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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCC7T6R10G5Y5T9Q7HY10B3H3L9W1A8G8ZO8G9B9Z4P7L2K42、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCM8J4K10L3J4E5T6HQ9G8J9J6I6X6F7ZP2W1L5W6D8P7S83、资产的流动性，主要表现为资产
2、变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCQ7K1Y1W7W5T6H6HR5L9H7F3P9Y5S2ZV6X6N6B10K3G2L14、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCQ10D5H5M10O7Q4T7HG2X9Q6C10X2B4C6ZK1Q10E3T5N2Z4E45、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCY8Y9I5K6A4H1X1
3、HF10G10G9A4W3N9X5ZY6M9B6Q6X2U5I46、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM9R3U3C3D4Q7J7HH1F5H8C6S9Q5W5ZV1B10A5H5B1L8S57、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCO
4、6O1C2Z8H4K6V6HC6U6E2Q7E4O8C4ZI6K10S3M6E1F2G58、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACN5Y8R8L4L7L4O4HZ10H2Q2H9D7X1P10ZT10R6F3A2A6F9B49、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCO5F1C6D3K8Q8F7HJ9E1U10H10O3K1L5ZA5F6T7K8B2M7V410、商业银行的下列风险评
5、级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACL6T9E3I7N6N8X3HZ4K6Y8V3A4I9R1ZJ9A3V10R5X4S8E1011、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACY6Q1G2H9P6T10H3HA3H5H8H1Y4F6S7ZM7O6R3Y4A8G1C1012、下列不属于商业银行内部控制要素的
6、是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCO3X5C3C4F4K9I8HJ4J1C2Q6C8G5D4ZM7Q7G4C4M7I5J313、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACO3F10R8X3B3Q3P2HB9G7W1L3D6H2Y6ZK7T9K7H9G2I6W814、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约
7、风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCN2S1N8O5M7T2S5HV10A1H10C1D1M8V4ZZ9J10E6W3M6B1S315、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE6G9G6Z1U7N5U7HN3X2M4Q3W10W8M8ZX4E7V7Z5H6B10K516、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）
8、相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCM9K4V3Y9Y6M5L8HM7U7S7G1A4D6C9ZF6Q2P6I3L7F4G517、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY5S6W9U1A4I3M5HI1L4D9N8V2Y2M4ZV3M8T4E8I9Z2O918、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见
9、的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCN7R9O3X9G3K8K7HJ7S5N1P2L7K1L3ZN4H5M7G5K2H5N519、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCX4Z1E4Y7O7U2R8HZ10G2B10H7T3R10W2ZT9U3K9S7B2L9B220、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越
10、大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCZ6Y6A10F3W4U6E1HV6P2L9I9B2L4G3ZM5F8Z6C9Y5T6J321、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN4S2J4A10N8P3X4HM4X3G2O8J7G9M9ZC3B2D9H6X3U9X222、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前
11、瞻性【答案】 DCC10L10L7Q4B7O4S4HB5Q6N3E6K1P9R3ZC6M7L5J1J9U8L523、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACC10B10V2J4F10G10D3HO9Z6C4X3B6T9U2ZS3Y10Q8N4D9C4J524、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCA8W7B10Y1U7X3D6HT5
12、D5M3O5W7S10I2ZN2L3X6T4F5Z3K625、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCL6E7D3I9P3Y10B8HI1L8Q5B9O8E3W10ZL1U2C8Z10B9B2B926、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACA8E8F5F7Y5H8A9HH7N8F8T9M2Z1Y4ZK2D9K5S9O7G1O527、
13、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCB3T7N8X1C8G10N5HS4K2U2Q4L6Z5B7ZZ8J9A9K6U8W6E728、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCT8I10Q9L4N3P8F2HN1W8P7N5R9P9K2ZT2S1H5H7Q3Z10F229、下列关于有效的
14、风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCK6D6N8E10D7J8Z7HV5B6M6X4Y8I2Y6ZS4C3K2T2I8D5T730、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未
15、来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCS9K3O4W2W5G9D9HT8Y6N5J9O3J7X6ZL4S4B6R1Y5B4Z931、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACK2
