《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精编答案(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精编答案(广东省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCO4G8O9V2Q9D8P2HL6X7I6L2P7X3M7ZP10C10T8U10S1Y5L42、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCA5V2U8A1U3N1K4HZ1O2N5S4W7D5A3ZI8R5A2W3B7P5E13、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险
2、状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCA2L6X5R7K8D4H8HV2P3E3M3G9Z8B6ZY5S2L4S6R4K8V84、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCJ7U10G1N8T9E8N8HD8I7Z8M5P3R8X6ZJ9E10H9D3U6J9A25、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计
3、提准备/贷款应提准备【答案】 CCW6Q2G2J6Y7G6M9HQ9U5K2A8N3C5Z3ZO3I6Z4T9Z5E2W46、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCX8R4K5E4Y6E8T9HQ1S2T3H9O1T3D1ZW8P9Y5I1D8F6R27、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCG10A3Q9F9I2K7F5HX4V10E2I5W4E2J10ZK3M5X3Z2L1D7I88、下列
4、关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCE10U9B2R10E4O5X10HZ1M8X2O4G2H3E7ZJ9S8V1U10R7F8Q39、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为
5、（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCS1U1V3J5Y1R4D6HH1E8G3D7I10E8G4ZE3K1S6V8A9F4G610、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCT6W6P10Z5G9P5N8HK3H3C2N10S9N5U5ZS4A5Y3A3D1D6Y1011、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACA2T4N6U5U2O5Z4HD5Y7R10B2K7S5Y7ZJ5
6、F10M5O7W2Q4E212、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCV8P9G3Q4U7H8Z7HI6U4H4Z1M5Q2Z9ZT3G2Z5E5R6W2J413、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCX9R3F1K6M2J4W9HS10L8Q1T4J8N10M8ZI3E6X1Y5F9Q7N114、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查
7、和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCW6M6O6J2C1T6B6HG7V4J9N10U4J5Y10ZQ6E8A3V6M2W7X815、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCT1U9H8X6P10P8X2H
8、Q6T3D2G4W4R4B5ZP6N5H6X5M7Q1X416、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCO8U1Z2V10U6X10G5HV4T3C5U2Q4I8G4ZQ1T5H5X3H5O4O317、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价
9、格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCK5F2Z7X8P8J4Q10HE1L7S9E4Z2V5O9ZY7X2H1W6A9N2L1018、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCW9X2D4E4F3R5P8HE7S5K1P10J9P3L5ZX9V10Y2U2V5K10A219、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCE8R5U3W2G7F9V1HK10E10H7G1B4P
10、9G3ZI2O3U7B2A1I2Y420、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCP2W5T8W8Z9R10S4HF7Q3W3U2C3G7P8ZH8M2Z4L8Q9C8M821、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCB5P2F1B5Z3M2O5HU9F5K6F9P10D7X1ZQ6C1J6T3M6P8O922、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业
11、银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCO5M10O3J4Y5I7E6HO6F7L2Z5Y10Q5N6ZE6D7P7P10X1T10Y523、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCQ10J5F6K5F9Z6U3HO5B1Z4U9Y9S4A3ZR8G7U2K3N2I10A1024、根据商业银行资本管理办法（试行）的规
12、定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCA8U9G7K1N9U10S3HQ5L10S2L9H3E8G5ZQ5S1R7B9I9Z8N825、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACZ10Q10P5H10X4U7Z3HR5V4N9G3U9N7C5ZQ4J4R2Q10K2H3N426、识别客户关联方关系时，
13、授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCT1S3D9E5I5Z9J4HP7L9I9R3B10B3Y9ZN9R9S9A7S9Q8Z427、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACL2D5F8T1C3
