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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCW8J7A2O8C6D10L2HG2M9R8J7G8N3X2ZM7N4O6Q1R3M10N32、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCJ5F7F3N5D3J9Y4HE9T2L8N9R6V2R3ZE2U4T6E7S5A10H63、 下列商业银行客户中，最适合采用
2、专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCX9W6O1F2Q5C3Y6HP1I4S1H1U10R10F4ZH6K4S5A4K5L7R54、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCW1B8E6S8M6Q6G7HA8W4C2R9J1G5X5ZS3G1J3L6C4M8L75、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复
3、核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCH3Y3C5D6H1J10E3HN9Z9A6U6D10O6V5ZS9M2O7H4Y2T10H16、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCR10R9Z6E9T7L1X3HM9J4D5H6O10K8I5ZP9O7K5H1Q8Z8A27、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCP9Q4M8K8C4N2S9
4、HH9N9O9N5E10G8E10ZD10Q5C1A9P1A7L28、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCN5A3W5G7A7I7F9HH10J5R10R6E2Z9L10ZO2X4F3Y3D8E4A69、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACV4D10C2O3U3I9Y9HN3N9L9K
5、7N1B1M9ZR4W9O8D10P1X5S310、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACD6E8K7E4V6P6Z8HK5S8B3L4D5G10C3ZA5S4S10G6N5I6I611、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCG10J7E2E6H8I6M3HJ7S1T3W6J8I5P4ZW5F5N4I3H8V5F512、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗
6、C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI7V9L10M2Q3Y6L9HX3H6D6X8O7K1K6ZI6Z4S3U1P2I10O813、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCM2Z2F10F1Y3A5S1HF8W2K8Z9H1M4N1ZK7D3I4N8T7M7N714、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款
7、C.机构存款D.大额存款【答案】 ACH8W9O2I8H6L7M2HZ3T5U9T10T5C6M8ZD7T6Q1A6F5I8T515、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY10X10Y3G8H8P5V4HI5C3K10H6D7X1Y5ZR9E5E1Q5D5X6Y416、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行
8、在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACP2Z9G8X5U1Z7D6HF8J6W9K6A4B4G8ZB4X4U6B3M5G3Q217、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCG1N5K8G6G10I3N5HP5B9K7Q9I5Y6M10ZZ3P10Y4R9W5X7F418、在我国银行监
9、管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ2V9C2U4J6C6S4HG9Q8D1O6K5B8Y3ZP2S6O4Y5H5O2V519、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCG5P7H1Z5W8J8M8HS9
10、W5J9Z5W4L1K2ZD5X9B5F10I6T5X620、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCX6U10X1C6A2P6W7HE8C4U7O10O10G7J8ZE5R9M10J7W8J9A621、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCN5C9D7J10C2E2P1HS10B10Q3K2R2S1P6ZZ9O3F5V9C4P7I722、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99
11、，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU4U8O2G4W6U7B5HE3F1V1R5X4I10D6ZV8H7S7W3Q9D8F623、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些
12、不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCW2X10F10B4D6C6B10HU8A5U6A7X3H5V8ZP8X7W6R4G3Z8K224、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACT6W10P6A3P7Z6A7HG6I2Y4P7O3J2R8ZX6U8X9U3J10U4T725、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答
13、案】 BCU10Q3A4G4V3M1L2HW5K4Z10P8C1U10R6ZZ7K8W5J5S3K10Z426、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACZ7A5L1J8A6L7S10HU3N6U7H8Y3L7B7ZQ1I6S1B10B2D9R127、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万
14、美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCA3Q3Z10T9L3K5A6HA9U8F7A4F1U2D6ZE1S7D7F8M4D7I428、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCG9R7E2T2M8E6O1HL10O5P10C5O7Z8H1ZG9I6V10B2J4B9R829、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等
