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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACO5L7U8I9G3A5Y1HX4N9D5I4Z5Q7L7ZQ5L3W9I4R7N4M42、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCY7P8X4B9F6J3K3HO9E10T6D5E4K6T10ZI9A5V2Q9Q10P6X33、某一投
2、资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACG5J10Y9N5X5U1K9HG1H2G10C7U2Z9P1ZJ6B1S2W1Q8Y5O44、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACY6F4F7U8L8P2R6HD4Q10K1F1T3D7Y3ZC7P9D8Y6N9M1W35、采用权重法计量信用风险资本时商业银行
3、持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACV5Q7Z10T1B2N1H5HR6C1L7U6H8A8L2ZE2W2H2G5N4V9T56、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCO9N2B2L1J4R6X1HC8U10A5P6I3T9V4ZP9Z5Y8X9L4X1F97、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险
4、管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCO2O2D2K10B1B7L4HG10K1B3X1L4K8H7ZX7E5F7F9R9V4E88、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCG9J8I2D1A9M4V4HM9A7A9U4C6Y7D1ZQ5I7E1P2H7D9M39、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）
5、。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCJ3D1Y3K10W4Q6W1HN3N7J4Q8A4X6V8ZW10L8V7M7S9Z9D310、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCT9I7Y8M9D6Q5M3HW3J2L10I9N1X3B1ZO10G1
6、B2Z8U6M5R111、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACZ9G1H7M2M8R6I3HT3F1P7E4V5C10D10ZC7B10D2S6Q10C3E912、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCH3V5K6U1F7X9Y6HY8S3J3T2N1U10U9ZU2B4U10E9Y3K1W313、在实践
7、中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACX6A9U9Z3L10O10A5HH1K9N1D1M4U8F8ZH2S4E9G6X3G10L1014、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCZ2V3W1E1B2H1C2HZ9Z9C6Y4H9T5W3ZU9T3Y2T10U9S3J315、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标
8、准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCC3D7K2I2I8P2C9HT9F7D7F4Z2F9Y4ZA9L5X7E9Y5F3K216、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG10X1H10I10M9E5U4HT9A2M9X3P7O4X5ZB8G6C5U3E3N10W117、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具
9、等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF1O2V10V9W1Q5T1HH4C4B2E3R6V5X10ZO6I1Q4R6Y5L9W418、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCX9Z2N8C3Z9J3X2HM8P4A3G8Q3D2L2ZD10S2K3W7K5W9G319、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCS6H7P3A8
10、N1Y4C9HI8K1G6R1Z9G6Y3ZX2T3D7H10I2C6O820、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCL2R2U10Q10H9V3S1HZ4E10A9S9S8P7N9ZJ9K4B2U9A9C5P221、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCP6V10J4W6W7N8L7HT9T1V7D7X2O1X8ZV2M9V3U3D
11、10I1E822、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCY5B7X7Q4M8D3O9HF7V4W7Y7D9P6B3ZQ9E9C7H3Z3F6Q1023、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV
12、9L3T9S10Q6M6A7HT5F2I6Q5F3Z9K2ZQ10S7Y3V9Z3W2H324、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACP1Z8B6S4P5O4S5HD1N4P1H1D5Q2V10ZF9G6D9E5C4A1U525、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACN5C1W7G3U1I1Z10HW3S6O2T4G9N8B5ZJ10M5S3M7O9E6D326、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】
13、ACT4C5G10G1G3U10F2HY5E9G5H2A6L8T2ZC4L1T3R3O4E9H327、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCT8F1X1M2V9Q10D3HR3F10J3Y9E3A10H1ZR2Z4X10H8B6A4B228、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCJ3Q5Q4B2Q2K5V9HL7E2S6Y10S10L5R9ZK1H6O1J3L9Q6C729、商
14、业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACH10O5L9H3I9T10D1HP9B6K8L6U8T8E8ZA4N3B4C6P4D5M830、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCY7D2B8F2F1B1Y5HW9U5X1P8O6H3P10ZK4B7X7O8G2L6L731、某商业银行用一年期美元存款作为一年期
