规避金融管制和竞争资金来源（吸收存款）的创新n n可转让大额定期存单（可转让大额定期存单（可转让大额定期存单（可转让大额定期存单（CDsCDs）。是银行发行的有固定面额、。是银行发行的有固定面额、。是银行发行的有固定面额、。是银行发行的有固定面额、可
4、转让流通的存款凭证。由花旗银行首先推出，是银行业可转让流通的存款凭证。由花旗银行首先推出，是银行业可转让流通的存款凭证。由花旗银行首先推出，是银行业可转让流通的存款凭证。由花旗银行首先推出，是银行业为逃避金融法规约束而创造的金融创新工具。为逃避金融法规约束而创造的金融创新工具。为逃避金融法规约束而创造的金融创新工具。为逃避金融法规约束而创造的金融创新工具。n n与传统的定期存单相比，特点：（与传统的定期存单相比，特点：（与传统的定期存单相比，特点：（与传统的定期存单相比，特点：（1 1）传统定期存单记名）传统定期存单记名）传统定期存单记名）传统定期存单记名且不可流通转让；大额可转让定期存单不记
5、名，且可在市且不可流通转让；大额可转让定期存单不记名，且可在市且不可流通转让；大额可转让定期存单不记名，且可在市且不可流通转让；大额可转让定期存单不记名，且可在市场上流通转让（场上流通转让（场上流通转让（场上流通转让（2 2）传统定期存单的金额不固定，由存款）传统定期存单的金额不固定，由存款）传统定期存单的金额不固定，由存款）传统定期存单的金额不固定，由存款人意决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大人意决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大人意决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大人意决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大（3 3）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入，
6、）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入，）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入，）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入，大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流通转让（通转让（通转让（通转让（4 4）传统定期存单依照期限长短有不同的固定利）传统定期存单依照期限长短有不同的固定利）传统定期存单依照期限长短有不同的固定利）传统定期存单依照期限长短有不同的固定利率；大额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，率；大
7、额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，率；大额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，率；大额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，一般高于同期限的定期存款利率。一般高于同期限的定期存款利率。一般高于同期限的定期存款利率。一般高于同期限的定期存款利率。第一节 商业银行的产生和发展n n可转让支付命令可转让支付命令n n自动转账服务账户自动转账服务账户n n货币市场互助基金货币市场互助基金第一节 商业银行的产生和发展n n商业银行的资产证券化：商业银行的资产证券化：n n资产证券化是指以资金融通为目的，将流资产证券化是指以资金融通为目的，将流动性较差的资产，通过商业银行或投资银
8、动性较差的资产，通过商业银行或投资银行予以集中及重新组合，以具有共同特征行予以集中及重新组合，以具有共同特征和稳定预期收入的未来资产作抵押来发行和稳定预期收入的未来资产作抵押来发行证券，从而实现相关债权流动化过程。证券，从而实现相关债权流动化过程。第一节 商业银行的产生和发展n n破产隔离条件，即发起人（证券化基础资破产隔离条件，即发起人（证券化基础资产的原始所有者，通常是金融机构或大型产的原始所有者，通常是金融机构或大型工商企业）破产对证券不产生影响。工商企业）破产对证券不产生影响。n n信用增级机构。此类机构负责提升证券化信用增级机构。此类机构负责提升证券化产品的信用等级，为此要向特定目的
