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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCF10C2A2X2I2S5V8HK6Y1Y1R10F7A3W3ZU4Y3S2Y10E6O7Y12、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCS7H8A4R8W10X8C1HI8L8K4R8G3S7Q5ZU9
2、S10O9B2H5V1N23、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCB1N10W1L10L1G4P7HC4G7A3C5V8K4W8ZV9T4Y8E1R8E6G84、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCC3G2A8C10C7F5Z2HU9H
3、1R3Y6P7J4U1ZA1B2A1X8Z10W5D25、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCB2J4X4R5J3S8J7HL2S1P5T8E10D1M3ZZ4M9C7X5V8K7G86、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCW9G4N1W3C1N8S1HW5S3H5L5Q5I8C5ZE3R3C10O6N4T10R97、银行体系的流动性主要体现为商
4、业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCS9F5K9I2E10B10L6HU3F1G7P8N2T7I3ZN1J10D6R6H7L1C28、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCG4S7E4Q6G7I8G3HL7P7I5D5O3C8U3ZB7H10Q1G6O2V4L89、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500
5、亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACW10C9D6H7R6J8L9HC6W9V9Y4T10S9I7ZZ6R10Z6V8Q1B4K210、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCF4C4W1G6F7X3W6HH9T7N6V9A6P4X10ZZ9O1X9M6H8E4C311、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 B
6、CK5I6Y4V6G10Z10R3HB3J10H2D4E4T7U10ZQ8V5F2V7V2V9X612、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现
7、期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCQ6S7D2Q8P2Q9C7HY2L5S6G10Q8W4B1ZZ8N4P4O9U4F3H413、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCN5Z3P9M10L7T1F7HW4V3P10A2L9G5Q6ZW7I8L6U4K6O7V214、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Cre
8、dit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCL2L7Q6F2L4H9G3HL5O2G5P4R1I7I5ZG1T2P6C10Z5X1A1015、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCT6U1D8R8T5X9H8HS10G8O8V2C7S1I6ZW3G4P1N2Z6I3M616、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.6
9、00D.400【答案】 CCH2X6F9J7Q2S5E10HL1N10C6Y7W9O2U9ZR5N2K9Q1Q1K1X117、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCR6P3F8K3D9Z9P3HE3Y1P1X1A2G1R2ZE2A5B1L2R1O10O418、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCL9W8Y3N6E5Y7E5HG10J3C5Z7V1I5N7ZY8L6V2G5V10W7O119、在风险偏好
10、设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCI10U7Z7F6M4T4V3HU9E7C4T9J4L3R8ZV10N3Q4G6X4C4N320、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCA3Z8L8V1M8M10S2HJ2T5Q10M10L3N6F7ZD8P1Q7W8O5S7J321、
11、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCD10L4W2V4B5N8R3HL3Z4B3R2Z7D6X9ZM2W4B6E8M1K10X722、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV7H5V2J8M1C
12、7Y3HH4L3S6P1U8P5O5ZM8A8N5I5B6Z8W123、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCD8F10T7W2I7H1T2HY5V5G6Z3F6T3D9ZW5K10H9Z10R3X4L424、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】
13、ACA2L5C6K4S4N4L9HD4C7A3B5U9K8A8ZK7Z10G6R7Y2A9D525、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCH1W4I1B10E2G1G9HY4F1P10G3N2N8B7ZU8C6V5I9B1K5M126、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCS3Z10T9R3J10N9O1HF10U8H2C6T1A6M10ZY2X4G9U10W7T1I527、（ ）是指债
14、务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCF3X9S7A7B6V10O8HJ1X9A2I7T9W6H5ZO5S5H1Z2B1L5Z128、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCK6U1B4J7K8K2O5HQ3M5D8D1Z6F1N1ZF9V2S5M1X4D3R929、商业银行在银行操作风
15、险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCM4F4V9I7C6V10S8HP10Y8O10E2K4V4B9ZK8N7Y4T2W8J4X830、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCD5C1G8J6T8O8O1HG8X6V9Q9L2F9J10ZV4W7X10U9A2X3B831、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立
