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1、山西省山西省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库与答案知识题库与答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、目前，基金管理公司应定期编制并对外提供的基金财务会计报告，不包括（）。A.季度报告B.年度报告C.日报告D.半年度报告【答案】C2、以下关于各种大宗商品投资方式的优缺点，以下表述错误的是（）A.直接购买大宗商品进行投资会产生很大的运输成本和储存成本B.大宗商品期货投资交易成本较低且流动性较强C.与直接投资大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的结构化产品的投资门槛更高D.投资者购买大宗商品生产加工企业股票进行大宗商品投资，相关企
2、业对所运营商品进行风险对冲操作，会影响投资者的投资收益【答案】C3、以下属于资产负债表项目负债的会计科目是（）。A.应收票据B.应付债券C.货币资金D.资本公积【答案】B4、关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿【答案】D5、关于基金业绩评价，以下表述错误的是（）A.同一基金在不同时间区间内的收益，风险不具可比性B.风险调整前的收益比风险调整后的超额收益更
3、加重要C.同一基金在不同时间区间内的表现差距可能也很大D.需要考虑基金的规模【答案】B6、共同对手方一般由（）担任。A.证券交易所B.中央结算公司C.中国结算公司D.中国证监会【答案】C7、下列关于个人投资者的说法中，错误的是（）。A.个人投资者的划分没有统一的标准B.拥有更多财富的个人投资者风险承受能力也更强C.个人投资者还可能在投资经验和能力方面存在差异D.基金销售机构对不同类型的投资者提供相同类型的投资服务【答案】D8、以下不属于权益类证券投资面临的非系统性风险的是（）。A.汇率变动B.财务风险C.经营风险D.流动性风险【答案】A9、下列关于大宗交易的说法错误的是（）。A.国际上可交易的
4、贵金属类大宗商品主要包括黄金、白银、铜等B.能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等C.通常，贵金属类大宗商品被认为是个人资产投资和保值的工具之一D.大豆、玉米、小麦的期货被称为三大农产品期货【答案】A10、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所【答案】A11、下列对股票的描述，错误的是（）A.股票实质上代表了股东对股份公司的所有权B.股票是一种有价证券C.股票是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证D.股票发行人定期支付利息并到期偿付本金【答案】D12、可转换债券的期限最短为 1 年，最长为 6
5、 年，自发行结束之日起（）后才能转换为公司股票。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年【答案】B13、沪深 300 股指期货合约交易单位为每点（）元。A.100B.200C.300D.500【答案】C14、减少回购交易信用风险的方法有()。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不容易变现抵押物的要求【答案】A15、目前，在我国各类债券市场中占据债券分销量、托管量和现券交易量方面主导地位的债券市场是（）。A.上海证券交易所债券市场B.银行间债券市场C.深圳证券交易所债券市场D.商业银行柜台市场【答案】B16、某
6、永续债每年付息一次，每次 5 元，如市场利率为 5%，则该债券的内在价值为（）元。A.105B.100C.110D.95【答案】B17、期货合约具有标准化的特征，在固定场所交易，是（）的替代物。A.抵押品B.远期合约C.股票D.债券【答案】B18、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A19、基金份额净值计价错误金额达基金份额净值（）,开放式
7、基金发生巨额赎回并延期支付。A.0.8%B.0.3%C.0.1%D.0.5%【答案】D20、若名义利率不变，当物价上升时，实际利率()。A.不确定B.不变C.下降D.上升【答案】C21、一般来说，（）伴随着巨大的资本利得，被认为是私募股权投资退出的最佳渠道。A.二次出售B.首次公开发行C.管理层回购D.买壳上市或借壳上市【答案】B22、可转换债券的基本要素不包括()。A.标的债券B.票面利率C.转换期限D.转换价格【答案】A23、（）为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权力。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结果化债券【答案】A24、关于非系统风险的说法错误的
8、是（）A.非系统风险都可以分散B.系统风险是无法分散C.在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。D.当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其非系统性风险【答案】D25、由某公司 2014 年年末资产负债表中的数据得知，该公司 2014 年年末总资产价值 2000 万元，负债总额为 500 万元，所有者权益总额为 1500 万元。则该公司权益乘数为（）。A.1.33B.4C.0.75D.0.25【答案】A26、A 公司上年度每股股息为 0.9 元，预期每股股息将以每年 10%的速度稳定增长，当前的无风险利率为 4%，市场组合的风险溢价为 12%，A 公司股票的值为 1.5。