9、机构产品的信用等级，为此要向特定目的机构收取相应费用，并在证券违约时承担赔偿收取相应费用，并在证券违约时承担赔偿责任。有些证券化交易中，并不需要外部责任。有些证券化交易中，并不需要外部增级机构，而是采用超额抵押等方法进行增级机构，而是采用超额抵押等方法进行内部增级。内部增级。第一节 商业银行的产生和发展n n对商业银行的好处对商业银行的好处对商业银行的好处对商业银行的好处 n n(1)(1)资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新型融资工具。型融资工具。型融资工具。型
10、融资工具。n n(2)(2)原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。n n(3)(3)原始权益人能够提高自身的资本充足率。原始权益人能够提高自身的资本充足率。原始权益人能够提高自身的资本充足率。原始权益人能够提高自身的资本充足率。n n(4)(4)原始权益人能够降低融资成本。原始权益人能够降低融资成本。原始权益人能够降低融资成本。原始权益人能够降低融资成本。n n(5)(5)原始权益人不会失去对本企业的经营决策权。原始权益人不会失去对本企业的经营决策权。原始权益人不会失去对本
11、企业的经营决策权。原始权益人不会失去对本企业的经营决策权。n n(6)(6)原始权益人能够得到较高收益。原始权益人能够得到较高收益。原始权益人能够得到较高收益。原始权益人能够得到较高收益。n n对投资者的好处对投资者的好处对投资者的好处对投资者的好处 n n(1)(1)投资者可以获得较高的投资回报。投资者可以获得较高的投资回报。投资者可以获得较高的投资回报。投资者可以获得较高的投资回报。n n(2)(2)获得较大的流动性。获得较大的流动性。获得较大的流动性。获得较大的流动性。n n(3)(3)能够降低投资风险。能够降低投资风险。能够降低投资风险。能够降低投资风险。n n(4)(4)能够提高自身
12、的资产质量。能够提高自身的资产质量。能够提高自身的资产质量。能够提高自身的资产质量。n n(5)(5)能够突破投资限制。能够突破投资限制。能够突破投资限制。能够突破投资限制。n n资产证券化提高了资本市场的运作效率。资产证券化提高了资本市场的运作效率。资产证券化提高了资本市场的运作效率。资产证券化提高了资本市场的运作效率。第一节 商业银行的产生和发展n n四、巴塞尔协议与商业银行资本充足率四、巴塞尔协议与商业银行资本充足率n n巴塞尔协议规定了对银行资本和资产之间巴塞尔协议规定了对银行资本和资产之间的比例计算方法和确定比例的目标的比例计算方法和确定比例的目标n n资本的组成：核心资本：普通股、
13、永久性资本的组成：核心资本：普通股、永久性优先股、资本溢价或资本盈余、附属机构优先股、资本溢价或资本盈余、附属机构中的少数权益、未分配利润中的少数权益、未分配利润附属资本：未公开储备、重估储备、普通准附属资本：未公开储备、重估储备、普通准备金、长期次级债（特点）备金、长期次级债（特点）第一节 商业银行的产生和发展n n资本衡量标准：风险加权制资本衡量标准：风险加权制n n0、10%、20%、50%、100%n n资本比率的标准目标：资本比率的标准目标：n n（核心资本（核心资本+附属资本）附属资本）/风险加权资产风险加权资产=8%n n核心资本核心资本/风险加权资产风险加权资产=4%第一节 商
14、业银行的产生和发展过过渡期和渡期和实实施安排：施安排：1999年年新新巴巴塞塞尔尔协协议议：三三大大支支柱柱：资资本本充充足足率、率、监监管当局管当局监监管和市管和市场约场约束束内部内部评级评级法法采用采用评级评级公司的公司的评级结评级结果确定果确定风险权风险权重重操作操作风险风险第二节 商业银行的主要业务n n一、商业银行的资产负债表一、商业银行的资产负债表n n资产资产n n负债负债n n资本资本第二节 商业银行的主要业务n n商业银行的负债业务：商业银行的负债业务：n n吸收存款：活期存款、储蓄存款、定期存吸收存款：活期存款、储蓄存款、定期存款款n n借入款和其他负债业务：向央行借款、同
