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1、投资学2课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：投资学课程代码：FIN303学分：4周学时：总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况(四)上课时间：每周三下午5-7节、晚上9-11节；每周四下午5-7节(五)纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料(一)推荐教材：博迪等，投资学(第10版)，机械工业出版社。(二)参考教材1 .博迪等，投资学精要，中国人民大学出版社。2 .埃尔顿等，现代投资组合理论和投资分析，中国人民大学出版社。3 .卢恩伯格，投资科学，中国人民大学出版社。4 .夏普等，投资学，中国人民大学出版社。(三)进一步阅读教材1 .中国知网(
2、)相关文献2 .本课程经典文献：(1) .Markowitz, H., 1952, Portfolio selection, Journal of Finance, 77-91.(2) .Sharpe, W., 1964, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19:425-442.(3) .Lintner, J., 1965, The valuation of risk assets and the selection of risk
3、y investments in stock portfolios and capital budgets, Review of Economics and Statistics, 47:13-37.(4) .Mossin, J., 1966, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, 34: 768-783.(5) .Fama, E. F., 1965, Random walks in stock market prices, Financial Analysts Journal, September/October.(6) .
4、Fama, E. E, 1970, Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, 25: 383-417.(7) .Black, F., and M. Scholes, 1973, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81: 637-654.(8) .Merton, R., 1973, The theory of rational option p
5、ricing, Bell Journal of Economics and Management Science, 4:141-183.(9) .Ross, S. A., 1976, The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13: 341-360.(10) .Ross, S. A” 1978, A simple approach to the valuation of risky streams, Journal of Business, 51: 453-475.3 .相关网络资源：(
6、1) .中国证监会 ；(2) .上海证券交易所 ；(3) .深圳证券交易所 ；(4) .美国证监会 ：(5) .纽约交易所 :；(6) .国家统计局 ；(7) .中国人民银行 ；(8) .中证网、新浪财经网等著名财经网站提供的财经信息；四、课程内容概要(一)课程目标在新时代中国经济背景下，在引领学生学习掌握课程知识的基础上，带着学 .生认识到金融投资在深化供给侧结构性改革、建设创新型国家、实现乡村振兴、 实现区域经济协调开展等方面所扮演的重要角色；在引领学生了解中国金融实践 的基础上，培养学生理论与实践结合分析问题的能力，为培养新时代中国经济发 展所需要的金融人才夯实基础。通过本课程的学习，学
7、生能够了解投资环境，认 识金融投资的本质是收益-风险权衡；在理解金融资产价格决定机制的基础上， 把握证券投资决策过程与分析方法，学习收集、处理并理解各种信息来进行投资 分析和决策；最终较为系统地掌握证券市场与资产定价的理论知识，并且培养运 用金融理论来指导金融投资实践的能力。具体来说包括三个方面的能力：一、掌 握证券市场与投资的经验知识，形成对证券市场与投资的较为全局的观念；二、 分析的工具，这些工具包括既定量精确的，也有定性模糊的，表达了丰富多样的 投资思想，本课程的目标之一就是理解各种分析方法在实际运用中可能存在的问 题、限制及需要修正的方向；三、量化的技能，即现代金融投资理论是建立在数