16、、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACV6D8B9A2Z2H1L3HM10N2K10M7O6R7W10ZM1F2L9V2Q8H9W732、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCZ8M3R4J10L9J8X6HC7O4G4O8M3Z5P10ZM8D4H7Q2B3M3J633、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是
17、指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCK8F10Z3O5O5W2V8HW10W7X7Q9U9I9H8ZF8N6E7M8N8A9I834、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCD9L8L5Z3J9Q10K8HJ8R9O1I7X2G7X10ZI7B5L6K8Y10D2K735、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务
18、无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD9C9T7B7M5K10M1HA1G3Z1L5P6V3A4ZY7V1D6P9O9P9G936、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCX8K9X6E5X6B7W8HF10U9F9Q8Y6V7I10ZN6B2Q4U6T10L8Q1037、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCE8C5E4C6K1W8P1HA7P4S7C8W9N10J7ZF2I
19、8B3M10M4P4R1038、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCE1F2H4S2H6W5P3HQ10Q4R4U10L1J5X8ZA9T1H9W1A6Y9B439、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银
20、行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCN5V10L8T1F9X9V2HC4T8S2M10V3A9F6ZF3W9P3J7C7A8T440、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCX9U6T7E9T4V10K6HX10F7C2M8N4R1I10ZS6X9P7V2L7I10D741、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACM
21、4D8B8J1A10B3J1HP10Y7J4I6D4A9H6ZQ5O4D6E5O4O1T942、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACB9L9Y3B7F1U9X5HG4Z6I6V9T5A1B10ZM1G1A3E5P7B4F743、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCJ3U7M3B3B8B7B10HA10K1O
22、7N6V7F9W6ZN3I9Q4S2P1F4T244、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACI4N1B4N7C2S8V10HV6J9N5E3E3G4E1ZT4V10X1X5H5K1S1045、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACW3B1Z9H9Z10L2B4HT2E9Q8F6Y8G10I7ZS2V10N2F5L6R7F246、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞
23、尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACR7G7A8K8E6R8E3HK3E10V3B4N8I8R1ZF1E9M2B4Q10H4W1047、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCJ10F6X4U5D4K1R2HZ1H8C2H4W3R5X10ZL10Z6B3Z2O8J1K1048、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收
24、益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACO4P5R10Z7Q4D6H9HA2T4B9I4B10X4A2ZK5D2Y8I8W8P3I649、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCN6G2M9N5Z4I10B6HI4N3Z5H10R6E3G7ZO6T5L1O6G5V4X550、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物
25、的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCV8N7V6J3A6O10T7HZ10H7T10U1I4J8B6ZT10T8X9H7P1J1X151、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCZ5X3H4I9T4P7Y4HH10X10G7I3F2K4H4ZP10B7B1C2K2W10W552、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品
26、头寸?【答案】 CCK7Q7O1G8U5E10L8HH9H6Q1H1Z5H8R2ZS1A8P1G6E2K3V553、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCF3R4W6D10K7C10C1HK8G4H10L9I8S6N3ZS9
27、C8A1Z5K6Z8N254、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCX5U4H3E2B2O10F3HS1N4Y3T7R3V4C10ZR7T9L5B2W5D6P355、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCQ2C6B5F5G5K9K2HD10Y6P4K10L4Q6I9ZL6V8R5J7O5K2E456、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个
28、工作日【答案】 ACK1B5X6O9J10K2M9HT6O3K10Y7F9Y8R5ZW7I5Z6L3L8F10J957、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACW4K3I5O10L10G8Z5HK10B2X6J8Y5W5K9ZY5D3D8Y7Y2B8A858、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向
29、人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCK2L1U7Q1A10P5J10HZ4V7Z3A7J1B8Y10ZD10V6X8E1D2Z9A859、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACP2X7R
30、4V4B5A2D4HX6B3I2S10S4Q9L9ZZ2P1K9S6V8S8E1060、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU2Z10B1D10M2S4O4HO4A7P10D5G9J10B8ZA1W1X4T10O4G1T361、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【