15、借入款和其他负债业务：向央行借款、同业拆借（借入）、国际金融市场借款、回业拆借（借入）、国际金融市场借款、回购协议购协议第二节 商业银行的主要业务n n商业银行的资产业务：商业银行的资产业务：商业银行的资产业务：商业银行的资产业务：n n现金资产（流动资产）：库存现金、存款准备金、现金资产（流动资产）：库存现金、存款准备金、现金资产（流动资产）：库存现金、存款准备金、现金资产（流动资产）：库存现金、存款准备金、同业存款、在途资金。应付客户提款之需。同业存款、在途资金。应付客户提款之需。同业存款、在途资金。应付客户提款之需。同业存款、在途资金。应付客户提款之需。n n资产中重要的：贷款：工商贷款
16、、不动产贷款、资产中重要的：贷款：工商贷款、不动产贷款、资产中重要的：贷款：工商贷款、不动产贷款、资产中重要的：贷款：工商贷款、不动产贷款、消费贷款（直接、间接）、证券贷款、票据贷款、消费贷款（直接、间接）、证券贷款、票据贷款、消费贷款（直接、间接）、证券贷款、票据贷款、消费贷款（直接、间接）、证券贷款、票据贷款、同业拆借（借出）同业拆借（借出）同业拆借（借出）同业拆借（借出）n n投资：政府债券、其他有价证券投资：政府债券、其他有价证券投资：政府债券、其他有价证券投资：政府债券、其他有价证券第二节 商业银行的主要业务n n商业银行的中间业务：商业银行的中间业务：n n支票结算业务支票结算业务
17、n n汇兑业务：电汇、信汇、票汇汇兑业务：电汇、信汇、票汇n n信用证业务信用证业务n n信托业务信托业务n n承兑业务承兑业务n n代理融通业务代理融通业务n n租赁业务租赁业务第二节 商业银行的主要业务进口商开证行/偿付行A银行出口商通知行/议付行B银行1申请开证10交提货单9付款前提：签订合同，并约定信用证付款4 发货5转交单据、汇票6付款3通知L/C、要 求发货7 寄单索汇（向A银行要钱）8 承兑付款（付钱给B银行）2 开立信用证第二节 商业银行的主要业务n n外汇交易外汇交易n n银行卡业务银行卡业务n n代理业务代理业务n n担保业务担保业务n n承诺业务承诺业务n n理财业务理财
18、业务n n电子银行电子银行第二节 商业银行的主要业务n n商业银行的综合性、多功能发展趋势：商业银行的综合性、多功能发展趋势：n n经营全能化：经营全能化：1999年美国金融服务现代年美国金融服务现代化法化法n n业务国际化业务国际化n n营运电子化营运电子化第三节 商业银行的经营原则与经营管理理论n n一、商业银行的经营原则一、商业银行的经营原则n n安全性：银行贷款投资必须安全，银行的安全性：银行贷款投资必须安全，银行的存款必须安全。银行经营活动中面临信用存款必须安全。银行经营活动中面临信用风险、利率风险、操作风险、法律风险、风险、利率风险、操作风险、法律风险、道德风险等。道德风险等。n
19、n流动性：商业银行必须能够随时应付客户流动性：商业银行必须能够随时应付客户的提款。一、现金、流动性资产，二、挖的提款。一、现金、流动性资产，二、挖掘长期稳定低成本资金掘长期稳定低成本资金n n盈利性：我国盈利性：我国“效益性效益性”第三节 商业银行的经营原则与经营管理理论n n二、商业银行的经营管理理论二、商业银行的经营管理理论n n商业银行的资产管理理论：银行的收入主商业银行的资产管理理论：银行的收入主要来自资金运用，而对资金来源比较被动。要来自资金运用，而对资金来源比较被动。重视资产流动性管理。重视资产流动性管理。n n商业银行的负债管理理论：商业银行以借商业银行的负债管理理论：商业银行以
20、借入资金的方式来保持银行的流动性，从而入资金的方式来保持银行的流动性，从而增加资产业务，增加收益。增加资产业务，增加收益。第三节 商业银行的经营原则与经营管理理论n n商业银行的资产负债管理理论商业银行的资产负债管理理论商业银行的资产负债管理理论商业银行的资产负债管理理论n n如何协调负债与资产的关系来保持一个净利息正如何协调负债与资产的关系来保持一个净利息正如何协调负债与资产的关系来保持一个净利息正如何协调负债与资产的关系来保持一个净利息正差额。差额。差额。差额。n n在融资计划期和决策中，策略性的利用对利率变在融资计划期和决策中，策略性的利用对利率变在融资计划期和决策中，策略性的利用对利率
