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1、河南省河南省 20232023 年期货从业资格之期货基础知识模考模年期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题拟试题(全优全优)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括()。A.交易部门B.交割部门C.财务部门D.人事部门【答案】D2、以下关于利率期货的说法，正确的是（）。A.欧洲美元期货属于中长期利率期货品种B.中长期利率期货一般采用实物交割C.短期利率期货一般采用实物交割D.中金所国债期货属于短期利率期货品种【答案】B3、根据以下材料，回答题A.买进该股票组合，同时买进 1 张恒指期货合约B.卖出该股票组合，同时卖出 1 张恒指期
2、货合约C.卖出该股票组合，同时买进 1 张恒指期货合约D.买进该股票组合，同时卖出 1 张恒指期货合约【答案】D4、人民币远期利率协议于（）年正式推出。A.1997B.2003C.2005D.2007【答案】D5、关于“基差”，下列说法不正确的是（）。A.基差是现货价格和期货价格的差B.基差风险源于套期保值者C.当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失D.基差可能为正、负或零【答案】C6、关于股票价格指数期权的说法，正确的是（）。A.采用现金交割B.股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利C.投资比股指期货投资风险小D.只有到期才能行权【答案】A7、某交易者
3、以 9710 元吨买入 7 月棕榈油期货合约 100 手，同时以 9780 元吨卖出 9 月棕榈油期货合约 100 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）A.7 月 9810 元吨，9 月 9850 元吨B.7 月 9860 元吨，9 月 9840 元吨C.7 月 9720 元吨，9 月 9820 元吨D.7 月 9840 元吨，9 月 9860 元吨【答案】C8、关于期权价格的叙述正确的是（）。A.期权有效期限越长，期权价值越大B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大C.无风险利率越小，期权价值越大D.标的资产收益越大，期权价值越大【答案】B9、某日
4、我国 3 月份豆粕期货合约的结算价为 2997 元吨，收盘价为 2968 元吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元吨。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B10、股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也存在（），需要投资者高度关注。A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险B.基差风险、成交量风险、持仓量风险C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险D.基差风险、流动性风险和展期风险【答案】D11、当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。A.跨期套利B
5、.展期C.期转现D.交割【答案】B12、蝶式套利中，居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。A.乘积B.较大数C.较小数D.和【答案】D13、在开仓阶段，选择好入市的时间很重要，其主要原因是()。A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】B14、（）自创建以来，交易稳定发展，至今其价格依然是国际有色金属市场的“晴雨表”。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.美国堪萨斯交易所D.芝加哥期货交易【答案】B15、假设年利率为 6%，年指数股息率为 1%，6 月 30 日为 6 月股指期货合约的交割日。4 月 1 日，股票现货指数为
6、 1450 点，如不考虑交易成本，其 6 月股指期货合约的理论价格（）点。（小数点后保留两位）A.1468.13B.1486.47C.1457.03D.1537.00【答案】A16、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。A.套期保值者B.生产经营者C.期货交易所D.期货投机者【答案】D17、根据我国股指期货投资者适当性制度，自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（）万元。A.50B.100C.200D.300【答案】A18、郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()。A.符合 GB13512008 的一等硬白小麦B.符合 GB13512008 的三等硬白小麦C
7、.符合 GB13511999 的二等硬冬白小麦D.符合 GB13511999 的三等硬冬白小麦【答案】B19、标准的美国短期国库券期货合约的面额为 100 万美元，期限为 90 天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。A.25B.32.5C.50D.100【答案】A20、若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（）。A.现货期权B.期货期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】C21、交易者可以在期货市场通过（）规避现资市场的价格风险。A.套期保值B.投机交易C.跨市套利D.跨期套利【答案】A22、当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格
8、，这时（）。A.市场为反向市场，基差为负值B.市场为反向市场，基差为正值C.市场为正向市场，基差为正值D.市场为正向市场，基差为负值【答案】D23、国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（以美元结算），约定付款期为 3 个月，同时，向欧洲出口一批铜材（以欧元结算），付款期也是 3个月，那么，国内铜矿企业可在 CME 通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。A.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约B.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约C.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约D.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约【答案】B24、CME
