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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变【答案】 BCW5O3B3P10D2O4A1HK7K9A10M7M3T8X5ZH4R5G10M7O9V6D32、商业银行限额管理对控制其各种业
2、务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】 BCU5X1I1H7T3P5Y3HR5A7R7R4F6C8W4ZX2M8W5J2C4T1A53、现场检查分析系统简称( )。A.EAST
3、系统B.MIS系统C.IT系统D.SIBs系统【答案】 ACY8N3U2R5T1A5J7HM3F8F6T10M3W1A1ZB9X2H8T3P2B8F54、（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 ACW8T9L10I8N4P5E8HR5A2W2P1W5Y1C6ZK3U8C8U9A2T6S35、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定【答案】 BCC9Z8Z9M10F6R8X8HF10L2Q9T7G10S5N6ZE10E2U
4、2U7G5G9M36、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL4Y10P4Y1T2P7Y8HJ5H10I10C3C9Y8O7ZC2B3T8S2Z10Q2G107、已知A项目的投资半年收益率为5%,B项目的年收益率为7%,C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.ABCB.ACBC.CABD.BAC【答案】 CCQ3K10M8K6I10V8I5HP6R10H5J
5、1U7N3Q1ZK8B1B1L2C2C5U78、下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（ ）。 A.人均收入B.该国汇率水平C.经济发展指标D.该国通货膨胀率水平【答案】 ACN3E4B4E5S9F9E3HK1R1J3Y6G3T7Y6ZA10U5Z5P5V5C6E89、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（ ）。A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.货币风险【答案】 CCQ2R2P4V4C2V2Q6HL6L4U5D4R8D9F9ZV8Z2Y10F1C8C5B910、在商业银行信用风险
6、管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑B.贷款客户间互保联保现象较为普遍C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】 CCL2R8K4H3V8R10R5HQ7J1B7M9Z10W4M1ZO7U7H10B4Z10W2V411、施工方案比较，定量分析（ ）。A.要工程施工技术B.要大量的数据积累C.有较多的经验积累D.要高技术的施工员【答案】 BCM2Q4U3M8C8O4Z8HF5P2H1C1G9W7K4ZO10L2B4Y1E1D8P512、下列属于信贷审批应遵循的原则的是( )。A.审贷分离原则B.审慎审
7、批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则【答案】 ACL3C1O7W6A4C5V7HO5D9U1J10O4A3O3ZN6K2F2F1P3A1I113、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】 CCA9V10W3F4T6H5O3HC7Q3N9O3H6Y3G2ZC2C5R6J9R9J1T814、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损
8、失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】 ACF9B6L2E7R5P1E1HM3O8H3Q3Q7D1P10ZA3A9N9G9A10T4G1015、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACL7M7K10R7O7B4D5HP1S9X3G3S6R7F3ZT2E4B1D7W5J3N716、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。A.
