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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCY1L6S2Z2F10Q5T9HB1P10L3R1Q1Z5V5ZJ10Z2P2J4A2K9U62、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACF10Y9T4B7A10F8S9HW1A4Q5P1I9N6J9ZV5J2G2Z9
2、B5K7H63、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCH3M6C2M5H7V2F1HJ9P4I1F8Z9T9Z9ZP1Y7I5P5I9S3C84、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCA10Y6N8F7V1X5K9HL7P1W1B3P7U8G10ZF5L8U7H2D6L4D15、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D
3、.3.2【答案】 DCS10Z10E4O9F9F6W4HY9V5O5M9Q1H7T5ZS10X10O1Z4D5H1I36、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACI2N10M9Z3R2J9T2HV2S8B7J3J9Z2A9ZS5J10T10J7N8J10V97、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内
4、部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACI10Y1A8A10V7F3K1HZ2T6J7C8S3S4K6ZN1T3X9D1O5T6T98、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCU7T5G8H4P9S10N7HK10N4C7Q4T5X10H9ZA8A2X1R9S8M8I109、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，
5、则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCR5C4O5A6R8I1D4HZ2L2A9G7G9I9C2ZQ8E4K6Z2Q3E10T110、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCU3J1T5U7E5A8U9HU9D8S7L7B9O10C8ZU5X2K3T10P5J7H411、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCH5V8P7X3C10G1C10HO5F4V9J4S10F10A8ZH
6、3W3S8C8T3J3K112、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCU2L3I3K3T9S8T1HH2R2Q6D9M1A1Q4ZS9Z10W3Y1D10M2R513、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCG4F1X2D7K6E3Z1HU4S6J3G1O5X2M10ZJ5D4J10D5U8C10C814、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】
7、 CCM7C3R6H1B5S7Q9HW10O1D8J4P9Y7P4ZC9W3H6Q7E4H1R715、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCX4V10Z7Q1A7Y8I4HJ2D1Q8R4J6P3D8ZM7S9L2R6O5Y4B816、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利
8、状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCA2H7X7K2Q1Q4K4HB6W3Q6W4B9T7V1ZS2U8J10V6M2O1T717、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCS6N9I10Q10B9X3Z5HD4L1B6V9T2Z3R10ZG1G1I9L3Q10X5B818、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商
9、业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCB9L5M2R10C1M8W5HA6A8J2H7I1Z10Y6ZC1N7H6K4X1D9P819、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.2
10、5%D.0.1%0.25%【答案】 ACS3B8U1M5Y9L2Y9HT4O5A4B1C5K1S6ZY2J9G4Q7C4U2W820、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCR2R6T10X1K3M7G4HX6S3K4L1J2W5I4ZL1X4G4B2T2I6V621、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACQ4Y5H1I7M6B1Q2HX6D6C7F5Y6I1
11、X3ZH6I8G7R6T2C6V922、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCE8R9J8X3P2S5Q10HL10J6J10T9A4P1H5ZJ9N10B3B10O5K3L323、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有
12、所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ1E8Z8E5O7Z10N5HW8J2R7Y3G6T7R10ZP2P1L2D4C7E4S224、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCU6H8Q10F3H5E4J9HW2Y4S2X4S6B4X1ZA8Q2G1T6B3V4N825、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间
13、以天或周为单位【答案】 BCP7F8X10H2D8A1C3HL8A4H10D6L3H9H5ZL9C5U6C5V1U8C526、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCL8I1C9D3E2J9P2HW7Y7E1R7M3U6D1ZY3Q10F9X1P8K5B1027、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性
14、风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCQ3L8J3Z2T9R4V1HE8J4B3Y8W1L6N6ZS9H9P7O5S7V4Z728、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCY3L1S6U3W7B5T2HH4N10R8O1N1W7Y6ZW6P10X2A4M4N7F229、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACU8L1D6V3S10U9S2HN8S5C10C2Z9I4C3ZN5H1L2A3W7B8W530