21、变在融资计划期和决策中，策略性的利用对利率变化敏感的资金，协调资产负债表的各个项目，为化敏感的资金，协调资产负债表的各个项目，为化敏感的资金，协调资产负债表的各个项目，为化敏感的资金，协调资产负债表的各个项目，为股东取得更大利润。股东取得更大利润。股东取得更大利润。股东取得更大利润。n n狭义的资产负债管理是指对净利差的管理。狭义的资产负债管理是指对净利差的管理。狭义的资产负债管理是指对净利差的管理。狭义的资产负债管理是指对净利差的管理。n n预测利率变化积极调整利率风险的方法和工具；预测利率变化积极调整利率风险的方法和工具；预测利率变化积极调整利率风险的方法和工具；预测利率变化积极调整利率风
22、险的方法和工具；运用金融市场上转移利率风险的方法和工具。运用金融市场上转移利率风险的方法和工具。运用金融市场上转移利率风险的方法和工具。运用金融市场上转移利率风险的方法和工具。第三节 商业银行的经营原则与经营管理理论n n商业银行贷款审查的商业银行贷款审查的“6c”原则原则n n德（德（Character)n n才能（才能（Capacity）n n资本（资本（Capital）n n担保（担保（Collateral）n n经营环境（经营环境（Condition）n n事业的连续性（事业的连续性（Continuity）第四节 商业银行的存款创造n n存款创造的基本原理存款创造的基本原理存款创造的基
23、本原理存款创造的基本原理n n通过银行转账方式发放贷款而创造的存款，就成通过银行转账方式发放贷款而创造的存款，就成通过银行转账方式发放贷款而创造的存款，就成通过银行转账方式发放贷款而创造的存款，就成为派生存款。为派生存款。为派生存款。为派生存款。n n商业银行在经营活动中保留的现金，称为存款准商业银行在经营活动中保留的现金，称为存款准商业银行在经营活动中保留的现金，称为存款准商业银行在经营活动中保留的现金，称为存款准备金。由库存现金和在央行的存款两部分构成。备金。由库存现金和在央行的存款两部分构成。备金。由库存现金和在央行的存款两部分构成。备金。由库存现金和在央行的存款两部分构成。n nRd=
24、D.rdRd=D.rdRdRd法定准备金法定准备金法定准备金法定准备金 D D活期存款活期存款活期存款活期存款 rd rd法定准备金率法定准备金率法定准备金率法定准备金率E=R-D.rdE=R-D.rdEE超额准备金超额准备金超额准备金超额准备金 R R银行实有准备金银行实有准备金银行实有准备金银行实有准备金第四节 商业银行的存款创造n n派生存款的创造过程派生存款的创造过程n n假定条件：每家银行只保留法定准备金，假定条件：每家银行只保留法定准备金，其余部分全部贷出，超额准备金等于零。其余部分全部贷出，超额准备金等于零。银行客户将其一切来源的收入均存于银行银行客户将其一切来源的收入均存于银行
25、的账户，而不增加其储蓄和定期存款；法的账户，而不增加其储蓄和定期存款；法定准备金率为定准备金率为20%n n现假定甲商业银行从央行取得贷款现假定甲商业银行从央行取得贷款1000元，元，能派生多少存款能派生多少存款第四节 商业银行的存款创造n n当甲行从央行借入当甲行从央行借入当甲行从央行借入当甲行从央行借入10001000元后元后元后元后甲行甲行甲行甲行资产资产资产资产负债负债负债负债在央行的准备性存款在央行的准备性存款在央行的准备性存款在央行的准备性存款+1000+1000央行借款央行借款央行借款央行借款+1000+1000第四节 商业银行的存款创造n n当甲行将从央行借入当甲行将从央行借入
26、当甲行将从央行借入当甲行将从央行借入的资金用于发放贷款的资金用于发放贷款的资金用于发放贷款的资金用于发放贷款给在本行开户的给在本行开户的给在本行开户的给在本行开户的A A客户客户客户客户甲行甲行甲行甲行 资产资产资产资产负债负债负债负债在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+1000+1000中央银行借款中央银行借款中央银行借款中央银行借款+1000+1000贷款贷款贷款贷款+1000+1000活期存款活期存款活期存款活期存款+1000+1000第四节 商业银行的存款创造n nA A企业签发企业签发企业签发企业签发10001000元支票向元支票向元支票向元支票向B B