9、不良贷款转让B.贷款核销C.清收处置D.贷款重组【答案】 ACQ6I8Q9K2W2A4F10HB10M5L8O5X6J9P7ZF7O9H3G7T2G3D417、（2018年真题）巴塞尔最终方案对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（ ）A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行
10、杠杆率最低要求【答案】 BCA4C7B8X1K10Y3V5HG1J5M10Q6X9T5G1ZR5D10F7R8J1E6T318、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.KMV 模型【答案】 BCH2Q7D7B1P1O9X1HT3G5K4D1E5C1Z8ZK4B6D1F7Q9H7G519、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.净资
11、产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】 CCJ10Z5L5E6M10S5D3HW10N5C10L8O5H6F2ZQ6L10P10S1I7P4N520、商业银行采用( )计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】 ACR9U5M1H3S4A4E7HF2H1G4R3L7B3S8ZD9O2J2P9G6Z8I521、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收
12、益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元【答案】 CCE4O5O7P4O3T3K9HG8U4B3D2E7B3F7ZI4B7V9I8T3G9I522、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】 CCZ1Y
13、8B7N1Y10F10X4HL6W3C10A7U6C5E9ZZ4K7J3V7C1P3E223、（2018年真题）下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（ ）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责制定市场风险管理政策C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACL8M1B1Y8F6C2U9HX10P2V4G9G8A7D3ZD6P3N4A5K5N5E724、施工过程中大量的设计变更仍需采用（ ），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量B.人工计取工程量C.计算机计取工程量D.混合计取工程量【答
14、案】 BCS3O4D8W1Q7J7G4HA3P9Q4O9O9X10R3ZN4U3A5Q10N1T6X125、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助【答案】 CCW4S6R7U7O10F10A9HU6E1R1H1V6U3V2ZF8E3Z7D5C6L10F126、（）负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。A.前台B.中台C.后台D.合规部门【答案】 BCH5J1G7A2D3M2E2HK3N9G5O5M9J3K5ZS10C4O2V6U8U5Q727、下列关于互换的说法，不正确的是()。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的
15、现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】 CCE3H2A10Q9E10U3V2HL7B4T3F5T3I8V5ZO3N7P3K5D6W3B728、操作风险评估准备不包括( )步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【答案】 CCJ4R7E6T3C6I10L2HL4L10W4J6P1V5P1ZP1V9I2Y6C3M8Q129、商业银行内部控制措施不包括（ ）。A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】 DCJ4J9I2D5X8I2L2HP8Y8U10D4U10K10R8ZK
16、10A8R4X3T9K2D730、（2018年真题）某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】 BCE8D5R10P8Q7B3B8HU6O6A2J7E10O3Q6ZR5O10O5Z8I10G10B931、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。A.(现金头寸+应收存款）总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款）总负债【答案】 ACE9X4R6F3A2G10V2HH2D4P2R10U10M10A3ZN5C8F3W5J1E9Q5
17、32、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（ ）。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】 DCN6Z2X3M5V4C10X9HY1N3S9A7H8C10L5ZG5F6N1M3M9Z5I533、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】 CCY6U3W8V5N9O1W4HM6Y3G9X9A2
18、O4P3ZK2U6M7F10F2I8T834、风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是【答案】 CCT4T9P4J2A8U9C4HD1T2W3U7C1U4T2ZZ6R4Q4F1S3O8M1035、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差【答案】 DCU8F6M3V9K10X8G5HD3T6F9W2P4O6E7ZY5G8M9W10A9C8D136、（2019
19、年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（ ）。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】 ACH5N9T5B1Y4A3R2HU10A5A2Z8R7Z4E7ZM6G5N8B8T2K9G937、以下不属于风险转移策略的是()。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲【答案】 DCP10R6U1N4A2U8W2HJ7P6C1Q9F6H9P8ZH6G8Y2P2L3J10O138、 以下（）不属于商业银行加强风险管理。A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】 CCF7L
20、5Q6W10K3R8F9HX1W9L4S7X7F5Y2ZS1J1N7E2Q6Z6I639、( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】 ACR1K7R6V6R7Q9A6HG1J1O1B5D5I10P5ZQ6M3S5M5M7G10B340、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监管和现场检查B.外部审计和信息披露C.自我评估和压力测试D.风险评级和纠正处置【答案】 ACB6G10A10S3V5Q10K10HW4R7R10S5B
21、5H9M5ZE6B10L3R5O5N8Z341、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5CE3I7Z3T4Z9M4O3HP6S4G9W1Q6I3B1ZT6T2X6D3L4Q6F942、【答案】 C43、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是( )。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操
22、作风险管理【答案】 DCJ10E2K1W6L9A6B3HV1Z10N4F2Q5E4C7ZW4E2G7S7M10I9Y144、（2018年真题）（ ）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率B.存贷比C.流动性覆盖率D.净稳定资金比例【答案】 DCD6D4Z10U3D2K7T1HX2I2J1Q9O3V10P10ZQ3W5E1V9A2Z2T545、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小
