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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCV1Y9U4E5P9D8M5HX10V2B2X9M8V10K8ZR10X4F7O4R5O9T72、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的
2、业务的活动【答案】 ACV4J2Z8L2Q7F5Z10HQ6B1T4U1Z4P3R7ZJ10Y4O7Y5N7N5P83、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCE3J6S5Y5X10U4D2HL7C4E1X3V4N3L6ZK5M2A8I5L9E8M84、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCV7B6A9N4O7A7H9HM3K
3、5T6E1K1J4D4ZS1B10S8L3Z9K1L45、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM10V5Z5O4Z6K8D1HT8C1T7W9D2H3B6ZP3N1O6H9F6U2P46、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCB4F8A4B1
4、Q7T1W6HF1S7O5B4M7Z7F7ZQ2I9X6H4V5V9F77、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF8B7S2U6A1R3H7HQ6Z7S1I2Z8C3Q10ZS1F5P3M6Q2E2N78、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C
5、.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCI10S7U8S4S3B8Y2HT2T5C7V10D7R8Z10ZF6Y8B6C9Y6Q6G49、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACT5Q4B6G3K2S5R1HW5B4T10C4T3T3P6ZP1Z2U6O4H9R6D110、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错
6、误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCM5N10D5S5T9H4L5HM6N2Y10G3U2Y4M1ZB3Y10A5F4T6U2W111、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞
7、尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACN1F2Z2G10W9V8W4HG2T4W5R8O5V7P4ZJ9J1G1A6F6N1S912、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCZ6D6N3W10D10E2U4HB4G2J10I8G3X2I6ZA5J2U7X5B5G4G713、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCH6M6E3T2I9C5T3HN8P9R9K4I3B2W10ZX5Y4Z9A9D6D8F31
8、4、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCG2O1U1O2H6J2J5HX5Q4T10D5M2J6J8ZM5Z4T3Z5H4M8E915、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACD6A6A1T10G
9、10Q10K10HA4W10S2K8N3T5R3ZF10M4Q2B10J9G3X1016、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACP7H7C2H9V2Q5N2HQ3G9V7Q3K6C9C7ZU6P7Z6N10C3N8A617、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCL5Z6O10L5W9A5N3HA8W10A9J3Q3H4N3ZL4B5K7M8W6S7L718、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷
10、款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCC1G9J4H4W8S9P10HG1M8G8H6O7Y2W7ZV3G9Z10I2J9P10Q619、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCC5A2F2U8S3P10B9HB10C9Z4Y9P9I5F9ZA8G2X4Z9X4T5X420、商
11、业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCY1L1D5P6J8S1B1HC7C6H4Y1D7B2O3ZR7Y4A4C1V7E7I721、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCI7X5W7T10Y9Q10Y8HA5X6G1
12、0Z3K6S8T4ZP10A4V8Q2O4N8K422、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCY2C8T6R4B4M5P10HM2W3P4K7K6X8E5ZF6K3D9N3A9U3K623、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCX5P9N4F3R8E5R6HR4Y6V10O
13、5U1T9G4ZC8I7I1Z6X1F4V224、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCK3A5Q1G1N6G2Z9HZ4K10J9A2I6S4V6ZB7W6C1G7K5A8Q325、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D
14、.信用风险【答案】 BCP3J1D3I9V4F8Z5HO8F5D9M5R6R7F3ZB4I8X9Z5Z9A3E926、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCZ10Y5S1D1L3P4U8HT3Z3O4D9J1M6Q6ZP1J7K4Q10W5W4K127、商业银行资本管理办法（试行）
15、实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCR4P2S9X6F8P7H1HJ6D9T4N3Z8H7K6ZA5W3W10A5J8C7E1028、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答
16、案】 CCA7I2Y3I3K6J5Y3HQ10X10P9H7S9Q8V10ZK7K8D7E8S10C3J929、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCM3H10K9C10M2X2G2HT4B2B7V9W10P9D9ZB3M7Q6S9M1M6O1030、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX2Y2P2J4O9P10S10HK3J8E10B5V6T2Q5ZB5B7T1S2B1P8J631、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银
17、行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCP7C10X3E5C4J9H10HQ8E6B2L2E2L2I1ZJ7S9A7U7J9U2B532、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCS1U10N7D5J1H2B1HA3C9Z7W5W2N2H9ZE4R6J5C9B7D9H233、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列
18、投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCN5J2B9H9T1P10V7HX3U4G5F6I2D7V7ZH9S6D1Q9H7M5Y834、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCO4T4Q8D3I3G9K7HG10L5X1E9E1B10T5ZZ2C4D3A8H2F10W135、下列关于即期净敞口头寸的说法，
19、不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCB1M3C9G8Z7U5F10HE1X1T5U2S6S8Y8ZZ6A2B7F3K2E1J436、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCX10Y3J1B1Y1W1B7HO4N6E9T10L7R7U9
20、ZC6O6C4S5D2A3E737、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCT6N8A2W1U9J2Q8HS8O8O5H1F5P10Z3ZV9B9Y5B8A5G7S738、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生
21、命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO7G7P1O5Z6X3F3HZ1K6V10R8A5X3F10ZN3K9S7G7J6N6O639、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCC4
22、R10N10W9T2Q10O2HZ1Y9I3B4O9X4N3ZT10K7P9F8J9H9G440、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCS5A9O8G4Q5L2F8HR8R3X10N7P7Z6U2ZR4O2I5F5B7O10N141、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同
23、类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCO8R10G5I10Q3U10I4HN2B1B2A10P2T4R2ZW4M6W8Q8H6H7R142、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCU4O7E5A6R2U5P7HE8H9K8H3V3J5S4ZJ2F6Z3B5J6J7T743、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济