27、企业买原材料，企业买原材料，企业买原材料，企业买原材料，B B企业是在乙行开户的，企业是在乙行开户的，企业是在乙行开户的，企业是在乙行开户的，A A企业的企业的企业的企业的10001000元元元元存款划转到乙行存款划转到乙行存款划转到乙行存款划转到乙行B B企业存款账户上，甲行企业存款账户上，甲行企业存款账户上，甲行企业存款账户上，甲行在央行的准备性存款在央行的准备性存款在央行的准备性存款在央行的准备性存款10001000元划转到乙行元划转到乙行元划转到乙行元划转到乙行在央行的准备性存款账户上。在央行的准备性存款账户上。在央行的准备性存款账户上。在央行的准备性存款账户上。甲行甲行甲行甲行资产资
28、产资产资产负债负债负债负债贷款贷款贷款贷款+1000+1000央行借款央行借款央行借款央行借款+1000+1000第四节 商业银行的存款创造n n乙行收到乙行收到乙行收到乙行收到B B企业送来企业送来企业送来企业送来A A企业签发的支票，企业签发的支票，企业签发的支票，企业签发的支票，并完成支票的清算、上缴法定存款准备并完成支票的清算、上缴法定存款准备并完成支票的清算、上缴法定存款准备并完成支票的清算、上缴法定存款准备金金金金乙行乙行乙行乙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+200+200活期存款活期存款活期存款活期存款+1000+100
29、0（B B企企企企业）业）业）业）在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+800+800第四节 商业银行的存款创造n n当乙行将超额储备（在央行准备性存款）全部放当乙行将超额储备（在央行准备性存款）全部放当乙行将超额储备（在央行准备性存款）全部放当乙行将超额储备（在央行准备性存款）全部放贷给在本行开户的贷给在本行开户的贷给在本行开户的贷给在本行开户的C C企业企业企业企业 乙行乙行乙行乙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+200+200活期存款活期存款活期存款活期存款+1000+1000（B B企业）企业）企业）
30、企业）在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+800+800活期存款活期存款活期存款活期存款+800+800（C C企业）企业）企业）企业）贷款贷款贷款贷款+800+800第四节 商业银行的存款创造n nC C企业签发企业签发企业签发企业签发800800元支票向在丙行开户的元支票向在丙行开户的元支票向在丙行开户的元支票向在丙行开户的D D企业购企业购企业购企业购买原材料，经支票转账结算，买原材料，经支票转账结算，买原材料，经支票转账结算，买原材料，经支票转账结算，C C企业的存款划转企业的存款划转企业的存款划转企业的存款划转到到到到D D企业账户上，与此同时，乙行在央
31、行的准备企业账户上，与此同时，乙行在央行的准备企业账户上，与此同时，乙行在央行的准备企业账户上，与此同时，乙行在央行的准备性存款性存款性存款性存款800800元划转到丙行在央行的准备性存款账元划转到丙行在央行的准备性存款账元划转到丙行在央行的准备性存款账元划转到丙行在央行的准备性存款账户上。户上。户上。户上。乙行乙行乙行乙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+200+200活期存款活期存款活期存款活期存款+1000+1000（B B企企企企业）业）业）业）贷款贷款贷款贷款+800+800第四节 商业银行的存款创造n n当丙行收到当丙行收到当
32、丙行收到当丙行收到D D企业送来的企业送来的企业送来的企业送来的C C企业签发的支票，并完企业签发的支票，并完企业签发的支票，并完企业签发的支票，并完成支票的清算和上缴法定存款准备金成支票的清算和上缴法定存款准备金成支票的清算和上缴法定存款准备金成支票的清算和上缴法定存款准备金丙行丙行丙行丙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+160+160活期存款活期存款活期存款活期存款+800+800（D D企业）企业）企业）企业）在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+640+640第四节 商业银行的存款创造n n当丙行将超
