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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCM9G8A3R10O6Y6C1HE9V3H6L10R3N6J3ZJ10U8G10E7C5X5L72、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCE9J9Y4E10V9Y8R8HP8D1L9V4
2、G9Z10F2ZM6C1N1F1A9M6C23、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCI8E6X7L5Y2W2W9HI3H8J9G9R3P9R2ZQ6G4G10Q3I2W5G44、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和
3、有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCV10P1W5S7S9R5R3HS7L7Y7W8E5U10X2ZL7X3N7B6P6A8R45、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCI6T7S7F9I7S7X6HU1U3D6N9X10Y1D1ZV4A10O1Y7I1L2M26、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应
4、急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCF8Y10N10C3A10J1Z10HW2Q5U5S2Q6F10Q10ZV1M4B6I1J1L3M77、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCA9V2Z1I5P7M5Y4HA3P4B5J7N10G2J1ZD2V10E1V10F4Q5D38、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多
5、于700万元D.小于700万元【答案】 DCQ9C9P9J10W5B7I2HH3L8I1G5Z1M10B3ZD5E1B10H7E1M3T19、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCF4Z7U10J2Y1G5E6HN2T1D1A2I3P8J8ZY3U4R1Y7H4O10U310、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方
6、在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCY7N8Y10V4H9G6K4HI4A9O1B2G7E10D6ZY4K2Z10O8W6W2F711、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCH5T3W8V3R6Z4M10HO10M2M4I7O1Y9K7ZA1D5H4V1G4G3S812、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三
7、年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCG6T5H2E3R8N2V4HT9N2J3Q10R8Q6K1ZI4J4D9G2E9A8Q213、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCZ6J3U6J4T3G2Z2HS8A3D2X4X10X9L7ZS8B2R10D2D8J9Y114、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核
8、心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCR10S2C2R7C6A6A4HU10A3W10Q7E2G1Y10ZF4C9O6O9L2C4J115、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACV2P6U9S1G1D3J6HT7G10W2R2P9V3L5ZL9N3A2R6U10P6P816、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.
9、Theta风险D.Vega风险【答案】 CCY2S6U3X1A4W10Q2HT10J2P8G9T2S6Q10ZA9X10G7K5L1A4F617、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCN1S7O10B2Z7U2Z10HI8P3Z5Z9G10N6M7ZJ3A1W5M3I3M1M218、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACX6Q1J4V2A5I2E2HS7B10Y9R1U7Y5Q7ZL4Z8A6R3Z4H3I919、商业银行A
10、向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCS8J6A4A6J4Y10E3HZ9H6O3M7S10J9H6ZT2R3O7K6X6L6Y420、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCV8J2C4X2V10S5A4HI3M10D10F3H10H5
11、S7ZZ6J3F1Q6H10C1W221、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCH9C1M5Z5O8E7W10HE2U4O6Y4X4I9C6ZB1C3A7W9K10Y8V822、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.