23、商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 CCU8G2A8K10K4I3K8HP1T1D2K9C3C2P9ZD5A1S7A6K10W1P246、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。A.RAROC=(收益-预期损失）非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）收益【答案】 ACU4I6Y4G4D7R2M9HH4V3X3W5M1Y3U4ZD3N6Y1E10J5P2S847、下列关于商业
24、银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成【答案】 DCY3F9C4M10Z1H9X4HR1Z6X6T8P9H1B4ZV4B1W10Q10M6M2A348、下列不属于信用衍生产品的作用的是()A.分散商业银行过度集中的信用风险B.提供化解不良贷款的新思路C.有助于缓解中小企业融资难问题D.减弱资本的流动性【答案】 DCI8G1G2U9F5F8N6HR6H8U3D8Y2Z
25、5C4ZZ9A2S1J7C2Y8L349、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（ ）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】 BCO2K3S1K9V3C3F4HW5M8O4E6Y1D2O7ZI5S5P5Z7X3Y1M550、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】 BCK9V6U4I4A8U5Y8HE7W2Q7M4R5Q5P6ZK7V4J4I3H6C3F151、
26、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造成显著影响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动【答案】 CCB2N10E10L4X7I2M6HM10W3J2K7T6J5S6ZY9J9G5E1N4S3J252、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】 DCT1D9U5Y2B10Q10J4HQ8Z4Z1R9E10
27、K7X1ZW1M3C1W7Q1Y5T153、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出【答案】 ACG10R1G10B2W1W6D7HO2Y8A4Q3I2X4G2ZF4Z10P2C1H2Z3Z254、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2B.4C.5D.7【答案】 CCX4Z8I3R5X5F2U8HI5H7B1K5N5O1U1ZU6W2D2D2P9T7X255、（2020年真题）压力测试是一以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利
28、的（ ）事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】 DCY6U7W5Z4U1C2W6HJ9Y4D5N2D4U5S7ZK8Y9C7N3R1W4H1056、服从正态分布的随机变量x，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68B.0.95C.0.99D.0.9973【答案】 ACK9V6V2M7Q6K10V7HJ10W1G6A9C9Z1W3ZU3D10V10I1W2E10I1057、一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由( )负责，并定期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东【答
29、案】 CCQ6B6Z6J6Z7L3Y2HQ8L7D2Q2Y2F4F4ZD10M4K4K2I9P2K658、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管【答案】 DCY10N8E1V7Q3B7B6HC4S3O6J9V3J3F4ZS2R9R8D4B9O1L659、（2021年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素D.内部流程【答案】 DCK8L1G7Z3L4W7S10HR3X4Y2C3M8N4R1ZJ4I9X10H7P5
30、S2G960、巴塞尔协议中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。A.7；10.5B.8；12.5C.7；12.5D.8；10.5【答案】 ACT2J4Z2O8T5I4A5HZ7D3C10U1D3U8K7ZC8K3U9M5J6Z5T161、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的
31、市场风险【答案】 CCT8U6I7K6M3R6S6HE9A4S7D3V1A6V1ZF3E3V6S3M1G6P1062、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】 BCD10G2V10Z1Q10D5E5HM6X9A1D5V1X4W8ZN5I8K5X4C4P7G663、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法B.制作风险清单C.失误树分析法D.分解分析法【答案】 BCU6I4H8L10M9V9E3HD8Q5G6L
32、3U8U2H6ZW8H2O3L3H10T9U964、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。A.可规避的操作风险B.可维持的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险【答案】 BCJ9J4P8M4Q10B4K5HE1T1I2I10G8Z4H8ZL1C3T5D1M6X2R565、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】 CCU3O6X6B7H7Q10Z
33、7HN2B5W2Q3G1N5M5ZP9D1W6V10I7O4C466、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCM2I8N8L7L5B9M2HW9I10T4M6S3G6F3ZR9X2V2D10V7V3I867、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资本金吸收的可能性也（ ）。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】 ACF6B7T9L2V1O7S3HS9K5K6C5E1S5P5ZL8E10O7
34、G10K7U8O468、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCG5P6Q3N5A7B1B5HR1S7P2O8P7C7D1ZF5I8Q10E10A4G2B569、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险【答案】 DCE5I6Z6G1
35、0C2X5A1HD7N9J3A10X7B6Z6ZO5Y9F2F8T8M4G270、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】 CCU1G3M9L7O6S9X2HR8X10I5B5U5L10O5ZI2P4Y6J4W9V8F471、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险【答案】 DCG3X8Q1G9I4U2Z1HW2Y8M6X3B8H2Z2ZL3D10O8T2H4T6N872、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战
36、略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（ ）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】 BCW2C1P6U1O6P4P1HU4I7Q10Q6K5J7I4ZG4L4T8O1F8W6N873、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】 ACY3F8D7Q7U10X5J4HN4F8R9D8V2Q4A10ZK1D8B10O3J10P3J1074、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果B.市场风险资本要求C.压力风险价值D.每日损益【答案】 DCO3Q4M3P6X5
37、U8W8HA5Y4X10N7P10W3G9ZP8H2A10J6F2M4V1075、（2020年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（ ）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】 CCJ4H5Y10Z4E7N3Z6HO2Y1I7W2N9G6H8ZT2X7O9R6G10A3J976、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.
