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1、山西省山西省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基础年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一知识精选试题及答案一单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、证券交易所的结算方式有（）A.全额结算方式B.净额结算方式C.全额结算方式和净额结算方式D.差额清算【答案】C2、假设某国债是起息日为 2009 年 6 月 6 日的附息固定利率，债券 10 年期，每半年支付一次利息，债券面值 100 元，票面利率为 4.5%，2019 年 6 月 6 日当日每单位债券收到本金和利息共计（）元。A.A104.5B.B102.25C.C140.5D.145【答案】D3、在持有期为
2、3 年，置信水平为 90的情况下，若计算的风险价值为 50 万元，则表明该投资者的资产组合（）。A.在 3 年中的损失有 90的可能性不会超过 50 万元B.在 3 年中的损失有 90的可能性会超过 50 万元C.在 3 年中的收益有 90的可能性不会超过 50 万元D.在 3 年中的收益有 90的可能性会超过 50 万元【答案】A4、关于基金利润，下列说法错误的是()。A.基金利润是基金资产在运作过程中所产生的各种利润B.基金利润来源主要包括利息收入和投资收益C.基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益D.基金利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等
3、【答案】B5、期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A.认购期权B.美式期权C.认沽期权D.欧式期权【答案】D6、私募股权二级市场投资战略是具有()特性的投资战略。A.周期长、风险小、流动性强B.周期短、风险小、流动性强C.周期短、风险大、流动性强D.周期长、风险大、流动性差【答案】D7、下列关于债券的论述中，错误的是（）。A.在企业破产时，债券持有者优先于股权持有者获得企业资产的清偿B.按照发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券等C.债券发行人通常在市场利率上涨时执行提前赎回条款D.与普通债券相比，可转换债券的价值包含两部分：纯粹债券价值和转换权利价值【答案】C8、()也称
4、权益报酬率。A.资产收益率B.销售利润率C.权益乘数D.净资产收益率【答案】D9、在其他条件都一样的情况下，以下期权价格最高的是的（）A.执行价格为 10 元，标的资产市场价格为 13 元的看涨期权B.执行价格为 11 元，标的资产市场价格为 12 元的看涨期权C.执行价格为 10 元，标的资产市场价格为 11 元的看涨期权D.执行价格为 10 元，标的资产市场价格为 12 元的看涨期权【答案】A10、关于期货市场的价格发现功能，以下表述错误的是（）。A.期货交易者能将经济运行状况信息传递给现货交易者B.现货和期货市场的套利活动对现货市场没有影响C.期货市场中形成的价格能反映供求状况D.期货合
5、约价格能反映标的资产所包含的信息变化【答案】B11、关于 UCITS 基金的核准，下列说法错误的是（）。A.UCITS 基金必须获取其所在国监管机关的核准方可开展业务B.基金管理人、托管人、基金规则及基金章程的改变均要获得监管机关的批准C.对于单位信托而言，要求核准基金章程和基金托管人D.基金管理公司只能从事基金管理业务【答案】C12、UCITS 五号令于（）起正式实施。A.2014 年 4 月 5 日B.2014 年 7 月 23 日C.2014 年 9 月 17 日D.2011 年 7 月 1 日【答案】C13、可转换债券对应的股票市场价格低于转化价值时，可转换债券的价值主要体现了（）的属
6、性。A.固定收益类B.权益类C.期货D.期权【答案】A14、交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术【答案】A15、证券 X 的期望收益率为 12%，标准差为 20%;证券 Y 的期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为()。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%【答案】B16、（）采用券商结算摸式。A.QFII 基金B.证券公司集合资产管理计划C.基金管理公司特定客户资产管理产品D.信托计划【答案】D17、T 日，某投资者在 A 股市场
7、进行了三笔交易，买入 X 股票 1000 股，每股 10元，卖出 X 股票 400 股，每股 15 元，买入 Y 股票 300 股，每股 10 元。假设不考虑交易费用，在结算日该投资者应结算的证券和资金为（）。A.三笔交易实行净额结算，应付资金 7000 元，应收 X 股票 600 股，应收 Y 股票300 股B.买入交易和卖出交易分别实行净额结算，应付资金 13000 元，应收 X 股票1000 股，应收 Y 股票 300 股；应收资金 6000 元，应付 X 股票 400 股C.三笔交易实行全额结算，应付资金 10000 元，应收 X 股票 1000 股，应收资金6000 元，应付 X 股
8、票 400 股，应付资金 3000 元，应收 Y 股票 300 股D.标的证券相同的交易实行净额结算，应付资金 4000 元，应收 X 股票 600 股；应付资金 3000 元，应收 Y 股票 300 股【答案】D18、关于基金的业绩比较基准，以下表述错误的是（）。A.基金业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引B.基金业绩比较基准选择的都是各类市场指数C.基金业绩比较基准是衡量基金相对收益的重要指标D.基金业绩比较基准的选取服从于投资范围【答案】B19、证券交易所的组织形式大致可以分为两类，即公司制和（）。A.经纪制B.会员制C.合伙制D.股份制【答案】B20、关于债券组合管理免疫策略，以
9、下表述错误的是（）。A.多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平【答案】B21、银行间债券市场的债券结算指令处理方式不包括()。A.全额结算实时处理交收B.全额结算批量处理交收C.净额结算批量处理交收D.净额结算实时处理交收【答案】D22、申请 QDII 资格的机构投资者应当符合的条件不包括（
