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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACC6K2H2L9D5D9X3HG2R1D7E6Y2O1N1ZF6R2G6D10N8I10Z42、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCD7K2S5S8S8W5P2HN2B9E3Q10X8Y1N5ZA1A5L
2、10I3U1O8J83、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCX10E9T8E8P6G2V3HM2V8G9W4R9N7I2ZX4B3C10X8D1P2E24、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】
3、 CCK6F7B9Y8R5A4V2HT7A8Q10O2G10V6E4ZI3E4M8U10T5O5Q75、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS1H5G8G8F9I6I1HE9S8X10G5A10Q10I10ZH5V3R2O4E9L3S56、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案
4、】 CCT4T5F10D5E5W8M4HC2R4L7P5T8J5X2ZB4S6R10E1N4E10J107、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCR1A10I6S1X7V10Z10HJ4M1L10J4W6U4I4ZP5Y2H10M2H5O6C48、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCZ5K7R4P4D3N4B8HJ2M4P5L9T1H8S9ZY10Q5G3Z10L7L8A99、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的
5、判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ2Y2B4T10T10Z6X7HH4L8C6T1Z1L6Y5ZP2S6Z5C10F9Y10J410、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCJ10Q9N3T2P1X9R3HJ8V3M6U7Y4Q1Q4ZK7C2D5O1W1N8H411、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 C
6、CH8A6M5L1R7Q10A4HY2A3K8M6G7W8C3ZN10N10U10Y8W6J4T612、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACU4F3M2Z10G5Q9F1HH4B10Y4B6T10C10Q4ZC2M6G10X9X6D7S713、由于内部控制的方面
7、的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCO8Y8Y10E9C7T1A3HI10J7E3U5A8U7M4ZQ1N8E8J5M5D1K114、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCA2W3X10W8N9E3D3HC9U9L3C5F7X8
8、W6ZH4R2O8M3U3C7M915、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCR10X1K7T5V1M2O3HJ5A10D10F7N3X7Y9ZD8Q6N3J10I1V9J216、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN10T10J8R2E10U3S5HG8J6T
9、3H9D6Q5L1ZB1G9Y10O5D1K4F617、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACJ8Q7U4G4O4N10D8HI7O5W4U2L7T1Q4ZX8I7C4B4C7V2O118、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCJ6M2V2D9H6G1N3HJ9M9I7N9K10Y6C1ZJ7Q2V6W7Z1P4M1019、商
10、业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCE4Q3Q8G3T6W6E7HX8U6U4U7V9N3C1ZX3K9C7C10Z4A8O320、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理
11、事会D.股东大会?【答案】 CCN5F5I9K3A4T6C6HF4X4F8T6B1D10S6ZG7J10J6Z10S7K2J321、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCR10T5H8D7O1E8C9HD9V7C4E5V8M3A3ZH8M2M6Y10R2C4K922、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCY7Z8F4R6S1H2O7HN2Q10W10B10J9S4G3ZV7E2E2E3C1Q6V823、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关
12、注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCT3H10N5N6J7W1G2HG9B4T4B8F7E4Y6ZT1B3M5T1U3V7A924、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险
13、C.操作风险D.市场风险【答案】 CCY3V2H1D9P6H8P4HY3C8S8O8E8U4E1ZZ1G1N7J8B6I6Y325、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCO4U8F5A3M2K2D8HA4Y7D10T4H9M5K8ZL8G9T2P3J5C5S626、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未
14、到交割日的现货合约【答案】 BCD1G10B8D2G8G8K3HA5Q8F7Q1J6J4S4ZD6W1Q8D4R8R6O127、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCT9V7I5N8J7P7P5HR4T7G4A1M2L7S5ZE3B9U10X4Y3J10U628、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法
15、B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCH7V10L2Z7H8T1V6HS5K10L1E4U7V6S5ZF1J5O2H1Y9K4W1029、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCK1X1C3U1W4D4F4HF6Q1N3O5V4Q8T10ZZ6G3G6U10E7I3D130、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACR5Q6L4U3Y9K2V3HX3D8F7E7S5R9A2ZQ3G6