24、资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX3H1D4Q7J6A2T9HV5A1D2M7A5X9B9ZY6L6L1I5U2D5A844、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCN8E5A5P5U9Y8F6HK7F6S5I4S10A1Y7ZL8X7S3D6O4Y5
25、C545、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACU1Q6F4U1L8O9I1HF2J5F6N8L4F10N10ZI8F8V3B9A8Z4D446、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCD4W8R8S3F9R1Q2HQ4S10L1W10B
26、6D7R7ZH1K4S3E8K6T7B847、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCE4E7P9N4E2K6Z1HR7T8R9V1W6P8K9ZP8O3D6J10U2M6P348、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACL6B8N7N9K1H5S10HA5M5F8R4O10W6Y9ZR8D6Y4M10N10Y3Z349、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款
27、资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCC7I9B5V7R8Y2Z7HU1W3M9Z5K6Z2K7ZY4Q10N5M3C9V9L450、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACW8V6O1K4A6S5E2HW2M9L5J6K3O4X2ZF8M10B6Z7Z2S8J951、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高
28、高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCB8X5Y10J4O9L2H4HC1Q6J9J8Z5D4U3ZO8R4T10B5O7K10P152、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCG6P3I5U6N9A2B4HY6S6P8T6D4E2A1ZE3M10H7G2F7L7F153、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCM2T8B8T6W3C3F10HO
29、1C5E5C2B10M4K6ZS6R9Y7R5L2T7X954、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCP5E6W9C3L3W8C7HK5A7O3L7P10W8R7ZO4Q9F4X4X4N1M655、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCY6C5B7W1H3S1L10HL8N1P7M4X5L9X8ZS2S8K8A5I9K7T1056、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按
30、照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCG3F5Z3A5Y7I2C6HG5S4K1S2C3V5L10ZW4Z5Y6F7P1Z2F557、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的
31、现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCT6I4P9I4P1V9H10HA1S3U7A1M9R9X9ZV3F4E6V8E9R6V558、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCD10R8E8M3K7W8C1HJ7O3L4K8Z5H2P9ZA1E4G2H3E5K1K959、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCG10E4A9U2E8N1D3HL1Z7M9W7V3N3S4ZH5L3
32、U8V4H5H6Y960、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCJ4A9K10U4Q5R8X8HV10B3Z3X9C7L2N9ZT1V7R9N10D7S4M461、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCW1J5Y9K5F4D8Q6HE9P10J3P10N2W3W10ZJ5C9E4K6P7L5S262、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币
33、政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCT5F1S6K5W6M4Y1HJ8N1H5X4X5I5Z8ZT4T1C7L6O10S6Z563、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACF4U6N2D1O2M1R7HC9P8V8Z7C3F1X6ZZ5W7D9
34、G5I5X6K864、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCJ8V10P5G4J3H7K1HJ1K4P7P2K8A8K3ZV5J3X9L6S3F8C365、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCP5P3S9N6Z
35、2K3F1HV2W9C8X4M6G2C3ZY4B8N8G3M8Y9C566、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCI1N3O5C4O1F5I4HL10O10R7G4A9L4J1ZS2U6W9K7R3A7O667、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.
36、会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCZ4Q4F1G10P4V3W7HO5S6U2U2R1B3P6ZX9N1M9F2I1R4Q168、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCM10H2T10A4A3C7H2HL2L5K7Y4E6A2D9ZO4Q7R10X2N9Z9H469、下
37、列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACQ8D10R1K10U7S3H4HR5F10Y6W8I7N10U5ZP8X4Z10Y4C6H8P570、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCP9Y3C1M1E
38、2M1U8HV7F7Y3J1P1T10L4ZC3B4Y5A3N4F2Q771、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCL7V2I9T5C2F4T10HC4T4K3P5Z4J7R2ZS3U8M8R6V3Y2Z572、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D
39、.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACZ8Y10K7Y3C4V3L2HM4V4F9D2M2J10L4ZX6Q8I7E4C3Y7U373、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCP3Q3E9X8P10O10A2HC10Y5K7K9D8L1C9ZD5V3W3B1H6L9O874、（）是指借款人或债务
40、人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCQ1R9Y9E2U7A3R1HW1Z10W7Y4D3F8B6ZQ1Q4J5T10V7X4T375、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCA2O1T4Z3G9O4J3HW1H9N7S7V3Q9U7ZK5P3J9L5A1W1K1076、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（
41、）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCV6H1O5V4W8Y3A2HQ3G7T10Y1D10H2T2ZT2J7S6X5W9Y3K877、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG3Q10C2W2V10H3O6HG9W10S6C5J5F5S9ZM7K9R4I6I
42、7Z6C978、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA5R3X3W2U4R9H7HD9H9L10M6O4U2U3ZM4N6K1G7F9Q8A179、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACZ2U9B1Y8J8P4M7HC6S5Q5F5E9Z10B3ZZ7H7L9D3L8F6M580、风险事件：为增强
43、交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACR1H5Z9A2X5R3M2HV4G5R4J9I8T1Q6ZI7O8Z5I4I10M10A881、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-
44、期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关
45、注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACR10Q8W8A5Z6W1A1HE4Q6B7I2F6X2Q1ZT6P2R6C3K2X10X582、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACR3J3F10D7V8F10D7HG4S1R2Z3O10U8M8ZB10N4K3I9B9B9N283、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCN7S10S10U5D6O7O7HG4N2C