10、）。A.拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员，即具有 5 年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于 1 名B.具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范C.最近 5 年没有受到监管机构的重大处罚D.中国证监会根据审值监管原则规定的其它条件【答案】C23、对基金管理人从事基金管理活动取得的收入,依照税法的规定征收（）。A.所得税B.消费税C.增值税D.关税【答案】A24、投资管理人可以根据压力测试的结果采取措施包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D25、公司解散或破产清算时，最先获得清偿顺序的是（）。A.公司高管B.优先股C.普通股D.债券持有者【
11、答案】D26、有效前沿是由全部（）构成的集合A.最优投资组合B.无风险投资组合C.平行投资组合D.风险投资组合【答案】A27、第一年末到第三年末的远期利率 f1,3，一年期的即期利率为 S1，三年期的即期利率 S3，若 f1,3S3,根据预期，下列描述中正确的是（）。A.S1S3B.S1S3C.S1=S3D.条件不足【答案】B28、当境内托管人委托境外托管人负责境外业务托管时，以下不符合境外托管资格规定的是（）。A.最近 2 年没有受到监管机构的重大处罚B.最近一个会计年度托管资产规模 1500 亿美元C.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管D.最近一个会计年度
12、实收资本 30 亿美元【答案】A29、基金业评价需要考虑的因素不包括（）。A.基金管理规模B.时间区间C.业绩比较基准D.综合考虑风险收益【答案】C30、假设某基金在 2012 年 12 月 3 日的单位净值为 1.5151 元 2013 年 9 月 1 日的单位净值为 1.8382 元。期间该基金曾于 2013 年 2 月 28 日每份额派发红利0.315 元。该基金 2013 年 2013 年 2 月 27 日（除息日前一天）的单位净值为1.9014 元，则该基金 2012 年 12 月 3 日至 2013 年 9 月 1 日期间的时间加权收益率为（）A.0.5041B.0.4087C.0
13、.4051D.0.4541【答案】D31、按照同业存单管理暂行办法规定，同业存单的利率参考同期限（），发行期限原则上不超过 1 年。A.SHIBORB.LIBORC.SIBORD.NIBOR【答案】A32、股票拆分对（）没有影响。A.每股盈余B.股票价格C.股东权益总额D.每股面值【答案】C33、投资者于 2017 年 2 月 10 日(周五)赎回了某货币市场基金(非 T+0 到账)，则该投资者享有（）的收益。A.2 月 10 日和 2 月 11 日B.2 月 10 日、2 月 11 日、2 月 12 日和 2 月 13 日C.2 月 10 日D.2 月 10 日、2 月 11 日和 2 月
14、12 日【答案】D34、目前我国 A 股印花税的税率为（）A.1B.2C.3D.4【答案】A35、()是指货币随着时间的推移而发生的增值。A.货币时间价值B.货币溢价C.货币价值D.货币乘数【答案】A36、（）是著名的杜邦恒等式。A.资产收益率=销售利润率*总资产周转率B.净资产收益率=资产收益率*权益乘数C.净资产收益率=净利润/所有者权益D.净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数【答案】D37、证券的开盘价格通过()方式产生。A.连续竞价B.协议竞价C.充分竞价D.集合竞价【答案】D38、下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）A.可以利用商品期货管理商品价格风险B.可以利
15、用利率期货管理利率风险C.可以利用外汇期货管理汇率风险D.可以利用股指期货管理个股的财务危机风险【答案】D39、关于做市商与经纪人的相同点和区别，以下表述错误的是（）。A.做市商的利润主要来自于证券买卖差价，经纪人的利润主要来自于交易佣金B.经纪人能为市场提供流动性，做市商不能C.经纪人可以为做市商服务D.一般情况下，做市商参与交易，经纪人不参与交易【答案】B40、全美范围内标准化的期权合约是从 1973 年()的看涨期权交易开始的。A.美国商品交易所B.芝加哥期权交易所C.纽约期权交易所D.英国期权交易所【答案】B41、关于名义利率和实际利率，以下表述正确的是（）A.名义利率是扣除通货膨胀补
16、偿以后的利率，实际利率是指包含对通货膨胀补偿的利率B.当物价下降时，名义利率比实际利率高C.当物价下降时，名义利率比实际利率低D.名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，实际利率是扣除通货膨胀补偿以后的利率【答案】D42、J 曲线是以（）为横轴，以（）为纵轴的一条曲线A.时间/收益率B.收益率/时间C.时间/风险D.风险/时间【答案】A43、以下属于非法人产品的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】B44、对于基金管理费，下列说法错误的是（）。A.大部分股票基金按 1.5%计取B.债券基金的管理费率一般低于 1%C.为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理基金资产而向基金收取的费用【答案】
17、C45、（）是银行业存款类金融机构的重要短期融资工具。A.同业存单B.大额可转让定期存单C.定期存款D.中期票据【答案】A46、下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()。A.市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的B.所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断【答案】D47、对于指数基金与 ETF 来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越
18、大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A48、一般而言，下列债券按其信用风险依次从低到高排列的是（）。A.政府债券、公司债券、金融债券B.金融债券、公司债券、政府债券C.政府债券、金融债券、公司债券D.金融债券、政府债券、公司债券【答案】C49、任何一家市场参与者在进行买断式回购交易时，单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的()%。A.5B.10C.15D.20【答案】D50、从一般意义上讲，（）是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排。A.行业风格配置B.全球资产配置C.战略资产配置D.战术资产配置【答案】C