9、的 3 个月欧洲美元期货合约的标的本金是()。A.10000 美元B.100000 美元C.1000000 美元D.10000000 美元【答案】C25、国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。A.交易所B.多空双方协定C.空头D.多头【答案】C26、假设当前 3 月和 6 月的英镑/美元外汇期货价格分别为 1.5255 和 1.5365，交易者进行牛市套利，买进 20 手 3 月合约的同时卖出 20 手 6 月合约。1 个月后，3 月合约和 6 月合约的价格分别变为 1.5285 和 1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为 12.0 美元，那么交易者的盈亏情况为（
10、）。A.亏损 4800 美元B.亏损 1200 美元C.盈利 4800 美元D.盈利 2000 美元【答案】C27、风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（）的高净值自然人客户。A.人民币 20 万元B.人民币 50 万元C.人民币 80 万元D.人民币 100 万元【答案】D28、某国债对应的 TF1509 合约的转换因子为 10167，该国债现货报价为99640，期货结算价格为 97525，持有期间含有利息为 15085。则该国债交割时的发票价格为（）元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】A29、可以同时
11、在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）。A.央票B.企业债C.公司债D.政策性金融债【答案】B30、假定利率比股票分红高 3%，即 r-d=3%。5 月 1 日上午 10 点，沪深 300 指数为 3000 点，沪深 300 指数期货 9 月合约为 3100 点，6 月合约价格为 3050点，即 9 月期货合约与 6 月期货合约之间的实际价差为 50 点，与两者的理论价差相比，（）。A.有正向套利的空间B.有反向套利的空间C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D.无套利空间【答案】A31、一般而言，套利交易（）。A.和普通投机交易风险相同B.比普通投机交易风险小C.无风险D.比普
12、通投机交易风险大【答案】B32、9 月 1 日，沪深 300 指数为 5200 点，12 月到期的沪深 300 指数期货合约为5400 点，某证券投资基金持有的股票组合现值为 324 亿元，与沪深 300 指数的系数为 09，该基金经理担心股票市场下跌，卖出 12 月到期的沪深 300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。沪深 300 指数期货合约乘数为每点 300 元。A.180B.222C.200D.202【答案】A33、会员大会由会员制期货交易所的（）会员组成。A.1/2B.1/3C.3/4D.全体【答案】D34、关于期权保证金，下列说法正确的是（）。A.执行
13、价格越高，需交纳的保证金额越多B.对于虚值期权，虚值数额越大，需交纳的保证金数额越多C.对于有保护期权，卖方不需要交纳保证金D.卖出裸露期权和有保护期权，保证金收取标准不同【答案】D35、目前我国期货交易所采用的交易方式是（）。A.做市商交易B.柜台（OTC）交易C.公开喊价交易D.计算机撮合成交【答案】D36、4 月 10 日，某套利交易者在 CME 市场买入 4 手 7 月期英镑兑美元期货合约（交易单位为 62500 英镑），价格为 1.4475，同时在 LIFFE 市场卖出 10 手 6月期英镑兑美元期货合约 10 手，价格为 1.4775（交易单位为 25000 英镑），5月 10 日
14、将全部平仓，成交价格均为 1.4825，该套利者通过套利交易（）A.亏损 7000 美元B.获利 7500 美元C.获利 7000 美元D.亏损 7500 美元【答案】B37、不管现货市场上实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现()。A.套利B.完全套期保值C.净赢利D.净亏损【答案】B38、假设沪深 300 股指期货价格是 2300 点，其理论价格是 2150 点，年利率为5%。若三个月后期货交割价为 2500 点，那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。A.45000B.50000C.82725D
15、.150000【答案】A39、3 月 31 日，甲股票价格是 14 元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨。如果涨到 15 元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓，即以 14 元的价格买入 5000 股甲股票，同时以 0.81 元的价格卖出一份 4 月到期、行权价为15 元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为 5000）。A.4000B.4050C.4100D.4150【答案】B40、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。A.申请日B.交收日C.配对日D.最后交割日【答案】C41、当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。A.不完全套期
16、保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利B.不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损C.完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵D.完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利【答案】C42、某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权【答案】B43、中国某公司计划从英国进口价值 200 万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为 9.2369,3 个月期英镑兑人