14、V8O5HR6U7Z7U5R2R3J5ZB10D4N10P6S10W2N528、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCT3Y10U6I10L1J8V6HQ5Q4U5B5H7U8W4ZW2L9O7M10Q9H6F429、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCA6E1S2R6H4U9G10HP10A4X1H2F2M3
15、Q7ZR1D5D9A6V2S9I430、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCC10E9K9D2Z2I6E6HY6Q9K5L7Y2N7U3ZJ8C7Q6B6S2Z1R231、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大
16、地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCK8V8D10C2S8V6C4HJ9B4S1S7E4B4H7ZO2N6Y6E1E3G8Y1032、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACW5W8C10K4T7U9Z4HZ10K4J3J2H7I6B4ZW2L6N8F8L9E8P933、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场
17、价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCD9B2X8H9J1O2X5HI2B7I5A1V4Z1C4ZE1Q4T10Q10E3F4U1034、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACX10I6P1D10L8E6T6HT4S5R9C3J10Q6V5ZH8C1H7Y6C9R5L135、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCW4B3S4I1V6Z4D1HW10H4
18、O4Z3T1U7C4ZY5O6T8I2X1W10I236、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACI5B8L1X3K1E7K9HS8Q8G6S3C8Q4A8ZO1I7U3K6N9E3V837、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCB3F9O2Z8B4F5I3HF9R6K1I1V2S10I8ZZ9S2C2M3U10S8R538、董事会和高级管理层对战略风险
19、管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN3J2Y6Q5R3J7Y2HG5O10L10B6H9I7O4ZG4D7F10C3C8X7M839、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCD8D2V3U7O10C7J8HN6U8X10W2E2M1T8ZT3X10W2J6J9U5V240、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答
20、案】 BCW8N8E6O10I1C9L6HL1P8S7I4O10L3X5ZC4L6Z1R9P7J4E941、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCV8T4K3E8X2X5S4HV2T1F10B8M1A10Q3ZV8J4W1E9L1X5R142、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACS3T7W4Y3S5U2F8HG8F7S8C1B4E3S7ZS6I5Q10W5J7A7M443、
21、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCN2K3M6I3G8M3F8HH8V10A10L4L7K1Z9ZB2R9P9Q9P9S6W244、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071
22、元【答案】 BCO7L3U8E5O4L1M5HW7Y6W8V6M7K10D3ZA8B5W6Q6T10W5T345、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCQ4D3Y3J4V5N2A9HF8X6D6H1A5U2F2ZU5Q4L3B10Z2V10E146、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCN9C5F4J8U4R7O6HO9I9O7T8J2K1Z2ZI8Q6G6N4E2R1V847、目
23、前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCX10F1F4D10Q7Q10Y1HJ10G8M3Q5J2P6W10ZF6I9Z10I6Z7W1M948、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要
24、条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACN10N7P6J9Z9H7X3HL10T10L9P10U7H9A8ZU9M5N3L5F9A4G349、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCH8E7K10Z1O8L8E8HY8A6V7K8I1K8G5ZH5W4A1I9Q5J1K850、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定
25、本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACP8N2C7M7S7G8N2HT7Q8K1E6I8J1P8ZJ1W5Z6V6Y10E2B1051、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCN7Z6L9F5R4Z6U3HC7V9L6R5A5S3E6ZL7N4P1A9B1Z2T952、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情
26、况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCQ4Y8E2R3E1J7S10HK7A3M9U8A2S8N7ZR5D1O9J6O9M1M753、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCP8S7R5D9Q10E6C6HJ9R3R10C6Q6T8S2ZF8N5V6S10P4A8F154、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.