16、A6K10E6I7R231、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACW9W1L10K4U4B1W4HN8Q3E2Y4H5L7Y1ZH5Z6D7S9U6V7L532、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为
17、资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACV2U1Z9T8S7M2Q2HS4B2S7T3G10B8C1ZM6N8R8C2R3C9A433、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCH10X9V6X1B10P5J9HW1S8D1I10R8O1A5ZT8L6E7D10X7Q6B334、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生
18、变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACH8F5Z5Z8J8D5V2HN2U5Q10U1G10S7B3ZT10W4E4O6C4Z3I435、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案
19、】 DCK2J10A3G9U1J7W8HV2G6L7Z1P4S5I3ZW6U8B1X8V2B1J436、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCE4U6L9M4H8Y4O4HN10P8M2Z10A2J3P2ZN8V9X8R5P10V3L737、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5
20、，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP7Z2H10W1O9Y7Z4HJ5C1A4R1G6I7Z8ZR1A7Y6Q5T10M5C838、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACK7D9U2D6D7T10K2HM5N6F7S2M2Q7A9ZU2T3V5E6T10X9O439、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C
21、.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCL1K5L9R3Q3D8O5HW9C2Y7C2R4S2D1ZS3R4V8B7J8T1Y540、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCS6I5P6M9E10H7G9HN4G1P2W1W1N5G2ZW2A7A3I2N6P6V241、（）假定投资组合中各种风险因素的变
22、化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT8N6Y8C7E1J6T7HF9C5N9Z5D2T5O9ZS9Z9L5V2A5I7T842、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCV5T9E4M9G6W6P1HC8B3K2T10F4J6U7ZV4L5L9B8Y3Z2D5
23、43、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACX9P1G1U1L4N1R1HE1Q10L4T10L5P7R2ZT7A5R6R1V4M1S144、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ8G9P1
24、U3H8T10V4HW3E6F3V10N8R10E6ZY10T7Q4O9M3L8A1045、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ5U6F6M5J4K10H3HT2D6G9F5R10E5O7ZS9Q8M6D8V6S8J546、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCV2Z9I5J4P3D10R4HK3E8J7Q5H7V10C3ZT3X5R1
25、T4S2G9K647、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCM7D7R8C5F2A7N2HE8S9H9Y1I1I8M4ZG6J6D9B7R8X7A348、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCI9X3E7U9B9A4V
26、10HH4E2T7F6O7F2A9ZO9W3I7I9W7M9D549、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCA1P3E7O8L10C8U10HB1L4A6M10D8W10N2ZJ3E9D6G8P3E6I550、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCV9C9J3H4G7S2W10HB5C2H10I1C5V10K8ZM8X5P3F1I8K5B451、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉
27、及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACD9P9G2M2A8W10F6HE9B1J3R8K7Z4P4ZF10H3J4N5A3Z9E152、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACZ9H6E1S2N10D4A8HV8N7H1W2K7J8Z6ZD2X8D9R4G3E2B753、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCO10G1D9E8E7Y4M10HF3U6W2L10U9U8X9ZZ7
28、N9G1K7L6E8S754、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCG7A7E8H6M5X10R10HV1A2H9E2R4A6V1ZE4L4Y2A9Y1Y2R355、贷款分类与债项评级
29、比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCX4U1Z7F6B4B10Q6HK6Q2N8Z10D1V6K4ZA2J9M8T4R1B6N756、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ3A7X10C7B6H4N9HQ3O4O6W5E1M6N8ZK1K3U5W8W
30、10G9F257、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCS1L2B9W8H9T9U1HM5Y3H9G3B4F4T7ZB8M1Z6Y4J1O1L358、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】
31、CCK8Q5M3F5U6P2K5HJ9V8Z2E7G3G7M4ZE6R6K10N8K7O5S559、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCR1V2B7J7B7W1Z7HC9Y10M8E10L10L5G10ZV5S3Y4P10L10L10I960、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场