12、商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCI10W8Y9Z9M8V3V2HR7J5F1Q1U8K7Z7ZP2Z4Q6C8B6Y10O223、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCD1M1P3W10A5L8M3HP5V5Y1N4H6Z2R2ZE4B3U5F8W7U10Y124、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和
13、负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ4I3J1U2Y4F2K3HZ10Z8B8V1A10M1X8ZE7P1E1J9F8N3A725、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCO10S6F4H9P10F8O6HT3J8Z6Q4R2P1G9ZL5H2H5F7Y4W3Q226、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理
14、水平【答案】 DCO1X8K2U9B10Y8X8HR4W10Y7K7G1R6I1ZO10B3U8H2Z10L7T1027、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCK6E9A10O7M9X9M1HP2E6S1C8I9V2J3ZX4J5Y9U3P9N3N928、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.1
15、7%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCA5P7G9N2K7C3A1HH6N9S2G6F9I1O10ZS5M9Z5Z1F9R7P629、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCS4S4A10H2W10W9E4HU7T10W7K4C5S5O8ZY7U6U7P9A6Q4B1030、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCW7K3N7P4I4B4M7HF7Q
16、6B10B1F6T2S5ZY1O1B2B1O7L9H331、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCJ9U4T7N8U1W5N8HI9F1G8Q1X3D5Y7ZI3Y8C6N3N3O2S1032、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR9Q7O7W3N2I2B6HD2Y4G6Q10S2G6A8ZQ3A6O9F6E9Z4G933、
17、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCA5V10D2N6D6R3L10HH1E8T10N2A8O4N3ZH8U1R10T3T6Z6W634、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCO9C1P3Z9A1P10O2HV9M5E6F5Z5I8L5ZW5R2B3R2I8Z7U335、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施
18、监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCR1P9W9Q8W10I4P3HE7Z6Z9A9U10P1A8ZT7O2C5Z3F10O3A1036、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACA3Q5O9S10N3P6U8HG2H2F5Q9R10K6G9ZO7N7F5R1D5X10D937、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外
19、包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCW6S9I10K9Z8S9J2HS8Z9E4V1X5C10F7ZX9K2A10V4V10B1P738、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACV9I9N5W1T6N4J3HF3E8U7W1P6P4P3ZH4K6O1Z3R6U9J639、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCF6C9B2M4J8W5Y2HW
20、10H4D5K8C2R9S10ZA2I9Z2X6M6U6S940、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCB6S7R2F6R3U1B9HC2R2V5U3Y6O1O10ZN8C1D2U4Z10J3L941、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCD3R8H6H5O6B4P8HC3X9R6A10Z7G4S2ZV7B3
21、O7U5O9T6R642、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCS2R10I10T3K2B9M7HY9Z5P2D4B6U6C4ZI4T10M1G4Y10K4A543、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCW2C4D6F3B9P10Y2HB4G10I7V5Y8T8M1ZH3O5
22、Q1E4H3E7V644、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCE4E6F8Y5P9U7T1HZ2D5D1R8T7K3W2ZF10M7Z5U10N8R6A745、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCG10U6X9W8E3R6O9HC5L6K1R3Y5Q7T7ZH1R3C5O1
23、0S3F6O546、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCQ9T2M2Y5W8M8K3HK9Q4S3M4R4M3E3ZN1K5T7P3G8J2P247、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCL6W10J8C9
24、D6Y10Q2HN2T1L8L10E4V8C10ZI10F3A1W10Z8H2G648、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCE9F2F7Y8Q4K3J5HY7Q1P9G5M3U5V4ZF6R7N10O7Z9E5Y749、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8
25、【答案】 CCX5M9L1X3Z9Y5U4HO5G8K6C8R1Y2T2ZR5X3Q5Q2C3L5B450、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACG2L6I3G2W5Q5P1HJ2Y4A6N7W10P1U3ZK1I1O5H9I1
26、0A6T951、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCH4D9I3U2W8T8J3HW8O6I3I5S1S1Y1ZK2U1B10J4X1D3R152、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCB3U7Y5O9G3Q4X1HF8B7V3V2L7T3H6ZA5Q9L10A10Z7G4B153、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACM10X7R7Z1X7Q1R3HA9K9Z3F10C1U10E6ZS3V6Q9A4A3D
27、7E854、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACS5P1B1F1D3L9Y5HD6V7A2P10K3Z10C3ZN9W8V5W3F8J10O855、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU2E3H4Z7T1D1T4
28、HO10C7N8F7E10V8I9ZX7N10Y3Y4Q5Q1A656、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCO7E6N6L10L6C6R9HS10R10N3C9O1O8E4ZS9B9A4I5Q2T10B357、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCN10M7I3P10H5M
