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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACF10M5J10H5M7I6F9HL9E7P7G2H2E4C4ZY2A4F10I2N10O8Z42、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对
2、独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACW3C6U3D10U4G4J2HS9S8U3M9H2W2I9ZH1K7J1V8L3P5O23、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA8E6G4R3D3M9Y9HH1U6V10G5U3K7D9ZO9G3S6D9R1R6D44、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%
3、B.20%C.50%D.8%【答案】 BCL8X3K5J3W8T4I3HY9X4Q4E10O4F6T4ZJ9Y3W1N10E2Y1Q25、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法
4、出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCG9T1W5Y3E7I10Z1HX2T6C5X2S7K2V9ZM5Z8E4T8V10W2Y76、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCO8O4Q5R9Z2A6V2HX4O7D6D8K4Z6I6ZV2B3E3U10J5C8G17、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈
5、C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACN3H10C7N8M4A7I5HT10U7O9P9J8V4J10ZW3Y5A2F6J3M4J58、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCM1K3M4W9I3V8K6HY3Q5Z10P7J7A4S10ZB9O2E5K9A4Y5O69、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为
6、（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCE6V3A10C7T7Q4K9HG3C4A6B1L7K9M2ZX3W6K10O5X5U5E910、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCN6S9F7V7W4G3B4HZ1N1V10A7J5T4E7ZW2N4F7T8C10Y4E1011、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理
7、，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCO1M1D2I1E5K10Y3HV3X7R4S6T5O4F5ZX10M8G8R7O7B6Q112、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCS3R9E1C8H9D9F3HQ9O1D3G2I8T4I9ZB8K5W8M1V10P3U613、用应付未付外债总额与当
8、年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCU2W1X1Q2A10E10J5HU8S4D2H9P6V10V6ZA8U6X4O1K1H3R114、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCZ5H6K1P1H7C1T9HW1W8D5Y4R6D2X1ZL7P10G6W7W9L3F815、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技
9、治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCL5S6O5P3R7M9W8HA7N4Q10F3S5E10H2ZD7I7I7L2U1O10P716、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCE7M2J3Q1P10Z7C9HR1W8S7W6P4P10X5ZY10J5R2K4O3H5Q417、下列关于银行监管的法律法
10、规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCB1E8G1N9O8H9S6HP7G3M10B9V7Z10W9ZS10G4H10V6O1S5L418、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失
11、情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCX2F8N1S5R9W9W1HV6M5S5N4G8T6H1ZU6H3C8R2B2Q1B919、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCL6O6A3Y1D1T9A6HB3O8O1Q2K6J9H2ZQ4L8Z4A10C8E10F920、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行
12、的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACC3D4O10T3M3X10B9HQ7A4M4G9Y1R2M7ZJ3T4K3F3Y3I8V921、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCE10M10C4F7X2N3R9HH5X1M7O6E7I9T4ZG9X1I1B9S4B4H922、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】
13、DCV8D10F6E10V7K4X6HQ6W8T5W7R3G2A4ZU10J9H8J5B10T3A523、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCW9C2B7E3K7R8Q1HR2I10W7G6K8P6H9ZT6C3D6E1B4C7D524、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCU5C3U6W4F10G4V10HY9M1C4Q7Z2Y9N
14、4ZV5Q10I1H6L2V4R125、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCT9I9L4G3R3U8V8HP4N3Y10G2D2X10Q2ZG4T1N6N4B1J3F826、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受
15、内部控制的权力【答案】 CCO10Z2G5O9Q8C9J8HU5M7T9O10J9U4P7ZX1E5J6L9F3R3S527、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACE8E5M3C10R7Z4U7HS8V7O7C5M3T8A7ZH10W5T4V8S8Y8L828、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益
