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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCD9U4F10K7M6P5O3HK3F4P7W8V4W6C5ZO4P8L5R1O1S6N22、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分
2、析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACN3N6C4G1H7I10E3HG8I9B6V9A2I7K4ZP5B6R2A1U6S5D13、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB4L10B3E10J10I5N5HV10U4U5N7H1W8C3ZB1O4B10P4S7P4Z84、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCU3Y9R9A7Q5J2T1
3、0HL3R6U7A7R2L9Y2ZC2Z6X10Q4V8U3H15、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCV6S6R6Z1I5W2A8HZ1O5E7N1X6Y10Y10ZF9W4T1W4R5W4M76、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCA1I10B3A3V3F7L8HF9W3Z2O9T9P10J10ZL7Q8N3F3W1O6B97、商
4、业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACU7R8S10V3S9Q2M6HI1S2H4E8B6K1A5ZD7I3Q10K9G6J8J98、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCT4
5、B4D2M5Y1Y8O6HS4X5U8H7K1I6O9ZV3K4J10Q9X7V3P99、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACL9C10M8L5M2T7X3HE4K9D6R10G6V4M1ZZ8O3M2I6O8O10M610、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCO3F9B9F3J6L7J8HD4U9V5J9M4Q5C3ZW2P8N10Y10K9B2M311、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷
6、款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCG4E2G3R10R9P5M4HZ4E8F2E3G5H10B6ZD10D9A10S3T4Z10N212、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACK8B5L3
7、V3H7Z6K6HJ4O1Z7O6K6Z8A7ZX10O10K1C10Q10P8N113、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACS4H5P1K6D5P4V5HU8C9Z1X4T8J7V8ZS6N5Q7N6D9K4Z314、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损
8、失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCF6O8Q10S6P2D1Q6HB9K2A8L10Z7O2S1ZL1U10O5I2O3I10C715、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限
9、额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCX10T7G5G1Y2M2X7HG5C9H8Z2N2A5R5ZQ1L5Z6O5X8Z3H716、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCM10W1Z3B4I1X10V4HJ5G9V1D3M8T1G10ZP9U2B4U6B3D1B617、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DC
10、T4K5S1V7U7J2I4HV8V3G10Q3P7A7Q9ZX5B2Y5O1T6A9L1018、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCP10D3P5P7A10D3L6HY7S5O1U5C7Q4L8ZE2Q5U10P1D1Q1J719、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCP5P2M3G8U4K1G5HN9Y9J4E8T9Z5J2ZF10I1F9A10Z4V4S720、下列关于商业银行评级验证的表述
11、，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCT2G5B9G10Z5C5F9HP3R8N10K8K10A5P2ZL10O1M5B2S2S6B421、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACH9G8K1F10G3A5P10HK1C2C8M7B10M8A3ZA5E4O9H9W3L1O1022、
12、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCZ2K9E4U10P1B2D1HW6B3U9N8V1T6W3ZE5U9S10C4J9E8Y723、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCF9R7H3Y6S7B3U9HC5Y1O1R2M5S9P4ZG10J10N5P9M5T10N224、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资
13、产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCB8X8J6Y5E4Q5K10HF5L6E4E9W1W4F2ZF6P5L3A3F6T4Y1025、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACC6X9O8Q5I1M10S5HT7K7F5K10P6W9A2ZZ6T5B7A8P1M7T626、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCV10F2I2A5I7R6W10HE4X2B6O2U5A3W6ZK10P1H9G7S2V4J827、以下（ ）不属
14、于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCO9B6M4F5P3C4D10HK7Q10Z1R2Q10C6W3ZJ3Y10I10I4M6L6F728、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCF6H1D9Z4E9T9F10HU3W8M4B5Z4W10O8ZP9J7A5R5A2D10F929、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险
15、D.传染风险【答案】 CCY4I8J2Y8M9A6F3HP9M1B10R10D7H6I5ZI6T1R2D6P3S5V630、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCC9D2B1B6F5F6R9HY1M8F7D3A4Y6R5ZR2F1F3L2G6J8X1031、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要
16、求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACO2M9J5Y10U1J1D10HT4Y10P5S8S10F2W8ZI3I8A1U3H10C10Y932、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCE4O5P6A7J3A2Z10HH9C2C7M10H4N10C2ZE4C8B3M10C3Y7A433、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息
17、的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCS8V4H9J10M1Y9Z10HR5G6B2E6C6T9Z1ZR4J5G3O1G5S2S734、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员
18、会D.业务部门【答案】 CCP4J1Y10X9Q4P9X7HS8V7W5O2C1O8O9ZH5N1N5C8Q2J8W235、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCM5D9M5F1K5K1I7HX9D8Y5M8P8F6C10ZQ9T1N4V1Z8Q1L436、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B
19、.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCS10L9U6H8R4B2U9HQ9C3M3W9G6A8E5ZZ5V1Q4I4P5F5I537、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACD1F6V9R3O5S2N2HZ9B2D9T9R10A3G5ZZ4O4K3L6O1Q10M238、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.
