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1、 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 1一、问题的提出案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少？案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少？提出问题：提出问题：居民消费在经济的持续发展中有着重要居民消费在经济的持续发展中有着重要的作用，居民合理的消费模式和居民适度的消费的作用，居民合理的消费模式和居民适度的消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。什么是影响居民消费支民生活水平的具体体现。什么是影响居民消费支出的最主要因素？影响因素与消费水平的数量关出的最主要因素？影响因素与消费水平的数量关系是什么？所得
2、得数量关系的可靠性如何？今后系是什么？所得得数量关系的可靠性如何？今后的发展趋势怎么样？的发展趋势怎么样？研究范围：研究范围：全国各省市全国各省市2002年城市居民家庭平均年城市居民家庭平均每人每年消费的横截面数据模型。每人每年消费的横截面数据模型。Econometrics 2007 回归分析的基本方法 2（一）问题提出（理论、假说或经验（一）问题提出（理论、假说或经验的陈述）（研究目的）的陈述）（研究目的）（二）模型设定（二）模型设定（三）获取数据（三）获取数据（四）估计参数（四）估计参数（五）模型检验（五）模型检验（六）模型应用（六）模型应用三、回归分析的六大基本步骤 Econometri
3、cs 2007 回归分析的基本方法 3基本步骤示例（一）理论、假说或经验的陈述：（一）理论、假说或经验的陈述：凯恩斯说：凯恩斯说：“基本的心理定律基本的心理定律是，通常是，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。多。”简言之，凯恩斯设想，边际消费倾向（简言之，凯恩斯设想，边际消费倾向（MPCMPC）是大于是大于0 0而小于而小于1 1的。的。问题：你知道还有其他什么消费理论？问题：你知道还有其他什么消费理论？Econometrics 2007 回归分析的基本方法 4基本步骤示
4、例（二）模型设定数学模型与计量经济模型（二）模型设定数学模型与计量经济模型 1 1、消费的数学模型的设定：、消费的数学模型的设定：其中其中Y Y消费支出，消费支出，X X收入，而收入，而 和和 分别代表截距和斜率系数。分别代表截距和斜率系数。2 2、消费的计量经济模型的设定：、消费的计量经济模型的设定：Econometrics 2007 回归分析的基本方法 5（三）获取数据（三）获取数据结论不会比数据更好！基本步骤示例 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 6数据：数据：从从20022002年中国统计年鉴中得到年中国统计年鉴中得到地地 区区城市居民家庭平均每人每年消费城市居民
5、家庭平均每人每年消费支出支出(元元)Y Y城市居民人均年可支配收入城市居民人均年可支配收入(元元)X X北京北京天津天津河北河北山西山西内蒙古内蒙古辽宁辽宁吉林吉林黑龙江黑龙江上海上海江苏江苏浙江浙江安徽安徽福建福建江西江西山东山东河南河南湖北湖北10284.6010284.607191.967191.965069.285069.284710.964710.964859.884859.885342.645342.644973.884973.884462.084462.0810464.0010464.006042.606042.608713.088713.084736.524736.526631
6、.686631.684549.324549.325596.325596.324504.684504.685608.925608.9212463.9212463.929337.569337.566679.686679.685234.355234.356051.066051.066524.526524.526260.166260.166100.566100.5613249.8013249.808177.648177.6411715.6011715.606032.406032.409189.369189.366334.646334.647614.367614.366245.406245.406788
7、.526788.52 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 7（接上页数据表）（接上页数据表）地地 区区城市居民家庭平均每人每年消费城市居民家庭平均每人每年消费支出支出(元元)Y Y 城市居民人均年可支配收入城市居民人均年可支配收入(元元)X X 湖南湖南广东广东广西广西海南海南重庆重庆四川四川贵州贵州云南云南西藏西藏陕西陕西甘肃甘肃青海青海宁夏宁夏新疆新疆5574.725574.728988.488988.485413.445413.445459.645459.646360.246360.245413.085413.084598.284598.285827.925827.9
