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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCK1E8F10D2O2X2E5HX1A9U3D2A3W7F1ZR4R9K9Z4K6G1M62、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖
2、出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACJ9E4S8A10S8B3E8HD3V6K1A6X5Q5Q7ZW6R3D4H2K2Q3E43、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCA7J2N6G4J3V4Q7HO3A2S5S8I3Q6F9ZI6S5M4C1X1D9W34、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCA9J5F3F3X8Y7I8HM8T1J4U9C6T8S10ZS1X9F8L
3、2R3Y8C45、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP2X10X8A9E6I2B8HK4X5O6D6X10D9F1ZF2I8M2U4U4Q1X46、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ6B8E2J1Q3K6X6HB5P3D5N3I2A10J9ZX10G8E10C10V3M3Q37、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该
4、商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCF7M7V8N3L1K7Z3HY3P4T8D10P4C6S3ZL8E4W6E7R5M9U48、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACO6H7G9Q5B7Z7T8HI4C5E2L10E4L8X6ZO10H2B3Q7F8O4A109、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCH6K7V8R3K6V6E9HU8T2I3V4I3W5U9ZZ4C7I2D7Y5R6A1
5、10、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACT4F2I10H4C4Q10E10HH8S7Q3F4K9O8B2ZH6C5N5R7K6M2I1011、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCT7F1E6U9C7L1I8HA8O3F4C3P9L1X8ZP7L7Q7A1M9U6U912、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足
6、的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCF10U4G1K6I1E8L5HW3Z5D3P6C5E4P6ZW1A6N2V3Q1B2D613、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCI8E10A1P10I4Z1N4HW7H4N10O5L6I3H3ZY9P10M5K2H10A6G1014、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险
7、计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCD8I3B4C3U6W5U7HS8J10Y2T1M6W4J5ZD2L6T9Y8W3A10J415、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平
8、相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCU6O6C5K4Y7X8K3HP1P9F4Z6F7P4G3ZE5W8R2K4X9R9X216、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACM3T9O10G2C5B2D1HQ10E7E1N8K7F4I8ZI4K7Z3X2Z8W4C517、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCB9W7R7P7W3
9、M1S2HA4I3J1C5M8M6M3ZX4D6V2C5X1G3S718、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCT4R9Y1G8E7Y4A3HB6G5V7B3L8V4M3ZD7U5U5X8V4C5A619、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACK7C3P2G10B8R4C4HK6A10G2I1L5A2F9ZB5L10N10A6A10Y5G520、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于
10、交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCN9D7R10K2G6H4L4HN9C4X2C10O9V2P4ZK10I7X1R9G6V10W421、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCD1B2X1B6D10X
11、10S3HD8I10F7Q9U6N5G5ZQ7K7H8X4N1R6T122、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACA10G2G3D4Q1L1F1HE1M3R2H5Y8O5O1ZP5W6A10U10A5U10T823、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCZ9L7F3W6Z8S10E10HH1S2J9J9R6L2L8ZR2L2P5X6S6B7K224、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影
12、响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCL1K9B3Y8V3B3R4HF2S4X6Z5X1K3A6ZH2S1J9Q6O2N3I1025、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCU6C2C4B5V2J10B8HU2N10E1O7Z4Q2N10ZR7G4N4S10P9K10V926、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方
13、面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCQ9M1U7N2B7D9W5HA7T6Z2H10U7L3M3ZG2K10X9Y7E10Z5T927、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACG1K1X10D9L2J3T1HW9Q5D4J8I2W6Y3ZV6D1I2B7C7L7Z228、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.