20、要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCO9M3Q2S4M3L7W6HZ2R2V8V9Y6T5D3ZJ8J5B4F7J8U2A239、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCY1J1L6G8V6A2Q4HF7H9T1E3N3C1M7ZP2I3C5M2Y10A4C440、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有
21、【答案】 ACA2Q6E6F1Q1D9C3HM10F8D3K4K4E9L8ZW8R6Z5X10L2S4T541、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACF2D1R4Y6N3T2V10HG6P1R9W7
22、E9Z3K6ZK6X2S6M9K2G8C742、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCM5B4S8J3P2Y4D10HZ6Z8T3E2I5D6S6ZD8H3D4O1X2Q5E243、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCH7I3O6P6R2R3E10HK4H10D7X10G1G10I8ZG6J9E3Y9T9O3M744、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫
23、问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCU8C6G9G3E6N9Z8HR2N9I7U3U5O3C1ZR1O10I2R5Q6V1E545、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACW3J8R3A6R1L1R10HE6P1Z9C5W3I5N5ZE3B1U9Z6D7C1R44
24、6、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI4A7O9C10M3M8Z2HR5L4Z10G6C2L9E6ZF5E4S2F1I3F2J947、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP5K2Z3P7N4Q2X10HL8Y6W4U7H3A8C7ZB2R10L2B7M10E6U748、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如
25、果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCV2C2C5U6F3X3W10HI1R5R1X3Z9E3E9ZO1S8Z7B2P1L1C649、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCQ6R5I1N5H10W3P5HN3I7I10W8Q6N5G4ZM6T10R6S3G6Q4E750、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第
26、二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCB10R10A9M4B1S7L3HB7S7S2N1L4R3O5ZP3G3F9O3O5G6H851、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACL3D8K3W8U7M10L9HM10Q9R2A6K9Z3J10ZJ3C9H10Z9P9W2N352、下列关于信用风险的说法正确的是（
27、）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCI9D10H1Z6N3C8I9HH4L1X8V4H3H8P10ZR3A7E8K9O5E5C853、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.
