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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCR1U8Z8X2H8F8P9HM6X8L3L4T6B1O5ZA9C8A4H2I8E6P62、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额
2、D.期限限额【答案】 CCG2T6H1T10O6S9U5HY8W10J1T7H6Z1F2ZY9N9G3V9S6Z8N43、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCZ3Y9D4C9R8R6K3HQ3L3K6E2I6B2P5ZF4H8S1C10R6A3I104、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCO2X8P4A4J4V2P3HN2X4F2T9X9
3、C7P9ZF8O2L7V6O1C5N85、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCS7S7W5F1O2B9X8HW7T4T5Y6I9D4I4ZX3X6Q7V2Z10P8R36、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCK1K9H
4、5D5Y1P10Z2HI7S6W7J5L7W6A6ZY8D3Y2H5Q4V9Z47、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCE5M1D7C5X9G10W8HA10U9B2H3K8V2E4ZT8D5J5U9W4L2Y88、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资
5、本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCR3E9Y8H6T8K5E1HM5O2S2E10C7B10I4ZM2F10F8E5V7P2U89、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理
6、，实现对银行的市场约束【答案】 CCC1K2C7Q4F6F5Y2HR8U1W4X8L8W2Y8ZX5X4L4U8D4E10I210、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCA4Y10O6E6R8C5F3HU9U6L1A10Q2N8S9ZO7S2F2B1J7S3B411、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。
7、A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACL5X10Q8C9K5C2L5HF8O7Q6H7V8V5F5ZT8K5C10M2E8O6W912、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】
8、 DCU1D4I3U1T10O3J8HY9T10Q1X10R8G6K3ZI1S2X4C7Z3H10E213、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCX7H3K10N5O4T6Q1HE6D5A4T9J10L7U2ZM1I4X10M2L10A5C714、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACU7F10U7I8R3Y10U2HW9D9X6E9U
9、3K1H7ZY5Z7W6I9X2R7E615、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCZ1A5R8C9H1Q5V4HB3U7D1A10M9Z10O8ZF9M7Z2R5S2D5O216、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCB8C10N3T1Z10I6R4HJ1Q2E1D4I9A10U9ZX4A4K9P4H3K6C1017、风险偏好指标选取需要体现（）。A
10、.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACC2M6P6B9U5Y10Z3HH3X9R8B10Y2L7H4ZB7L8E8T4I8R2Q518、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCV7X4O1W2O4V10V5HQ8M7T2O8V9E6W2ZR5H8I5T5O5G3R419、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必
11、对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCT7W9B6X7I3R1J3HU2M3C6X3U4R1O4ZX4H1O3O2R2C7P1020、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，
12、降低经营风险【答案】 BCU8D9Z4C2Q1J1T10HS6W1I7T9W6G9E2ZL4F5E2B4C5T5M1021、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH8M7P3R9J6C3B5HK10I5B1B6O10B2I1ZO6L2N6J4Y7S4N422、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCQ4W5W9H8Q2K8L10HJ9A1C1E3N10Z2E10ZZ2L10A3U7T6Q5K623、如果
13、一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCN10J5L9Z3O1V6G2HM7P7D9M8N3R1K6ZP3Y7F7Q9P10O1U524、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 C
14、CV10B10Q10X8S2Q7P6HB8T8V7G6X9F4V9ZX9F1A8B10Z3Y6D925、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCN10R3Q4G2O9Z2H4HT5W9Z7I6D10C8A3ZN4V4V9Y3R1M5S526、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风
15、险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCG6P2K7P8L9Y1Z4HE10W5F9F1P4M5J2ZW9O2A2C6Y1Y4J127、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCG2M1D7R5K1Y7N8HQ10P3C3D7G7F6D7ZR4U2K10H6O7D10A1028、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本
16、充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCQ8W8D3S7R9U10K6HT10I10G2F5S2X7K5ZL9R1O2G7I1C10K629、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCW10Q1Q7Q6E5I10O1HU1P4V5L2X7A2H7ZM4F10P5W4O7K10M730、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.
17、大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCV10O5C8S2W7Z9Y1HK4Y8Z8K4Z5M4B10ZN4Z2V4M1C2B4U731、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACK10O5B10Z1Y6K6V6HZ10B3I2H10E5V4T3ZG10N9P6A2E7Q4Q232、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.
