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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCL1G3R1M6O10Z3V3HC3Q1V5G3A1S9L2ZZ7E5N5I1V2Y5H52、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期
2、缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCM10H10A9I4Z9E9X1HS9U3F4U5N9Z8B8ZF7J7P6H1J7I1B43、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCN8I6S10Z7F8V3G7HR2E1H1R2U2O6T2ZC9W8A10U4R3U6F84、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都
3、会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCP6J2P10P3W8I9L1HO3F10I4P9R10K10E4ZT8Y8L1G5N6I4B45、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCA3O5Y6Z7W8J1U4HR10N9N6R9L1V8N4ZE6K7A10M4M7K10R106、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同
4、时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCM3Z5S7X3V2S5F9HA2D3S7W4E4H1I8ZX2F7U8G8P9B7M17、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCJ6S4E1X3R10R6L3HH2P1W3B9H5V9H5ZS2F2S1M6Q1J10T58、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案
5、】 DCG4W2W3E7Q8D3C6HQ6M3R9N9Y6S3G9ZJ7J6M6U2G8E5Z39、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCK2M4P1Y6C6K4J10HS7T8C7Z3H1N9X8ZZ3Y5B3P5I4P10Y1010、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCW7N7N6C10I3V10G2HB9S6A6U10S6V1F5ZC10R5U2A10Y2L1B81
6、1、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACH8D9Y10D4W3F3F10HH2L2F5V5G7D6P2ZA1F1A5V5K9I5O112、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案
7、】 CCV7G3C4D3B8G10B6HD5A2J4S10Q5W4B2ZF6D7Y1Q8M9B5F413、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCC3W1V10C8N6N9Q7HR1H4C5T4D2I8L2ZM7W3Q5S8A4M8V714、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCH2F6D4F7S3H9L10HR10H5F8E2U5K6E6ZY1M6R
8、7S3Q9W3K715、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCA8I10V6K8R10K10Y10HS10E6V5G10B9Z10B1ZZ10K3S5D7I2T9L216、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统
9、【答案】 ACJ4Q5R4N7S3V4L5HJ1U2C10P9K10T10H6ZA6O3H8A6J10Y10O917、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCT4O10O10M3B5D1I6HJ8U2V1F3G3T4A2ZT1C3Z3V6Z3D8M518、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬
10、损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCN9R3M7Q2L3N3B7HL2X1H1P8Y10P2Y5ZV4U6L5Y1R4B3V219、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCS4O7Q2P4I3S6Q3HE6O10K5Z
11、8F6H10D8ZH4A10X5W9P3A10K1020、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCW3D8V7P3H7P4F2HQ9C3X5R8R10G8L6ZL6V10X1V4Q3M2Y1021、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACU3K6A4W2M6M10M2HP4T7N6K6X6H2C4ZC10X6Y8E3G3Q8R122、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序
12、和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCI6E9W7C9Z1U1M7HU9S5I10F2D3F4Y5ZP6P8S10Y9F5F9Y923、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCY4Q7K7S1M9F1R8HN6B6N9J3U10K4X10ZU6D7A3D8A3W2I624、国际收支逆差与国际储备之比超过（）
13、，说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCI1I7K10J4O1Z4Q3HL5W9Q6D1U2G5E7ZN10B4P7L5W5T9N725、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCS7J4O6V2Q9D1W4HG3P2I9E8X9G5P9ZG7I4U5V4X10V4E926、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银
14、行业的信心【答案】 DCX10S8E5X1Q6T10F2HR10F6W1V9C2Z6R1ZW5Q9V9C5K6Q2U327、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCW2G4V8B9Y10A1E9HN2P2V3F9N7F7S9ZP1H9Y9
15、E8Z8J10J228、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA8S5D2R1I9P10C2HK8D3B4U10K1K2F3ZT5N5C8M4F2W10T829、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权
16、的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCV7C10R10K10L3Y6E8HZ10A1D8I4K6Z4I5ZJ8D10Q1R10E2M10K930、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCU2K8C6Z6Y3K8F6HG8L2D10I10E5D9A3ZG9P9J4C4Y1Y7I
17、531、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCT5O3O5C10J1D1O8HV2W3Z9G9R10F7I9ZL1I7Y8R6Y8M3O1032、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCU5M10U8P5F5V2W9HK3B2S4O7W6Y7X5ZO6Z7N4E1G4O8Y233、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷
18、款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCR6U4O9N8O1C5Z10HO10I7Y9R1W10Z10J5ZB9C6T7L10E4Q7Z934、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCK4C5U6G1T4E9V9HL9N3A2Y10O2O9E1ZR6V6A6W5W6Y6B1035、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCD6W4T10N9T3Z9G3HS6P3X9Y5Y2
19、K5V9ZO4W7A8I1K9J7C236、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCP3C7I3W7W9T10Y2HI9D6X5B2A4Q5C1ZZ10Z7D9K9D9W5J1037、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估
20、主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACW6I8A1E5E6B4I7HO1O6C3Y2Q7A1J6ZZ1O4I2Y6M7P2Z238、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】
21、BCR2Y1V4J4X6Q3G1HG8G4W4I10D9U2G8ZT5G1X3R4F8D7X439、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCD2D9U9L3N1K2E8HP10G6Z7B10V8F7R5ZH9G4P7H5K3V4D740、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACU7A6Q6P5H5M8G5HY5R6Y7M7W8I9S7ZW4F1D6M1V2J8S741、银行监
22、管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACQ5S7X1Q7B1D9J4HJ5N10W6S10A2F3S3ZK5J3U1Q1I10G1M1042、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACR1S10C5W2U2S6N10HH9C4T4V9T6X1M10ZU10D6G2D4N1C2V443、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理
23、与媒体的关系【答案】 BCA7C6Q9V6M1I6P3HD10B4I9I5U1V5C9ZD5K7H3U8Q10A5T444、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCF1Z10K3F4R10Z8V7HB8D8W3P8G1S5R10ZI1P6P4B8T9X6X345、()是创造公共透明度、维护商业