32、风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCR7N7L5E1J4P2E3HG10O7L3E5Q9E4Z7ZH7Z4N7H6R10Y1V861、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACX3B5M1G4O10S5W1HX10M10L2Y3X9M7S8ZX9K3M9P4T1X7P162、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行
33、对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCY5Z5H4A9C1L2B9HF7V8R5W9O10W2U1ZW2G8B5N2Z5O4V463、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCC6O2V3R7M8G7D5HP5I4U7S6P4Y8G3ZX5W2O3J4V10Y8U764、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCC9C9D2X8H7K6H5HA4D7B2
34、O6F9Z5Y10ZE4F10U6R10M3S7U165、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCH2E5K4Q4P2U3V4HK1X6W8C3M7B2H2ZT4W1M9R7T4C4A166、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCI10O4Y3X10W8B6L7HJ7F7F6W10J5Z9Z5ZY5L8A9S8J10L5J267、识别客户关联方关系时，授信工作人员
35、应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCX9H2M9Q7L9N4O9HA2N10F3M8S8G10C10ZL6P2A4S10I8Y6F668、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCD7H1G7Y9P4B5P10HP2Z7J8V10D6S6T10ZY6T9O10T10B9J10M969、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风
36、险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACO1L9P5Y1M8D3F1HX5M9Q10Z9L4W5Y10ZO1G1V6J5M10F9T1070、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCP8Z9X8C2L9S6W4HO7E2C5P8K8O1W10ZH8U6B8Q1I4L6N371、2018年，中国四川地区发生地震
37、，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCP7J5Q4S2P3W10C2HK2Z7I1H8G1X1C9ZX10P9P1Y6C5R8G772、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCR5M1B5U8N1L7E3HG8G7C9Y9K4F7V6ZJ7F8M9X3Y7A3C973、 下列关于并行期信息披
38、露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCS3V4R5H4C9P7K8HU7J3C3S6L4H5Z5ZW8F3I5I5I9B2S574、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM9E7O9O9N2K6L1HX10Z2A6P3S
39、3U5T5ZB1T10A9P4A4D6A675、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCU6A3F7G10R1N8C6HC6M10O6A8Q7A3Q3ZO10D6W1B9C5E7I476、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B
40、CY7F3Z3B3I5Z1R5HT4K1E10N10P6I8C7ZT2B7L7U8Z10R1H877、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACK3I3D7K9Z4Z8R7HT8X7B3X8I9E1L3ZC9U5U9D1K9I7T678、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCU7Q2Q7D8Q3D9U2HK6S5I8Z2P6N6A8ZT5B9A6Y6O2B1W179、由于第三方故意骗取、盗
41、用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCU3H5W8C10M7R9A9HS7I8Y9L4V7O4R8ZD1U2Q9Z10T9Z2G480、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCQ3M8M8G6Y8U8R6HV3N9I5W2Y10R10J10ZV7K2J10A8Z4X1M1081、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A
42、.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCP1W8Y6O4C8C9W4HQ5K5K5C8Z1A4R9ZD6M6B2N5Z7Q3V782、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCH5V6M6N8P6J2T6HK5M6W9R2R3I5E4ZL2I8F2S3S9R1L1083、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）
43、。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU9F1V8H3J7J2S9HQ10C4W4K8Q7I5E9ZZ8K7S4G7V9B7J884、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACV5B9G1O7P2Q5Z4HA5H2H2S1Z2C10U5ZL10X9I8U9T10L2C985、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCH6X3X10V6E6Y6B7HJ8V6L6
44、I1O4P1R7ZE6G1V10C1Y3I6X986、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCL10H10E9Z6M8P1V5HV2D1I5K3G8Y7Q3ZL5Y1O2H2F2V2N687、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCP3J8K2S10E2T4X6HE9S7T8B10K5M8B5ZR9X6X8R7D9U10H788、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的
45、定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCF4R3Q3X10J7D9E3HQ3J6M1K5Q1T5Z3ZY9Y3K8W4T5Z10L689、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCT10K7U8Q4J3D9K9HQ3F7Q3B6I2G4H4ZY5D7Y1N4Z3M5P1090、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000