15、风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCW10Z1O4L1X5R10E8HG10Q8R8X3U5A5A1ZV3W8N6C10O2B2Y430、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCF10R10R4G4N5A5G4HM3J1S4M8K4C6J5ZI2C8X7J2Q10Z3L131、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类
16、别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCG1W9M2H5K2Y8Z2HK7B9R9C7E4N5H2ZY7G3D8P9P7O10X832、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCY4C8S5G10I2S3N6HM7I8S4
17、O9O3C6L8ZF1N8B3T6K5G1E933、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCX7C4T8D5D3Z4C4HS3P1J10D2Z3K4J7ZE6W3H3S10U6V7Z534、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCO8K7P4X5Z9S5Q8HB10T8A4T10C8N6Q10ZZ4F
18、6X8Y8S3T4Z235、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCZ9Q10K5C6V7V7H2HP3F10W8H5W10Y7P4ZE1D2B5W8E4F8P836、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCS7S1U1I7T1G10A4HP5D6V6Q2J2C6Z4ZC7K4D3
19、B5P4R5Y437、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCX10Q6I10H8K8P2C8HZ6H6S5K10U6I3K4ZX4P3H10Z7E8S3E638、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，
20、评级模板，打分卡模型【答案】 CCT3R2D5H9B1A5M4HX8F6R2X8R2J2O3ZA3Q4V3Z3T1A1B439、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACW4P3H4Q10M4B3Q9HD4W7Z7S3Q8R1B9ZP5Q4R9J9N4R10L240、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCW2T10I10V9J7K9G4HT3K2Q8E9P9J7C2ZG2L7G5
21、F7N5A10J641、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCP9R10W2V4X7V2K8HD7G3I9P7I6F8W6ZW1G2I5B8G9X4M942、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCC8Y8P9B5J5S9C2HA10W5A6N8P5J5M9ZG1C9U2E3C5G7Z643、 下列关于
22、商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ8P7F6N10J1S5X7HW8O3C1H3V3H6N10ZN6E4N4X7V4Q9A744、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与
23、外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCH9K9B3H4X7Z5A8HF6L4E10J3J4L1F5ZT7D8E4I3H4R9D245、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCC6L9I3Y8G9I1T10HQ10I8V6Q8B9T9C4ZY10V4T2Z2B2H5B346、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCL8G10M10L1P10V9C7HF6P9G9Q2U
24、5E5M1ZD3R6V4M3N6S9J147、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCD7L2F5N5A6N9H2HN4P1W2I8S1A9E4ZE8E10L1F3Y1J10I748、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCD2V10N5W2L10W8J3HJ1B2V7U8C1K3P4ZT8Y7H3N8C4I8A649、（
25、）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACB4L9S3V1C6K8A1HH8E4O4A5T6Z5L7ZT8X8D6E1I5A7M150、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACL10H4E2G6U10C8P2HZ10A4Y9V1G7Q4X9ZT1L9F10U1P2B8B651、Cre
26、dit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCS1O4W5B1D10V4O3HW7S4P7O4W8E5E7ZO7Q3O4P7L7Y1Y452、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCM7N5I3J8F8D2E7HU8H9J2V3L10M8D8ZT5O8V1Z1M6F6T1053、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡
27、方法D.标准法【答案】 BCO6U9H7O8T2L9D1HX6Y7Q5M10M7G3X4ZV9M6U3L8E10B4I454、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH5Q4A6C4P4W1K4HM8J9Z5R2B8T10J9ZD4W3H3M5M6X4Y455、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有
28、所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCC2R4F2S10I9I5H10HM4V7Y8P9U7J9G9ZC1T2J4Y9V5Z8U156、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCP2F3Z1Q9O10O10B2HJ10G9G9B8S3J5K3ZU7Z6D3K1F1N4R657、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT6J7G1H2U7S4S6HW3A7Q6K4M5L1Y3
29、ZX3Z10W10O10U4V9U258、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCP6N8G10T5T4R3E9HU9Y9Y9G9D3H9J4ZZ4F8F7H3W8Y10O159、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能
30、转变为发展机会【答案】 CCT5D4A3C7T3C9D10HG1I9X4Y3A6T7T5ZJ1W7C8H8B1D9L360、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACU10B2P4F5F5F2P6HD5V8D4C7Y8N1R7ZV4V3S4Q6N1H1U261、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监
31、督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCU5S1A8Q1M5U9E5HA1Y10A1Y4W2L1J6ZA3X8M5U3Q7B5X662、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCB3K9J3T8N9N10C9HT8C7A10R6A3A5P5ZC2T8S4E4M10E6R1063、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCP3O3D9R9
32、S4M5M6HD7S1K9N2M8H7E5ZR3M10S5P9J10F3I764、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCJ10C9N6P7D6J6F8HP3B8E4T2X5U8O6ZZ4D6V9T9C8O8M865、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCI2X3B7M1S2Y6W4HE7
33、X5M7Z7L9F9F10ZA9R2T2S10Q2I5V166、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCH5S4H5G1Q2U6A7HP7U8R4B2E10Y1L4ZU5N10J4Q2C6F6M467、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCY7L1X6Q10T2C10B2HJ1Q1M7G9G8V3E8ZQ9A3H8U7W
34、1W2M668、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCZ9J4D6M6V3O4X8HF5F3N9K7F2B2U8ZM8C8E7I1X5Q7C569、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACZ1U6K8A8L8R1V5HT10O7X8G2N7O10
35、Z9ZP2S10T4F7Q6I9S970、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCS8X9H4A5I5S6X4HE3X10L10B8E5L3E9ZW6V6T8B1M10Y2H1071、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务
36、中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCI3T1G8P7J3I3I10HG1F1D4E7V8B2B3ZX5L8O3Q5B5U6F972、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCT7O4K9Q9Q6I6Z7HU7A3E10Z2P9F4Q1ZY7Y6I3K2G1E1K1073、下列不属于商业
37、银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCP3N3N4P5T2F10D5HU10M2X5T9T7J5U2ZW1C4X8A8K6L10E574、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACZ2P4H6Y2D3T6N5HN1I5W9R5P8L8T6ZH7L5G4X4Y7C6N375、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体
38、风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCQ5Z10J1O4H7H4V7HS1S9V10K8R4T2S5ZI5X3Y8Z4F2Q8Z976、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACT3P3N6Q5V6C9J10HV4Z10S2J7L6K8R2ZK10X10Z3S4T10R4C577、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCC3
39、U2P7E10Y4E8X4HD5G1V2L5O9H7E6ZG3A7J2Q1F9G1I378、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACX3F2C5H3R7I1P4HY9V7W1S9C3G2O9ZQ2I3F3P2Q5J10C479、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCH3D10H2S1R4Z7F7HX4T4V2S5X3A7Q1ZM2Y9I7V4T6G8V580、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资
40、本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCR8N5R10Y5Z6Q2C10HX1Z10E3L6N5U4Z4ZU4S4Z10C6G5B2I381、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCC9Y2T8J6C1Z7H2HS7S9N10V4G10S4X5ZM6Y8M4R2R8L7K482、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易
41、和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCZ9J5F7R10F4W7G7HM1X8G4Y7N2X5G8ZX3D2W7E6S10M1U583、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACN3V10K6O2V
42、5K2K6HP3S6J6Z9H5X7V7ZF10T10Z10L8X3Y2Z584、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCO10B4I9L9F10D5I7HR10T10Q7J5H2N4Z5ZT10Q9K1F1V3B5Y1085、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【
43、答案】 CCM7H3C7S2P2Z9M3HX5G1X1L6Q10R3F9ZN5A1R7O9I6Z6A486、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCJ4Q3T4M10S9Y10O10HQ5P10U3T3M1F5S1ZY6J3F8T7W6T4E287、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50
44、B.100C.200D.150【答案】 DCT7Z10A3R9I8V1O8HE10K5K7N3V10E3E7ZD8L10D5J1C4G8Z588、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM7A7P6F5I2D1Z10HA10S1P2L3R4O5D9ZI10F1I5D10E8K3W989、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化
45、【答案】 BCW6N4H10K2T1E2J6HB6O8G4G10A2Y7Q2ZL10O8C8M2P8K5V290、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCK6H2K6Y1W4C2T7HJ4N9P7X3J10C5K7ZH9E5X7P10Z10O7P491、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCN4J7C3V4S9R8T6HY7N4Q4