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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCL10X8L6N3R7E7F6HC3L5S4E7N4L6W1ZT7S4N10P3C2N1M62、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCB8Y2S6Y1E4K8J3HK9W3O8G3E7B4T2ZZ4I3A8C3H4K9O43、以下不属于个人信
2、贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCJ5C7H8Q8B4N4J5HS7O5A1W10E2C7Z2ZH2B1O6L1Y8P4W94、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACM8Q2P6A2O6N8A4HN3C8M10V1V7T1G1ZJ2X9L4G9W10H10F15、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCD5K7V8V2T1R4H6HP3T2P3J7Q2P8W10ZG6C
3、8T8Y1K2O6L76、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCN1O7X1Q2Y8M10L10HO4O6U1M5U5B4L2ZB5S6F10G7H2Q6I27、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCB2U7U7E7I8K1T9
4、HP1M1C5W2P5U3U9ZU6V3I1B9Y8N10B28、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACD5S5N6O3L10L9Y4HE1Q3Q2X1X8Z4U9ZK9S4M4I8L5Q3E19、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCC9T8Y1M10B3S4P10HV7I5O9E
5、9A1H8C4ZF7X10N7H10R1Z2S910、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCT6B9N6T1F3R7J6HM3N4C8K6N1J8U1ZR4I1E5Y7Z5M5T311、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCJ7Q4M10N4N10F9V2HS2M8A9B2C5A6T10ZK8H5A4O9O5H10A312、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资
6、产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCU1M4T4Y4N3K3R5HN1E3N4A2D3P10R5ZY7C9T2Q10I6C7A313、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCN7U7M1C4X3C4H2HF7Z6P4C2Y8F2S10ZK5N5Y8Q2C9R2Z314、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）
7、。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCP10Q9N2Q3V2Q1B5HS5L1W4K5U2Y8B9ZB8V2M4U8V1H9R915、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCB6I7H10O3N5A1F10HG1G5M5R10G6Z3D3ZX10B10U1F5S7I3D516、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银
8、行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCH5K7Z7A4O3Z2W6HN8S5M5F8G3M10S7ZQ10H5K9Q7M9Q4I517、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACJ3U8Y10M7A7C2S9HN6W5J4V5W6R10O10ZU8D8E5L7E8Z7R218、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的
9、债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCU6F6G4X9N3F3Y6HL5I4U10W2I1G5W7ZB10I3F2C6Y3M5J319、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCK3W8P7H7W6Z9C2HL5U4E6B6H3Q6K9ZG5Y8I3G8M3S2K820、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部
10、流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCO4C9A8T10E4S7Q5HP5L10Z6X4M2Z10M6ZJ7X3G10R4I3A5V221、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCN4T4D3A5Z5B6X4HW6I2E4A2D5O3V9ZB7S7W7X1M4Q3Y522、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B
11、.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCH3L5W2H1S1K4E2HX9Z3P7D1L2S6V4ZR5T4G4P2R4H4C223、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCK8M4R9L6I10T3Q10HO1P8Z4V2K8F1V2ZB7K5H10H8C4I3T824、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACF5U5X8Z5C9N6B2HB1B7O10O9E7H3B8ZF7S2A
12、3F2M8Y1T625、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCF8J2E8M5Y7G7M6HU10V5E3V1I10D8G3ZQ7E8J3L6D10W9D926、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCG2R6T5M6X9D3Y7HS5
13、G9E1D9O1D8D10ZF10L8S8J1V3E4E1027、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCN9N7J1E8B10E7R5HQ9Q5N4Z6V6L7A4ZO10V7D10E1M9F1T328、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACX4Z3Z4L7Q2G10J8HD6A2Z
