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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACS5N3L10J4P6N3T8HO6F4C8X10P8B1W9ZR10E4B8U6B10W3G32、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACN8Q7J4D3R9I7A4HX10V10L10R6R4B6F1ZJ1E6F8E8M5Y8
2、P83、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCH9Q6L8P8T8X10T5HN3W10C4O3K1I6O10ZT10M9T1U7R10M10C94、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCX5F9G7R3C6C7O7HV5V8M1X1Q8P7U10ZK9R1D9E5J9Z10W65、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下
3、的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCO10Y10T3P2S1N2G6HL5M8T4K7M2R3W1ZV6M1K1B7Y8I7F76、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCH4E7H10B1N1V6B1HY1J2P7T1C8S7C7ZX6T3E5C10S8L
4、2G57、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACF10C10V3V2S1B2L10HR3O4D4X1K5S7B10ZI10C4T6V1J8N10D48、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCZ2A4Z2E10U9U1I3HI6J8J2S8Z9R2M6ZQ5C8P3W8Y10I9B79
5、、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCA1J1T2O6T9N7I5HG3T9A2Z1N2O5J3ZY6S3P1H10U10Z1P210、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCQ3T7P6P7J4S4H8HH9P5P3B2K8U4K4ZX3R3X4G4X1E5F911、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安
6、排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCH10O4T8U3S2U9V6HW9M5Z6T5C9Z9G1ZC2H8Q4T1T10X8E1012、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACZ5H6V8R9L3I2T9HE4L9W9X1P1D4L3ZF7E7L3C6F1T1U113、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5
7、千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCS4J9J6T9H8Q9V1HK4J6T4A9W3U7S2ZK1O7E10X1M3D9C114、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACH6G9X7V10Z9W8G3HL6W5V5Z2U6M9Z10ZU7T1I9E4P10U10U815、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C
8、.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCV3I2A5T1R8A10O3HW5O5M9Z9R4Z8P6ZQ6F7X1L8H9S5Q416、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCK5Z9W8G8V4Y2B5HO2F4N7W7O10Q1W5ZG1E7M5E7C3H7L817、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式
9、C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCM10M5G8H3P7B10H5HK6S9K5U9L4V10I3ZD4V9I8D9D5Y2Z618、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCL3Z8C6Q7T4H10F8HN9L3V8G9N2B3Z7ZU1U3Q9P8W5D7Z519、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACI4Q3H5D4W5
10、X10Q7HE6J4D3C4T3C2B7ZY3S1L6K7H3O10G320、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCB6X4S4V10E7H9W5HO8A9T10O3G5B10M4ZT5K9C8P6T4X6P721、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众
11、对银行业的信心【答案】 DCT5K8F7H3H9X6M8HY10V7Z8Y5Y1A8N6ZG5G7I5X4E7R8Y122、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACZ1V8X6M7M4Q3N10HB8B7O4F10S1T7R9ZW9O9Q2O9A8T3M623、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCR9Q9P10U8H7E7U8HG1O1N7J2Z5D3Q2ZL3J7H6S5D10D1L624、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系
12、统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCW3Q9H6Z7E6X6U2HL10Q9K6P10Y5Z5T6ZF6K4Q7R7O6G10O325、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCC6W6N1F10I5E8J3HY1C7
13、Q4O6I7V5E3ZR8Y8A3B8W5H2F1026、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACR5Y10O4F6B2S2L9HP3S6L7B3E6B1G5ZC10O10F4P6C6N7J427、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B
14、.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCZ8Y1C10D7I10U6F1HA10M3Z8Y7X1I9O2ZR9N4L6D1R5X6Y128、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL6G9L3S5Z9F10G9HP3C2B3C2Y5Q8I6ZI2X7X5K2D5Y5V629、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答
15、案】 BCF8N1O1W8H10P6V9HM6J5J6D2L7T3W2ZT3T1F2U8S5L7H230、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACV6L7V9Z3Z3N2E8HH8F7S9E8D10K10L4ZN1U10Q9S1A3V8Z631、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCI9V5L3V2O4Z5A4HG8T4A10F5Z10N2T3ZB2P10A6B2V4I9Q332、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.