14、降低【答案】 DCZ6X8M3Q6G7I6C10HF5Y8U1W1A6B7C6ZE10T1G9N4Q1M9L729、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCQ1C3D5E3G4V2G8HP8G9E2N3Q7X10E6ZU9P5G3U5K5H7I230、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映
15、射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCI4Z7F5T8M10Q8E3HY2C6D6U9B1L3S2ZM5Y10T5A8R5L1I731、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCA1E9F8F8W9H5N10HY7F4Z10K1E1E3Q8ZN10F8F3C7C
16、4R1R532、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCW10W10S1O1A5U1X5HD2I7N10P1U7V2O7ZU1A9H5P1O2F10S733、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACC6Y8L4B10C7X8O5HK1T9A4C2G1C5K8ZN9A2J1L9D8W6M134、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价
17、差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCR5D9Q10B6D6V7C6HR7N6I6I7G5P1E6ZT4V10F3C8M7Z9J835、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCO2W5P10M2K7O9Z8HI3P9X7Q4S3P4L2ZO10J2S7B6N1G9F136、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACQ6C10U8E6S5G2E7HF8U2C3M2T1
18、0K7C6ZW6J6L9R2F3H2P537、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCX10K8X5M3G5V4K10HK5A6H7Y9A5I4G5ZX2S1S7Y3S9J7I538、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV8B5W8Y7C4E8G10HP4Q8R3B9T7E4B3ZY9N10P1I6I10C5Q939、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此
19、情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCL5R7A3M3J8T2O3HM10Q10B3E6Y3F9B2ZA1N1X4E3X9Y9P1040、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCL2S6P1B10Q1P7U5HE1O2F8U4D2Z8W1ZG2L6X7J1N5Q3K1041、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCL3E9D4G6O8R3N1HB6
20、S8C4F9R8F10P3ZE8C2X9J4Q2L8H342、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACJ8K10U1G9Z1X7K3HG3F6Y1S10P1C7F6ZB1Z10Q5X3K10X5V743、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA6P8L3U5J4X4D4HH8L7N7J1O4S3D9ZA4S6K2B1Z4A5Y544、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A
21、.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACB5H1F8V9H7K8K5HM3B1B7A4B6I6K10ZX6C6S2E4Y9R7N245、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACX5Y
22、4H6I10A3V6B1HQ3L10X7B9C3S4E8ZV9U1E6P9F3W3H646、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCT6N8O2O3X3P3O4HX4N2O2Z3Q6T5Z7ZX6V2X8F4G8F5U147、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法
23、D.外部衡量法【答案】 DCJ4E6N9L2C2W5Q4HC5U1O5C3P5G5A9ZE4C2K9B2N9X4G1048、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACI5E4U5T3W6V6D8HG5F5H2J5S2K2W2ZT4G3S7K1E6B3P549、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应
24、的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACI2U8N10C2M2F8D2HG9H2E3V8C3R8S1ZB4V5T4I3Q6V2T450、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCH4B6B6Y5G2Q3C9HR10B3T5C6H8W5D3ZA1V10J7O2E6W1
25、X951、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCC4U8P5L5F7B2C5HV9G3U6H6T9F9S8ZS8N3T3V2V3U1Z652、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性
26、原则D.适应性原则?【答案】 BCV3O6N4Y6B1K9H6HH6S1T8F1X5W8L6ZT5O3I10V1B7C6G953、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCL9Z2C2Q5V3A5T7HZ3J4B5T2I9Z1B7ZH8L9J5I9W3O8U554、假设其他
27、条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCU4A2J6F4I4B5N4HL2W2V3Z4U10B1O7ZP6L1B10N5C3N1H255、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCP6H7I3P10R4S8S5HE6R2K7O3V6J3X
28、4ZF5D3N8D2T9U6R256、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCF9B6P1B6W8Z3G2HD7A7P3Z7I10Y4Z3ZB7E9F1Y1U7X3N1057、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCB2K
29、10Z3W2B1O8O10HQ10J1F7P9F8O3P2ZR8W3J7Q9K5Y5H958、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCY1Y7G5W4I8M1B6HE7V9Z8F6P5I8P7ZY1U4V2V4S8V7R759、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 AC