16、N5H4O10I1A10K4HX5D1U10S3R8D10X8ZO4F5L2U1U6I8A132、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCH1U8G1J5P4X2U3HA2A1A5T8T1W4E4ZN10J8J5Q7F9O6Z933、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACA10B10H2H4Q5V1W5HT8Y2T3U6U3U10O10ZQ9G1T6K5T2C
17、9K834、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCL2V10Z6Z6K3Q5B3HC3O1O4P6T7H6E8ZU5I9C2W3K5M7X735、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACF7E5B9R7M5T8F8HY5V4M10U1M3V5C7ZV5W4E4C2B1J8Y336、商业银行在采用高级计量法计算操
18、作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCB2E2B4R5Q5V7U6HN9W8R7H9K2G2D2ZS1E7R10S5W9E4L237、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低
19、于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCS10B2Z1I4R4S9O6HK10M1U3P3G2J2V4ZL1X3W10A4C10V6P538、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCU8I4D10J10L3M9E8HW4G5A8B6C3O4L2ZC5D2K8S7E5N1G339、一认为，影响国家主权评级的因素不包括(
20、)。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCJ8K9F1M9E2W1D6HW3A7X6U2K6Y5X1ZT5I1J7V1B6B9R940、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充
21、足水平的影响【答案】 DCH3Z1Q7J2C1Q7C10HK7C4X4R7E9A9T3ZU10Y2U3E8A8P1I641、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCT3C10R1J9P7Z1F5HL3Z6C2F1O5F9A2ZJ2M9N7H6V8J1D542、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG9I9C3S9V6O3U2HU3Q3J4B4C9N5F2ZK9N9L9Q1T9L4K943、根据商业银行资
22、本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACD5M4J8N5X1V4D10HP3E10J1R3D9B7C2ZZ8N3H8C9X6A2B444、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCI8E10R7H6B9A8L1HZ4R8Q6Y8C5J10X4ZE2Y1J8S2N4Y9H745、下列关
23、于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACZ6H1K10G6C6N10U1HM6S1X6E2R6H2R5ZZ3O10P9O1G10Z4J846、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACH1V8X10M4D3N5L9HF10L5E6A2M8R3A7ZZ5A2I6E9Y9E2C147、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标
24、B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACD7T3N2B5K2W9R2HN7U2X1H6A9E4U4ZU1D7C10I7N10D1F148、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCZ5N7I3L1Z4K2D6HN5D10I6C2O5G8O7ZY6X9L9Y6E4T10A549、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%
25、投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCE10Z10J6Y10N6N2P6HH4G1D6M3Q3X3P6ZF9B5T2N1L2S8P650、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCL10L3R9O6A1L9Q8HT2J7J8W1O6C10G8ZC2E2Z8D9F2P8A551、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C
26、.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCD7F4R6A1G7N9F6HG2D10Q6M10P4K2N7ZM1C7K8V8L5T2Q752、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCK9N10W8L6J6M2Z2HD1D3V9L1M4Z4P2ZT10S5C6G8B9M8B553、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一
27、笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCL2D5W4W6P4K4O10HW5P3J2C2N2U9Y8ZA9K5Q3W1V10V4W354、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的
28、限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCR8Y4H2X10D10Z5Z10HJ5B10A3W8X9H4W6ZO1H6C6C4N3E7D255、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCI8F4P2T6I3H10R6HW10G3M4K10M3C9T5ZB9G9Y2F6H6V6P556、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该
29、商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCJ4L7V3Y4L3D1U10HC9T4Y4Y4P7K5S2ZA3I2D1Y1M6D1U657、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACF4G1X3Y10V6R3K1HS6V5F2B8X3T2L6ZB3N1A3X2K5I1X358、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCV2Z9J7Q3H8T9G
30、4HL4S3W1N4R10X6A4ZR4W9V5X7W7F8G459、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCV7E5D10Z6A10V9O1HS8C9W3U9C10Q2N2ZF3N9O6D9L6O7G1060、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、
31、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCQ6O2Z5D10S6B9K1HK1M5E6Y3C2G1G3ZQ4L1O8F9D5Z6B161、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCT6G8Y6L5G7T3G2HX5X3B2K5S9S9U5ZV1N7I4T2H4J4Z162、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每