33、额储备（在央行准备性存款）全部贷当丙行将超额储备（在央行准备性存款）全部贷当丙行将超额储备（在央行准备性存款）全部贷当丙行将超额储备（在央行准备性存款）全部贷方给方给方给方给E E企业企业企业企业丙行丙行丙行丙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+160+160活期存款活期存款活期存款活期存款+800+800（D D企业）企业）企业）企业）在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+640+640活期存款活期存款活期存款活期存款+640+640（E E企业）企业）企业）企业）贷款贷款贷款贷款+640+640第四节 商业
34、银行的存款创造n nE E企业签发企业签发企业签发企业签发640640元支票向在丁行开户的元支票向在丁行开户的元支票向在丁行开户的元支票向在丁行开户的F F企业企业企业企业购买原材料，经过支票转账结算，购买原材料，经过支票转账结算，购买原材料，经过支票转账结算，购买原材料，经过支票转账结算，E E企业的存企业的存企业的存企业的存款划转到款划转到款划转到款划转到F F企业的存款账户上，与此同时丙行企业的存款账户上，与此同时丙行企业的存款账户上，与此同时丙行企业的存款账户上，与此同时丙行640640元在央行准备性存款划转到丁行在央行的元在央行准备性存款划转到丁行在央行的元在央行准备性存款划转到丁行
35、在央行的元在央行准备性存款划转到丁行在央行的账户上账户上账户上账户上丙行丙行丙行丙行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+160+160活期存款活期存款活期存款活期存款+800+800（D D企业）企业）企业）企业）贷款贷款贷款贷款+640+640第四节 商业银行的存款创造n n丁行丁行丁行丁行资产资产资产资产负债负债负债负债法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金法定存款准备金+128+128活期存款活期存款活期存款活期存款+640+640（F F企业）企业）企业）企业）在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款在央行准备性存款+5
36、12+512第四节 商业银行的存款创造银行名称银行名称银行名称银行名称存款增加额存款增加额存款增加额存款增加额法定存款准法定存款准法定存款准法定存款准备金备金备金备金贷款增加额贷款增加额贷款增加额贷款增加额甲行甲行甲行甲行10001000乙行乙行乙行乙行10001000200200800800丙行丙行丙行丙行800800260260640640丁行丁行丁行丁行640640128128512512戊行戊行戊行戊行512512102.4102.4409.6409.6合计合计合计合计500050001000100050005000第四节 商业银行的存款创造n n央行向商业银行提供央行向商业银行提供1
37、000元再贷款，经商元再贷款，经商业银行体系运用后，最终创造出业银行体系运用后，最终创造出5000元存元存款。款。第四节 商业银行的存款创造n n派生存款乘数派生存款乘数D=1/rd.R5000=1000*1/20%K=D/R=1/rd 派生倍数是法定存款准备金率的倒数。法定派生倍数是法定存款准备金率的倒数。法定存款准备金率越高，存款扩张倍数值越小，存款准备金率越高，存款扩张倍数值越小，商业银行存款创造功能越低。商业银行存款创造功能越低。第四节 商业银行的存款创造n n存款创造过程中的渗出：存款创造过程中的渗出：n n超额准备金：商业银行不会将超额储备超额准备金：商业银行不会将超额储备（在央行
38、的准备性存款）全部贷出。这时：（在央行的准备性存款）全部贷出。这时：n nK=1/(rd+e)e为超额准备金率为超额准备金率第四节 商业银行的存款创造n n存款转为通货（提现）存款转为通货（提现）派生存款乘数派生存款乘数K=1/(rd+e+c)C为提现率、现金漏损率、通货比率为提现率、现金漏损率、通货比率由客户决定由客户决定第四节 商业银行的存款创造n n活期存款转为定期存款活期存款转为定期存款K=1/(rd+e+c+t.rt)t表示货币存款转为定期存款的比例，表示货币存款转为定期存款的比例，rt表示表示定期存款准备金率定期存款准备金率第五节 世贸组织与我国商业银行n n世贸组织对我国银行业的