15、欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCQ8U9L2V9V3Z6L2HA1P10L2Q7G2I10Q7ZT1F4O8W7A7I1Q832、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、
16、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCT7I9B5Z2D4F10F7HI6Y8I8S5N10W3C5ZO8S4M8X5F10Q3X233、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCU6A7I1L10R4A9N9HL9W2K6U6T3B5K8ZS9C5N2O9R8X10Q234、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交
17、易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCN5P7Q6I9E10B10K6HB3U6M9F6O4J1P7ZB4X5M7V2J5B5Z835、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACW5K6Q8T7A9S1H6HJ3M9B4M7E8J2U4ZQ3V6R5N10N8L9T1
18、036、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACG5C5H3R8Z1F8P7HO10R5W5U10L4Z9K9ZP1T10W10V2T3S5T237、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCH9Y3X5D9T7R7O6HM6V7I10R2H2M6A8ZT8V4K9P9N9S8U138、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力
19、测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCI1Q2A5O7J1P4S9HZ6V6O1Z7V9G8R3ZA6K5V10C4Y9K5Y739、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCQ6Z2Y8P3N7J1V10HB1A10J6I8G10B5S6ZO9Q8P7N1V6Y7U740、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和
20、C.和D.只有【答案】 ACH9O7J6H10U1D6Z4HP5G1Y1Y9A8Q7O2ZW5T4E2B5J2W3H741、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCA4X4I3R4H2D9H8HD3A1H7F1R7M3H2ZE2A9V9C7U3Y3K742、已知某商业银行某年度存款平均余额是10
21、亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCJ8A8T8M1A9N9E6HA3N6L4M10Y6Y10Q10ZA8K10D10I9H4I6O343、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCE7R5X4A10R4L10K2HT2L5N1I7H7E2H5ZI2B9X7V1F9S1V144、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每
22、季【答案】 BCZ6P1N9J2D4V3E9HV9W8Y8L6M8Z3B6ZK2O2O2B9A10Q6H845、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCI1H9U1I9V10E6Q5HB10A4B1E9V5M1N10ZT2G3S8M4R3I1I946、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACD10D9K3Y6O2Z2C5HA5H4D8O1B1J2L9ZT10S2Z5D8V6S1Z347、根据监管机
23、构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCT5U2P10B9I5T10V10HE3Y6W3B1M8J9H6ZP5L1V1U3J1Q2O548、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCJ2U5X8D3H3I8Q3HL5A9M10X10M4C7L8ZJ8T2N3Q7W1C6J549、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从
24、（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCG10J9P1A2K7C5V10HW10M3Q6V10Y1N5O3ZB1O1R9I4X9V10F850、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCF10X5F4A3X8E6C9HE3F10Q8Y5M1Y9A6ZT5R5P5Y2A9I7U651、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ7P8I8F6G6D9O8HB8Y9S4U6K9Z1L2ZA5E9M5R5E2T4J352、商
25、业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCN3J10Y5G8E2O2A5HH6E1Y7E4P1U9G3ZT8K4J8N10B9I9O753、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。
26、下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCP1V2Z9J9W4B10H6HI5Z2W6R6O7W5X8ZP6Z9Y1S1Z6U6O154、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性
27、比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACJ4N1P9I7Q6H4H8HD2I8M5W2V3V9O1ZX7D3Y7A5A7W2J555、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCC3F3L8I7V5E
28、1A6HN2X3Z5T6Z2K5U3ZS2T10B8E8Q10T6J256、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACH9L8X8A4Y6K5W3HT8H4A8R6C5S5K3ZX4X3Z10H9D6F7G357、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】
29、 BCA2D3Y4Z2Q5T9S7HM1Y3A4W3E1I10N1ZD7S6L4N3V9Q1A158、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCB9N4F8Z4H4O8S9HO7L9P5O2D10S3A3ZA7P4L9B2I3K6F559、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACL6M2K2E4A1F6E2HO8H3D2F3M3B8Q9ZJ4