8、26952.446952.445278.045278.045064.245064.245042.525042.526104.926104.925636.405636.406958.566958.5611137.2011137.207315.327315.326822.726822.727238.047238.046610.806610.805944.085944.087240.567240.568079.128079.126330.846330.846151.446151.446170.526170.526067.446067.446899.646899.64 Econometrics 200
9、7 回归分析的基本方法 8OLSOLS的基本思想：所有散点离回归线最近，的基本思想：所有散点离回归线最近，即残差平方和最小。即残差平方和最小。（四）参数估计（四）参数估计1 1、普通最小二乘法、普通最小二乘法(rdinary Least Squares)基本步骤示例 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 9 离差形式的离差形式的OLSOLS估计式：估计式：其中：其中：用离差表现的OLS估计式 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 10最小二乘法、相关系数等的数学推导与最小二乘法、相关系数等的数学推导与公式都那么复杂和繁琐！怎么办？公式都那么复杂和繁琐！怎么办
10、？三步走策略：一、思想一、思想二、操作二、操作三、解释三、解释这就是学习本门课程的技巧！这就是学习本门课程的技巧！Econometrics 2007 回归分析的基本方法 112、操 作-计量经济学与计算机必须指出，模型的建立和实际使用，离开了必须指出，模型的建立和实际使用，离开了计算机几乎是不可能的。计算机几乎是不可能的。常见的一些计量软件：常见的一些计量软件：SAS；SPSS；EViews；GAUSS；MATLAB；MICROTSP；STATA；MINITAB；SHAZAM；DATA-FIT；RATS本课程采用本课程采用EViews进行教学，因为进行教学，因为EViews简单简单易学，功能强
11、大，和计量经济学结合紧密，易学，功能强大，和计量经济学结合紧密，所以要求同学们掌握该软件。所以要求同学们掌握该软件。Econometrics 2007 回归分析的基本方法 12学习计量软件的要求鼯鼠五能，不如乌贼一技！Econometrics 2007 回归分析的基本方法 13（1）散 点 图 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 14（2）相关系数 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 15（3）估计参数 具体操作：使用具体操作：使用EViewsEViews软件包。估计结果为：软件包。估计结果为：本例中为了估计本例中为了估计MPCMPC，可以用，可以用OL
12、SOLS法。法。Econometrics 2007 回归分析的基本方法 16 （五）模型检验（五）模型检验1 1、经济意义检验经济意义检验：估计的解释变量的系数为估计的解释变量的系数为0.7585110.758511，说明，说明城镇居民人均可支配收入每增加城镇居民人均可支配收入每增加1 1元，人均元，人均年消费支出平均将增加年消费支出平均将增加0.7585110.758511元。这符元。这符合经济理论对边际消费倾向的界定。合经济理论对边际消费倾向的界定。基本步骤示例 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 17注：四种模型检验一、经济意义检验一、经济意义检验二、二、统计推断检验
13、统计推断检验三、三、计量经济学检验计量经济学检验四、四、模型预测检验模型预测检验 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 18 经济预测之点预测经济预测之点预测西部地区的城市居民人均年可支配收入第一步争西部地区的城市居民人均年可支配收入第一步争取达到取达到10001000美元美元(按当时的汇率即人民币按当时的汇率即人民币82708270元元)，代入模型得代入模型得第二步再争取达到第二步再争取达到15001500美元美元(即人民币即人民币1240512405元元)，利用所估计的模型可预测这时城市居民可能达到，利用所估计的模型可预测这时城市居民可能达到的人均年消费支出水平的人均年消费支出水平（六）模型应用（六）模型应用基本步骤示例 Econometrics 2007 回归分析的基本方法 19注：模型应用的四大类型注：模型应用的四大类型一、结构分析一、结构分析二、政策评价二、政策评价三、经济预测三、经济预测四、检验与发展经济理论四、检验与发展经济理论