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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCK8H9Z1E10E1L5Q8HF3I10A6R1Q2A7D9ZT6W3T6V4D6S3R52、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCU5R3G6K6Z
2、2L9T3HO2X3H1I1N6N5S1ZF5X7Z3P5X2N7E43、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCJ5Y4K2N2K7H4B6HZ6C2Z7O5I8J7P1ZD5U7Z2X5E8G3M44、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACJ3M4S9S4Z1Q1C3HV8D1H2S5H4U1F2ZS3Y1O2W9M7G9P105、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的
3、政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCQ1R7B6L10G4D8F3HO6L6G8X3G8F2Z1ZV3D3H3E3L3F6K16、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚
4、机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCX3E1H7Q1S4E10U2HS1Y6U3S6Z5S3Q1ZO9W10N8G8Z10G5S37、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCH1J10S7Y1Z10I5I1HH3K6L4F2K9G10B5ZH5N4C7O3W2L9B98、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额
5、体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACD8S5D8W2C7F6B10HZ7K1C9Z4Y5Z7J6ZT2B5S6V4V6B6A89、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCE9S10V3B7D5A6B5HJ7V2X5G7G2B2I4ZS2K9K5T3G5Q2Q310、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU5J7E9X4S10K2K6HQ1B3D5M7Y1G4B6ZC10Y6S8M1W
6、5O1I111、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACP3P10K8M7W1T5M1HY7C5F10V7M7T6E7ZN1O10J6P8F10F1B812、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCO9B3I2W6Q1G4Q4HS8S10W7Y10C5U7P4ZB6G1F2W9O9R10M413、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支
7、出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ4G9G6H6A6X4U7HI8U3V8F10P8Q8D9ZV5C6K4Z3D8D8M314、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小
8、于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCO2M5S4D4T9N10T2HF4T2J3Q7Q10C2L3ZI3O10X3P4G6N9E415、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACQ9O5V9F2P4P4Z2HJ4S1H6O9W9Y8N10ZC1F9M6K10W3W6V916、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案
9、】 CCE1T9H5X5R7K4Q2HO8A10V5F4C7T4Y5ZU6K6W7M7A5N3B717、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCE8R4N4I7T9F9E8HA2I9G4Q3D2Z5G3ZP1V10G7F3X8B4K818、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划
10、的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCG3Y2Q2A3G2H3E1HP10T7D1G10L4X6L7ZR5M7D9S8Q9T2M519、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCC1Q1H8M10Y6T9J1HT5U5S6D5H5L3W6ZI2I4R5X8Q10P8C920、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用
11、决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACU10C5Z10B5F6K8U8HT9C3D5A10I6U1M2ZT1L9K2D6B5N8K921、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCF2T2S3I2W9P6E3HZ9S7X4J8K2N3C4ZV6Q10M5O6N7S5X322、假设商业银行批发和零售存
12、款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCR9X9S7I2L1T5N10HB3G9E4S3V10Y4M3ZE10Y1Q2Q6W4D4G523、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCI8Y8Y1Q10L10O7L4HP10H6B8D10F3P9F2ZM3Y2J5K7M4I8D324、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短
13、期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACI10L7W4Q3D5T2G4HO1R1Y3D8G9W1D2ZL5Q1N5E1R8S7X125、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCF9D1X8M9Q10H8I8HS4V2I1O9O3J2S5ZE1N2M5F5A3F2X826、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具
14、体分析【答案】 ACI1S10Z4L4P8P10Z1HJ10Z9P3T1F2M6L10ZR10K7W7E5B4Q4A627、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACZ4R10O4X6J9M7T10HI5U6P8Q1H4L3O9ZJ2B3U2M10I10W4O228、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部
15、控制的基本手段之一【答案】 BCP1V8Y5Y5B5S2H9HJ4E1V7T8G9U7B6ZD8O5U9M7T7V2L129、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACP1C1V8P10G1J7A6HY3Y2C1T1S6S8M10ZD5O8Q3N9P2E2N630、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次