16、最大化为目标的盈利模式【答案】 DCE2E8X2Z4N2F5Q8HC5Q8K7X1G9N7I5ZY2N3U7L8G2P2V629、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACC9C8G6U2H4M5Y4HZ3U3L5D1O3O8Z4ZF6O1H5R7X1I8Z830、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK3V2U1R5H7A7U3HW
17、10S1C6F9K7M5Q4ZW9R7E10P1F10F3P731、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCZ6J3W2X2C7R6O8HP2S7O10W8U5Q10W10ZW4T9E10F1H8M6N632、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACJ4Y4M1Y9G4D6Q4HZ9M9J9X6
18、V7P2C10ZF10L4A5U7I7X2M633、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCJ5F10S6K9T3T8E3HU4E7Y9Z9L9B10C6ZI7U9Y8I5L1U6L934、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACR10B2I9T9D1W6N3HW9S5I2C10E10T9O2ZV5I6M4A3B9J7L135、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法
19、错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCN1M6G9L4T6G4K3HT4Q7Y7L8Y3S1F5ZL8O4R5R7L8Z3F436、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCX3K5I5W8M7X3M1HW9U3E6W10Y9E7V6ZM8V3H6L1W10L6N537、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风
20、险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCE3L10W1I1R5T10W1HI7K4H3T2D6Z9P7ZR5Z5H10K4Z6I3K738、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCQ2G8H5P2G4S9A3HH10C2J1K6L8S5C7ZV4O9X6D1T1W10B1039、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCW10T9M10Y2H9
21、C2T8HD8E9F2M4K7I3Z1ZT10K4G1M2Q4N4J240、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCE4K9C4I7Q8V4X9HX10R6T6A8N8P10B8ZC4P10H8G2X9Y8F141、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估
22、、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCX5L2S9E9A3Q3V7HP9C4E7O3U3P2T3ZS9Z8V7F9V8I5F842、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACI6X1E2F6D6F2M10HA10M10R3E4Y10A6F8ZK8G9F4Z7A1R1G143、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影
23、响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACB2J3L5L4W5L2O10HO9I7P3I4Y9J3P4ZH6E1D6L1X2F1J644、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCJ10G10U5I8J4T8L2
24、HG8P8P7R3Y9W9N10ZM1F1B1B4C9J2R945、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCR9F1W3P4R2W6K9HU1O8U1F1W6M10G2ZZ1S1M10E10G1L6L246、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACN4P6L1Z10C3E2F5HK6G8A6E6H4E5Z7ZS7D4A10T10Y2P4N947、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变
25、化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCG6Y10V4E10G10T9L6HR7X8J2K9M8U7G1ZV7Z9F4P1I1W3Q548、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACV3S10U7J2C6R7
26、J8HV5K9G6L1O7T5X3ZT3I2X2J7U4G2O1049、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCT8Y5N10C2S4E9C10HN2Q4W9E9B7E8X5ZJ9C6X9G3Y4P4V850、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCM4J6T4V6H10Y8O10HI9L1U4L6J7A4G2ZI9M4R8O1K2J5H151、商业银行应当
27、建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCP2A6L10E2B3E3E5HJ1E10B3R9T3R8Y10ZH1Z1H2H6I6V8U552、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCI2A6G5U10Q10T2L3HJ1U6F5X2U10S7D8ZU7A5F1P4F3C1J1053、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡
28、D.增加风险【答案】 CCU4U6G10B10C9E7A8HY9S6B5H8I10X4P4ZL8H2C4K8G1M3Q154、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACL1X2M5I7O4K9X7HZ7Z9S10Z8T1Q8O8ZG10F6R6H8W6Z2J355、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCY9F4N8I10E4D9Z6HX10K3U1M7Z9D5S3ZJ7L4J2L8K
29、2K4L856、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCK4B5V2V10V3A4O6HL4B1L10I9A6Z9R10ZA3F7Q2N1W3I1A757、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCD6Z2H1A6C8U8O6HP4X5B4V10L6S7I3ZU4A8I3M1N1T6B1058、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100
