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1、山西省山西省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）知识题库附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、如果证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.63，证券 a 与 c 之间的相关系数为0.75，则两组之间相关性强弱关系为()。A.a 与 c 相关性较强B.无法比较C.相关性强弱相等D.a 与 b 相关性较强【答案】A2、若ij=-1，则表示 Ri 和 Rj（）。A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关【答案】D3、流动比率小于 1 时，赊购原材料若干，将会（）A.增大流动比率B.降低流动比率C.
2、降低营运资金D.增大营运资金【答案】A4、（）是期货交易最大的特征。A.保证金B.交割C.对冲平仓D.盯市【答案】D5、股票基金面临较其他类型基金更高的投资风险，主要是()。A.市场风险B.信用风险C.非系统性和系统性风险D.购买力风险【答案】C6、（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.系数B.标准差C.风险价值D.跟踪误差【答案】C7、下列关于指数基金的说法，错误的是()。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关C.跟踪
3、误差越大，风险越高D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大【答案】D8、负债权益比=（）。A.1/（1-资产负债率）B.负债/资产C.所有者权益/负债D.资产负债率/（1-资产负债率）【答案】D9、以下（）不属于技术分析的三项假定。A.市场行为涵盖一切信息B.股票价格具有预测性C.历史会重演D.股价具有趋势性运动规律【答案】B10、托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有()。A.在中国大陆设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管B.最近两个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币C.有足够熟悉境外托管业务的专职人
4、员D.最近 1 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查【答案】C11、银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（）进行交易的侦券二级市场参与者。A.中国人民银行B.上海证券交易所C.深圳证券交易所D.证券公司【答案】A12、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误【答案】B13、下列属于从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金的是()。A.证券投资基金B.对冲基金C.不动产基金D.私募股权和风险投资基金
5、【答案】A14、按()分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等。A.发行主体B.偿还期限C.债券持有人收益方式D.计息与付息方式【答案】A15、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于()。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率【答案】B16、关于土地投资，以下表述正确的是()A.土地投资只能通过出租来获取投资收益B.基于未被开发这一特征，土地本身的不确定性非常高，土地投资可能具有较高投机性C.土地投资只能通过买卖价差来获取投资收益D.土地投资价值受宏观环境和法律法规因素影响很小【答案】B17、关于债券基金的利率风险，以下表述错误的是（）。A.债券价格与利率呈反向变动，债券
6、投资存在因利率波动所导致价格波动的风险B.债券基金久期越长，净值随利率波动的幅度就越小，所承担的利率风险就越低C.分散债券期限、长短期配台是防范债券基金利率风险的措施之一D.债券基金加杠杆操作会增大基金对利率变化的敏感度，增加基金的利率风险【答案】B18、关于中外合资基金管理公司的境外股东应当具备的条件，说法错误的是（）。A.依其所在国家或者地区法律设立，最近 3 年没有受到监管机构或者司法机关的处罚B.实缴资本不少 5 亿元人民币的等值可自由兑换货币C.所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度D.合法存续并具有金融资产管理经验【答案】B19、下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）
7、。A.看涨期权买方的盈利是有限的B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格【答案】A20、下列关于指数基金与 ETF 的风险管理的说法中，错误的是（）。A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低【答案】A21、()同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况