16、使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACM10S9A3V9D9W7O10HK3T5L4P10Y4S5S8ZE3H8X4V8P6Z5A431、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCN9B3E10Z1E10F5S10HN6E5D8W1Z6P5Z1ZC6P2F3G9K2L4Z232、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动
17、的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACG7P1Z4V5K3M1C5HT3I6X8C7E3G9J9ZD2B4J8L10P3E5K933、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCT1P9W8N1Y6H3Z10HM10J10A6J3D9L9I2ZU8V8N2X9G4O3V134、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同
18、国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCR2U5O2R6Q10D4P10HR10P2M10U10A6N3E6ZX2M10G4P8P2N8X835、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCU8Z3N6X2O2U2Z3HL7Z3I8T2Q3Y3N8ZX9V4B4S3G6F5V736、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACF3W5Q9A5A1T4J9HH
19、2P1V6H10E7N4T10ZR4H2K7N10U4W10D837、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCK6J9K7O10F9H1N7HM3Y3X2G10T9V4P6ZZ5Z1L3S10J9N6Q538、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY5B10I3Z2R2O8R9HU10M5Y4T8J4K9F3ZW4A7N2T5Z5U10C139、风险事件
20、：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCP9W3Y8A3P10F9D4HP5N8D5X4X2Q1V
21、7ZK1S2Q5W6U7O1B940、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB9J9Q1K4H4X10K2HN5X7E1V9K5J8N10ZU9J2L6U1Y1O4O741、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCJ8Q3S7S10T8I2F6HS7G7T5V8U1J10O10ZV8P5T10F9C4G4A542、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的
22、损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCU1V6M6F3J8V8Y10HG8B10Q2I5L7S10H5ZB5R4W9E2D2X3V943、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCX9W4J7H2D5E1C5HG9U10A5D1J6K9E3ZV2O2R1G1J9F8U1044、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率
23、风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCP4J10P4B8G10S2G2HV10V4G10R9F10Y1A2ZV7M8Y4R10N9J10F845、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCG6N1S4L9O7X1V3HI10C7E4Z4F2C6D10ZW4W1E7G3A7P2Z446、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成
24、部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCR9K6K7R10X7M4K10HF10Z1I7Z5U1O8W7ZA9G6G2W5Z9B4A847、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活
25、动【答案】 ACN9X10D7L7B6F10R6HG4F8T2S7T9B4X7ZM6Q3C10I5K2D4B1048、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCU6K10U10N2Y6B7O1HN5Z3E7M2Z5W10E7ZV9Z3C2G9P8M2F449、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCK6O4E
26、9C9O5S10I8HC9C6N9D5W10K1G4ZG8S6Z6P6V4L7K650、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCE5U9E4Y1A3F6B1HY9Q7W5M7U3Q1L10ZQ4W5G5F2F8N9K851、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风
27、险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCH2R3R3T9Q8Z9H7HO6R1K2V8T9E5W2ZR9M7L7N6P8I9K552、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCP1F10P10Q4V8L3Z7HV7M8H8R7F8R7R8ZH3J10G6Z5O6P5N1053、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为
28、2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCZ8U9I8F5D1R9Y8HW7U5Z9J6S2P4Y3ZB2O6O9H5R10W9L954、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCQ8V4A5Z8X6J7N3HO10Y9T5L7L1U2O1ZX8F9Z5P10M1J1Y355、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流
29、动性D.表外流动性【答案】 BCL2L7Z1P4R10W6W4HS9G5E5S3P3R9M6ZM6V2I4Q10A2H8L856、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCL5O1P5C7Z3R4R10HG1F7H6W8R5T1Q7ZC6N6N7D5K8K7B157、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案
30、】 ACL2J4W6T5L4B3T4HH9C4R6R2Q10U3P5ZM8A9K3S8A9J8W258、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCK8U4Z3N3O6X6Z10HF5U1X8Q6S9N10U9ZV4T9R3H5X8X10F1059、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCV9B9C9O8J5O4B1HD5B10Y9V8B1Q1S2ZF8M