14、9F8E10V8G4ZD4E1F2Y2F1N2J229、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCN4U10E5X3A9A10I8HN8K4X2R10M2L1P8ZA1E5L5B2T5G4I630、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCR8F9F1A2A6G4D8HY6B8F8O10A8E6M4ZR6A10Y3O6Z1A6J231、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声
15、誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCW5B10K10P5E2R10K4HS5W7C3R7N1H5Q6ZI7J9E1M10E10B3G232、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCB6D4J7P1I3T2K3HO4H4F2Y6W5L2W5ZS4O2Z8C3Y3H7J833、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和
16、销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCQ8M6F5Y6B6U10W3HX4K2U4K1A4S2F9ZU4S5F7M2V2Y10W934、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCJ3F10T9P1S6H7C1HC10C5R4C3L1I10Z10ZG7P7Q2G9O4Y3U1035、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B
17、.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACM7K10W8X4C3J2U10HH7G10T3M6Z2A4E7ZY5C1Q3M3V4H8Z436、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCL9Y5N3A4N3D5Q3HV7K1N1I5K8U6H10ZH8N3T4S9N9Q5T637、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCR1W7K
18、2Q8P10A8E7HM6G10R1F10G1P5V10ZP9D6F1A3V7F10H238、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCS5X8V5W8A6C7I3HF8H5Y6L4R9F10E6ZX5B6P9X7Y9S3T739、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是
19、（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACY9S8M4U7F1X10N8HQ9F9K3C4J5H1R8ZO9M7R2L2A8E6Z340、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACK1S2W5R5K5M7D7HW4E2T3K2A6M1S5ZV1L8B7G2
20、T7A5U141、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV10Y8X2M2M6K7P6HI1X7T3Y6O4P6A8ZP5K7Q10N8M1O8X442、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCA1Z9C10I5Y10Q1Z4HA7H4A3U4P6I9X9ZP7E8T5A5Q10T8D543、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5
21、D.2【答案】 ACH7D8P2S3W7Y5Z5HL7O7T4M3S6W3L4ZB9U6S7B6Z3E9Y444、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCC1A2L9S5T5V2B3HH1W10D3D7L7F5P6ZF9W5U7Z5T4M8W645、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCT9K7Z
22、8O3E8X1H6HW2N10J6Q4E3M10B3ZE8T9D1F4O10R4C246、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCO4C2C7B5H1C1X2HA6F5Y2Z8H1U2T7ZK9K8J9R3Y10P3T447、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国
23、商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCJ7Y10I1X4Z6F5G5HL2B1P8F1I2W8P5ZN3P4P2X2R5J7G948、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACI3I6H9V4X5Z10I5HF6Z1Y6S7E8W7W1Z
24、S2K1D5T4O8F5R349、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACK10R7M2Z4D4G9H9HR7A10G6O2K10I10D10ZO4E10K6U4F5Q9A1050、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCB9C7W7L3K7B3J1HP3J10R4Z10E10X3J3ZG6J6S8H2G3K7S251、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C
25、.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCZ5C10N1A10Z3R10U5HK10E7J3M9D7R6B2ZA3P6D9V2A1Y10K352、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACY9Z6U10W7J3J8L8HP2F2Y1F8N7G10A9ZM10K9Z10J1F9W9Z153、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（
26、）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCI6J6V8S9W6U9L1HI8H8W9I7F6N8Z10ZD5M7H8S4Z2Z6I454、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCH8S10U1I1T1O1K8HS10S1Z2S3V2R5V8ZZ6R8O3G8X7P2H755、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.
27、明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCQ9A1S8Y3B9J2J7HZ7T9A6T2R8B8Q7ZB4D4C2E2Q3Y9E656、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCO5S3Z10E2I9L3X6HZ8S4W4N8P8H9Y7ZV2R8W
28、2H8J5Z9L457、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCZ1G8Q3F7Z8S1E9HM3W2S3K1X3H2M10ZU3A5Z10K10P10Z8E258、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B
29、.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCI9A7P5Q5Y4O9U2HL8D7D8Z9E6Y1M6ZO1C5J4F7M7N10I759、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCR1M8S5I4U5S8F4HJ1G3Y9Q9G5Y7M9ZA3B10G4V3Z10B1F1060、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCQ8U2X3L5E7E2U6HD2
30、T10L10D3G7U7T2ZQ9E4S10O2N7D6S761、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACR3X6O10W5J2R10E6HL1U2N10S8T8P8R8ZL2B9I2B9C2S6O962、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCZ1W4P5S4D1P1R10HC1N5J1X2F9K3R2ZS8E6I5F
31、10L9N10U663、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCD9R10Q6Q2R7K1A4HB6N10Y4M8K9K1Q5ZB10E4E7E8F6F2P764、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCT10H2E7Y7U7O6G6HI5E4O9O6W3B9B6ZD4G4L4L3X5D3P465、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反
32、洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCU4Z5S2C7L3M7M10HQ9B7X7O7S5X10F3ZB5S9I2K7Q8L7R266、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACW4S1Y3E8P3Y10R9HG3F3N1T8P8D4F4ZZ5S5J2P7K10R7O467、监管部门通
33、过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCE6R10R10E8K3M6Y3HK4F2M1W2J3U1D6ZY2F10A10T4Q6S8X468、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCW4S6X4T1Q2Z8T1HL9P9O2E10F4C10E4ZG7F10A10J1Y10P8K3
34、69、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCF9D7N6L10M9R10H9HF1Q1W9N9W2G9X8ZE3Y7S10A6V10C9Q270、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监
35、管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCR1F3U3S6Q7M4Q8HH1C1G2H5O9U5R6ZD3I4T6N6Q6F2O671、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流
36、动性需求【答案】 CCQ1O7O6Y10D1S1R10HG9B5G7B6U6K6L9ZS4B3L2Z3U7J1N572、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCK4W5P8Z1X8Y5X10HU1C1H7E5B1H6G10ZM1B1D6O2Y4W2W773、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.
37、基准风险【答案】 BCM8I6N4B10Z8L5V7HI8N1V6S10G10L10P4ZN3Y1C2A9Q4O8P574、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCM5S8I5Y8Q6A8U8HJ6M8W5Q1I1R5F1ZK3S1T5S7K4A10O375、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试
38、应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCK9D5I8V3N10X6R8HQ5G7B6Y7U5N1C8ZE5Y7I5O9M10S10I876、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACA9G4S8J7B6S8F5HA6Y10Z7K2I8R9T3ZS1R3Y2X9C4H2X1077、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCD1U4O3O5X2Q10X2H
39、E10G7T9S9J7E8M6ZY7E9H2B8R3O4I1078、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCL2L10C1S1I2J6M9HV3U8M2D2K3F1M9ZT10R8D10U4A2Y8S779、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCD8N6K1K1Y9K10Y3HX4E7U9Y1F2U6Q
40、10ZO3N5R7V4W1G9K880、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACM10D4U2O2A6F3G2HF6V6I4W4U1P10C7ZG2J10A9W9S8S7X381、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债
41、【答案】 CCB1K5I6Q4Q6H1G3HR5H8N5M1G2I3S5ZA5B1U8P5C9B7T882、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACX4J5Y10I5I2E3B7HN8W4Q2I3J4C6P5ZV7T5I4B10Q1Y5E783、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房
42、贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN5M1L9A2C8E1K4HV10A2K1O2J7R9X8ZE7J10M1J1O9N4B1084、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACD1J6A4C2V9V1P1HS9X4U10N3E2H5N8ZY6J7L2M1S7G2F1085、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCQ1
43、0V1X3R2K8Q7U1HJ8L7L2B1C2W7I8ZF8O2F9J4J4Q4R986、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCQ4W9A6X7D1H10Y8HY10J7A4J9G6A2I7ZO2C1I10X2J1J6R187、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作
44、性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCT9Y10O6V10Z1W7F4HG1I10E9L9R7C3L6ZY1Y3N8C2Z9C9U788、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCV4Q8F1W1R8V10N4HC3B6K10J2C8Y8F6ZH2B5U7W2D5W4T689、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风
45、险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCR5D2A1K7C10T2Q1HF2L1I3P1B4E1B1ZH8P9Z1J7X10O3S390、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCI8O3K2H6E1S2X6HT7Q7V8S6J2Y5B3ZC2B8G9X6Y7H7U591、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元