15、、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCG8M7O5T2H9F2E6HC1A6E3X4I5V10Q1ZG5V1Y6S7K9I2M231、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
16、C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ10B9U7Y8V3A2U1HM7Q3C4F5G1F7F8ZH9P1H9T3X7J3V932、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
17、【答案】 BCE9M7E1X10C8U1A9HN8Y1D2J7X4E4G2ZH5X7W6C9K7O10Q933、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCT8Y9H7G1N5I8P10HZ5I6F6H4K1G2M10ZY3D7E10Q3U5T9G234、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH7Q4K4D7W1K1
18、W10HN4U9T5R6T6O9T2ZI2A1W7B8C6M10D635、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCV2M8J4N2U5V2Q8HQ10I3V9M1N7X1N7ZF3W10D4C4M5W1F336、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP9N9Q7C6J5X5N1HW9B1O9L10I8R2L9ZO2I8E7O9L4K5Z1037、（）是国
19、内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCT5G10Z4A6L4A5H3HK2S1T2C10A8T7Y7ZY8R7X2V10E3B1J838、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划
20、分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCQ7A1J7J1X3X7T2HI3R1E9P4D7H2X4ZE4F1V9B1C4U3H1039、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCY7A9A8N8R3G4U4HC7Z7U9Z1W4U9I2ZQ5F6T8I2D6E5O940、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
21、D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCQ6P5B4P10V7K3V9HL10D4P6Q2F7W6K10ZS3W1D1U2R6K9D941、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCS9T5E8Z1G3Z7V8HC3B2O10S3Z2T7I8ZU8I8V3B2O9G2R742、以下不属于商业银行可能面对的市场条
22、件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACW7V3D2K8V10A1R3HY4H3K5E8L6G9E4ZK10I10X6M7W10G3D143、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH3J7E5Y8D6C5P3HG7I7E4I1Y2M8U9ZT5Q3Z10Y9O7L2H744、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCQ8K4R1B10U3B2E6HM2V1K3F9S9S2H4ZB8L1O3A2B3B6
23、C745、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCY5V2V2S8A9Y3T5HE10W7H4P3T5D6F8ZP7Y2I1K7M3J5X946、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCN2X5G7E4V7J10M6HH9W7A4P6A8Z1K3ZV6P3W5F4Q4N5M747、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
24、A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY5J2O1C9A10X8J10HR6O1S9T10V2Y4L10ZJ8G9T2E10X2Z3M348、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACB9G10M4Y4L4W4J6HG2F10H9P7L1G2Y4ZP3T1N4Y7G7E2G649、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACJ7I7I10G8M8T10D1HC9C1F
25、2B10C10K10S1ZZ4N2O9W8N10V8E650、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCN5C1W8J7V9U9D5HR1L2E7S1K6M1M1ZL6J2H1K1D1Z4A1051、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCK7K8K10H6E2F2T5HE6W6U2F2Z10Z10H8ZK7V2R5L1I2J3P652、商业银行（ ）
26、负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCV2J4X10A3I4O9P8HH9B10J5H8F4T5T6ZK3D3E10P4M6K8L453、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCW7Y7X1C8G9L1S1HK4B10E1D2K10E3G3ZF5F
27、2R2O5V7W8Y454、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCC2T1P6G4C3K4B3HH10H4Y7A6N8B9Z7ZN8O7Q3M8K8M7W455、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCU10Z6J7L
28、6L6J5F4HB4U8R10Y8H10J7J7ZH4L5E5O6Q8H1U456、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCO9U8E5K1T9S7A8HB1P4Z6O4D5D6H7ZV9J1Q3S2P2Z2T157、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCU1B6Z7J4X1Y2P8HM10M1S4N5R5G
29、8Y6ZE10W10I4X6Y6S6A258、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCV8W1H6D7J5Y9H7HV8E6W1M5K10O4G1ZB2X3C7R3D9W10T659、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
30、C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACN4K6K3F5F4R10O9HF2C4L6N3H9I7P5ZH8Y9Q5D2X6I6E1060、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACS2Z6