30、万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCA10X8Z9T10J3U4U4HA4A8H9G2G5N9I7ZA4G3U7M3G9G4W959、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO7A8H10A9A8I7E5HY10D6U3U5S9T3S10ZO4H6T4T2T4K2P860、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整
31、存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCN3M6G2G3A8G8M2HZ6Q5D7Y6F3P7K8ZN6S4J2A6L10P2K361、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCT9S5M4L1K2W5L4HQ5E6Q6A4P3W1S7
32、ZU3G9F10O2O6G4V1062、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCJ1M5L10M10I9M8N5HC9W3N10E9D4B9Y10ZV9R5N10C7C6Q1S263、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法
33、律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCZ3I4M9K5G1J8G2HM4X10U5G2T8J5T8ZD9Q8P7C10B5G7J964、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACQ8M8V8X5S2Q6L5HR10T9C9C4B5R5G8ZV5X5R1M10P3J7I665、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制
34、高风险业务【答案】 BCS4T8Y4W4U1E6H5HD6C8W5K7L7G5U6ZA8N3X1M1U1P1E566、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCG7J7T8X6K6D6P8HL9R3N4I9P7A5C8ZP4B4Q9A7U8W4U467、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风
35、险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCY10M4X1Q2D6W3N1HF9S7R7T10X6Z5Z1ZZ8I2Q7Z9L7Z2G668、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCM1E1H1R8U3N2Q9HW6U7Q1T3K1Q2N6ZW6E8W9V6N2X6P169、由于某债务
36、人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACU9S1M2T2Z9Q3E2HI6V9C9K1E1D10W7ZM7D3I5M10Z3H6P670、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW2Q3T8S6B10Y9S2HJ1T3G7S10W1K1T6ZR3O1O4V2K1A1M671、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度
37、竞争D.监管不到位【答案】 BCR8Y2O1Y4R3H1G10HT2D1C5Q8U8G6V1ZY3S3B4G4U6X3H672、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCH10D8V7S9Z3C4S1HB7J10S4T9L8L2D10ZI6L3U9H7X6G6O973、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东
38、利益?【答案】 CCG9E1P5S2T9U3C3HD4G10C10Z6O2J1Z5ZR5G7U7R2L5O2S374、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCB8F2L9U9S6B9T5HG10C5B4U5A6X2S1ZH5I8S7D2Q6U9H375、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACI6G5T6X9S5M2N1HL
39、9Y9T1C5S5K1S2ZW8F6V9N1P10D8M176、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACJ3F5P7M3Z7A6M8HA1N6N10S10X1R1A5ZP7I6H
40、5Z1Z9U4B877、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCR7I6Q1S3I6L8E3HN3C4P8R1I7R2N4ZQ10E8I7A3C5O7U1078、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类
41、产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACT7V9M6A1D2H3B6HP4X4N8K3I4Q2D9ZE1U6X5J6G5I9U279、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCO6U4K6H6J3G9B3HT5J2Z10E3L1I6J1ZZ8V4I1B2E2D1R1080、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）
42、。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCZ9K2B9X4G3S8E6HN4M3W7Z10L9I3S4ZE4Q10C2O2G1A10R481、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感
43、型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH8V4S9B9Q7U3W4HF5X7K8K9T10S1G3ZG3V1Q4P9R6N10P482、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCX10U8G8Q1P1W6J4HZ9G1B8V9F3D7F10ZT5R5C1
44、0M9U10P1J183、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCQ6H1S10V6V7K4E5HE4O4X8F1U10C10A8ZO8W5N7S5A8O10A1084、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动
45、利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCH6D9D7S7T9T6D6HN7K8J1J9B8V9O2ZA8F6U6I10J9K10C885、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCX2Y2Y2J1Z7T7C10HE10I5W6T3D6Q6U1ZN10N9H3B7F9G3N786、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCD4X6D7J6B7Z1B3HC6C5I8J9E9O6X3ZK8A9S4T10S7N2W1087、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析