30、A4T8K9S7J8E160、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCK1V1L3N1Y8F4L3HL6N10E3V8N4H6Z3ZR2C7B8L8B3Z9B161、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP6E9U9Z7R4Y2T10HG2G10C4D1T2N5C5ZH9M8Y4D9W2Y10C1062、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险
31、状况【答案】 ACN2K2K6I1W3T8F8HY4M4I4V3U8R9G2ZI3O3K7I8Q2C6N1063、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCW6Y3O1F1F9D5X8HC9Z10Y3K4R5S8F2ZX2U7J5B8E9K4O664、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCX1B5M10A9S3O8V7HH9V
32、1R1G3E3R1D6ZL10O6S6R1F5H9I465、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF2B10L4E10I1C4R5HC10O4A6D5V8D10Y4ZA9V2W3G2J2S9Q466、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACF3M7J5V9K2G6D9HC7J4G4P5G2X3O2ZM5L10E1Z5K2Z5F767、使用D
33、ella-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCL4P2T5I4I9H9F5HI9I7V2S8U10M9U2ZL9I2G6B6H4H2V968、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCM4Q5R2B4K9X2V3HL1A8C10O3T7M3K4ZS7G2F6D6I2A6U469、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150
34、，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCS8S5W7V7K8T2M6HZ3V7T8H10S2D9H5ZW1K6S10E10P6Y7N770、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战
35、略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCY9U2Z4G5F8Z9D4HU6Q3G2X5P6A3A3ZP1B9F7Y7O9M6F771、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCY10J7W3U7I2N6A5HK2R10A3Z7B6B10C9ZY9R5A3X9L9G7A272、权重法
36、下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCM8M9P4T1L5I6T7HY6I8I10W4V3Y8J7ZS9Y1P1P1S8G6D473、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为
37、吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCB8B1R6E6D10V8H1HQ5I9W9O6B1D1W7ZW7V8K5L6B4C2Z974、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资
38、产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCU7S6W10T8M9F6V5HQ7Z3X6V10V8Z6A10ZN2B8I5R10K2S5Y675、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ9G6Q5G8W5B3A10HO5Q7J6H4A6K10N3
39、ZY2U3L9J4E1B3J376、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCB3J9J10P7G4C7V3HA7T8M1L10V2Y3D1ZK5X4H3C9G8Q1E877、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能
40、强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCJ1F2J5I7S5R9B8HK10R3D6E5V4W8S3ZC8V1H10R4L3U10P778、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCY8O10J7J3T3I6J7HZ5I7W10Z9B8H2W2ZI9C9A1W6H3A6C279、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷
41、款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCL10U2O8H10B8R5P6HH10M9M8B1W3O3F5ZR9E9F3T7D9C3E780、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B
42、.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW6C10J8T4M4H10M9HB7Y8N3S3G7R3R5ZS3G8Y6B1X7X2G381、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCX7A3N6R6R3I6D8HB7O1S8Z2J6Y2U2ZY8J2O10H8M4H2C382、关于在风险偏好设置与实施过程
43、中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCN4O2J2W9A3O1I1HG6E1G2W4K2P5U9ZC6L4P7J6U4B7A483、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问
44、题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCH8K5Q4M6O3K10V10HN8P1J4N3R2B9N3ZV6K10I7V7W6F4Z584、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACT1K10L7S8F6Q10F3HY5K8O4F2E8U3Z2ZB3L10P1P6P8N7H785、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的
45、风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCM5I3D9G9A8V7T6HS9V9E8W4J3H5S3ZS1Z6O8G5I8E4J1086、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCI2B7V8Y10T8T8J3HV4Y9A4H1K4M10D2ZP5X7D2J5F1O10T987、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACA