《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（名校卷）(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（名校卷）(安徽省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCX6Q5L7K9E5I3L5HI10R8Z10U4O3W9L4ZP2W3R6Y8Z3S6C62、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCI
2、1E5K8C10O6P8E4HQ2X8C3G8W4X7G1ZO9H1H1P9X7P10T53、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCU6C3V5O1I6U2M2HL8G6H10N7H2J3S8ZV3O5J3Y6W3B4V44、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB3F2S4X9A10P6N5HA8W6I7U9S7T8J5ZG8L5J7Q8I7
3、U9J25、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACB3Q1C1S1M4F10O5HI4T4U5K2I9Z5G3ZN7F10A7I2D10K6A56、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCJ2J1V9J2A9X5R2HB10D
4、2Q2A1R5R5R4ZU10N8H6T7T2E10Q107、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACR9P2I2L1P2C1S9HR8H1X8V7Z3W4A6ZB8R2R8B2P9X5T78、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACV2B10P8C9Z2I9X5HJ6J5M10K7J10C8T9ZV10
5、P5O3D7C9I8G79、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCT4M4Y7X1B2K8X8HG4W5A9Z6S5M1M5ZK2R9U1M10X9W6P510、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCN2C8Y2P1S7L8J1HT3C6F4T8I
6、6T4W10ZT7Q7I5O6C1D4L211、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCT9T3Q3T10Y7G7G4HW6B7M8D2Z6Z1V6ZR1M3Q9V9R2W6B612、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCO2F1J9G6G8E
7、9H6HU6I1D8Q6O3H1L1ZJ2P1J10Q10M5E7O813、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACV9R1L2F1K1R10X6HD7F8E1V4B5W2R9ZT7V3B8X6I2A2Y314、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCN7Y8Z1V6Q5B8A10HN8O5P6C4N10V4S6ZR2B9O7Y8H2M4H415、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险
8、中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCB1L6M1W2C2I3V1HU7M5T3C7L10L10U7ZY1Z3Y6H4B8S1V616、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCY8P9U1J1F3K2O9HM4X5E7P5W8B5V1ZN4Z10R1G8W2I8N717、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCP3G8D1
9、0A7W4K5W2HI7Y5O7X1C9K4A4ZM2U6M2S3J1V5W1018、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCQ4G1E5R10U9E3I6HE7C6E5R1F8B1W1ZL10G7C7L3C8Z10R819、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立
10、性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCW9C2V9Y6Y5T10U10HZ10L10X2R7M10J5P3ZJ2W9D9F6V5T6S720、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO8A
11、9U5T2J5J5Z6HM6D2B6X3O3K4C6ZP2K9A5L1U6K2G421、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCZ7O2Y9C8C4Q7L3HE8T9Z4B4L10M2L1ZD8F10H6J4N1I10Q622、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCA2E9W2S4C4R1Z10HU7H6N3D10
12、U7W1A7ZL6M8X7X8Y8X1W323、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCV7I8X2T9T5N2T1HB6A6A9T7W1Q4D1ZD4H1Y8U2Y3C5P524、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有
13、关系【答案】 CCJ2M4Y3K7J5Q8I4HJ10V2Q1R9F1X3Z6ZZ4U3B9W10B5Q1M725、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACH5R2I5A9Y4Q6N7HF6L3T1H9H6J10A4ZA9W7Y1E1I7J3T526、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCN8I4U4I4K9J6Y5HO3A8A8C6W10A8E4ZN3G9Q6U3K1P3W427、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作
14、的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACY4Y1R5Q6L9B4D5HZ5N3J1Y9O5R7R9ZX10A6W4A1U6O3U328、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行
15、的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCD4E5F9L2H2Z2U9HT5H10K7V9N6P9W10ZC9K9I2O6U6T1V829、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACE2A3B5W8P8S6K9HS8C7S9N9E10X7S7ZT3A9K1Z6V7C10G530、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央
16、交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCF10B8H4Z4Z6F1W7HR9T7K7A3K8W7F7ZI3T3Y8Q10Y9O1Q131、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCR10D6Q1Q9J2U1W7HR3R1X5U7D10G6U6ZR2J7H3V3G7C6J432、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动
17、性D.表外流动性【答案】 BCQ5A5O8D2R7R1Z7HZ9A6B1W6V9Q5J3ZW8C5W1K2G4V1N833、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCY5P6C7B5X8E3X4HX3T5U1N10Z8W9O2ZT5W10J7V7I10F6I934、下列不属于商业银行代理业务中的操作风
18、险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACM10E1G1L7Q3P2H9HC6W1A2X10T1M3P7ZC1K3S7B9A9E3Z1035、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的
19、能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCR9L7J3Z4T5T1Q5HE4Q10V10R10F5L6H7ZK10E5B1L8D3D6L136、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCU3P1J5Y1Q6E9N8HO9T8Q5Z6A6Z2Y5ZD8G1I5S9T3I6Q737、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCB9F5T8T
20、10T3A2O10HF1J6T6D3L6C4T1ZG6W8E3N3Z5S10Y938、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCU2I5C7P1B2Z2V7HN4K9A9K2X7O9J9ZS3X10C5N9D2Y8S739、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数
21、据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCE6E6L10N8Q4H4C2HQ3L2M1Y4Y6P7M7ZT9L5O1S2Z8Q7P640、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCB7X1J9N1B10O4D2H
22、R9D4V6L2T7I3B6ZV3E9U4I2B8G3U741、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACO10O9J3E9Z4K1E8HD3T9K10Q8J6L9M5ZW5T5R5V6N8Q10B342、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCJ2O6
23、M6S9H9H3J2HK1V4A7F4L9T5I6ZR2H4G10J6X6L4S443、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCT4Y10P7Y1U3A5X6HQ1N5O4N3F10V9Z4ZY3L10X2P5N10K4U444、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCN2B3Y1Q
24、5Z7K9L1HF6S7U2K5V6B3S4ZB8G10L2O10X9B2K1045、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCU2T8Y6Q9U8W10B4HQ3P8P8D5X9C4B6ZD4U5G4A1E5Y7W346、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCI10Q9Q6N
25、3R5B3B7HZ1M9R10I9U4P4R9ZH1K3P7S6B5E7X147、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCR5X10J10D10M9C9P2HL1U2H3T3I4I5Y6ZQ3K4N4J8H2H8S448、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分
26、为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCS8F8N2D7X4J1L1HU5E7Q3D3S9S8E3ZF1C8C3S9L6R6Z249、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCS6A5M2L4D5P4L4HS2C8W5Y7F7O5Q7ZL4J9Y5K10H4W5E250
27、、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCY2W6D5U8P6K6Y1HR3N2D3A1T10L2M10ZH5L5S1J4H2C7M251、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACZ1G4D8E4V7P5Q3HX2Z2E2I9E9F2J8ZS5W4W3Q5G6I3F452、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.