38、战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险【答案】 DCW6N10S1L8Q3W10I2HQ2M7T10G2U4K2H3ZY2D4Y1N10E3A6N477、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数B.资本利润率和收入利润率C.资本利润率和资产利润率D.股权乘数和资产利润率【答案】 CCX3O8N3N1A3O6H2HX7Z2K9O7D2A9H8ZC7J2D3P9Y10K1T878、预期损失率的计算公式表示为（ ）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负
39、债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】 DCM4B1Y4U2V5W7H6HS6K4W2K9K6D6A7ZS5H6S6E8X4R5Z279、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】 DCP3N10V6S5I1J3I9HS6J6Q1M10Z3E5D10ZO5Q4R9S2Q8Q6B380、 在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是()。A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积【答案】 A
40、CL8C7O6R5S7W10C1HA5Q4A5E3R2R8G6ZA5U8H9Z1V10Z1I481、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】 BCK7U8L7F6E8O8O8HG10R10U5T9I7W1V4ZB9X4V1W6B6U8O182、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5，标准差为003的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68。A.
41、(0，6)B.(2，8)C.(2，3)D.(2.2，2.8)【答案】 BCR6P8K4Q6Q9S2V3HR7V5V1B9O5Z9Y4ZP1E8R10M8N9O9U1083、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】 BCC10X4H8O4G5G6V9HE1U10E5Q10Q7K9R8ZC5B6G7Q10F3E7I284、我国某商业银行2015年新增贷款15万亿元，对应创造15万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有（ ）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.3D.6【
42、答案】 CCV6H5N10O6A2U2E10HP5L1N4P3I5Z5L9ZS9E9Y5F5Q1U9Y885、 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】 ACS5T4W2O5Z5M1B9HY8F1M1T6G3X8I10ZA8L4O2N7V9R3D486、（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 BCZ7H5J10L9Z5E3J8HL4O
43、5T6U9G3O4F6ZT8P9S2I3R8N7Z687、 下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】 DCP3L8K2A9I10R7G4HK1M4Y3C9C5G8T9ZM2A4H6X3V7Q2F588、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（ ）方法。A.风险对冲B.风
44、险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 CCG6J5Y6T3N2U1D9HF9K9L10Y7B8T8M2ZY3J8Z2X7P5G8M389、（2018年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，到6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。A.120B.70C.100D.90【答案】 ACX2S4R5N3S5I8L5HJ2O8O7D9D6M2F4ZJ4X10T2A2S1G8Q390、（2018年真题）清晰的战略风险管理流程不包括（ ）。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案
45、】 BCJ2X2B4X5T4G9S8HR5E2V5R1B7K9I8ZS4M9J1J1A3E9R491、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】 ACU3O8I1N6T1H3R3HQ9F8F5P6F9G2C8ZN3Q6A1M5O7U6S892、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口【答案】 CCA3E3F2E4J8L7P4HD2M2L1L8C1M10M5ZC9S7J1O9G6T3S893、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（ ）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析