8、。A.特雷诺指数B.詹森指数C.夏普指数D.资本资产定价模型【答案】C22、1985 年 12 月 20 日，欧洲委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。A.UCITS 一号指令B.AIFMD 指令C.证券监管目标和原则D.集合投资计划治理白皮书【答案】A23、关于收益率曲线，以下表述错误的是()。A.收益率曲线大多是向下倾斜的，偶尔也会呈水平状或向上倾斜B.当收益率曲线向上倾斜时，长期利率高于短期利率C.当收益率曲线水平时，长期利率等于短期利率D.当收益率曲线向下倾斜时，长期利率低于短期利率【答案】A24、某投资组合在持有期为 12 个月，置信水平 95%的情况下，若
9、所计算的风险价值为 5%，则表明()。A.该资产组合在 12 个月中的损失有 5%的可能不超过 95%B.该资产组合在 12 个月中的损失有 5%的可能不超过 5%C.该资产组合在 12 个月中的最大损失为 5%D.该资产组合在 12 个月中的损失有 95%的可能不超过 5%【答案】D25、下列关于货币时间价值的说法，错误的是（）。A.货币时间价值是指货币随着时间的推移而发生的增值B.两笔数额相等的资金，发生在不同的时期实际价值也是不同的C.净现金流量=现金流入-现金流出D.货币时间价值跟时间的长短无关【答案】D26、封闭式基金一般采用（）方式分红。A.配股B.股票股利C.转股D.现金【答案】
10、D27、关于标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数排行，以下表述错误的是（）。A.标准普尔 500 指数由普尔公司编制，道琼斯工业平均指数目前由华尔街日报编辑部维护B.两个指数都是衡量美国股票市场价格水平以及收益率的指标C.两个指标都包含近年来发展循序的服务性行业和金融业公司D.标准普尔 500 指数比道琼斯工业指数覆盖的公司更多,更能反映广泛的市场变化【答案】C28、交易员的职责不包括（）。A.执行基金经理制定的交易指令B.向基金经理及时反馈市场信息C.及时在市场异动中作出决策D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C29、合格投资者的投资本金锁定期为 3 个月，自合格投资者累计汇入投
11、资本金达到等值（）万美元之日起计算。A.1000B.2000C.3000D.5000【答案】B30、下列各种债券中，其利率在偿付期限内发生变化的是（）。A.贴现债券B.附息债券C.息票累计债券D.浮动利率债券【答案】D31、某 2 年期债券面值 100 元，票面利率为 5%，每年付息，现在的市场收益率为 6%，市场价格 98.17 元，则其麦考利久期是（）。A.1.95 年B.2.05 年C.1 年D.2 年【答案】A32、下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用 St 表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率B.远期利率指的是资金的远期价格
12、，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同【答案】D33、（）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。A.买入返售B.回购协议C.远期合约D.互换合约【答案】B34、关于债券的发行主体,以下表述正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D35、金融期货中率先出现的是()。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C36、实行分级结算原则主要是出于防范（）的考虑。A.操作风险B.信用风险C.经营风险D.结算风
13、险【答案】D37、所有者权益包括()。A.、B.、C.、D.、【答案】A38、债券市场所说的年利率都是指（）A.通货膨胀率B.保值贴补率C.名义利率D.实际利率【答案】C39、市场投资组合的特征不包括（）。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合 M 与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合【答案】D40、按照现行法规要求，个人持有公开上市公司股票股息红利免征个人所得税的前提是持股期限()A.2 年以上B.1 年以上C.一个月至 1 年(含一年)D.海外
14、债券基金【答案】B41、QDII 基金产品起点仅为（）元人民币，适合更为广泛的投资者参与。A.1B.10C.100D.1000【答案】D42、下列不属于 QD基金禁止行为的是（）。A.借入临时用途现金比例不超过基金资产净值的 5%B.购买贵金属或代表贵金属的凭证C.购买实物商品D.购买不动产和房地产抵押按揭【答案】A43、以下不属于盈利能力指标的是（）A.销售利润率(ROS)B.资产收益率(ROA)C.净资产收益率(ROE)D.应收账款周转率【答案】D44、衍生工具是由另一种基础资产构成或衍生而来，关于其中的基础资产，以下表述正确的有（）A.II、III、IVB.I、III、IVC.I、II、
15、III、IVD.I、II、III【答案】C45、当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天。A.90；180B.60；120C.60；180D.90；120【答案】B46、下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】A47、不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。A.基金风险水平B.基金规模C.时期选择D.基金的价格【答案】D48、相关系数在金融市场上的应用不包括（）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值【答案】C49、在我国，证券交易所的决策机构是（）A.会员大会B.专门委员会C.董事会D.理事会【答案】D50、开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（）。A.申购B.转换C.转托管D.赎回【答案】C