31、6W1N1Q1S4A860、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA10B4K10M9P6I3T1HP1J10P5B9T8O4F4ZR5M4O2G6M6S1K161、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCW8Y7E8X9Z7N1R9HN9E3K4M5V3K10X1ZX5R4E2G10E3R9T662、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【
32、答案】 ACQ10L6T5L9G2Q9U1HB7I10K1G4R10R6J9ZQ5T1I2G10M8Y2N463、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCR4P6X5U5W9P10A8HL2K5F2M8K9H10G4ZQ7L7W6Z10R5W8O264、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCE4C3B9I3Y3H3W6HH2W9I4Z7I7X3Q8ZC7S2C1N4R6W6C765、在商业银行信用风
33、险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCT9C9A4D4I10T7O2HK2I7Q5D9Z10W1T4ZJ5K2O4S6E6T6Z1066、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACH8H3G5G10R4V6Q8HX1Y5V7I4W10B10C8ZU9X6E7N10Y3U1X867、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCO10X3N8H2G7P
34、5E7HR9P9D9Q6N2Z1G5ZD1S1O4Z6P10A3U568、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCE5Q2O8W2S10A10R1HC3C10C1B3V5Q8E6ZM2M1C10I7A3G3Y869、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCA10D5W9V8M5N10D10HA5K9E4R4K3B
35、7V7ZZ7G5I2Y10O2R1I270、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACF4G6G2T9A7Q8C7HL9X9M6N9G2J1X5ZZ5W9Y1D9M1Y7B871、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCG6M5O5M10A7Q2P6HB8S8Z1R10W5O2H8ZD7J9X4K4R5R3M272、资产组合的
36、信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCF8G6A1H5H8G6R9HR3K8R3K9L10K7D4ZM10R10Q5T7R6Q10X373、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCU1R3N4A7C6Y6G3HW9Y10V7Q8C1W10T10ZB5T4Y1Y9C6B1P574、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM3C5N6N7E4H9W7HI1F9W2V7M4F10Y9ZE9W7J5R4Q4W9Z
37、975、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACI1X9O9B9L4X2M1HK9P4X4J9C8O2P7ZM7V1O8P3I6O10N976、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACU5I1P9L3D6J8N6HF6X4N7V5L1S10L3ZM9W7H6L4A8N9F377、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)
38、经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCQ4R1V8B9S4Y2P9HZ9C9W5V3P8S2R5ZX2R1D4I10N5H6O178、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCX7A6B10E1G10W6G10HT7J6O10Y2I1M3T1ZI6A1T5L10O6Z2K479、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACZ6T7S3I2E3L2W4HC7X9R7F
39、9Q10C10S8ZK4P5M8O10M2C1A280、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCA3F7Q3Y10Y10U10W4HU2S3Z8V2Q1W5X3ZS1P10R2Y9V2Y6T181、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCT6F5W3C1W5Z3P5HC3M6P6C3W9H7M3Z
40、J4U5T4G5B9O7F1082、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCG8U1W3E10E6F6S8HY1I6I9V10Z1T2E8ZT2T3Z2E2L2L9C783、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCH10E8E2B8J8J9U4HM1A10P10U6S5P1C1ZA3J5O2M2S5X10W1084、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获
41、取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACD1A1G5X2S9J9B5HB2Y2P9G7E8G10D6ZK7G10S7V2P10T8H485、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCH7E1F6T3M10K3M2HP4D9Q6Z6N8R4P8ZB8K5K8D4I1N10H786、在现代金融风险管理实践中，关于商
42、业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ3K6U3C1U9W4Q8HZ8O3D9E2E9N8Q3ZM2U10I1N8G5F7S787、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】
43、CCE5N8H9R3R2R2J3HM7S3V3Q9X7U9J8ZV5P9J6J10X1G7T888、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCI4Q9J2D8P3Z9V8HU1P9M6J4U7N7D8ZU9P5W9I5U8L10E189、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCG5L
44、10E10G6S2Q7V8HG1K1P2V8N10W2W7ZQ3I8N2N6A2N3B790、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCQ2N9A3X8P2C7Y8HH4U10Q7F5S6I7W10ZB2O8M7N3R7C9W1091、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层
45、各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCX1J10W6S10P3E8C8HY1F4J5T8V5Z7E2ZW10M9N7M6W8S5X692、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCD9Z8X10L9B9O10H10HQ4U7R4H2L9K6O6ZN8L1J4G8A10L9W493、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据