39、要求与约束世贸组织对我国银行业的要求与约束n n市场准入承诺市场准入承诺n n国民待遇国民待遇第五节 世贸组织与我国商业银行n n加入世贸给我过商业银行带来的机遇加入世贸给我过商业银行带来的机遇n n改善我国商业银行经营环境，产生更多金改善我国商业银行经营环境，产生更多金融业务需求融业务需求n n为拓展海外金融业务，实现国内商业银行为拓展海外金融业务，实现国内商业银行跨国经营提供了机遇跨国经营提供了机遇n n有利于我国商业银行学习和借鉴我国银行有利于我国商业银行学习和借鉴我国银行的先进管理经验。的先进管理经验。n n竞争压力促进整改竞争压力促进整改n n逐渐建立银行监管体系逐渐建立银行监管体系
40、第五节 世贸组织与我国商业银行n n加入世贸组织后我国商业银行面临的挑战加入世贸组织后我国商业银行面临的挑战加入世贸组织后我国商业银行面临的挑战加入世贸组织后我国商业银行面临的挑战n n面临银行管理体制的挑战面临银行管理体制的挑战面临银行管理体制的挑战面临银行管理体制的挑战n n面临经营模式的挑战面临经营模式的挑战面临经营模式的挑战面临经营模式的挑战n n面临业务创新和优质服务的挑战面临业务创新和优质服务的挑战面临业务创新和优质服务的挑战面临业务创新和优质服务的挑战n n面临技术手段和金融产品的挑战面临技术手段和金融产品的挑战面临技术手段和金融产品的挑战面临技术手段和金融产品的挑战n n面临融
41、资风险的挑战面临融资风险的挑战面临融资风险的挑战面临融资风险的挑战n n面临人才竞争的挑战面临人才竞争的挑战面临人才竞争的挑战面临人才竞争的挑战n n面临金融安全的挑战面临金融安全的挑战面临金融安全的挑战面临金融安全的挑战n n面临不良资产的挑战面临不良资产的挑战面临不良资产的挑战面临不良资产的挑战n n面临金融宏观调控的挑战面临金融宏观调控的挑战面临金融宏观调控的挑战面临金融宏观调控的挑战第五节 世贸组织与我国商业银行n n加入世贸组织后我国商业银行应做的努力加入世贸组织后我国商业银行应做的努力n n处理不良债权处理不良债权第五节 世贸组织与我国商业银行n n凭借广泛的分行网络和不断提高的服
42、务技凭借广泛的分行网络和不断提高的服务技能，过去一年来，中资银行比过去更能抵能，过去一年来，中资银行比过去更能抵御来自外资银行的竞争。普华永道近日发御来自外资银行的竞争。普华永道近日发布的最新一份外资银行在中国的调查布的最新一份外资银行在中国的调查报告显示，外资银行在中国必须适应全球报告显示，外资银行在中国必须适应全球金融危机后的新挑战。来自中资银行激烈金融危机后的新挑战。来自中资银行激烈的竞争以及更加严格的监管环境正影响它的竞争以及更加严格的监管环境正影响它们在中国发展的速度和规模。们在中国发展的速度和规模。第五节 世贸组织与我国商业银行n n参与参与2010年调查的年调查的42家外资银行把
43、来自中家外资银行把来自中资银行在贷款业务的激烈竞争看作是最大资银行在贷款业务的激烈竞争看作是最大的挑战。的挑战。2009年中国强大的经济刺激计划年中国强大的经济刺激计划使中资银行的贷款量激增，而以机构贷款使中资银行的贷款量激增，而以机构贷款为重点的传统外资银行信贷市场并没有明为重点的传统外资银行信贷市场并没有明显得益。一些外资银行则对贷款量激增可显得益。一些外资银行则对贷款量激增可能导致能导致2011年和年和2012年不良贷款增加表年不良贷款增加表示关注。示关注。第五节 世贸组织与我国商业银行n n据悉，目前外资银行的市场总份额维持在据悉，目前外资银行的市场总份额维持在2%左右，而参与上述调查
44、的左右，而参与上述调查的42家受访银家受访银行中有半数认为，外资银行的市场份额在行中有半数认为，外资银行的市场份额在2010年将保持不变。至于市场份额缺少增年将保持不变。至于市场份额缺少增长的原因，受访银行给出的原因包括不平长的原因，受访银行给出的原因包括不平等的竞争环境，经济因素以及服务产品品等的竞争环境，经济因素以及服务产品品种少等。种少等。第五节 世贸组织与我国商业银行n n外资银行在过去的几年里努力拓展他们在外资银行在过去的几年里努力拓展他们在中国的业务领域。越来越多的外资银行选中国的业务领域。越来越多的外资银行选择设立境内法人机构，已完成这一步骤的择设立境内法人机构，已完成这一步骤的