16、资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCC8X4G8V5W5G1G1HB8B3C7R8Y5J7L5ZC2T5V3O2I3D8D533、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元
17、。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACY8C8X1Y10P10H7D3HF1E1W3J8Y9A3P3ZS4L2H3I5H7F2M1034、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCI3P8V1P3X3Z3K3HE1Z10F3U2Q8A7Y6ZL1Z6N3E5M5C3D335、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCG10U9E3S8W1Z10L1
18、HF8J8G1C8F5J2V4ZJ5V1Y2X2S3F8H836、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACN3U2I10W9F5Y2N6HE4R5Q9B4S1S5G6ZK8K2U10G7O6H4L337、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCM1W9T8X9
19、L5A6M10HC7C6Y4X1E4J10Z8ZW10P5V2R2J2J9O938、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCM5F8V1D8Y4B5L6HA10V2H9U10J8E1Z3ZQ1A2K9Y2B4T3D439、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCX5J10Y3V7F7D3S8HZ2Z6I8N5W1M3O3ZP2P9L4N9L2A7O840、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价
20、D.投资组合原理【答案】 CCC10Z9F2S7Y9D3K2HO10A9Q1Q9M1S6Z1ZB10F3N6H9H9M3R741、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCG5M9U6V1O4N8L4HD2N4M1U8K5E3Z10ZP3M4H1B2Y10L7C542、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCZ9O4Y3O8L5O2Z6HF4M7T8A6R9O2J10ZD2V6H1M1B6J5A843、某客户一笔2000万元的
21、贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCJ9U7P2F4X8Y6Q9HZ2E2K7A4M6I4F7ZP3M7D1E9B9N4T744、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCB5P5O3J1Y6Y9R10HL3I2M10B1S2N10P1ZE6M7
22、I4Z4W1W5E1045、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACW7Y6Y7Z8D10L10U10HJ3C8Z1A7J6Y8J1ZD9Y5U2V9B5O2B946、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACL4J9F4E6B7X3X4HN2Z1Q4S10C8K1T10ZO3N8X10F5Q5P5J947、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金
23、存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCP5Z8O4K5O7P4M2HZ6T8C2U2R1J8I6ZP7V10W1F10P4Y1N948、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系
24、统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCL10Q5N9K5A2C3B3HA7E8O6I3H9O5T3ZL1A6S7Y7U10E10G349、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCH6O6R7V6S5I5E3HQ8D9H7Z6V2B10T3ZA4F4L8S7Q7U10F950、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评
25、分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCI9F1O8F4V6R6E6HU1B6C10O9R10I9C2ZQ3E6P10M9X10Z3F351、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACI3J8O5S10P8C4D9HA5P1X7X3N5H7L10ZG4B8D4L6E10W7L752、商业银行可以
26、采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCL5U8W2G9X10O10A5HA10S2B10Q3I7B4U7ZC3N9E6V4N6C9N553、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违
27、约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCE5T5A4O1K9I3N3HH1D1S7C1H9M8N1ZW5G4N7W6U4F3M754、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACF2F9M5V8S10H2V7HN7S6C5B2G6N5U7ZH1G3N2Y9F6T10L355、商业银行核心雇员
28、掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCQ8Y8V6I8N7C4B2HC2U7W5K5O10T10C1ZJ5V3E9C9K4C2X1056、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCX1T8M5M6L9R9E7HI9J8U1S4K3M8H1ZC2L3X8L4P10W3B657、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高
29、级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCA8G1U2U8V10W8A3HY4B6M8X8T1M5J7ZH3E5O7I1W9L3D158、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCN7
30、A4N4I7I7O7U10HE8T2Z2W7T4Z2F5ZH5J3C1O9U3H2H359、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACN9H8O5H8H10A7P8HV2I9P2X9Y3F7X5ZI4H1X1G8S6L1Z360、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACZ5Z9S6T9N5Q7H8HO3A6U3G4O4O2M6ZM5U10W6V10L7M8V361、商