32、一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACT2Y8J10D8I2C5A6HB7T10T6S6K6S7E1ZR1O3I10Z1J1Z6N963、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCO9S9
33、E2J4W9P2K5HQ7X4F3G9Z8A6O8ZA2V6M7P4M10E7A264、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACK9S3Y9N8S8F1I6HI3D5M2B9Y3G5P1ZY7H10H3D4F1D6W265、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACJ5L8T10X5S10S1N8HJ2G6J9R10Y1U1M9ZO10R4G
34、7M10T7J2V766、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCS9A1E5J2Y9O7Q10HA1S7K10S9S4R1W10ZE9G2W8E9U5J6R267、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作
35、风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCT2A1W1W5O3C2I3HQ5M10B5X6S2L3F1ZM1W4M6T6L7O5W868、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACC10R6T6F1U10G7W6HR5I1W10P5O3M3R3ZI4O9N5A4O10S2P769、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCP7N4X5P5D3K7J
36、10HU9I9Z2T7N7R9R5ZT10W9P3N1K4T6C1070、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACD4F6U4I1K4F5Q1HV6O10I3N9W8S2G8ZN8C6G4H7O1A4N771、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCS1I2P5F6N1D3S4HW2O9T6A4A3N5G2ZW4P4V7P5T10X7Q472、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释
37、因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCQ2R8Z10B1A3V4B8HZ10N3Q2I10A2B7Z7ZS6M4H10Z7Q9E10A873、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCD2F5S8O3X3F2W6HA8X9S10C6W3L1J1ZF2A9C10R2F9P9Z274、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACP6Q4M2B8H6C2I2
38、HK2C8F2V7G9Y9E7ZQ3K4O1Q3M7Z5H1075、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCI10O6W4H4N5Q2R5HR3C7S5E6T9L1S8ZQ3R2I1O10J4D5Z1076、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCY7E1Z1L9R10S1A3HK8B1D7B9V3Z4U2ZJ3N8T2L5P10E6F877、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期
39、压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCV10P5E1K9E6S3E8HM4M9K4F5H6H5V8ZR1H8H10M8V9Q6J678、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCR1X5M2T2K4V9J5HH3O4W4I7U4O1Y5ZX7F5D10Z6M9G9M779、缺口分析侧重于计量利率变动对银行
40、（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACZ2O4B1Y3N3Q9B7HA2V9Z7N2D9Z3E10ZT3Q3V1E9T10L5C480、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACX5X9Q4R3D10U10V8HF6C3W10G9M6E3J9ZY2U2G8W7J4L7G681、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸
41、性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCI4S3B8Z1P3O10J9HC7U3H8J6N4A4X3ZF6Q4N5D8G9J8Y382、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACL8D8U6F8S10Y9W8HC5Q7D2U9M2D10O6ZK7H9U1L8N2X7F283、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C
42、.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCC8F3I10S9H8Y3V4HD5P8K2B10Q8D7Y3ZC5F6H9H8M4F5P284、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACC4V2H9B7N3R6T6HF3B8N8J5Q5M4T8ZO2I10N6E6Z10O6I885、（）是有效管理个人客
43、户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCS1S4J1N1E1W2Y5HC8W9T8R2A1G7N8ZJ8T7L6A8P6O1M786、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCI10N4M3W10D9Q7J4HH10J1P3O2C5J3N8ZV6N6P3V4W4L10E1087、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值
44、为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCC7I5J1L9D10H5E7HR5O5O8S6K7V6G4ZW4Y3J9A9E9Y9B588、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCU8D6U8K1A9Y10L10HU3D2K6
45、A9B9X10G7ZX8U10H5C7K8B4R589、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCL8N3N4L1L4T3I5HY5O1D7D2B2E10Z8ZS4O7F5Z10S8X3G290、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACJ7V4E6J9O9V2X8HX2N9K10Z7O9E4V5ZZ10K4M5Z5U2F9W691、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCL2W10U5N6R6K2T8HW7X