31、答案】 CCI9K9L10U9Q6D4Y7HK2D4I6Y5P6R8J5ZU9K9Z6R8W5B8O862、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCJ10Y5U6Y5D3R10R7HB3W5D8C7A5P4A10ZO9Y4Q4C8T6B7F163、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACO1E4A5M10Y
32、1V3F2HL7N9Z7F8O1J2H3ZK6Z6M10X10I2G6N164、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCA1E8D9C8K7C7C6HR1J5U5Z8H7A6T7ZL7B9Y10X10E3N7S665、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCS3T7X8R10P3U7X1
33、0HS8G6O2V5H1E8Z6ZQ6D6X7W8P4B7G666、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCV9X2L4V5S7L2U5HB7Z2D7O6Q2C1N4ZB9T3M5M5J6P8A1067、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCF1B3W6E3Y1V8D2HL7K10P5X3W5D1L8ZF7Z8X8T5G9Q6K368、
34、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACN8M2D5Q10U4M1Q4HG4Y2Y9M8K8Y7N9ZK10V4H9X2L4U4D669、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACA10L2U1L7Y1
35、0H5V2HA4Y10P1X6I3B6Q9ZQ3X8L8Z9V7B8T370、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCN6X9A7X9U4P8E6HI3B9M3W8F8N3S9ZH1H3T10A8Z2D4B871、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 A
36、CW9O8T8Y9R1A3Z8HJ7W3K5I2E1O6S2ZU2V3B6X3F3K10I472、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCJ7H6C8E10D7W7J1HN3Y7B7J1
37、0O10D2C5ZK5I2K2X7J1S2B373、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACI10B9S6C6Y4V1Y3HV4Y3V1L10Q2F8S5ZP7A5A3O7L6Q1A374、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCU9V10I9W9J3P3Y2HN5J7S7C7Q9O5P10ZS7Z6D1K7B7L
38、5B775、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCG8B5H1J10M6Z8A2HT1U7N1X6L6A9R4ZY8Q9W8O8X3C2I976、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC3Y3J1Z5V5K4Y6HS4G9P1F4B3H2O6ZY4C6H2Z8Q6Z3C477、银行监管与外
39、部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCO5R10B9U6O1D5Q4HA10M3J6L4M7O1K4ZS6V8E2A5R3F4Y578、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCP4M3X4P4G3V4A10HH4X8H9F3P1H9O5ZV10M4F5J2U5F4B379、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.
40、120?【答案】 CCQ2T4R7X9Z5N6S2HR4A8O7D9O4B7H6ZI10Z7O2U10D1G2H680、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACW6B6H2P9N2I5E1HI3N8J9C4K10F5V4ZH1O1V5K3A5E6F1081、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观
41、管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCT7X1G8K1N3L7N7HX3Q10J1A9A2E10F2ZS5C6X5H3N9X5U982、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH1A9A1F4D5A2Y7HP8E5S8T3Y9M9F3ZS6P7H10D4J5M3N483、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCI4R1
42、0S2Y10Y8O4R3HJ3M4S3Z1L4O1E6ZT7Y8C7Q2D4C2E1084、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACL4Q10S1E8L9P1T8HU4J4D7E7D1K3B3ZW7I9M5W6A10U8G785、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE6U7M6B9I1C7C7HW2Y8H8O3K6C3
43、E5ZT8O8D4F10Z4L2W386、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCK1Z1K10G6P10K10R2HL4Q1A8B4D1U6I6ZK4E6J8Q10H4E6E1087、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACV1R6J8U7H9V1T10HG1H1E3T8L4O7U3ZS10Y3W2Q4K5I3Q488、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利
44、率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCE10S5H10Z6F2T7L8HX9I3E6U10H6I10Y2ZH1X3D7Y10P7O4I689、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCE4I3A7W1S3B8C7HD10T9Q4P2M10L7T2ZS7Q8T1W1S4C9K890、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACA8S3Y6E1B2C6X5HZ1I4I9D3P10Z3D2ZA5S1A7O10G3F3B991、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM3P9V2M9K7F3G9HK3J3S1H9R5V5F1ZF7C10T9Y3U4H5B992、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACH10K4W2G2K7G8R9HA4R4L9Q4O2K7L9ZT5J1Z7X8H3Q9T493