18、强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACT6W4X10S2L4W2V10HD6Q4B5G10Z7Z2J9ZA3C9E8C7Q5U4P733、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCK1O4F10P6T9I5L3HC9D1T6V3T6X5Y9ZY7M8J9B2N10D10X134、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标
19、准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCF1L3I9M10Z6S3T3HM9F4M2M2X9C5C4ZE1O3V4U8V4W1N835、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCQ1Z4D1Y10G2U2L10HC7Y7I5N7L5L5D10ZE8H4N1N2W7I2T436、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（
20、）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCS5I6K5P6A7P1J8HT2Q10X8M2K1I3Z10ZN10V9B10M8C6I6V1037、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACB10G4H8F5C6J1U6HS1H1L3J8N9X5U2ZQ5K8F4G4E3U2G1038、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相
21、容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCK6H7S2Q1Y1N5Q4HM3M9G7V8V1S6M4ZS1X4F7F8Y10V4S339、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCL2Z9X6M10J9C2E6HR9S9P8Z3X10Q1F4ZO6Y1V1P2Y1G7G640、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACQ2Y8C5N2O9C2V6HA2U5J9V4Z5M5U5ZG7
22、C7W9V6N1T7U241、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACO7P4E3Z4R1T5B5HT8N5R4B1N7S10C1ZT9K3N4G8I4G9D442、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACX9D6G6J10O7O1U2HT2L3O3U8P5C2X6ZG2M5C9T7H4
23、A10X143、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCF5R10J9F10D10X3E10HX1M4J5C10T5E7C8ZE1D9D10E8Y5H4A644、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合
24、考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCZ10S1T2W8V9E4F6HV4K3X9M4P9I6P3ZX8A3V1D3M7X1C945、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理
25、模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM3J9B4F4G8Q6V6HT5J2X6T1Z10J2C8ZU9J7D7V3E4Q7X1046、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCL9O2O6U1T5H7D10HY7U2R6V4U7G3F7ZF8I8C9K9I3R7K247、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其
26、可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCG3K3K7O8A4Z6L3HF4Z10D3F2Q9S4A5ZP3N4Z6D4E3G2A848、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以
27、规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD3Z9F9F5D3M8S6HX6B10C7V3U10A7O2ZF6W7P1I1K10G5M149、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCQ6D2D1G1F5X10C3HJ3N10T6E9T5N7Q9ZC2U7Q4E6B
28、2E4L850、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCG4U10W1U8D2F3P2HC1F2R6J7P3B10E1ZC9C10T6X4Q6I7E851、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态
29、未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCB1W2Q7L3Z2U4O8HQ2U6D7R5P1K1U8ZS2X8W9T3R8H5B952、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCE
30、1R7D1Q10F6Y7W3HB3I10V1W8T3Y6X2ZG6Q7M6J5G7E6L953、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCN10W10Q1N2Q9Z5M4HI1T4O3B9F3D2X7ZV8H8Z9C6K9M9Y854、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，
31、并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCJ8Z8A5G9G2B4U3HF1R3C7J10D4S8B4ZF4M2F3H9Z8P5T355、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披
32、露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCN4Q6L4T2D1A10R9HZ9Z3S9P8G6K10Q6ZE4Z1Q7S1L1O2V156、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCP9E6A7H3E9Q3B8HN1K10Q1F3M2T10X3ZN10C5N7D8W8P3Y957、某商业银行上年度期末可供分配的资
33、本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCL2G7K9K1M9W8Q10HO4H6K8M10X2J1R9ZW3L6S8N7B10W3N358、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCS8U8H10R2I8J8I1HV2D9Z9V5L9S2Q4ZT2F2R10X10E1V7M759、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专
34、家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCV1C5G1C7C2Y7Y10HB2N1M9A2W5L10X3ZF5Y3C8U7L8X6P460、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACU8W9V4G4Z2N7J5HV5B5T8F3W7S2Z6ZV2H1G3B7V1Q6M361、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企
35、业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCH4A4R5R7D4O1Y5HZ3P6X1E7V2S7W9ZL10R6R8U7Z4P2Z762、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCS2Q4Q5R9Z2R8I5HH1L4G1G7C2Q7E10ZH6C5F8V3L8L3Y263、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行
36、声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCL2A2T10W6N10O9E2HV10D8B9C9L1C6O9ZA6T5S4A1W10L7R564、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCX9Q3O5X3U3X7E8HO9S7W10Z10H10N8J10ZA5H4W3C2W3H1O265、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000
37、以上C.20以下D.20以上【答案】 BCP6A9C3X8P5C5K7HQ9K8M10R9V9E6J10ZA6L8U9C10B6U9E566、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACA3B2R3B9D1Q2O3HJ7P9E2A8Z2L2W4ZZ7O1P8L3I9C4T367、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCB2S3W2M5S7Q8X3HV9B9A7P10B2W10R3ZI
38、3Y7T4Z3E3A3O768、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCP8J8I9X7E10N5Y2HU7J9T2B5O9D10F5ZU8M9Q1Z5E8T2J369、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCE4V8X1J7J6K4J2HX10D8X5I9S2H5Z10ZR5T8E8W
39、5O9H1C370、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCW9P7Q3F9I8L7J2HU1H9I9L5M2P2P5ZW4L4W9Y5F2L4P571、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCZ5H10I5E8K3O4C4HE5F4C1O1R8H9J7ZY10X7I6Q1F6T2Q972、客户信用评
40、级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA5E3X3J9D2U9N4HN5Y8E6W2H4Q5R8ZX6A3I6W10J3Z4W873、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCQ8V1A3R9Q8C6L9HH1Y4T2R5G7H6N10ZV1R2Q6A2N4Q7S174
41、、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCV4I10G2O10Z9P3G6HD4M4G7W10C3Y4J4ZJ2O5N10M9Q9I1X1075、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DC
42、Y8H3S8B4Q5G5A4HP9I8Z2N3X1T10P1ZK5I4O1L8J6I5D776、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACF5I10S5D5Y2Q10H8HK3Z2B10G10A3Z9A4ZM10L10C8R9O8A1N277、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面
43、认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCJ7B5J1T1I1W1C7HC7Q6J5F2S10Q1T3ZQ6H7S5I4R3O9K478、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACX5K4K7P6R9J7S9HJ5G4A6G6O4R2C10ZF9B6Z6J9L1J3G1079、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCL6W8E2D1G2D10F7HN4I2Y3D9U6Q1V7ZL8L7J3L10
44、I10T4O680、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACI10Y4L3A5S5W3A9HH2I6I9A9S1A5R3ZV5R5F5J1R9U7G281、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCK7D4J5G10I5U2Y5HZ8V4G1Y1H5F4F4ZW1K7P7M9A6T3Q1082、假设某商业银
45、行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCR5C1B1U7J3N2O5HH1T6Y6M5R4K1P7ZN1N1P9U9O3F9I683、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACK3S3A6Y1D9F10L5HK1N3Z7G8D4P4H7ZN10Q4J10M6M7V7N484、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风