27、有规律【答案】 CCC5H8I9C10S10W5M6HA2R9E5J5C5N6K9ZD6C8G3F9V3V3K555、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACZ5M10N5H6D6X8M5HP4J7Y2L5C4F7J9ZZ4Z9C7V10B2O2C656、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACK10D7F4G9V9R2Z4HP
28、5P5W4W6I2W10M10ZU5Q1J2A8P2P1T957、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCT7G3C8Y6E9I2K6HZ10O9N4J10V5G1C7ZS8Q1L3F1N3T4E758、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCS6W1J5P4N10W8K8HT2F5J2V10T3W3U10ZP1V1K3M6J8E4D759、下列不属于商业银行计量交
29、易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCK3Q4J10A10M3X7I8HN1F7I7V7S9L6D5ZM4Y7K4U8M5Z1C1060、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACU2J3R10O1A10W5W5HQ2I10Z10E4S3T4B6ZR1P1A3Y6B8X9B461、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACO1Y1H
30、9O5T3S8J9HC3Z4J5J4Z2P10C9ZN6T8D8B1T2T4A262、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCH3G8W4Z10T4D3P1HZ1T9W6E6I9H7V6ZN3L9Z5N1I10O6I563、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACH9V7H4L9
31、B1I4B1HY9H7W6N3F9G10T7ZE3E10Y3V10K3T6E564、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCB4Q10B10Y6N2N4V3HX4O1M8L2Z2B4P7ZF5H2Q10M7Y9H7E165、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCY3I1B1K9O6P2F5HS1K10S6T8M3D2P7ZS1O8A7V2N4J10L1066、下列关
32、于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCK5G10O9I3N7P2Z1HT8G2Y10Q10E3A8I9ZF3S8L10N3C8J4M167、Credit Risk+模型认为，贷
33、款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCP5A9Y5Z1A8Q9H1HF9K6Y9K6T3E2L5ZH6D7O4S3R6H9I768、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCW4N9A2H9X4A1B4HB9L4Q7S4Z4V3G10ZX4B3X6R6M5Q6Z16
34、9、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCB8J8G3C2S9X1S1HK7A9D7K3K7X4U5ZL3J4Z3F4O5M5G1070、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.
35、1%【答案】 BCS6I3L9P8S2A1S1HZ6Y4W9Y10K5X9A2ZJ7B3M9I9L4R9B571、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCF8E4A8H7H10J6R8HV5O2H8H10Y9K1B1ZG5G10S6H3K9Z2O372、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF2G8P2T4Q1M1C8HG10F4K5K5J10X6M10ZM1L4V4J3D9X7E273、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的
36、是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCX7W8H2I4M5Z3O6HL6L2Y3J7Q5J10G5ZZ1R8S7I8T7N4H474、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCJ8M3L
37、10F1G1Y1Q1HY1U7N3Q7P6D4K5ZF9J8Q7T6Q10B1L275、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCT3P7J9X10B8R10X10HX10E2X4L2L3A7Q5ZF4E4F7D10E6Q9P276、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACE8K10O5M10Q4B7A2HI5A1U8B4O7U7O3ZX9X4X1H7B9T3
38、M277、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCK4D5H7B7L6A3B9HV4T10F4W9M10G10D5ZZ6M6I4N8J9V9S378、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCH3H2F7A5R6N6U4HU6K2S2Q7H8Y3X5
39、ZR2O9T6I4D2A9E779、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCC7X5O2H1Q10X2H6HF3T6X7P10I9B1P2ZB1X8B9M6O4K7L680、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定
40、的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT5U7V8D1F7N3P4HT3Y9S5C10I8A2I1ZE6A7Q8E8B2S5L281、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCW7G4I4V3M3Z8D6HT7E10V4D5A8D6O3ZG1S10Z10E3C4B5T882、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务
41、管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF5F8J4K8M1R1U5HH5N1A10P10W2B7T1ZA4F1Y1U7K2Z1V583、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇
42、总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCD3Y7J9C7T5P1F8HE2M2C10A6S8L7Y6ZQ8N4I10D10P10P1O684、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCQ5F6J3T4S10A4N7HS2Z10U3C9Q9C6N2ZZ10K6G5I3E9B10A985、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险
43、C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCB9X9M10N2H2W5U8HM6I4U1R3Y2E4V1ZU3W4H5T8L7U6N486、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCF5P10T6T5E2A9F4HA4E10A2D5W2H1D4ZA4O2W1S1N8M1E987、在操作风险计量的标准法中，商
44、业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCU10Q3J4D7L8X6E8HD2W6S1I8T5F2T2ZB7E9N5E9H1T7M888、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCQ10S9J6Y2X5H3P5HC4O8J2Z5G7F6K3ZJ6U1V4J9Y6D9N489、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACW6D3N8H5V8X2Z5HG1F8G4A
45、4L2E4R9ZW2Z1L9Y5V3D7Q590、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCB4X9K4K3R10Z8D5HF3M3R9O6B5M6N1ZR7R1O9E7G7O9F291、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCZ7C4R6R2H8L2N7HJ7D6L9Z7E5Q5S8ZW8I7G9U2D1Z5K592、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由