45、则继续在中国开设分行。自生增长依然是则继续在中国开设分行。自生增长依然是重点之一，同时外资银行也在资产管理、重点之一，同时外资银行也在资产管理、私募股权以及信托和证券公司谋求投资机私募股权以及信托和证券公司谋求投资机会会 第五节 世贸组织与我国商业银行n n预计，预计，预计，预计，20102010年中国市场会有超过年中国市场会有超过年中国市场会有超过年中国市场会有超过4040家银行设立家银行设立家银行设立家银行设立境内法人机构，这一数字到境内法人机构，这一数字到境内法人机构，这一数字到境内法人机构，这一数字到20112011年会超过年会超过年会超过年会超过5050家。家。家。家。很多以前认为设
46、立境内法人机构过于繁琐的银行很多以前认为设立境内法人机构过于繁琐的银行很多以前认为设立境内法人机构过于繁琐的银行很多以前认为设立境内法人机构过于繁琐的银行已经改变了战略。一家受访银行给出的理由是设已经改变了战略。一家受访银行给出的理由是设已经改变了战略。一家受访银行给出的理由是设已经改变了战略。一家受访银行给出的理由是设立两家或两家以上分行所要达到的资本要求过高，立两家或两家以上分行所要达到的资本要求过高，立两家或两家以上分行所要达到的资本要求过高，立两家或两家以上分行所要达到的资本要求过高，这令他们转而选择设立境内法人机构（按中国银这令他们转而选择设立境内法人机构（按中国银这令他们转而选择设
47、立境内法人机构（按中国银这令他们转而选择设立境内法人机构（按中国银监会要求，每家分行的最低资本要求为监会要求，每家分行的最低资本要求为监会要求，每家分行的最低资本要求为监会要求，每家分行的最低资本要求为2 2亿元人民亿元人民亿元人民亿元人民币。币。币。币。)另一家受访银行则表示，法人机构可以使之另一家受访银行则表示，法人机构可以使之另一家受访银行则表示，法人机构可以使之另一家受访银行则表示，法人机构可以使之更深入地进行市场产品开发，这让他们转变了思更深入地进行市场产品开发，这让他们转变了思更深入地进行市场产品开发，这让他们转变了思更深入地进行市场产品开发，这让他们转变了思想。这家银行看重发行人
48、民币债券的业务机会。想。这家银行看重发行人民币债券的业务机会。想。这家银行看重发行人民币债券的业务机会。想。这家银行看重发行人民币债券的业务机会。第五节 世贸组织与我国商业银行n n对于那些对设立境内法人机构仍持谨慎态对于那些对设立境内法人机构仍持谨慎态度的银行，他们的理由仍然是在度的银行，他们的理由仍然是在2011年满年满足足75%的存贷比（贷款总额的存贷比（贷款总额/存款总额）存款总额）要求存在困难。要求存在困难。在将设立境内法人机构、进一步开发在将设立境内法人机构、进一步开发市场作为一大发展重点的同时，外资银行市场作为一大发展重点的同时，外资银行对中国业务收入增长前景表示看好。大部对中国
49、业务收入增长前景表示看好。大部分受访银行乐观预期在分受访银行乐观预期在2010年有年有10%至至20%的增长，这表明中国市场仍然是外资的增长，这表明中国市场仍然是外资银行未来发展的关键。银行未来发展的关键。第五节 世贸组织与我国商业银行n n2006年年12月月,银监会发布特别通告和外银监会发布特别通告和外资银行管理条例实施细则，外资银行普资银行管理条例实施细则，外资银行普遍关注的遍关注的“存贷比存贷比”指标和贷款集中度指指标和贷款集中度指标分别获得了标分别获得了5年和年和3年的宽限期。年的宽限期。n n通告称，外资银行通告称，外资银行“应当于应当于2011年年12月月31日前符合日前符合 7
50、5%的存贷比规定。的存贷比规定。第五节 世贸组织与我国商业银行n n而今距离最后时限而今距离最后时限而今距离最后时限而今距离最后时限20112011年年年年1212月月月月3131日仅剩不到一日仅剩不到一日仅剩不到一日仅剩不到一年的时间。在年的时间。在年的时间。在年的时间。在4040家外资法人银行中，仅有花旗、家外资法人银行中，仅有花旗、家外资法人银行中，仅有花旗、家外资法人银行中，仅有花旗、汇丰、渣打等汇丰、渣打等汇丰、渣打等汇丰、渣打等6 6家银行的贷存比在家银行的贷存比在家银行的贷存比在家银行的贷存比在75%75%的合格线的合格线的合格线的合格线以内，东亚、星展、恒生、华侨、南商等以内，