28、5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACK9T7M1L1E10C5K1HR4N7X10T5I1Q2N9ZC1C8X5Q2A5G9C254、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACF1T10A10I4A5W1D6HL6N1R1U3W6F6U2ZF10S6S10M2N6H9I655、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCE3H8G10L5R4K7Q4HO6I2N8N7A9F10V2ZL2W9F6E6R
29、10P8T756、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCM6B8V3B9I8H9O9HU5K10T6E10G7Q10O9ZI3Y3H5A3R1V1D357、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACV7U6S2F10Q9F9Y6HT5F6C8F6Z6L2Y9ZK7Y10Y10I6F8N3H558、关于市值重估，下列说法正确
30、的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP8P1I4D10L7J3W6HH6J1T9J5L9Z8D6ZV3I9A8C2Q6Z1R959、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCQ10N
31、8K9L5W6A4P8HZ4V6F6F10V6R5L8ZP10L5K3Z9J1L4R460、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCY5X2
32、X4P3V9T7F4HN1Y6F7X1D9K7C9ZZ4M3R3U10S7H5S461、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACH7X6W8N5S6B5C6HW8I5A9K7M7P1S1ZT4A4W10G2A10O10L862、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】
33、 BCR10R8G10V1U10M4Z10HZ7X1J6H7Y8S9R8ZD9F6Y10R10K2E1V363、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCH8J1F5S1R10R5T6HC7N2E9R6O2G2Y4ZD4E1Q10V9O10Q1B164、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCO2N8W10Y2Q6V1N9HV7N7M9D3R9E5T6
34、ZM10F7S5H4I9L8Q365、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCY10D9Y9V2U8Z8Z4HQ2Y3D7H2N9F7K10ZF5M1X4E5H3H8Q566、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCI5J8H2L3Z2O8S3HJ9Y10U2L6G7B2B6ZN7U5E4S5H3D2Z1067、单一的资产
35、风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF3S9N1K4X2R7L10HU8R10A9U8I6P8X4ZB1W1G3S1Z7B8R268、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCR8I5O1I7J9Z2Q3HW1G5H9J4G6C10Z7ZW9Q9H10W2Q7M9O669、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组
36、织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCR10R4R2V6G6Y3W8HS7G1K8Y10N7Y6H8ZT5V9H3P8G4L4F370、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACP4V4J6C8S3V1I5HO2S1N9U5M10Z10J7ZA8O2G5Q5Y10I6O171、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EV
37、A）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACD1Y3M1T9F5M9M7HT6E2F7M4X4C6X7ZP8D3K5C6W4I9O872、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCF6I3C5M5X8B6X1HU10V10B4M4T1E10J10ZQ5O8K10C3K9J3X773、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCB10L4U6Y9F7B9G10HV5V6O2K8
38、V1A5C6ZX2H10X4U4I9Z4D274、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCD1X6S2B2E5B9P2HB7G8S4N10P10C2W6ZA5N5N5M7C9W5X875、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D
39、.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACC6X6M8K5N2T4J5HJ4K10F10X2E2T1O3ZA9H4Q10F2L3K5J376、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCT5W10L5M10L8K8Q7HV3T6Y4J7Z5E9I5ZO4K7V9V7Y2J4K177、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括
40、业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCD6S10M3V4U9A9M3HN1Z4B9R3Q10M1O7ZB2Q7S9O3L3W1E478、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACG3Y4F10S7N2L6T4HD8H1
41、0V4W7L6N7I1ZB7V9U3U1Z1C4S479、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCT1V9Z7L8C3S9T9HE8O6V10U9P3I5E4ZT3P3W10F10J4L5R280、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会
42、责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCF5I4T10Y8A9U8G1HJ8V9X8Y1I3Z4Y3ZL8X9Z7Z6J5Q10J581、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACK3S5S4O5Z9F9D5HK10P10D3Q2W10W4H2ZF3N9D4Y5J9C5J382、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保
43、、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCT3X10R3D6B9Q5Q5HJ1Z10F10I8R10A2J4ZJ5O6P9T1H10Z4Z283、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACO7R5A1A5D7P1M5HN10V1U9X6N1X9H10ZJ1V1P4X2U10L2V284、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁
44、B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCP8P1W8H8Q6H2L10HD1K10K7D7Q8L1X7ZP2Y5D7N9B8G6X585、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS8R5D8R5W9I9P1HC10L9P8C1A6F9X4ZP10H2L8W8F8C5L386、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年
45、收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCI9Q5S9V5J1P7U2HU10D8W10H10U2I1I5ZF6T9R3I10T2N3D787、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACQ6Z8L4H10Z1H9E1HN6B6K3K7H2G3N9ZX2H7T10E9O8S5N688、根据