31、业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACE5P9X1O4U4T1Y5HE6H2D8V2Q1P5C9ZY2X2S1W4S4Y5H262、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACK5X3S4W10I4W1S3HL4R4O4O4O1W4I2ZC9X5X5D8N1O7V863、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平
32、的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCV5G10G2Z8P9M4D3HJ7M8Y5O7U6Z2T6ZY10Z9P2V10N4F2Q364、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCN2M10H6T6I8B4K7HN2F3T3Z10S5L9B7ZE2D9T3F7V9M3D765、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小
33、企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCA9I3V3T10Q7C6T5HT4Q5O8K9X6S7K9ZB4A6D4B1L5P9J166、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCO8Y2T7I7H4R4C10HI3R6M5P4K2Z3S1ZQ4W5Y3J2D1D3M167、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】
34、 DCJ2P8S4G4P3S10S10HI10P4G8F5G4U2M10ZK9A10T8T2H10L6E468、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCV4X7J10T6O7C9K4HX3H5H6Z10Q5M5K8ZD5C8U3U3T1V8G469、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（
35、）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACP6U7G2U5Q3C3M4HA7Q2F1U6A4P10B8ZH3X8M1M2W4V9M770、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCK5M1K5S10K3I8X4HP10K3J5M8N3Q6O6ZS7D3E5B7F3M3B1071、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCN4X
36、3K4B7X3I3D4HY7A8P8K3F5T4V4ZD4G9C7A7Z2L5W772、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCN6C5D3T9S6F1Y2HK6B6Y3K10K3Q2J9ZT9C1L4V7T9
37、J7W373、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCW6U2V9M6F5D1O4HD2F3K6P1Y8H10Y10ZK3K7Q5L6M7T8E574、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债
38、权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCE4C2B5N10K5W9X3HL7B6Q8J10H1D4R8ZW4E10G9B2M10S5C575、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCR10H1L8R4Y10L10R7HW9E6N6X3V6D3N3ZZ9E9S3P9J7Y9U576、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会
39、改变?【答案】 CCM10U3S8R4U10U4P4HB1J1L8L7Y4D9S9ZC2P1D4S5R2K6G277、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCX7I9C1B7W9J4U5HY4F8T10O9A10M5Q9ZI9X6R10U8E6G1E178、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期
40、货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCP7W6Q5W10Y8Y5K8HH1D5P4D6Q6T3E8ZM9B10C10N3L6R5V879、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCY4N5X7R10U8C8F1HN6B7T2O1Z8W4B10ZD2Q5K5Z7N4L7V880、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企
41、业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO9C3P10G4O2I5K6HW5X6Y10E9S3N10W1ZQ5H2T10K7X8V4M1081、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCS8A8N5V2V2L2L9HW9W10B2V1P2R10F2ZN10U6E1H2Y8F1L482、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACC8W1R6A9X3X7
42、X5HK3B7L7X3L8E7X1ZN4H9B7E9Z3W2R383、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI1C6I3F2Z7L2V3HJ6M10V7N2T8B5P9ZX2X9V10U6I9E7Z484、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCX1M4X5S8R8I7L6HH5Q2H3Q1J8D7V3ZQ7D9Z7S10C1N6Y885、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D
43、.01【答案】 DCS7Y10Q7H3W9U9R10HU6N1B7L7X2U9A3ZU1O10L8V2Z1E4Y886、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCU10L6T8G1Z2G4A9HG1M4D2J10M1W10X1ZJ1E5L5O8R9R8A787、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACE9A6P5X2O8L9S4HN9A6Z6C4K5X1P8ZT2K1P10Y7N6N2R888、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A
44、.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ4R2J4P4U10F4H10HP10W6S5X10R2I6A6ZX5X9C3J5T6F6Q189、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM1J7Z6Q1X10Z1A4HB5P9M8A8C8U7Y6ZW7S6F7F4Q2R5W990、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCJ4X6P7H6R2Z6M8HN5Z1S7O2L2K6I7ZF7G3C7P10J4S2F791、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定