28、保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCV3S5E10M10U6M9N7HR8M7O3O3T1B7Z5ZF10U1V5L7C10A2A853、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACC5G7E3H4J5J1A8HR6B9Y6W9S1K5S1ZH3F4P6I2N3A6N554、下
29、列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCF3Y8O10W10U5E9G4HN1R6A1K9W8O6Y1ZU6B3M6P8G10F1S555、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCU7
30、J8A7D1A4Y3K7HZ7R3D3Y7Y2U10A7ZC8Q10Y3F1X3N6B656、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCR7R3X3K7B1F9Q3HH6E1U9O6U4X6F6ZG2B4X8F10V3R6M857、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCF
31、10Q10R8S5N6P8A6HU6L3Z9L1C1Q6X4ZC5U9V7A3Z2N1E958、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCB8S1P9U9G5M9G7HE10V7K3L9H3L5W4ZR8C9M5C6K7S10X759、商业银行的
32、外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCH4Q5M3P9E2E1Z2HK4K8S10Y3E7A1R2ZN1J6G1L6G3F6H460、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCX1K4B5S4H6L10B8HC2Y6R9X2X6F7P7ZR9Y1I5Y8J7U4I561、如果商业银行对市
33、场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCF3T2J4O6D4K3O6HN8N9P6O2D4Y1G2ZW8E8P1Q6C10R10R962、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCQ9R5Z6D2O9I6R8HA8N3G5E10A10W1B9ZQ8C9Q10R10X1C3T163、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风
34、险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACG9C7Q5S9M2A8B8HM1U9L3D10O6U1O2ZJ8Q6R7Y1L6X4Z464、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCI10V3M1U9U7C5O3HZ6X10K7C2D5O7A7ZJ4U10B6E1X2M3Y365、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债
35、按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCB3T5F5J4S6X7Z9HM6U3N3X7E2S7S5ZD5I9A7V3M6B1O1066、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCV1J7A5A6I1C8Z4HF5M4A10H3V5A10G3ZR1E9K9
36、R10H5V6H467、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF9E4I6M1A8R7N9HB1X1G10P9M7F1U7ZV3P1J9E2P3V3T468、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行
37、），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCO7C6R10R5O8C4O2HZ9D2U2Z4Z3N7D8ZW5A5Y2Z8B9U2A569、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCB1L10G3H1C10C7L6HR9W10S10J2N4L6N2ZZ10G2P7Z8K5M10X470、以下不属于
38、单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCT8C3R4M1V2K10V6HU2C8Y6Y4N5B9X9ZL3E6O5J9D7L9T971、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风
39、险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCR3E9Q8W6A10I4N6HN8F10K5Y8G9J6L7ZL3W9H6J3D7Y3N472、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCA8W10T6X3C7X6U7HR5F7R6B5J1P7D9ZH7K3C7C10I2F1B973、风险事件：A.商
40、业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACV8V2F8H6H10Z9H10HH6T5D3I5F5D8L8ZC9S8K7W3O2T6Y474、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限
41、结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACG1Z3V1G1S9O5S5HJ10C4L1X10R6S5V9ZJ7A7P4O6L5M6H375、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCR10W2I8L10G8A7T5HF10L8M6M4O8X5Q3ZV9S4S8M1U9H1G276、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACV6W4B10A1M3
42、X6I8HH9W8H5V10N2S3E9ZL3X9B8I2I6W6W577、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCN2T7W5B4P9R9R4HO8M10V3T1D5Q9D2ZR10Z1J6J5Z2S5B578、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷
43、款评级【答案】 BCI10N9R6P9Y1K4O9HA10P3P8J3Z1Y5K10ZP6X10S7P3Q8Z9P979、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCJ9E3A10X10T5X10C1HI7J8W6X7E1V8U3ZK8Q5Z3Y8J5S4T580、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCB
44、4H4B3A4N8P1M6HP4F7S1M6E4R5L5ZO8F3V3V9T6B8R881、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCE6Z7T6G8B5H1N3HY9O8E8W2E3V6B1ZQ7W6U9S10C10G3Z582、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端
45、不利情况下的损失承受能力【答案】 DCF2C5N10M8B2F8X6HT8F2W1C9D1V3J8ZP8D5Q3Q9X5F9W983、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCW6A1V3C5J8O8A7HM3Q7M4J9R3M1B10ZN5P2U5Y5Q4J10E184、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN3U3U10I6B4P10J7HH7D7P3D9B4W5O6ZU9O4S7Y7Q5E7D385、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C