24、银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCS10C7H4Q10P4U5N3HG4C1R7P10N2R7B6ZZ9X3S5A5T4K7X346、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评
25、估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCT10Y2R1X6I6J4X3HU9Z6K2E3T4E10K5ZV7S3Y10B8V10H3Y347、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACX9V2W7U4M3Y9N7HI7Q1I3K5X10F8N8ZX9P1K4D10K3K6G948、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是
26、（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCW1S4M6Y7D10F10Y10HL8I7N6J1G2N10I10ZJ1M1U4H9T8E9P349、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACT6D2R4B4G7R5G2HL7C8L5P10W2Y4J4ZK4J2
27、F2B5I5Q7B350、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCH10A8D8G4R2S8L9HP10R3C6C10C5F3S5ZO2I7P10B5W6T1A451、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCY6B8U9S2V1Y1K6HH10D9Y4C8F2A10S
28、4ZJ5B10J6B4P7L7H952、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACY10J6K6F5O2T4B7HY8D8R8A4M1X1P9ZM6C8M1Q10I10R1R153、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层
29、面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCY3F10U2L3A1T2W3HA5L4R5A9K10L1V10ZS5G10Y10H1E3R1D654、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCJ6L10W4U4Q1Y7W1HE10L7H3R3S6Z4O4ZN10E7
30、A8E1Z7M2U355、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCV4Q1I7H2O8P5C2HG5E8F7O6M9Z6C1ZL9M10I8E1J7Z4V356、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组
31、合限额【答案】 CCC8M4G1J9T4H4H6HW7S7J9N8G4T4T1ZM10F8O5J2N7V1P557、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACM2D2R4G4D4E6Y9HF9Z6Q5F
32、6H4T9D2ZB7M3I5V6L9T6Z558、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCV3T1I5C2S9L1A1HY8N2S4U7P10L4P9ZN9M7J7H3T6G7A559、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成
33、操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCR7B10U7L10I1D10B9HM5R2Y4N4G9R9M2ZG2F10S6O3I3H10M760、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACF4W2X9K6X3P10X5
34、HC2O10Z10O10V2E4B10ZS2G10R5B3J5Z3A1061、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCM3X9B8Q9P4F7F6HM10X5J1F4S1K8G3ZW4H7I10Q5V1L9T462、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCD3W5C9T5A7I10J9HY9H1M5I2J1L8Q1ZO6B4R5C10S7R2P563、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）
35、。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACT6O8L9Z1R3Q2B8HA2J8U9M8H10C5Q3ZD8Y7R7P2Q2A10V664、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCJ1M3T10S4K3J10E1HY9C2R8Q3E5M8E5ZU9G10M3D3K6K
36、10U665、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCM1F3D8U3W6I9F8HT8N2J8M1L2Q10O4ZL2Q1O7U10K8S6N866、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCJ5J5F5C8N5Y1W7HK2S9O3J6X1M8S2ZR8A4C3R2E2G2T167、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B
37、.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCR3N10A4Y9X5L3G10HB3K4P10D6F9X4O8ZH1I1M10Y6J9G8A568、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCK5Y6F9F6M4B6O8HT4M10J1Z9N10A2R5ZS4P2J5D10R1P7N669、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C
38、.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCF1C7N9W7L1N2D3HO9Z3L8R3U6B3J5ZT8M10D9J3J5F8U970、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCQ2Z6T3A9P9O9I
39、3HV2L6J8Z6E2K4I4ZU5M9I10S3E1W6I571、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCS7D4I2O9I5V6U5HA2C10I2N8U10U8J3ZH10Z3T5Q5Y7U6I172、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款
40、配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCS5X5I8X5Z10E1K4HE10H9L3O2M2Z7V2ZY10F9B3T7M9P2Q873、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCI5G7R2N6Q5D6V9HF3V7H8S5U5Y4W10ZF1T4K8R3S4J4M274、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限
41、额控制D.风险限额识别【答案】 BCA8O2F5O2G2E3J8HD8R7D6J4R10R7E5ZZ4W4K1J5Q3T3C175、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCP1T4U2G8X2D8J7HD10M9G1P10Z1Z9M3ZA8O9R3Z3T4N9R276、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACG6J5I3K6H1P4U6HG9P1T10H10L9X6I10ZK
42、2Q3Q2A6R1X5Q477、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACH2F7A5A2M1E4Y2HE6Z10Y3E6Q7I5O8ZK4L4J10R8F1L6Z278、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCD5J2R9T8B6R1D10HI3V4V5X9W2G7W5ZD8A4C6R6O5B4T779、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董
43、事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCB9E1Q7S3G7R10D5HX4P4Y7K2X1X4C10ZP2O4W4F6D4L2F480、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCS2S7E9V7W1J9X2HX2Q10F2I2X1P7H8ZD7Z10S8L3R4W5H681、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会
44、制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACU2K5U7P1C5I6E9HA3I8K1K5K9L7D9ZU7V10S4X10O4E2P282、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCL2K5T8W9M5Z2M1HY3S4B9B1X7Y5H7ZT10N3E9R8M2N7U683、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同
45、，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCM8M10Z7T8S1A3X5HL7Z6F6C7B4U4X4ZL5E4F6C5N4D7W184、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCQ3A1Y5V2A2J4D5HM6B5P10H10W3P10H3ZZ8O4Z1H9A5N1I385、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCT5W4K1H5G5S7O7HO1F8M8K10B1F8D10ZO7G7P4F8O8R4K186、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%