31、Q2A7A5A1F6HZ5H6S8R3B4L9V4ZS3I9Y8B8D10S4L761、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCI3C8E3F10R6D10Q7HC5P3A2I1F7L4G3ZJ1W10L6S4T2S5R162、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACF7O1G9J6T5T8P10HZ6U8P3R2Y8H10T1ZF
32、1Y9D9I9T9W3E363、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCB5J10A9L10C9N6Y2HS5Q10S2A8K7R6M5ZJ10O1I9M4T8U2Y864、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCP9X2W9H10A9X1C6HG5V7
33、V9M6T8J10U10ZJ6Q7X8E10N9S5J565、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCR3R5P2U5U8J9B7HB8G6N9W4T7D9F9ZG8M2J5A9S3Q5B1066、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资
34、本【答案】 ACC4V10S4Z5A10R3C5HS9E2G2J1L3C8Y9ZX7B3S6P5J7T7M267、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCX10W3L9F8A7K10L4HB8V10M10G6M3V3N6ZZ5G1L5G3A9Y4L468、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACG5E1U4G5R8W2E8HD7P3
35、Z7L1T10L3W5ZR5M4P5I8W9R9P369、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACC5O1K8J5Q5A8F9HN8F10K3U2X9K1V2ZL3W6H8O6A4W1U870、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA4T1T5M1X6O5Z9HF3J1I1U1K9J6O3ZY10Z3I5H7F1K1D47
36、1、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCZ2M9O6U8G2H9A1HM9C5J2O6J9L4R10ZD9B7G9A4D3G5Y772、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCJ4Y7R5I8E5Y6D10HN7F8P7L1J1R4B5ZL9U4I1R8T2C1A2
37、73、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCO8B9K10L7O10W2A7HJ5O5F3T7G3A8A2ZE2L2U1P3B6P6Z174、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCU5B6A8N5Q7U6H1HF4Y8G7Q7V6C9G5ZV3I7U9P10I1H2F1075、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2
38、012年9月【答案】 DCC3C6L6E5H2A2A3HQ10X1A4T2B8L10T7ZQ6H8X7H9M8M5Y576、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD10R9H3G6Q4H4F1HF1E9G7I3S7T3Q8ZO1P10M5F7T4P7X177、关于商业银行法律风险
39、，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCT7Z7F4W2Z1A3F6HP6S2Y9E10M9O5W7ZG1R6S3G1G4M7H278、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCT8K7B5Q2H6C8R1HH8P2F4B1K8M1T3ZE9E4N4U5R1U8B279、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小
40、C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACG9H4T8G3I10P5C7HU2L7S1T6V6D3Y1ZQ6J9M10G3X1M6U380、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCV7R10K5D6O9U10Y4HE4K10D2Z10U10J1E2ZP4M5T7G4P9Y10M581、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险
41、、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCJ4L2B6F4Q8O5G10HQ5T6T7H10A1Q6C10ZN9G7N8C9W3L9W482、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风
42、险管理报告的需要【答案】 CCL4P2N9G4D5H3S5HO5S3W1V8W3S10M5ZU3T2T9I9U2U2T883、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACW3A8Q7K7U6K5D2HF8C8U4S9U5H1P7ZD6X4D1P3R2C8Q1084、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCW9D9S1T7T7L9A3
43、HK8U8O6J8N4Z4M9ZT1L3E10S8Z5Z9Y485、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCE1U5Q10L7M2T10V6HO6S4U4X5F9Q1F3ZO9P1G3I8X8D7C286、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCE10T10S4G9C6Z5S8HU9
44、J8R5R8Q10G10Y6ZQ2L10W5V10G10U3E187、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCT5Y10D2Q3T7B6H9HS9A10M1I7V5Y9F1ZW4R4G10A7P7V2K188、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCT9X7M2F5H10X5V5HZ10X7U7A3A2V5Q2ZR10W6W2C3U10B6O
45、789、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACN2D7I2Y2G2V3X1HS7J6A9D2M2O2Y3ZU4O10N1L5O2G9N290、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCB4D9N3M2K2S7N2HP1U10U9Z7A6K1Z5ZY10H10Y6G8W10P2P791、下列关于