30、X7N3V1F10T7J1Q7HM9C8Y3I7Z2D4P4ZE5J2T6T2K3Z9O1060、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCW4M5D5Q5I10X5N2HT1H6M4O8S8A8W3ZI10Q1T10X2N6D5A861、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCX6F1A7Z4K3P2X8HV6C1W7N7V8D9D1ZW6X6Z10F10E5L3D1062、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目
31、的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACM9L2Y3R2W5F9N6HJ7P3H8P6L7F3O1ZC5W7P2P2W5X8O1063、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCS6T2Q3H1L2D5D5HB9X5O3Y2M8Z5E8ZC5P8A10J6T6X10H1064、已知某国内商业银行按照五
32、级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCQ4G1S2Y7R4L2M10HX4T3N3F2A7X9K8ZD10V5N1F2R4G2M1065、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能
33、力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACK4J8B5Y4Y2A9F2HQ9A2W7K5V1S7P4ZM8H2F3S10E6J7C266、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCS7J10Z9O10W3S8M2HQ3D7Q9Z1Z8I7T5ZC6E3G8P7Q10M8P267、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
34、C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCU8L1V2Z5S7K10T3HM10V7Q1N9F4M1H9ZA9D2Q4T10B8O4F768、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCQ8G8T8I3F5O5Y9HW8L1Q1Z10V2G4E5ZD7M4Q1P1L1W4Y269、压力情景应充分体现银行
35、（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM1M7X8W6D1Z3S3HQ1D7O4Q9L2W5L4ZG7E4J5I1I4S6J170、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACY5A6Z10I9I5L8I4HR2L7D2Z1R9X4F10ZT2U7F3V5A9G9E371、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCZ8S5Y3E6E8B8I7HN5K10S2P7S5I6J9
36、ZI4E10W3Y5M3T1Z572、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCR7T1I8U2U9I10X9HA9O6K7A1G6A7X3ZT1Z9H9D10V1V7S873、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCM9B3A9U5O2N8V6HW2F3P3E8E10X1Z3ZK1T3C2S2V4T8A274、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCA9D10N9R10P3F1A8HU7B8C3R8S5G4C3ZV7
37、Y4N3H8C1L9H375、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCH9D6R1E10X1B5A9HR7T4P2M9G3D6P8ZV7Q4H7E8H4F10J1076、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CC
38、A5F6Y8B10B5Z5Z7HR4X6Z5I5U3R10E5ZL9A5K7T3T2H7A1077、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU8Q5F9C10G10E8B6HB1J4D2R9W8J4R8ZO6H6J2Y10O8P9I278、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCT3X7I9T8B9P2C8HM8O
39、9U1X6P6Q6D5ZZ2N3K8I8U6D2Q979、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACS1Z8N3A4M8M7C2HS4E4L2D8W4E4O9ZC8L7I3I3S8R7I680、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCR9Q5I5Z9P1X3Y5HF3I8F8L3O8R9Z2ZW6H9C6M10I3Z3R1081、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确
40、定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCD7T8E6S8I3E1K8HH5J4E6P4L8H2S4ZY2Y9Q1T1B8U3P982、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCU10Y1E4N9O6L6D9HJ6C10I6E9C6I10Q3ZM4
41、J5G10G3L9V10G283、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACT3Z2I8F6C1R4O9HR5J2P2D5F5V4F3ZY8O8S7T4I8B7N784、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订
42、以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCS5E1W3D7I2M2Y10HL1G6K7P3R3O4A4ZG2P4X7T1K10K2Y185、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCZ4L6G7X6M2Y9X6HF8B8D7B4M3S8T5ZL8H10Q9S7R8S6W1086、某商业银
43、行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACT8Y7Y9X10U2Z10F1HY9S10I2X2B1Q10B3ZS2H5P4C2G3B1K287、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D
44、.20【答案】 BCA6D9B2B2P6E7I1HU3L7I7Z1Y7O6S4ZO1W10W3B4E3P9X888、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCE2A1V2X3C9N7G9HG2O4Z5X9H1T5N7ZI10O5O3Q8I4J5H189、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCB6M9Q2U4X9Y4H9HI8B4J8Z9V1C10
45、X7ZN4U6Z1W9O7N4I190、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCI5T4O7M7Q4X10R2HZ4K4S2I1K3S9X7ZZ2I2Q8R5T7I7O191、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCS9S4Z6D4S6M4G10HW1D2S9W3Z6Z3A10ZF5T1N6D10B5Y7R192、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCB2J6P7L6M3U8W7HL3X10U10U9A9W2U6ZK9D2C8B7M3C7G4