9、那么，A 公司股票当前的合理价格是（）。A.10 元B.7.5 元C.5 元D.8.25 元【答案】D27、（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。A.相关系数B.系数C.方差D.跟踪误差【答案】A28、（）是指存券银行不通过基础证券发行公司，直接根据市场需求和自有基础证券的数量自行向投资者发行的存托凭证。A.全球存托凭证B.美国存托凭证C.无担保的存托凭证D.有担保的存托凭证【答案】C29、()影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。A.投资期限的长短B.收益要求的高低C.风险容忍度的大小D.监管制度的强弱【答案】A30、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A
10、.夏普比率B.平均收益率C.Brinson 模型D.特雷诺比率【答案】C31、下列不属于权证基本要素的是（）A.权证类别B.标的资产C.行权价格D.内在价值【答案】D32、目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括（）和（）。A.托管人结算模式；券商结算模式B.共同对手结算模式；逐笔清算模式C.货银对付模式；净额交收模式D.净额交收模式；全额交收模式【答案】A33、私募股权投资基金在完成投资项目之后，退出的最佳渠道是（）。A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售，破产清算【答案】A34、中央银行票据是一种短期债务凭证，用于调节商业银行的（）。A.风险准备金B.法
11、定存款准备金C.超额准备金D.信贷规模【答案】C35、下列关于主动投资的说法，错误的是（）。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益【答案】C36、目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）策略。A.CPPIB.TIPPC.OBPID.VGPI【答案】A37、上海证券交易所和深圳证券交易所 A 股过户费均按照成交金额
12、的（）向买卖双方投资者分别收取。A.0.01B.0.02C.0.1D.0.2【答案】B38、关于另类投资的优点与局限性.以下表述错误的是（）.A.另类投资产品与传统证券相关性较高B.另类投资多采取高杠杆模式运作C.另类投资能获取多元化的收益并分散风险D.另类投资的经理人通常不公开所投资的产品信息【答案】A39、基金 N 与基金 M 具有相同的标准差，基金 N 的平均收益率是基金 M 的两倍，基金 N 的夏普指数()。A.是基金 M 的两倍B.小于基金祕的两倍C.大于基金 M 的两倍D.等于基金 M 的夏普指数【答案】C40、逐笔全额结算的主要特点不包括（）。A.资金的足额以单笔交易为最小单位，
13、资金足额则全部交收，不足则全不交收，不分拆交收B.交收期固定C.交收期灵活D.交收方式多样【答案】B41、受托人为委托人的利益服务，并且忠实于()的利益。A.受托人B.委托人C.托管人D.管理人【答案】B42、关于基金分红方式，以下表述错误的是（）。A.开放式基金可以采用现金分红或分红再投资方式B.基金收益分配默认为采用分红再投资方式C.分红再投资方式是指将投资者应分配的净利润折算成定的基金份额分配给投资者D.封闭式基金只能采用现金分红【答案】B43、国家外汇管理局设定禁止 QFII 资金汇出境外的期限，即投资本金锁定期，其中规定养老、保险、共同基金等合格投资者，以及合格投资者发起设立的开放式
14、中国基金的投资本金锁定期为（）。A.3 个月B.6 个月C.9 个月D.1 年【答案】A44、（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A.价格免疫B.或有免疫C.所得免疫D.总免疫【答案】C45、下列说法中，错误的是（）。A.EBITDA=EBIT+利息+折旧B.EV/EBITDA 反映了投资资本的市场价值和未来一年企业收益间的比例关系C.EBITDA=利润+所得税+利息+折旧+摊销D.EV=公司市值+净负债【答案】A46、某零息债券到期时间为 5 年，它的麦考利久期（）A.小于 5 年B.无法确定C.大于 5 年D.等于 5 年【答案】D47、()是指互换合约双方同意在约定
15、期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。A.互换合约B.利率互换C.货币互换D.信用违约互换【答案】C48、基金利润表中，不属于其他收入项的是（）。A.公允价值变动损益B.ETF 替代损益C.手续费返还D.归基金资产部分的赎回费收入【答案】A49、投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（）。A.事前风险管理主要包括对可投证券池、交易对手库的管理、以及按照法律法规、公司制度和产品合同规定设置基金的投资限制和需要监控的风险指标B.事前风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。C.事中风险险管理体现为，在投资过程中，对持仓证券和基金整体风险指标进行监控，对不符合投资限制的投资指令进行预警或拦截,风险指标超过投资的时候及时调整组合D.事后风险评估包括风险险指标计算、压力测试、风险收益归因等。风险管理贯穿基金整体投资流程。【答案】B50、下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。A.银行存款B.国债C.短期债券回购D.长期债券回购【答案】D