8、量化的基础上，最优化、动态规划、概率理论及统计分析等数学工具在理论模型 推导以及转化为实际运用中都是十分重要的，本课程将会较多涉及到这些量化的观念，也预期通过学习可以获得运用这些方法来确定资产配置、证券选择及绩效 评价技能。（二）教学内容一序号题目知识点学时（课堂教授）1导论（一）金融学及学科体系3（-）金融市场与投资概述2资产组合理论与实践（一）风险与收益入门及历史回顾12（-）风险厌恶与风险资产配置（三）最优风险资产组合3资本市场均衡（一）资本资产定价模型12（-）套利定价理论与风险收益的多因 素模型（三）资本结构理论（四）有效市场假说（五）行为金融理论4固定收益证券（-）债券的价格与收益
9、9（二）利率的期限结构（三）债券资产组合管理5证券分析-）宏观经济分析与行业分析12（二）权益估值模型（三）财务报表分析6期权、期货与其他衍生口口（-）期权市场介绍6（二）期权定价（三）期货市场7投资组合绩效评价绩效评价指标及其运用3课时总计：57学时54 （课程教授）+3 （复习、答疑）（三）课程要求1 .课程预习与复习：课堂进行随机抽查回答与提前指定汇报结合方式。2 .平时课后作业：按时规定的时间交与助教进行批改，根据完成情况进行课 堂评讲进行评讲。3 .案例分析/估值报告：课程设计以小组方式进行，每组由2-4名学生组成, 设计报告以小组名义提交。要求从老师提供的题目中选做一个，时间许可的
10、情况 下进行课堂辩论。（四）教学安排课程讲授内容课式 授方作业（教材）/测 验辅助学习材料1金融市场与投 资概述证券市场与投讲授；课堂提问 与讨论教材阅读1.2008年全球金融危机案例资工具简介2收益与风险的 衡量讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第5 章课后习题1 .查询存款、国债、股票的收 益率情况2 .股市长线法宝：第1章 3.投资组合理论与资本市 场第8、9章3马科维茨投资 组合理论讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第6 章课后习题1 .投资革命相关章节2 .课外阅读材料：经典论文3 .股市长线法宝第2章4 .财务金融建模学习EXCEL相关技术4资本资产定价 模型讲授；课堂提问 与讨论教材
11、阅读；第7 章课后习题1 .托宾、马可维茨、夏普、布 莱克传略2 .阅读材料：经典文献5套利定价模型讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第10 章课后习题1、查询资本市场相关证券价 格的关系，如A股与H股； 股价指数与指数期货价格6资本结构理论； 资本市场组合 理论习题课讲授；课堂提问 与讨论；阶段性 习题课教材阅读1 .投资学习题集2 .罗斯，公司金融，机械工 业出版社。7有效市场假说讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第11 章课后习题1 .非理性繁荣相关章节2 .知网查询与阅读：中国证 券市场有效性相关论文8行为金融理论讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第12 章课后习题1 .投资学习题集2 .行
12、为金融学案例简析9债券的价格与 收益讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第14 章课后习题1 .投资学习题集2 .财政部国债发行公告3 .中国债券网：杳询债券价 格、市场分析报告10利率期限结构讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第15 章课后习题1 .中国债券网：收益率曲线 编制及使用说明2 .中国债券网：利率分析报 告11债券资产组合 的管理讲授；课堂提问 与讨论；固定收 益证券习题课教材阅读；第16 堂课后习题；阶 段性习题课.学习EXCEL相关技术2.高级金融风险管理第9 章12宏观经济分析 与行业分析讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第17 章课后习题；1 .投资学习题集2 .行研报告导读13
13、权益估值模型讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第18 章课后习题1 .投资学习题集2 .格雷厄姆，证券分析，中 国人民大学出版社。3 .阅读券商公司研究报告4 .新浪财经：公司上市专题14财务报表分析讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第19课后习题1 .投资学习题集2 .亚洲金融危机案例3 .美林证券投资报告4 .格雷厄姆，证券分析，中 国人民大学出版社。15期权、期货与其讲授；课堂提问教材阅读；第201.投资学习题集他衍生品与讨论章课后习题2 .赫尔，期权期货与其他衍 生品，机械工业出版社3 .巴林银行案例16投资组合绩效 评价讲授；课堂提问 与讨论教材阅读；第22 章课后习题；阶 段性习题课1 .查询中国金融期货交易所2 .天天基金网：基金排名3 .知网查询与阅读：基金绩 效评估问题研究17课堂展示学生展示与教师 点评18-19考试周五、考核方式考试形式考察内容考察方式分值课堂参与课堂参与及问题回答随机点名回答下列问题10平时作业4-5次作业作业课后独立完成，按规定及时提交20估值报告/案例分析投资分析知识的运用课堂展示与纸质报告提交20期末考试课程教学内容闭卷考试50