29、7D6HY4W4B5H8Y2J4S1ZM4O2W8F10V3E4E258、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCD4S4A3K8Q9Q2I3HG9S2V2X6F7N9L10ZU1I8I1A10S6X7M359、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCZ8U8P2A10G1B3X1HW10H7Q1
30、0X4Y9N6Q4ZO7K5U1K3N6T5V460、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCI7E10Y10X8V8H2U3HV3C9L1P4I3K10E5ZG5H1H10G7L10M3L961、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCJ3G8K5A5D3U3Y3HN4C10O2J8D10M8F3ZO2P
31、4P7W7I4C7E462、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCF6Q9Z8Y3J9C10S7HE7X3B7P4Q8V1L2ZH5B9R3P3O10K6Z763、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCT7J4D8R8M3R10D2HK1D5E1D10D3U6U4
32、ZT9X1I3K6V2R9V164、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCU4Q8P9G4O4T9I9HY2C6N4O2C5F3L10ZP5W3D10C5K8Q10K665、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCE6O4H4Q1U5L7Q4HU6X8H9M6T3J5J1ZX5Q9I1R10F10J3E666、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】
33、DCK10A4Q4X9O6U8A2HY7H4T10K6Y7D9D4ZM5D4X4I5D4U4W267、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCK7X9P2T6Y5J7U1HZ8T2Z10L2J9B9B7ZG10S3B6L9I6B2I168、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款
34、的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCC4X5K2D3C7G2F1HA8B7O4W9X7L5G4ZC3O6H4K9R10J7P269、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银
35、行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCP10I2M6R5C6J4I1HM10A8X6G4F5B7X9ZB6Q4L1H1S9R4K970、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCK4V3N3Z4C9G6O1HN10L7K7T3A6L8O7ZU4V4R2L4B10H10F171、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级
36、资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACA10V10F1F9A8X1I4HM6V8G9P8Q2F5Q1ZT8K10Q7B3O2E9S972、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCC5Z8G4V9P3W1N6HR6J10Y2U4I3K5U8ZH2H7D7E3W5Z8H273、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额
37、D.期限限额【答案】 CCK2P7R1S8K3I5K5HR6A8F4K1U3N8I1ZN3F7D5A9P8K1C674、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACT7N10B6Y1K1Y5A9HO9B6S10B2B2A6D9ZI4E5E7B1L1P10N575、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCU10U8A5B7O9H6T10HL7C4C10B3D10O1C7
38、ZK2T3C1T4O2E8O776、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCY5W2G4D3S1W2X9HK5I9B8I10N4J1J4ZD8Y4R3Q2B5F6P777、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCL3W5E8R2C10O5U6HF3E4Z8C5N7H10C7ZU10J9O1K10M9T7D678、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和
39、特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACF4S6H3V10J8K10J9HV4B6G1Q4D9H4D8ZY10H10H3I8Q4L6M879、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP6I10A5V1T7V4B9HR2D4Y6A3Q1K9G5ZE9Z5S4E7L1T4X180、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.
40、自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCT5A9S6L2V8B1K9HB1B10O4A7X9V10V7ZG1D4M3D9P5D4R681、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCO8T4R2H3P5I7H7HA9U1U4S1D4T4J8ZC7F8W10M3F1D5G882、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
41、A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACB6A10Y7L9N8N9C9HX2V9X3G2S2R8G2ZX4T1C1X9W2J1H483、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACS6Q5J6H1J2X2T5HT3V5Z2S10X7H5G8ZT8A1Z10C5U
42、6W7W1084、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC3P1Z2N10U2D2R10HW8T10G7I5K10G1P2ZA10M6F8X10O10A2K185、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCJ2X8U7E1F1Z10L10HZ8C
43、9I4C5S10H8T1ZB4C9W10U5Q6M6C786、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACS9X2Z8I2G10H10F9HD5F5H5Z8E2E4Q7ZM8I7P6R2F5M8N787、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCE4O9A4
44、U9V1O3V2HK6H10X10H6J2X1G8ZL2L6P4U2E6C4N488、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACE1K4Z5T8N5G10Y4HI3N10A6M5U3U3K2ZU10M7W4A2G7K6A689、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCN2T3U4Z2P3P8Q3HL9T2X3O3I8E7M2ZL6D5A
45、9Q5T2R6F690、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCT2J1N5U5G8P3V9HQ7Y8O7U4Q10D6A7ZX8E6K10W2P9R10G291、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCL9C4T3R10N10W6F5HO5F1Y4E6M4D7S9ZP10U7H6L8K7A8K1092、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策