17、民币远期合约价格为 9.1826.为规避汇率风险，则该公司（）。A.买入 200 万英镑的远期合约，未来会付出 1836.52 万元人民币B.买入 200 万英镑的远期合约，未来会收到 1836.52 万元人民币C.卖出 200 万英镑的远期合约，未来会付出 1836.52 万元人民币D.卖出 200 万英镑的远期合约，未来会收到 1836.52 万元人民币【答案】A44、下列属于外汇交易风险的是（）。A.因债权到期而收回的外汇存入银行后所面临的汇率风险B.由于汇率波动而使跨国公司的未来收益存在极大不确定性C.由于汇率波动而引起的未到期债权债务的价值变化D.由于汇率变动而使出口产品的价格和成本
18、都受到很大影响【答案】C45、市场为正向市场，此时基差为（）。A.正值B.负值C.零D.无法判断【答案】B46、（）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.中国期货市场监控中心【答案】C47、9 月 1 日，沪深 300 指数为 2970 点，12 月到期的沪深 300 期货价格为3000 点。某证券投资基金持有的股票组合现值为 18 亿元，与沪深 300 指数的数为 09。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手 12 月到期的沪深 300 期货合约进行保值。A.202B.222C.18
19、0D.200【答案】C48、在国内期货交易所计算机系统运行时，买卖申报单是以（）原则进行排序。A.价格优先，时间优先B.价格优先，数量优先C.时间优先，价格优先D.数量优先，时间优先【答案】A49、金融期货最早生产于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C50、下列关于结算机构职能的说法，不正确的是（）。A.结算机构对于期货交易的盈亏结算是指每一交易日结束后，期货结算机构对会员的盈亏进行计算和资金划拨B.期货交易一旦成交，结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的责任C.由于结算机构替代了原始对手，结算会员及其客户可以随时对冲合约而不必征得原始对手的同意D.结算机构作为结
20、算保证金收取、管理的机构，并不负责控制市场风险【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（）。A.成交双方均为平仓操作，持仓量减少B.成交双方均为建仓操作，持仓量增加C.成交双方买方为开仓，卖方为平仓，持仓量增加D.成交双方买方为平仓，卖方为开仓，持仓量增加【答案】AB2、以下说法正确的有（）。A.我国 5 年期国债期货合约标的为面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债B.我国 5 年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为 4?5.25 年的记账式付息国债C.我国 10 年期国债期货合约标的为面值为 100 万元人民币、票面利
21、率为 3%的名义长期国债D.我国 10 年期可交割国债为合约到期日首日剩余期限为 6.5?10.25 年的记账式付息国债【答案】ABCD3、外汇期货的作用主要有（）。A.确保增加投资者收入B.提供了有效的套期保值的方式C.为套利者提供了获利机会D.为投机者提供了获利机会【答案】BCD4、在大连商品交易所上市的期货品种包括（）。A.线材B.聚氯乙烯C.精对苯二甲酸D.线型低密度聚乙烯【答案】BD5、下列款项中，（）属于每日结算中要求结算的内容。A.交易盈亏B.交易保证金C.手续费D.席位费【答案】ABC6、期货价格分析中，主要的期货价格包括（）。A.开盘价、收盘价B.最高价C.最低价D.结算价
22、E【答案】ABCD7、基本分析法的特点是（）。A.主要分析影响供求的因素B.分析价格变动的根本原因C.分析价格变动的中长期趋势D.分析价格变动的短期趋势【答案】ABC8、以下关于持仓量的描述，正确的是（）。(假设双方交易数量相同)A.在成交双方中，一方为买入平仓，一方为卖出开仓，持仓量不变B.在成交双方中，一方为买入平仓，一方为卖出平仓，持仓量不变C.在成交双方中，一方为买入开仓，一方为卖出平仓，持仓量不变D.在成交双方中，一方为买入开仓，一方为卖出开仓，持仓量不变【答案】AC9、下列属于外汇掉期和货币互换的区别的是（）。A.外汇掉期一般为 1 年以内的交易，也有 1 年以上的交易；货币互换一
23、般为 1年以上的交易B.外汇掉期前后交换货币通常使用不同汇率；货币互换前后交换货币通常使用相同汇率C.外汇掉期前期交换和后期收回的本金金额通常一致；货币互换前期交换和后期收回的本金余额通常不一致D.外汇掉期通常前后交换的本金金额不变，换算成相应的外汇金额不一致，由约定汇率决定：货币互换期末期初各交换一次本金，金额不变【答案】ABD10、买进看涨期权适用的市场环境包括（）。A.标的资产处于牛市B.预期后市看涨C.认为市场已经见底D.预期后市看跌【答案】ABC11、下列款项中，（）属于每日结算中要求结算的内容。A.交易盈亏B.交易保证金C.手续费D.席位费【答案】ABC12、美国某投资机构预计美联
24、储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（）合约。A.买入日元期货B.卖出日元期货C.买入加元期货D.卖出加元期货【答案】AC13、期权的权利金大小是由（）决定的。A.内涵价值B.时间价值C.实值D.虚值【答案】AB14、1998 年，上海期货交易所由（）合并组建而成。A.上海金属交易所B.上海粮油商品交易所C.上海商品交易所D.上海债券期货交易所【答案】ABC15、期货交易套期保值活动主要转移（）。A.价格风险B.政治风险C.法律风险D.信用风险【答案】AD16、在我国，客户可以通过（）方式向期货公司下达交易指令。A.互联网下单B.电话下单C.国务
25、院期货监督管理机构规定的其他方式D.书面下单【答案】ABCD17、期货公司的职能包括（）等。A.根据客户指令代理买卖期货合约B.对客户账户进行管理，控制客户交易风险C.为客户提供期货市场信息D.担保交易履约【答案】ABC18、价格趋势包括（）。A.上升趋势B.下降趋势C.水平趋势D.波动趋势【答案】ABC19、适合用货币互换进行风险管理的情形有（）A.国内企业持有期限为 5 年的日元负债B.国内企业持有期限为 3 年的欧元负债C.国内企业投标海外欧元项目，3 个月后公示中标结果D.国内金融机构持有期限为 3 年的美元债券【答案】ABCD20、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（）。A.买入基差策略B.卖出基差策略C.基差多头策略D.基差空头策略【答案】BD